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实证结果不显著怎么办？让Stata帮你选变量22 个回复 - 20144 次查看 毕业论文最头疼的就是辛辛苦苦找来数据发现结果不显著，然后就手动一个个调整变量，可能你有十几个变量，那么就有上百种可能，一个一个试的话，可能会很辛苦，我这里整理了一个可以帮你一次性做这些事的命令， ...2021-2-3 16:30 - zdlspace - 现金交易版
介绍panel data在stata中的xtscc语法的一篇很好的论文
6 个回复 - 5113 次查看 如题，供大家学习参考 作者对xtgls xtpcse与xtscc语法的适用条件与优缺点进行了比较，并在文中详细地用xtscc对一个案例进行了分析，对于想用xtscc语法的很有帮助~2015-8-25 14:00 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
6 个回复 - 5113 次查看 如题，供大家学习参考 作者对xtgls xtpcse与xtscc语法的适用条件与优缺点进行了比较，并在文中详细地用xtscc对一个案例进行了分析，对于想用xtscc语法的很有帮助~2015-8-25 14:00 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
关于面板数据的一篇文章--xtscc
7 个回复 - 6420 次查看 这是一篇发表在The Stata Journal上的文章，一共33页，主要是讲述了xtscc这个命令，摘要部分如下： In this paper I present a new Stata program, xtscc, which estimatespooled OLS/WLS and fixed effects (with ...2011-4-15 21:20 - wdj7414286 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 6420 次查看 这是一篇发表在The Stata Journal上的文章，一共33页，主要是讲述了xtscc这个命令，摘要部分如下： In this paper I present a new Stata program, xtscc, which estimatespooled OLS/WLS and fixed effects (with ...2011-4-15 21:20 - wdj7414286 - 计量经济学与统计软件
非平衡面板中xtscc应用是出现gaps应该怎么解决啊？？
0 个回复 - 1544 次查看 用stata进行回归分析时候，为了消除异方差和序列相关的影响我使用了xtscc命令，但是操作结果却没法运行，希望大神能告诉我解决办法，我的命令： tsset id time panel variable: id (unbalanced) ...2019-3-6 14:43 - 灵芝3 - Stata专版
0 个回复 - 1544 次查看 用stata进行回归分析时候，为了消除异方差和序列相关的影响我使用了xtscc命令，但是操作结果却没法运行，希望大神能告诉我解决办法，我的命令： tsset id time panel variable: id (unbalanced) ...2019-3-6 14:43 - 灵芝3 - Stata专版
用xtscc命令做不平衡面板数据的回归的问题
10 个回复 - 10579 次查看 做不平衡面板数据的回归 出现以下结果 看不懂。。。希望大侠帮助~~ tsset id year panel variable: id (unbalanced) time variable: year, 2006 to 2011, but with gaps delt ...2012-8-28 19:45 - 骑扫把的松鼠 - Stata专版
10 个回复 - 10579 次查看 做不平衡面板数据的回归 出现以下结果 看不懂。。。希望大侠帮助~~ tsset id year panel variable: id (unbalanced) time variable: year, 2006 to 2011, but with gaps delt ...2012-8-28 19:45 - 骑扫把的松鼠 - Stata专版
面板数据回归使用xtscc命令结果中F值没有了，应该如何解决
10 个回复 - 10237 次查看 首先用hausman检验，选择可固定效应模型，回归分析结果如下： 因为要考虑异方差、序列相关、截面相关，所以使用了xtscc命令，结果如下： F值和Pro>F都变成一个点，请问大家，是不是表示无限大的意思？可 能是什 ...2015-3-28 21:57 - heyishine - Stata专版
10 个回复 - 10237 次查看 首先用hausman检验，选择可固定效应模型，回归分析结果如下： 因为要考虑异方差、序列相关、截面相关，所以使用了xtscc命令，结果如下： F值和Pro>F都变成一个点，请问大家，是不是表示无限大的意思？可 能是什 ...2015-3-28 21:57 - heyishine - Stata专版
xtscc的使用要求，短面板N大于T的情况可以用吗？
2 个回复 - 1840 次查看 求助！静态面板数据，7年31个省，检验后发现存在自相关、截面相关和异方差。想使用xtscc，但看文献里说xtscc的假设是大T，如果N特别大、T特别小需要注意。N和T大小的尺度是多少呀？短面板（N大于T）的情况可以用xtsc ...2021-3-14 21:34 - stbk - Stata专版
2 个回复 - 1840 次查看 求助！静态面板数据，7年31个省，检验后发现存在自相关、截面相关和异方差。想使用xtscc，但看文献里说xtscc的假设是大T，如果N特别大、T特别小需要注意。N和T大小的尺度是多少呀？短面板（N大于T）的情况可以用xtsc ...2021-3-14 21:34 - stbk - Stata专版
Stata里xtpcse和xtscc的区别是什么?
9 个回复 - 15975 次查看 看了论坛上的很多帖子，感觉xtpcse和xtscc都是处理面板数据异方差和自相关的办法。对于这两个操作的区别， 我的理解是xtscc是固定效果模型的操作，而xtpcse是针对随机效应模型的。这个理解对么? 谢谢！2014-9-3 23:33 - pekams - 爱问频道
9 个回复 - 15975 次查看 看了论坛上的很多帖子，感觉xtpcse和xtscc都是处理面板数据异方差和自相关的办法。对于这两个操作的区别， 我的理解是xtscc是固定效果模型的操作，而xtpcse是针对随机效应模型的。这个理解对么? 谢谢！2014-9-3 23:33 - pekams - 爱问频道
在做3年的面板回归分析时，使用XTSCC和XTREG命令，结果差别很大
11 个回复 - 9749 次查看 如题，使用xtreg，fe结果好多系数不显著，但是使用xtscc大部分显著了。这是什么情况？ 另外，我的回归虽然显著了，但是系数符号和预期以及国内外主流研究结果相反，这又是什么原因，会不会是内生性导致的呢？ 解决 ...2017-7-15 11:08 - 月宫里的白兔 - Stata专版
11 个回复 - 9749 次查看 如题，使用xtreg，fe结果好多系数不显著，但是使用xtscc大部分显著了。这是什么情况？ 另外，我的回归虽然显著了，但是系数符号和预期以及国内外主流研究结果相反，这又是什么原因，会不会是内生性导致的呢？ 解决 ...2017-7-15 11:08 - 月宫里的白兔 - Stata专版
使用xtscc后变得更显著
8 个回复 - 5838 次查看 问题背景：同时控制时间、个体效应的FE模型。检验发现数据有显著的截面异方差、和序列相关问题（由于数据高度不平衡，无法做截面相关性检验），故使用了xtscc命令作修正（该命令可同时修正截面异方差、序列相关、截面 ...2017-4-10 16:12 - glorenia - Stata专版
8 个回复 - 5838 次查看 问题背景：同时控制时间、个体效应的FE模型。检验发现数据有显著的截面异方差、和序列相关问题（由于数据高度不平衡，无法做截面相关性检验），故使用了xtscc命令作修正（该命令可同时修正截面异方差、序列相关、截面 ...2017-4-10 16:12 - glorenia - Stata专版
xtscc显著的临界值
1 个回复 - 592 次查看 xtscc命令的t值对应的p 值和平时xtreg的t值对应的p值不一样。请问有人知道xtscc1%，5%，10%显著对应的t临界值分别是多少吗？帮帮忙！2022-3-22 20:22 - kk0818 - Stata专版
1 个回复 - 592 次查看 xtscc命令的t值对应的p 值和平时xtreg的t值对应的p值不一样。请问有人知道xtscc1%，5%，10%显著对应的t临界值分别是多少吗？帮帮忙！2022-3-22 20:22 - kk0818 - Stata专版
xtscc,fe 后输入est store Driscoll-Kraay，Stata16给我报错：- invalid name
3 个回复 - 6035 次查看 我是在xtscc year2-year12,fe命令执行后输入est store Driscoll-Kraay，Stata16给我报错：- invalid name ，请问这是怎么回事呀2022-4-23 13:08 - vae521 - Stata专版
3 个回复 - 6035 次查看 我是在xtscc year2-year12,fe命令执行后输入est store Driscoll-Kraay，Stata16给我报错：- invalid name ，请问这是怎么回事呀2022-4-23 13:08 - vae521 - Stata专版
有关xtscc的用法
2 个回复 - 3740 次查看 xtscc invest mvalue kstock, fe lag(4)——来自help的一个例子 xtscc的help说在使用短面板数据的时候要注意，具体怎么注意呢？ 还有就是lag(4)是怎么决定的呢？2020-7-6 17:19 - zm1314 - Stata专版
2 个回复 - 3740 次查看 xtscc invest mvalue kstock, fe lag(4)——来自help的一个例子 xtscc的help说在使用短面板数据的时候要注意，具体怎么注意呢？ 还有就是lag(4)是怎么决定的呢？2020-7-6 17:19 - zm1314 - Stata专版
xtscc滞后阶数的确定
13 个回复 - 5956 次查看 长面板数据双向固定效应模型存在组间异方差、序列相关和截面相关，使用xtscc进行估计时如何确定滞后阶数呢，xtscc y x1 x2 x3, fe lag(?)，没有查到答案，连老师的课程和陈强老师的书里面也没有说，求各位大神解答2018-9-2 10:22 - 心晴小姑娘 - Stata专版
13 个回复 - 5956 次查看 长面板数据双向固定效应模型存在组间异方差、序列相关和截面相关，使用xtscc进行估计时如何确定滞后阶数呢，xtscc y x1 x2 x3, fe lag(?)，没有查到答案，连老师的课程和陈强老师的书里面也没有说，求各位大神解答2018-9-2 10:22 - 心晴小姑娘 - Stata专版
请教xtscc安装方式不同结果不同，安装方式选择
1 个回复 - 4210 次查看 请教： 1.通过“ssc install xtscc”安装xtscc，回归后得到以下结果： Regression with Driscoll-Kraay standard errors Number of obs = 25832 Method: Fixed-effects regression N ...2022-9-17 07:09 - lxl0471 - Stata专版
1 个回复 - 4210 次查看 请教： 1.通过“ssc install xtscc”安装xtscc，回归后得到以下结果： Regression with Driscoll-Kraay standard errors Number of obs = 25832 Method: Fixed-effects regression N ...2022-9-17 07:09 - lxl0471 - Stata专版
关于选择xtgls，xtreg fe还是xtscc，求助大神！！
9 个回复 - 17067 次查看 我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
9 个回复 - 17067 次查看 我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
xtscc的适用范围
31 个回复 - 31571 次查看 xtscc是适用于大N小T，还是小N大T啊？还是都可以？[/backcolor]2014-10-7 19:59 - melindaqian - Stata专版
31 个回复 - 31571 次查看 xtscc是适用于大N小T，还是小N大T啊？还是都可以？[/backcolor]2014-10-7 19:59 - melindaqian - Stata专版
面板数据异方差的处理_xtscc法+面板数据回归
0 个回复 - 3481 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相 ...2022-1-7 15:36 - taowucn - Stata专版
0 个回复 - 3481 次查看 一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相 ...2022-1-7 15:36 - taowucn - Stata专版
使用xtscc命令以后，怎样检验异方差问题有没有解决
3 个回复 - 4997 次查看 各位大神，我面板数据固定模型存在异方差和自相关，看到论坛上有说可以使用xtscc命令，我使用xtscc命令后发现和xtreg结果系数一样，t值和显著性不一样。想要请问要怎样检查是否消除了异方差呢，因为之后我再使用xtte ...2016-5-23 23:45 - 我似蝙蝠侠 - Stata专版
3 个回复 - 4997 次查看 各位大神，我面板数据固定模型存在异方差和自相关，看到论坛上有说可以使用xtscc命令，我使用xtscc命令后发现和xtreg结果系数一样，t值和显著性不一样。想要请问要怎样检查是否消除了异方差呢，因为之后我再使用xtte ...2016-5-23 23:45 - 我似蝙蝠侠 - Stata专版
短面板数据存在截面问题能用xtscc命令吗？
2 个回复 - 3324 次查看 A股上市公司十年的数据，用固定效应模型和OLS回归时不显著，经xtcsd,pesaran命令检验存在截面问题，然后用xtscc回归时显著了。stata官方给出xtscc命令用在短面板时需谨慎，这里能这么用吗？2021-9-6 08:19 - 元气满满搞学术 - Stata专版
2 个回复 - 3324 次查看 A股上市公司十年的数据，用固定效应模型和OLS回归时不显著，经xtcsd,pesaran命令检验存在截面问题，然后用xtscc回归时显著了。stata官方给出xtscc命令用在短面板时需谨慎，这里能这么用吗？2021-9-6 08:19 - 元气满满搞学术 - Stata专版
xtscc的回归结果怎么看呀？
0 个回复 - 1118 次查看 我的T=72,N=38的面板数据检验有异方差和组内相关，然后我采用了xtscc进行回归，回归结果我不知道该怎么看，是可以直接用这个结果作为模型估计的结果吗？但是我回归出来的常数项是缺失的，这是为什么？回归结果如下： ...2021-7-29 20:23 - 软软是大脸猫 - Stata专版
0 个回复 - 1118 次查看 我的T=72,N=38的面板数据检验有异方差和组内相关，然后我采用了xtscc进行回归，回归结果我不知道该怎么看，是可以直接用这个结果作为模型估计的结果吗？但是我回归出来的常数项是缺失的，这是为什么？回归结果如下： ...2021-7-29 20:23 - 软软是大脸猫 - Stata专版
STATA 请问这个xtscc命令有什么问题？xtscc到底怎么命令？？
0 个回复 - 1810 次查看 新生小白一个 我用Hausman检验显示要用固定效应模型，但同时检验出异方差和序列相关问题，查到大家说要用xtscc指令，步骤如上，为什么显示“_wforeigndirectinvestmentnetinflow invalid name”啊？ 我那个变量是 f ...2021-5-9 19:04 - 泥雨荚 - Stata专版
0 个回复 - 1810 次查看 新生小白一个 我用Hausman检验显示要用固定效应模型，但同时检验出异方差和序列相关问题，查到大家说要用xtscc指令，步骤如上，为什么显示“_wforeigndirectinvestmentnetinflow invalid name”啊？ 我那个变量是 f ...2021-5-9 19:04 - 泥雨荚 - Stata专版
xtscc回归 年度虚拟变量
2 个回复 - 1967 次查看 可以用xi：xtreg 可以直接使用i.year定义年度虚拟变量 那么用xtscc回归该怎么定义年度虚拟变量呢？2016-5-21 17:28 - 轻陌1993 - Stata专版
2 个回复 - 1967 次查看 可以用xi：xtreg 可以直接使用i.year定义年度虚拟变量 那么用xtscc回归该怎么定义年度虚拟变量呢？2016-5-21 17:28 - 轻陌1993 - Stata专版
我是14版本的stata软件为什么很多外带的指令找不到比如xtscc
2 个回复 - 1864 次查看 我是14版本的stata软件为什么很多外带的指令找不到比如xtscc2018-7-25 16:58 - csaoxiang - Stata专版
2 个回复 - 1864 次查看 我是14版本的stata软件为什么很多外带的指令找不到比如xtscc2018-7-25 16:58 - csaoxiang - Stata专版
xtscc 求助
7 个回复 - 7548 次查看 一，非平衡面板用xtscc： xtset idd year panel variable: idd (unbalanced) time variable: year, 2001 to 2007, but with gaps delta: 1 unit . xtscc logtfp exportst ...2012-12-29 10:46 - 543255112 - Stata专版
7 个回复 - 7548 次查看 一，非平衡面板用xtscc： xtset idd year panel variable: idd (unbalanced) time variable: year, 2001 to 2007, but with gaps delta: 1 unit . xtscc logtfp exportst ...2012-12-29 10:46 - 543255112 - Stata专版
用xtscc回归总体不显著是为什么呢？
2 个回复 - 1227 次查看 用xtscc回归基准模型总体不显著，但是加入中介变量后，总体又显著了，这是为什么呢？2020-3-30 20:01 - ZhaoDongMae - Stata专版
2 个回复 - 1227 次查看 用xtscc回归基准模型总体不显著，但是加入中介变量后，总体又显著了，这是为什么呢？2020-3-30 20:01 - ZhaoDongMae - Stata专版
xtscc fe 没有omit非时变变量
1 个回复 - 1100 次查看 请问 为什么使用xtscc fe做回归没有omit time-invariant variable 却omit了constant term??2020-4-3 00:43 - 点燃起一支蜡烛8 - Stata专版
1 个回复 - 1100 次查看 请问 为什么使用xtscc fe做回归没有omit time-invariant variable 却omit了constant term??2020-4-3 00:43 - 点燃起一支蜡烛8 - Stata专版
控制面板数据的异方差性、自相关等问题。使用FGLS好还是使用xtscc好？
7 个回复 - 2947 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
7 个回复 - 2947 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
stata中xtscc命令可以做随机效应吗？求助大神
0 个回复 - 1179 次查看 我的stata15中help出来的xtscc命令没有re，但是别人的stata15的xtscc命令有re（见下图，分别是我的stata15help出来的结果，和其他人stata15help出来的结果）。有查资料看到xtscc命令只能用固定和混合，但是为什么软件 ...2020-7-7 21:15 - yanlelehao - Stata专版
0 个回复 - 1179 次查看 我的stata15中help出来的xtscc命令没有re，但是别人的stata15的xtscc命令有re（见下图，分别是我的stata15help出来的结果，和其他人stata15help出来的结果）。有查资料看到xtscc命令只能用固定和混合，但是为什么软件 ...2020-7-7 21:15 - yanlelehao - Stata专版
关于平衡面板数据使用xtscc的求助
3 个回复 - 1796 次查看 1.我的数据是513个公司6年的平衡面板数据，做了豪斯曼检验，P值为0应该使用固定效应模型，但是我做了回归之后P值不显著。2.后面我做了其他检验，应该存在异方差的问题，所以我用来xtscc，单用xtscc还不错，但是加上了 ...2019-12-19 17:47 - 0185476690 - Stata专版
3 个回复 - 1796 次查看 1.我的数据是513个公司6年的平衡面板数据，做了豪斯曼检验，P值为0应该使用固定效应模型，但是我做了回归之后P值不显著。2.后面我做了其他检验，应该存在异方差的问题，所以我用来xtscc，单用xtscc还不错，但是加上了 ...2019-12-19 17:47 - 0185476690 - Stata专版
请问xtscc命令用的是什么估计以及如何表述
6 个回复 - 21427 次查看 请问连老师，xtscc命令相当于White/Newey估计扩展到Panel的情形 xtscc命令属于什么估计，OLS还是GMM？ 在论文中，如何表述？ --根据Driscoll&Kraay(1998)的思想，将White&Newey()估计扩展到面板数据中，以解决面板 ...2014-1-21 12:04 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 21427 次查看 请问连老师，xtscc命令相当于White/Newey估计扩展到Panel的情形 xtscc命令属于什么估计，OLS还是GMM？ 在论文中，如何表述？ --根据Driscoll&Kraay(1998)的思想，将White&Newey()估计扩展到面板数据中，以解决面板 ...2014-1-21 12:04 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
小白求问xtgls和xtscc的问题
3 个回复 - 4728 次查看 数据类型属于大N小T。 原来用xtreg回归后存在异方差和截面相关问题。故而用xtgls和xtscc进行修正。 看到说xtgls更适合大T小N类型的数据，所以相对来说xtscc的结果更可靠吗？ 然而结果上来说xtgls的经济意义更能 ...2016-3-20 21:20 - 口袋酱瓜 - Stata专版
3 个回复 - 4728 次查看 数据类型属于大N小T。 原来用xtreg回归后存在异方差和截面相关问题。故而用xtgls和xtscc进行修正。 看到说xtgls更适合大T小N类型的数据，所以相对来说xtscc的结果更可靠吗？ 然而结果上来说xtgls的经济意义更能 ...2016-3-20 21:20 - 口袋酱瓜 - Stata专版
关于xtscc命令下F检验的自由度参数的问题
1 个回复 - 4693 次查看 现在有一面板数据，N=11，T=24，有7个自变量（不含时间和个体虚拟变量），模型拟定为双向固定效应，由于异方差、序列相关和截面相关，所以采用xtscc命令。现在的问题在于关于系数显著性的联合检验中，F检验的自由度参 ...2018-3-25 11:51 - guaizijing - Stata专版
1 个回复 - 4693 次查看 现在有一面板数据，N=11，T=24，有7个自变量（不含时间和个体虚拟变量），模型拟定为双向固定效应，由于异方差、序列相关和截面相关，所以采用xtscc命令。现在的问题在于关于系数显著性的联合检验中，F检验的自由度参 ...2018-3-25 11:51 - guaizijing - Stata专版
请问xtpcse与xtgls必须为平衡面板吗？xtscc估计不随时间变化变量系数只可用混合回归？
6 个回复 - 7186 次查看 1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板 前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance m ...2015-4-6 22:12 - seanj_cn - Stata专版
6 个回复 - 7186 次查看 1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板 前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance m ...2015-4-6 22:12 - seanj_cn - Stata专版
运用xtscc做面板数据模型的修正，考虑到时间效应，时间效应的检验存在问题。
2 个回复 - 4060 次查看 在做面板数据模型时，考虑到可能存在的异方差/截面相关和序列相关问题，运用xtscc对模型进行修正，同时考虑到可能存在的时间效应，进行双向固定效应回归，但是在进行时间效应的检验时，显示有问题，望各位大神解答。 ...2016-1-7 15:23 - ifuhuo - Stata专版
2 个回复 - 4060 次查看 在做面板数据模型时，考虑到可能存在的异方差/截面相关和序列相关问题，运用xtscc对模型进行修正，同时考虑到可能存在的时间效应，进行双向固定效应回归，但是在进行时间效应的检验时，显示有问题，望各位大神解答。 ...2016-1-7 15:23 - ifuhuo - Stata专版
用xtscc、robust和cluster命令处理standard errors的区别是什么呢？
5 个回复 - 13740 次查看 急求帮助，用xtscc、robust和cluster命令处理standard errors的区别是什么呢？也就是说什么情况下用xtscc?什么情况下用robust？什么情况下用cluster？另外，如果用了robust和cluster再回归，经检验还是有异方差性的话 ...2012-3-26 11:17 - lmj86515 - Stata专版
5 个回复 - 13740 次查看 急求帮助，用xtscc、robust和cluster命令处理standard errors的区别是什么呢？也就是说什么情况下用xtscc?什么情况下用robust？什么情况下用cluster？另外，如果用了robust和cluster再回归，经检验还是有异方差性的话 ...2012-3-26 11:17 - lmj86515 - Stata专版
用xtreg与xtscc估计的结果一样，咋办？
4 个回复 - 2824 次查看 各位大神好，我用xtreg与xtscc估计的结果基本一样（除了t值），做了很多个模型都是这样。 请问是哪儿弄错了还是其他啥问题？ 请教大家。 请见下图...2017-11-8 08:50 - lanqiu888 - Stata专版
4 个回复 - 2824 次查看 各位大神好，我用xtreg与xtscc估计的结果基本一样（除了t值），做了很多个模型都是这样。 请问是哪儿弄错了还是其他啥问题？ 请教大家。 请见下图...2017-11-8 08:50 - lanqiu888 - Stata专版
请问xtscc回归得到的t值的临界值与一般的不一样
4 个回复 - 3783 次查看 rt， 比如说一般的ols，假设t值为4.65，绝对是***，十分显著， 但是放在xtscc里，只有*， 99%显著，想请教一下大家，导致这个差异的原因是什么？2013-4-12 17:10 - xinowenwill - Stata专版
4 个回复 - 3783 次查看 rt， 比如说一般的ols，假设t值为4.65，绝对是***，十分显著， 但是放在xtscc里，只有*， 99%显著，想请教一下大家，导致这个差异的原因是什么？2013-4-12 17:10 - xinowenwill - Stata专版
请问xtreg和xtscc如果结果差不多，用哪个比较好？
9 个回复 - 13915 次查看 小弟初用stata，在不断摸索中。 前段时间一直用xtreg跑我的数据，是通过hausman检验的，用fe，结果还可以。 然后今天看了下南开管理评论上有人用xtscc跑，说能消除异方差和自相关的影响，我跑了下，数据结果也还 ...2013-6-28 23:24 - huhao2006 - Stata专版
9 个回复 - 13915 次查看 小弟初用stata，在不断摸索中。 前段时间一直用xtreg跑我的数据，是通过hausman检验的，用fe，结果还可以。 然后今天看了下南开管理评论上有人用xtscc跑，说能消除异方差和自相关的影响，我跑了下，数据结果也还 ...2013-6-28 23:24 - huhao2006 - Stata专版
请教面板数据检验问题hausman、xtscc
7 个回复 - 6299 次查看 在做静态面板回归时遇到以下问题： 1、hausman检验选择了random effect模型，那么通过什么方法来检验random effect的异方差、序列相关和截面相关呢？有现成的stata命定吗？ 2、如果random effect模型存在异方差、序 ...2010-11-12 21:45 - 阿袋 - Stata专版
7 个回复 - 6299 次查看 在做静态面板回归时遇到以下问题： 1、hausman检验选择了random effect模型，那么通过什么方法来检验random effect的异方差、序列相关和截面相关呢？有现成的stata命定吗？ 2、如果random effect模型存在异方差、序 ...2010-11-12 21:45 - 阿袋 - Stata专版
stata命令xtscc显示 conformability error r(503);
1 个回复 - 3776 次查看 stata命令xtscc显示 conformability error r(503);2018-9-10 18:31 - 15859339971 - Stata专版
1 个回复 - 3776 次查看 stata命令xtscc显示 conformability error r(503);2018-9-10 18:31 - 15859339971 - Stata专版
请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)
10 个回复 - 9754 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
10 个回复 - 9754 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
求助，为何xtscc，fe回归的结果显著性水平高于xtreg，fe r的结果？
2 个回复 - 2414 次查看 均已控制了时间变量，样本是n=370，t=4，经检验存在异方差和截面相关的问题，但xtscc回归出的结果显著性均高于xtreg，求问各位大神是不是哪里有问题啊？2017-4-26 19:30 - Rapheal22 - Stata专版
2 个回复 - 2414 次查看 均已控制了时间变量，样本是n=370，t=4，经检验存在异方差和截面相关的问题，但xtscc回归出的结果显著性均高于xtreg，求问各位大神是不是哪里有问题啊？2017-4-26 19:30 - Rapheal22 - Stata专版
连老师，xtscc怎么报告R方呢
3 个回复 - 5274 次查看 RT。在做面板时加了fe，用outreg2导出的时候就没有R方的一栏，而没用fe的时候就有，应该咋办呢，谢谢了。2010-12-16 20:48 - gn85779632 - Stata专版
3 个回复 - 5274 次查看 RT。在做面板时加了fe，用outreg2导出的时候就没有R方的一栏，而没用fe的时候就有，应该咋办呢，谢谢了。2010-12-16 20:48 - gn85779632 - Stata专版
用xtscc估计FE的时候为什么只有within R-squared？
3 个回复 - 4162 次查看 用xtscc估计FE的时候为什么只有within R-squared？请赐教。2011-3-14 13:05 - yzljbbxx - Stata专版
3 个回复 - 4162 次查看 用xtscc估计FE的时候为什么只有within R-squared？请赐教。2011-3-14 13:05 - yzljbbxx - Stata专版
xtscc命令可以纠正固定效应模型的组间或组内异方差和自相关么
6 个回复 - 12300 次查看 <P>请教<STRONG><FONT face=Verdana>arlionn，用xtscc这个命令如何纠正固定效应模型的组间、组内异方差和一阶自相关？</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Verdana>我 ...2007-9-24 11:00 - shaoshuai521 - Stata专版
6 个回复 - 12300 次查看 <P>请教<STRONG><FONT face=Verdana>arlionn，用xtscc这个命令如何纠正固定效应模型的组间、组内异方差和一阶自相关？</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Verdana>我 ...2007-9-24 11:00 - shaoshuai521 - Stata专版
xtscc在论文中的回归模型表述
12 个回复 - 5237 次查看 使用stata中xtscc命令，在论文中设计的回归模型怎么设计？是y=β0+β1x+...+ε？还是y=β0+β1x+...+firm+year+ε？还是其他的回归模型，请指教。2017-3-24 19:58 - 小明jill - Stata专版
12 个回复 - 5237 次查看 使用stata中xtscc命令，在论文中设计的回归模型怎么设计？是y=β0+β1x+...+ε？还是y=β0+β1x+...+firm+year+ε？还是其他的回归模型，请指教。2017-3-24 19:58 - 小明jill - Stata专版
小样本面板（64）适合用xtscc修正异方差么？
0 个回复 - 1609 次查看 请教一下对于一个只有64个观测点（8乘8）的小样本面板，适合用xtscc处理异方差么？还是用xtreg fe robust更好？另外看到论坛之前的帖子有的说没有截面相关的话也可以用xtscc，但是也有的说如果只有异方差没有截面相关 ...2016-5-29 02:34 - pekams - Stata专版
0 个回复 - 1609 次查看 请教一下对于一个只有64个观测点（8乘8）的小样本面板，适合用xtscc处理异方差么？还是用xtreg fe robust更好？另外看到论坛之前的帖子有的说没有截面相关的话也可以用xtscc，但是也有的说如果只有异方差没有截面相关 ...2016-5-29 02:34 - pekams - Stata专版
xtscc命令如何得到r2_a
1 个回复 - 5831 次查看 连老师您好！想请问您一下，使用xtscc命令对固定面板模型进行估计是没有调整后的R方（r2_a）的；如果想得到r2_a的话，是否也能用areg命令呢？ 比如，对于xtscc Y Xs, fe lag(1) 是否可以用 areg Y Xs, a(id) 估计r ...2016-1-22 17:10 - 满城叶 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 5831 次查看 连老师您好！想请问您一下，使用xtscc命令对固定面板模型进行估计是没有调整后的R方（r2_a）的；如果想得到r2_a的话，是否也能用areg命令呢？ 比如，对于xtscc Y Xs, fe lag(1) 是否可以用 areg Y Xs, a(id) 估计r ...2016-1-22 17:10 - 满城叶 - 统计软件培训班VIP答疑区
xtscc命令与滞后一期解释变量
2 个回复 - 4669 次查看 连老师好！在用xtscc 命令考虑固定效应异方差、序列相关和截面时，因为模型设定需要使用现金流的滞后一期l.cf与投资inv回归，模型如下：xtscc inv l.cf vs, fe //vs为其他变量执行命令之后，结果出现以下的红字： ...2016-1-18 20:40 - 满城叶 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 4669 次查看 连老师好！在用xtscc 命令考虑固定效应异方差、序列相关和截面时，因为模型设定需要使用现金流的滞后一期l.cf与投资inv回归，模型如下：xtscc inv l.cf vs, fe //vs为其他变量执行命令之后，结果出现以下的红字： ...2016-1-18 20:40 - 满城叶 - 统计软件培训班VIP答疑区
请问用xtscc做完固定效应模型分析后，如何列出各个个体的固定效应？
19 个回复 - 10738 次查看 请问用xtscc做完固定效应模型分析后，如何列出各个个体的固定效应？2013-3-12 09:51 - nacalulu - Stata专版
19 个回复 - 10738 次查看 请问用xtscc做完固定效应模型分析后，如何列出各个个体的固定效应？2013-3-12 09:51 - nacalulu - Stata专版
连老师，请教关于xtscc的问题
3 个回复 - 4802 次查看 连老师，我想问一下用xtscc做回归时，可不可以有下面的命令呢？ 先生成一个年份的虚拟变量（如果有11年），然后加入模型当中处理 tab year,gen(yr) xtscc y x1 x2 x3 yr1-yr10,fe lag(1) 谢谢了。2010-12-7 19:51 - gn85779632 - Stata专版
3 个回复 - 4802 次查看 连老师，我想问一下用xtscc做回归时，可不可以有下面的命令呢？ 先生成一个年份的虚拟变量（如果有11年），然后加入模型当中处理 tab year,gen(yr) xtscc y x1 x2 x3 yr1-yr10,fe lag(1) 谢谢了。2010-12-7 19:51 - gn85779632 - Stata专版
Xtscc命令用于大N小T的数据还是大T小N的数据？
2 个回复 - 7664 次查看 help xtscc的结果如下，xtscc对N的数量没有具体要求？但是对于大N小T的数据使用xtscc要慎重？我们大都是大N小T，请问对于大N小T的数据有没有类似的综合性命令呢？谢谢！ xtscc produces Driscoll and Kra ...2014-5-22 09:02 - ttangssong - Stata专版
2 个回复 - 7664 次查看 help xtscc的结果如下，xtscc对N的数量没有具体要求？但是对于大N小T的数据使用xtscc要慎重？我们大都是大N小T，请问对于大N小T的数据有没有类似的综合性命令呢？谢谢！ xtscc produces Driscoll and Kra ...2014-5-22 09:02 - ttangssong - Stata专版
到底什么时候使用xtscc什么时候使用xtgls呢？
2 个回复 - 7537 次查看 如题，看论坛里有矛盾的说法，一个是xtscc适用于t大于n的，这个在stata手册里也说了，还有人说xtscc适用于n大于t的。xtgls论坛中说适合随机效应。在消除异方差上面应该用xtscc还是xtgls呢？毕竟其中还牵扯到fe和re哪 ...2015-3-8 15:27 - wurui200011 - Stata专版
2 个回复 - 7537 次查看 如题，看论坛里有矛盾的说法，一个是xtscc适用于t大于n的，这个在stata手册里也说了，还有人说xtscc适用于n大于t的。xtgls论坛中说适合随机效应。在消除异方差上面应该用xtscc还是xtgls呢？毕竟其中还牵扯到fe和re哪 ...2015-3-8 15:27 - wurui200011 - Stata专版
关于xtscc
5 个回复 - 23945 次查看 看到有同学讨论xtscc时说到xtscc相对于xtgls能够更好的解决面板数据的异方差和时序自相关，并提到 “事实上，无论是 xtgls, 还是 xtpcse 命令都没有考虑个体效果，他们对截面异质性的处理都是通过 OLS 估计得到的残 ...2011-6-3 14:54 - hwhgs - Stata专版
5 个回复 - 23945 次查看 看到有同学讨论xtscc时说到xtscc相对于xtgls能够更好的解决面板数据的异方差和时序自相关，并提到 “事实上，无论是 xtgls, 还是 xtpcse 命令都没有考虑个体效果，他们对截面异质性的处理都是通过 OLS 估计得到的残 ...2011-6-3 14:54 - hwhgs - Stata专版
在哪儿可以下载xtced和xtscc命令（程序）
2 个回复 - 4567 次查看 在哪儿可以下载xtced和xtscc命令（程序）2007-12-28 09:40 - yangzhch518 - Stata专版
2 个回复 - 4567 次查看 在哪儿可以下载xtced和xtscc命令（程序）2007-12-28 09:40 - yangzhch518 - Stata专版
用by命令和xtscc命令进行分组回归分析，但是分组回归之后，没有显示p值
6 个回复 - 3716 次查看 关于stata固定效应面板数据的回归，我用by命令和xtscc命令进行分组回归分析，但是分组回归之后，没有显示p值，不知道该怎么样才能显示呢？需要用什么命令吗？求助各位大神。2015-4-3 08:56 - 一克砝码 - Stata专版
6 个回复 - 3716 次查看 关于stata固定效应面板数据的回归，我用by命令和xtscc命令进行分组回归分析，但是分组回归之后，没有显示p值，不知道该怎么样才能显示呢？需要用什么命令吗？求助各位大神。2015-4-3 08:56 - 一克砝码 - Stata专版
xtreg后面加robust，cluster和用 xttest3,xtscc调节异方差有什么区别？
6 个回复 - 11302 次查看 想求教一下： 我用xtreg，fe robust已经做了回归 但是xttest3显示有异方差 所以看论坛推荐那样用xtscc来进行调整 但是今天教授说 异方差只要用xtreg , robust cluster就行 请问两者区别在哪儿？ 谢谢2014-11-6 05:39 - 帝乙 - Stata专版
6 个回复 - 11302 次查看 想求教一下： 我用xtreg，fe robust已经做了回归 但是xttest3显示有异方差 所以看论坛推荐那样用xtscc来进行调整 但是今天教授说 异方差只要用xtreg , robust cluster就行 请问两者区别在哪儿？ 谢谢2014-11-6 05:39 - 帝乙 - Stata专版
xtscc出错，请帮忙看看
1 个回复 - 2694 次查看 我的stata10se，安装后不更新后运行xtscc正常，但update all后，运行xtscc则出现如下错误，这是怎么回事呢？ _TS_p_delta_getnumb(): 3499 strtoreal() not found _TS_p_delta_increment(): - functio ...2010-7-30 13:46 - zgf0910 - Stata专版
1 个回复 - 2694 次查看 我的stata10se，安装后不更新后运行xtscc正常，但update all后，运行xtscc则出现如下错误，这是怎么回事呢？ _TS_p_delta_getnumb(): 3499 strtoreal() not found _TS_p_delta_increment(): - functio ...2010-7-30 13:46 - zgf0910 - Stata专版
xtscc的问题
2 个回复 - 2753 次查看 . tsset id week panel variable: id (unbalanced) time variable: week, 1 to 425, but with gaps delta: 1 unit 用xtreg,fe都好好的，用xtscc,fe就报错 xtscc percen_re ...2014-5-29 18:12 - aniydoris - Stata专版
2 个回复 - 2753 次查看 . tsset id week panel variable: id (unbalanced) time variable: week, 1 to 425, but with gaps delta: 1 unit 用xtreg,fe都好好的，用xtscc,fe就报错 xtscc percen_re ...2014-5-29 18:12 - aniydoris - Stata专版
XTSCC如何提供调整之后的R2
1 个回复 - 1542 次查看 在用XTSCC进行分析时，模型里面不提供调整之后的R2，那怎么提供这个值啊？2014-10-26 14:59 - melindaqian - Stata专版
1 个回复 - 1542 次查看 在用XTSCC进行分析时，模型里面不提供调整之后的R2，那怎么提供这个值啊？2014-10-26 14:59 - melindaqian - Stata专版
麻烦好心人发给我一个xtscc的ado文件吧，网上下载不到
3 个回复 - 2357 次查看 麻烦好心人发给我一个xtscc的ado文件吧，网上下载不到2014-4-12 01:00 - zhsdu - Stata专版
3 个回复 - 2357 次查看 麻烦好心人发给我一个xtscc的ado文件吧，网上下载不到2014-4-12 01:00 - zhsdu - Stata专版
关于xtscc命令运行出错问题
3 个回复 - 3909 次查看 在使用xtscc命令后，总是会提示“too few variables specified”，而这个命令我以前是使用过的，而且运行良好，对于以前运行良好的dta文件现在依然可以运行，但是现在需要运行的dta文件里面的变量个数和以前的那个dt ...2013-12-16 10:40 - 可扬 - Stata专版
3 个回复 - 3909 次查看 在使用xtscc命令后，总是会提示“too few variables specified”，而这个命令我以前是使用过的，而且运行良好，对于以前运行良好的dta文件现在依然可以运行，但是现在需要运行的dta文件里面的变量个数和以前的那个dt ...2013-12-16 10:40 - 可扬 - Stata专版
三个变量的交互项怎么解释呢？xtscc的t值问题
0 个回复 - 9960 次查看 请教连老师两个问题： 1、文献中常使用的交互项，一般包括两个变量，如，y=ax1+bx2+d(x1*x2)，那么： 需要将每个变量都中心化（即减去样本均值，采用center命令），还是仅将中心化后的变量相乘组成交互项，但各自的 ...2013-12-25 20:53 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 9960 次查看 请教连老师两个问题： 1、文献中常使用的交互项，一般包括两个变量，如，y=ax1+bx2+d(x1*x2)，那么： 需要将每个变量都中心化（即减去样本均值，采用center命令），还是仅将中心化后的变量相乘组成交互项，但各自的 ...2013-12-25 20:53 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师xtscc用于polled时，还控制“异方差、序列相关以及截面相关性质”么？
1 个回复 - 2030 次查看 请教连老师： 您在高级班中提及，“当异方差、序列相关以及截面相关性质未知时”，推荐使用xtscc，命令，您用的是fe固定效应， 请问一下，如果用的是xtscc,....., pooled，即OLS，此时还是考虑了“异方差、序列相 ...2013-10-30 00:41 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2030 次查看 请教连老师： 您在高级班中提及，“当异方差、序列相关以及截面相关性质未知时”，推荐使用xtscc，命令，您用的是fe固定效应， 请问一下，如果用的是xtscc,....., pooled，即OLS，此时还是考虑了“异方差、序列相 ...2013-10-30 00:41 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
急！请问连老师，有关面板数据xtscc命令
1 个回复 - 6975 次查看 老师，在处理面板数据用，xtscc 命令是不是就可以处理掉：组间异方差、序列相关、截面相关？ 但有这些问题我应该在论文中怎么交代我是用什么方法处理掉的呢？因为总不能在论文中讲使用stata中的xtscc命令处理掉的吧 ...2012-10-5 08:34 - zzl19910906 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 6975 次查看 老师，在处理面板数据用，xtscc 命令是不是就可以处理掉：组间异方差、序列相关、截面相关？ 但有这些问题我应该在论文中怎么交代我是用什么方法处理掉的呢？因为总不能在论文中讲使用stata中的xtscc命令处理掉的吧 ...2012-10-5 08:34 - zzl19910906 - 统计软件培训班VIP答疑区
xtscc的lag阶数是怎么确定的？
1 个回复 - 3737 次查看 RT xtscc var1 var1 var3, fe lag(4) lag里面的阶数是怎么来定的？ 谢谢各位2012-5-18 20:44 - cherrysharon - Stata专版
1 个回复 - 3737 次查看 RT xtscc var1 var1 var3, fe lag(4) lag里面的阶数是怎么来定的？ 谢谢各位2012-5-18 20:44 - cherrysharon - Stata专版
请问xtscc可否用于随机效应估计？
2 个回复 - 2650 次查看 请问连老师： help xtscc显示，该命令可用于pooled regression和固定效应估计。不知是否可用于随机效应估计？如果不行，当异方差、序列相关以及截面相关性质未知时，随机效应当如何估计？ 十分感谢！2012-5-9 05:42 - cresta - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2650 次查看 请问连老师： help xtscc显示，该命令可用于pooled regression和固定效应估计。不知是否可用于随机效应估计？如果不行，当异方差、序列相关以及截面相关性质未知时，随机效应当如何估计？ 十分感谢！2012-5-9 05:42 - cresta - 统计软件培训班VIP答疑区
XTSCC后怎么样才能在OUTREG2后报告拟合优度呢
6 个回复 - 3954 次查看 您好，连老师，我使用XTSCC后怎么样才能在OUTREG2后报告拟合优度呢？烦请指教2010-11-10 09:22 - lhyddhmt - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 3954 次查看 您好，连老师，我使用XTSCC后怎么样才能在OUTREG2后报告拟合优度呢？烦请指教2010-11-10 09:22 - lhyddhmt - 统计软件培训班VIP答疑区
请问xtscc 和 xtreg, robust的估计有什么不同吗
1 个回复 - 4501 次查看 请问这两种估计有什么不同吗2009-6-25 15:56 - dragonson - Stata专版
1 个回复 - 4501 次查看 请问这两种估计有什么不同吗2009-6-25 15:56 - dragonson - Stata专版
