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写完GARCH模型预测股市波动性论文以后, 分享自己学习过的资料
47 个回复 - 13999 次查看 总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文, 这些资料都是我整理出来,自己用过的, 都是英文资料, 希望对大家会有帮助! 有几篇很不错, 特别是可以看看Engle的几篇东西, 这个GARCH之父的东西又老又经典. 还有Bollers ...2010-8-17 00:12 - atoutou007 - 金融学（理论版）
47 个回复 - 13999 次查看 总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文, 这些资料都是我整理出来,自己用过的, 都是英文资料, 希望对大家会有帮助! 有几篇很不错, 特别是可以看看Engle的几篇东西, 这个GARCH之父的东西又老又经典. 还有Bollers ...2010-8-17 00:12 - atoutou007 - 金融学（理论版）
请教关于用RATS写ROLLING WINDOW方法MVGARCH模型预测波动性的程序
12 个回复 - 6338 次查看 如题，请教各位大大 比如用BEKK，有2000个obervations，1-1500的拿来估计MGARCH（2个series)的参数，然后预测1501的variance和covariance。然后根据2-1501估计参数，预测1502的variance和covariance(window size= ...2011-11-18 09:34 - cookiewudi - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 6338 次查看 如题，请教各位大大 比如用BEKK，有2000个obervations，1-1500的拿来估计MGARCH（2个series)的参数，然后预测1501的variance和covariance。然后根据2-1501估计参数，预测1502的variance和covariance(window size= ...2011-11-18 09:34 - cookiewudi - MATLAB等数学软件专版
用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性
1 个回复 - 1769 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1769 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）
能请问下进行GARCH模型做波动性分析完整的流程是什么呢
0 个回复 - 681 次查看 运用GARCH类的模型对时间序列数据进行波动性分析的话 首先需要对数据进行怎样的处理 需要做什么检验呢 然后进行预测吗 最后是？ 因为要做个相关的实证分析，想要系统的了解一下 感谢感谢🙏2020-3-1 06:12 - 顺利开心 - Stata专版
0 个回复 - 681 次查看 运用GARCH类的模型对时间序列数据进行波动性分析的话 首先需要对数据进行怎样的处理 需要做什么检验呢 然后进行预测吗 最后是？ 因为要做个相关的实证分析，想要系统的了解一下 感谢感谢🙏2020-3-1 06:12 - 顺利开心 - Stata专版
求助：关于eviews操作，使用GARCH类模型拟合波动性问题
0 个回复 - 1196 次查看 [*]eviews操作，用GARCH类模型拟合市场波动性时，采用十几年的收盘价月度数据P，并取其对数收益率R=dlog(P）。操作过程中，检验得到R序列平稳，但是序列存在自相关（view-correlogram)，请教各位大神这是几阶相关， ...2019-4-3 20:44 - 言欢yh - 新手入门区
0 个回复 - 1196 次查看 [*]eviews操作，用GARCH类模型拟合市场波动性时，采用十几年的收盘价月度数据P，并取其对数收益率R=dlog(P）。操作过程中，检验得到R序列平稳，但是序列存在自相关（view-correlogram)，请教各位大神这是几阶相关， ...2019-4-3 20:44 - 言欢yh - 新手入门区
GARCH模型对金融市场波动性刻画的一些证明
1 个回复 - 762 次查看 主要想询问第一和第二个问题，答出一个问题给50个币，谢谢了，第一个问题要有证明过程2018-4-14 10:36 - catters31 - 悬赏大厅
1 个回复 - 762 次查看 主要想询问第一和第二个问题，答出一个问题给50个币，谢谢了，第一个问题要有证明过程2018-4-14 10:36 - catters31 - 悬赏大厅
不懂就问，为啥很多人用BEKK-GARCH来看波动性溢出效应，求助
1 个回复 - 1341 次查看 在很多期刊中的BEKK-GARCH，正对角线所代表arch与garch项，为啥逆对角线所代表的协方差是否显著，就代表有波动性溢出效应呢？2018-2-4 12:30 - zjyxw - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1341 次查看 在很多期刊中的BEKK-GARCH，正对角线所代表arch与garch项，为啥逆对角线所代表的协方差是否显著，就代表有波动性溢出效应呢？2018-2-4 12:30 - zjyxw - 计量经济学与统计软件
解释变量为现金流波动性，用现金流的方差来反映其波动性，用GARCH模型可以实现吗
13 个回复 - 6999 次查看 解释变量为经营活动现金流量净额的标准差，经营活动现金流量净额采用的是季度数据，同样，标准差也要是季度的（不然区间太短），是否可以拟合GARCH模型获得其条件异方差序列来代替呢？ 如果可以，该怎么建模呢？Ps： ...2016-8-20 16:38 - luojiahui11 - Stata专版
13 个回复 - 6999 次查看 解释变量为经营活动现金流量净额的标准差，经营活动现金流量净额采用的是季度数据，同样，标准差也要是季度的（不然区间太短），是否可以拟合GARCH模型获得其条件异方差序列来代替呢？ 如果可以，该怎么建模呢？Ps： ...2016-8-20 16:38 - luojiahui11 - Stata专版
关于建立GARCH模型模拟股市波动性问题。新人第一次发帖，论文告急，希望得到大家帮助
1 个回复 - 1113 次查看 我首先对股票指数做了差分对数处理，数据检验室平稳的，然后想建立ARMA模型，结果得到的AC/PAC图是这样的（上传至图片），感觉两个都是拖尾，所以准备建立ARMA模型，关于阶数，我试图在回归方程中放了AR(1) AR(4) MA ...2016-12-16 17:08 - yxryxd - EViews专版
1 个回复 - 1113 次查看 我首先对股票指数做了差分对数处理，数据检验室平稳的，然后想建立ARMA模型，结果得到的AC/PAC图是这样的（上传至图片），感觉两个都是拖尾，所以准备建立ARMA模型，关于阶数，我试图在回归方程中放了AR(1) AR(4) MA ...2016-12-16 17:08 - yxryxd - EViews专版
魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型
2 个回复 - 2344 次查看 魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型 【摘要】 从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版
2 个回复 - 2344 次查看 魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型 【摘要】 从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版
用EGARCH(1，1)模型估计股票收益波动性时无法收敛~
1 个回复 - 3030 次查看 我想利用F-F3模型和EGARCH（1）方法估计若干公司的股票收益波动性，代码如下： by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1) 在运行前已经tsset，并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版
1 个回复 - 3030 次查看 我想利用F-F3模型和EGARCH（1）方法估计若干公司的股票收益波动性，代码如下： by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1) 在运行前已经tsset，并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版
R中如何进行t分布下的dcc garch估计，研究波动性溢出效应？
2 个回复 - 3190 次查看 各位好，我正在研究两个市场收益率间的波动溢出效应和动态相关系数，打算用DCC GARCH模型估计，假设误差服从t分布，目前遇到以下问题，望各位大大不吝赐教，谢谢！ 1. R软件"ccgarch"包下的函数dcc.estimation，可以 ...2015-3-22 19:09 - littleice1874 - R语言论坛
2 个回复 - 3190 次查看 各位好，我正在研究两个市场收益率间的波动溢出效应和动态相关系数，打算用DCC GARCH模型估计，假设误差服从t分布，目前遇到以下问题，望各位大大不吝赐教，谢谢！ 1. R软件"ccgarch"包下的函数dcc.estimation，可以 ...2015-3-22 19:09 - littleice1874 - R语言论坛
关于选择和计算股市日波动性指标问题，股市收益率的标准差和GARCH条件方差，求高手
1 个回复 - 3008 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3008 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
EVIEWS里研究事件对于波动性影响的困惑，主要在于GARCH模型的建立问题
1 个回复 - 1710 次查看 想问一个问题，就是比如研究某一个变动对于股市的影响，比如QFII制度的实施或者沪深300股指期货的开始，这样的事件的推出对于股指的波动性的研究，那么，用GARCH(或者扩展模型)，是不是得好好考虑一下均值方程呢，也 ...2015-4-6 11:22 - 伟_少 - EViews专版
1 个回复 - 1710 次查看 想问一个问题，就是比如研究某一个变动对于股市的影响，比如QFII制度的实施或者沪深300股指期货的开始，这样的事件的推出对于股指的波动性的研究，那么，用GARCH(或者扩展模型)，是不是得好好考虑一下均值方程呢，也 ...2015-4-6 11:22 - 伟_少 - EViews专版
关于用GARCH模型分析数据波动性的问题
1 个回复 - 1709 次查看 刚学GARCH模型，还是不太懂，求大神指导程序错误的地方，想用GARCH模型分析房价波动性 data hang; input x@@; t=_n_; cards; 22729 22684 22545 22987 23149 23182 23375 23495 23616 23747 23715 23769 23737 ...2015-3-31 12:07 - Blackrain黑宇 - SAS专版
1 个回复 - 1709 次查看 刚学GARCH模型，还是不太懂，求大神指导程序错误的地方，想用GARCH模型分析房价波动性 data hang; input x@@; t=_n_; cards; 22729 22684 22545 22987 23149 23182 23375 23495 23616 23747 23715 23769 23737 ...2015-3-31 12:07 - Blackrain黑宇 - SAS专版
GARCH模型-股市波动性
1 个回复 - 1792 次查看 看了高铁梅的书，顺便学习下，在garch模型的那章，有个股市波动性的garch模型 按照步骤来，发现在最小二乘估计后，然后进行arch-lm检验，发现arch效应，那是不是代表最小二乘估计的残差 就能代表波动性，不必要进一 ...2013-8-19 15:58 - chenyaot - EViews专版
1 个回复 - 1792 次查看 看了高铁梅的书，顺便学习下，在garch模型的那章，有个股市波动性的garch模型 按照步骤来，发现在最小二乘估计后，然后进行arch-lm检验，发现arch效应，那是不是代表最小二乘估计的残差 就能代表波动性，不必要进一 ...2013-8-19 15:58 - chenyaot - EViews专版
关于GARCH模型估计时间序列波动性的问题
2 个回复 - 6299 次查看 请问大家，如何用GARCH模型来估计一个时间序列的波动性。2013-4-11 17:03 - caol520@126.com - SPSS论坛
2 个回复 - 6299 次查看 请问大家，如何用GARCH模型来估计一个时间序列的波动性。2013-4-11 17:03 - caol520@126.com - SPSS论坛
请教如何用GARCH 模型计算一段时间内收益率的波动性
1 个回复 - 1311 次查看 RT 好久没有弄GARCH了，不太记得了，望牛人指教！！多谢~~~2011-7-14 16:34 - shirleysiren - EViews专版
1 个回复 - 1311 次查看 RT 好久没有弄GARCH了，不太记得了，望牛人指教！！多谢~~~2011-7-14 16:34 - shirleysiren - EViews专版
计量菜鸟有偿求助 用GARCH 分析波动性！
3 个回复 - 1069 次查看 求助论坛各位高人，小弟闲来无趣 毕业论文选了个用 GARCH 分析 股指期货和股指的波动性关系，我一点计量都没学过，这下急死了。 有哪位高人做过类似方面的研究，请与小弟联系 QQ 454377842， 愿意有偿请求帮助 谢谢 ...2012-7-23 21:29 - skykop - 爱问频道
3 个回复 - 1069 次查看 求助论坛各位高人，小弟闲来无趣 毕业论文选了个用 GARCH 分析 股指期货和股指的波动性关系，我一点计量都没学过，这下急死了。 有哪位高人做过类似方面的研究，请与小弟联系 QQ 454377842， 愿意有偿请求帮助 谢谢 ...2012-7-23 21:29 - skykop - 爱问频道
[Stata高级班] 能否在随机效应下利用GARCH(1,1)进行波动性分析？
1 个回复 - 1657 次查看 在随机效应下考虑波动性，也即引入GARCH(1,1)模型如何，对研究结果对有何改进或揭示更多信息？请指点！谢谢！ 另外，是否有相关的代码可以直接操作，谢谢！2011-3-23 15:27 - zj418081327 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1657 次查看 在随机效应下考虑波动性，也即引入GARCH(1,1)模型如何，对研究结果对有何改进或揭示更多信息？请指点！谢谢！ 另外，是否有相关的代码可以直接操作，谢谢！2011-3-23 15:27 - zj418081327 - 统计软件培训班VIP答疑区
