结果：找到“时间序列 波动”相关内容45个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码2 个回复 - 1511 次查看 金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码我读研时的学习资料整理汇总 金融时间序列分析：线性时间序列模型+波动率模型：学习课件+案例数据代码我读研时的学习资料整理汇总 金融 ...2020-7-20 11:16 - lotus_sss - 现金交易版
协整理论与波动模型 金融时间序列分析及应用 第3版
2 个回复 - 1749 次查看 协整理论与波动模型 金融时间序列分析及应用 第3版 在时间序列的协整理论方面，包括单位根过程的极限分布和检验，单方程和系统方程协整关系的估计和检验，非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题，协整系统的贝叶 ...2020-6-4 16:14 - deardao - 灌水吧
2 个回复 - 1749 次查看 协整理论与波动模型 金融时间序列分析及应用 第3版 在时间序列的协整理论方面，包括单位根过程的极限分布和检验，单方程和系统方程协整关系的估计和检验，非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题，协整系统的贝叶 ...2020-6-4 16:14 - deardao - 灌水吧
基础因子研究（十四）：高频因子（九），高频波动中的时间序列信息-20201012
0 个回复 - 1076 次查看 基础因子研究（十四）：高频因子（九），高频波动中的时间序列信息-20201012-长江证券-22页_1mb2020-10-26 18:31 - wangjx_ - 行业分析报告
0 个回复 - 1076 次查看 基础因子研究（十四）：高频因子（九），高频波动中的时间序列信息-20201012-长江证券-22页_1mb2020-10-26 18:31 - wangjx_ - 行业分析报告
《协整理论与波动模型--金融时间序列分析及应用》第二版（2009）130M高清PDF
97 个回复 - 17700 次查看 本版似乎有人发过一个极其不清楚的PDF版，根本没法看。这个是高清扫描版，130M的文件，绝对让你满意。 这本书对做金融的朋友，以及希望学习协整和向量自回归的朋友都是一个不错的选择。 **** 本内容被作者隐藏 * ...2013-8-14 20:06 - mrsapphire - 计量经济学与统计软件
97 个回复 - 17700 次查看 本版似乎有人发过一个极其不清楚的PDF版，根本没法看。这个是高清扫描版，130M的文件，绝对让你满意。 这本书对做金融的朋友，以及希望学习协整和向量自回归的朋友都是一个不错的选择。 **** 本内容被作者隐藏 * ...2013-8-14 20:06 - mrsapphire - 计量经济学与统计软件
改进时间序列动量策略——交易信号和波动率估计的作用
3 个回复 - 2257 次查看 改进时间序列动量策略——交易信号和波动率估计的作用 Abstract Constructing a time-series momentum strategy involves the volatility-adjusted aggregation of univariate strategies and therefore relie ...2018-1-16 14:14 - sophiesdaisy - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2257 次查看 改进时间序列动量策略——交易信号和波动率估计的作用 Abstract Constructing a time-series momentum strategy involves the volatility-adjusted aggregation of univariate strategies and therefore relie ...2018-1-16 14:14 - sophiesdaisy - 金融学（理论版）
求助：有一个具有周期性波动的时间序列，如何拟合出一个函数
9 个回复 - 19795 次查看 请教用excel是否能做到拟合？如果不行，spss怎么拟合2013-1-29 10:34 - alanmao_0 - 爱问频道
9 个回复 - 19795 次查看 请教用excel是否能做到拟合？如果不行，spss怎么拟合2013-1-29 10:34 - alanmao_0 - 爱问频道
R语言使用decompose函数进行时间序列的波动趋势分解
5 个回复 - 22687 次查看 使用decompose函数进行时间序列的波动趋势分解实际上很多时间序列数据的波动趋势都可以分为长期趋势，周期性趋势和随机变化这三个叠加或相乘来表示的。在R中可以使用decompose(数据，type=“波动趋势分解类型”)这个 ...2015-12-3 21:54 - 奇渥温·沙加 - R语言论坛
5 个回复 - 22687 次查看 使用decompose函数进行时间序列的波动趋势分解实际上很多时间序列数据的波动趋势都可以分为长期趋势，周期性趋势和随机变化这三个叠加或相乘来表示的。在R中可以使用decompose(数据，type=“波动趋势分解类型”)这个 ...2015-12-3 21:54 - 奇渥温·沙加 - R语言论坛
如果时间序列不存在ARCH效应，可以用什么模型对波动率进行预测？
9 个回复 - 1357 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 1357 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
金融时间序列中的资产收益与波动性聚类
0 个回复 - 185 次查看 摘要翻译： 对金融时间序列中的程式化事实进行了分析。我们发现，绝对收益自相关函数中的慢衰减行为实际上与金融时间序列中大波动的聚类程度直接相关，而不是资产收益分布中的重尾。我们还引入了一个指数来定量地度量 ...2022-3-6 08:48 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 185 次查看 摘要翻译： 对金融时间序列中的程式化事实进行了分析。我们发现，绝对收益自相关函数中的慢衰减行为实际上与金融时间序列中大波动的聚类程度直接相关，而不是资产收益分布中的重尾。我们还引入了一个指数来定量地度量 ...2022-3-6 08:48 - mingdashike22 - Forum
研究时间序列波动的动态标度方法
0 个回复 - 244 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种正确分析随机时间序列的新方法，将时间序列波动的动力学映射到一个合适的非平衡表面增长问题上。在该框架中，波动采样时间间隔扮演时间变量的角色，而物理时间被视为空间变量的模拟。通过这 ...2022-3-5 08:16 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 244 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种正确分析随机时间序列的新方法，将时间序列波动的动力学映射到一个合适的非平衡表面增长问题上。在该框架中，波动采样时间间隔扮演时间变量的角色，而物理时间被视为空间变量的模拟。通过这 ...2022-3-5 08:16 - 能者818 - Forum
的有效多重分形特征及L-变异性图
高频价格波动时间序列
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们对构成道琼斯工业平均指数的股票的高频价格波动和瞬时波动的多重分形性质进行了全面的研究。分析包括金融数量的多重分形特征的相关性和非高斯性的量化。我们的结果指出了相关性和非高斯性对 ...2022-3-4 13:24 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们对构成道琼斯工业平均指数的股票的高频价格波动和瞬时波动的多重分形性质进行了全面的研究。分析包括金融数量的多重分形特征的相关性和非高斯性的量化。我们的结果指出了相关性和非高斯性对 ...2022-3-4 13:24 - 何人来此 - Forum
时间序列数据的 对数一阶差分的标准离差 可以用来测度波动率吗
3 个回复 - 5731 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
3 个回复 - 5731 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
请问如何衡量一段时间序列波动的“舒展性”（具体示例见正文）？不限于计量、统计方法
1 个回复 - 468 次查看 请问如何衡量一段时间序列波动（长度几百，覆盖的区间和下面图片中所示差不太多）的“舒展性”（具体示例见正文）？包括但不限于计量、统计方法，一些个人的想法也好。没评上最优也可能有奖励。舒展性强，每个波动大 ...2021-7-6 16:03 - lbn1999 - 悬赏大厅
1 个回复 - 468 次查看 请问如何衡量一段时间序列波动（长度几百，覆盖的区间和下面图片中所示差不太多）的“舒展性”（具体示例见正文）？包括但不限于计量、统计方法，一些个人的想法也好。没评上最优也可能有奖励。舒展性强，每个波动大 ...2021-7-6 16:03 - lbn1999 - 悬赏大厅
【学习笔记】求《协整理论与波动模型--金融时间序列分析及应用》
0 个回复 - 706 次查看 求《协整理论与波动模型--金融时间序列分析及应用》2019-12-28 08:33 - PGWEN - Forum
0 个回复 - 706 次查看 求《协整理论与波动模型--金融时间序列分析及应用》2019-12-28 08:33 - PGWEN - Forum
【学习笔记】求 《协整理论与波动模型—金融时间序列分析与应用》高清完整版 ...
0 个回复 - 480 次查看 求 《协整理论与波动模型—金融时间序列分析与应用》高清完整版 论坛里面的无法下载了2019-11-21 20:42 - lyyageha - Forum
0 个回复 - 480 次查看 求 《协整理论与波动模型—金融时间序列分析与应用》高清完整版 论坛里面的无法下载了2019-11-21 20:42 - lyyageha - Forum
【学习笔记】求 张世英 的 《协整理论与波动模型—金融时间序列分析及应用》 ...
0 个回复 - 453 次查看 求 张世英 的 《协整理论与波动模型—金融时间序列分析及应用》 第2版或第3版2019-11-12 15:34 - phoenics398 - Forum
0 个回复 - 453 次查看 求 张世英 的 《协整理论与波动模型—金融时间序列分析及应用》 第2版或第3版2019-11-12 15:34 - phoenics398 - Forum
求助内容如何根据波动性对时间序列指标进行分类
1 个回复 - 1112 次查看 研究生毕业论文设计，着急啊，现在有31个省，每个省有8个指标，每个指标有3年的时间序列数据，请问怎么以波动性把31个省划分为波动较大，波动一般，波动小或者其他若干类，根据波动性进行分类，普通聚类分析不行啊， ...2019-4-16 19:47 - WY1994 - 数据求助
1 个回复 - 1112 次查看 研究生毕业论文设计，着急啊，现在有31个省，每个省有8个指标，每个指标有3年的时间序列数据，请问怎么以波动性把31个省划分为波动较大，波动一般，波动小或者其他若干类，根据波动性进行分类，普通聚类分析不行啊， ...2019-4-16 19:47 - WY1994 - 数据求助
求MATLAB函数程序，用BEKK函数求收益率时间序列的波动率，并进行计算AIC和BIC
0 个回复 - 1036 次查看 求助，需要BEKK方法求一时间序列的波动率，需要MATLAB的详细程序的M文件，导入数据能直接运行的那种，谢谢！2018-12-22 23:01 - jiluosha - 悬赏大厅
0 个回复 - 1036 次查看 求助，需要BEKK方法求一时间序列的波动率，需要MATLAB的详细程序的M文件，导入数据能直接运行的那种，谢谢！2018-12-22 23:01 - jiluosha - 悬赏大厅
R—时间序列：多元波动率专题（高级班）合买
1 个回复 - 913 次查看 有没有合买R—时间序列：多元波动率专题（高级班）培训网上的。[/backcolor]2018-3-22 22:57 - 花寒仍荐菊2 - R语言论坛
1 个回复 - 913 次查看 有没有合买R—时间序列：多元波动率专题（高级班）培训网上的。[/backcolor]2018-3-22 22:57 - 花寒仍荐菊2 - R语言论坛
基于时间序列数据挖掘的玉米价格波动趋势研究
0 个回复 - 979 次查看 摘要：近些年来我国玉米价格走低，库存增加，给玉米生产和调控带来了一定的压力。该文以2003年1月至2016年12月黑龙江省和全国的日度玉米价格数据为基础，运用VAR模型分析了黑龙江和全国玉米价格之间的互动关系。研究 ...2018-1-6 07:40 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
0 个回复 - 979 次查看 摘要：近些年来我国玉米价格走低，库存增加，给玉米生产和调控带来了一定的压力。该文以2003年1月至2016年12月黑龙江省和全国的日度玉米价格数据为基础，运用VAR模型分析了黑龙江和全国玉米价格之间的互动关系。研究 ...2018-1-6 07:40 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
两个不相关的时间序列可以做波动溢出效应吗
2 个回复 - 838 次查看 如题，做人民币有效汇率和新综指之间的联动研究，结果发现互相都不是格兰杰原因。。var系数除了对各自变量的滞后项显著外，对对方的都不显著。。。简单的ols系数显著。。。这样还能做波动溢出效应吗。谢谢各位了，新 ...2017-3-28 10:50 - 大锤砸砸砸 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 838 次查看 如题，做人民币有效汇率和新综指之间的联动研究，结果发现互相都不是格兰杰原因。。var系数除了对各自变量的滞后项显著外，对对方的都不显著。。。简单的ols系数显著。。。这样还能做波动溢出效应吗。谢谢各位了，新 ...2017-3-28 10:50 - 大锤砸砸砸 - 计量经济学与统计软件
问一个金融时间序列波动溢出性的问题，求高手解答，谢谢
1 个回复 - 976 次查看 请问一个金融时间序列本身并无ARCH效应（即用Q统计量检验该时间序列的平方，显示无自相关性），这个无ARCH效应的金融时间序列可以与另一个有arch效应的时间序列，做二元Vgarch-beek模型验证他们的波动溢出关系吗？即 ...2013-3-30 10:26 - qiyuequ - SAS专版
1 个回复 - 976 次查看 请问一个金融时间序列本身并无ARCH效应（即用Q统计量检验该时间序列的平方，显示无自相关性），这个无ARCH效应的金融时间序列可以与另一个有arch效应的时间序列，做二元Vgarch-beek模型验证他们的波动溢出关系吗？即 ...2013-3-30 10:26 - qiyuequ - SAS专版
悬赏求助： 如何利用SAS或其他软件做时间序列之间的波动溢出效应模型？
2 个回复 - 2376 次查看 http://bbs.pinggu.org/thread-4642689-1-1.html2016-6-6 16:08 - 一线天56 - SAS专版
2 个回复 - 2376 次查看 http://bbs.pinggu.org/thread-4642689-1-1.html2016-6-6 16:08 - 一线天56 - SAS专版
问一个金融时间序列波动溢出性的问题，求高手解答，谢谢
2 个回复 - 1354 次查看 请问一个金融时间序列本身并无ARCH效应（即用Q统计量检验该时间序列的平方，显示无自相关性），这个无ARCH效应的金融时间序列可以与另一个有arch效应的时间序列，做二元Vgarch-beek模型验证他们的波动溢出关系吗？即 ...2013-3-30 10:07 - qiyuequ - EViews专版
2 个回复 - 1354 次查看 请问一个金融时间序列本身并无ARCH效应（即用Q统计量检验该时间序列的平方，显示无自相关性），这个无ARCH效应的金融时间序列可以与另一个有arch效应的时间序列，做二元Vgarch-beek模型验证他们的波动溢出关系吗？即 ...2013-3-30 10:07 - qiyuequ - EViews专版
[下载]协整理论与波动模型金融时间序列分析及应用
153 个回复 - 31703 次查看 <br/><p>[/UseMoney]清华大学出版社</p><p>2004年9月第一版</p><p>张世英</p><p>第一章时间序列分析</p><p>第二章单位根检验</p><p>第三章协整理论与方法</p> ...2007-4-15 19:39 - hrbsbj - EViews专版
153 个回复 - 31703 次查看 <br/><p>[/UseMoney]清华大学出版社</p><p>2004年9月第一版</p><p>张世英</p><p>第一章时间序列分析</p><p>第二章单位根检验</p><p>第三章协整理论与方法</p> ...2007-4-15 19:39 - hrbsbj - EViews专版
共享：协整理论与波动模型金融时间序列分析及应用（经典）
51 个回复 - 12001 次查看 张世英老先生的经典著作·要学金融计量的值得一看~2009-7-4 09:44 - wjhfut135 - 计量经济学与统计软件
51 个回复 - 12001 次查看 张世英老先生的经典著作·要学金融计量的值得一看~2009-7-4 09:44 - wjhfut135 - 计量经济学与统计软件
《协整理论与波动模型——金融时间序列分析及应用(第二版,2009年5月)》简介
25 个回复 - 7913 次查看 <p><br/></p><p> 本书论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法和实际应用。在时间序列的协整理论方面，包括单位根过程的极限分布和检验，单方程和系 ...2009-6-11 09:43 - bobfanid - 计量经济学与统计软件
25 个回复 - 7913 次查看 <p><br/></p><p> 本书论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法和实际应用。在时间序列的协整理论方面，包括单位根过程的极限分布和检验，单方程和系 ...2009-6-11 09:43 - bobfanid - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型估计时间序列波动性的问题
2 个回复 - 6329 次查看 请问大家，如何用GARCH模型来估计一个时间序列的波动性。2013-4-11 17:03 - caol520@126.com - SPSS论坛
2 个回复 - 6329 次查看 请问大家，如何用GARCH模型来估计一个时间序列的波动性。2013-4-11 17:03 - caol520@126.com - SPSS论坛
问一个金融时间序列波动溢出性的问题，求高手解答，谢谢
3 个回复 - 4159 次查看 请问一个金融时间序列本身并无ARCH效应（即用Q统计量检验该时间序列的平方，显示无自相关性），这个无ARCH效应的金融时间序列可以与另一个有arch效应的时间序列，做二元Vgarch-beek模型验证他们的波动溢出关系吗？即 ...2013-3-30 10:10 - qiyuequ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 4159 次查看 请问一个金融时间序列本身并无ARCH效应（即用Q统计量检验该时间序列的平方，显示无自相关性），这个无ARCH效应的金融时间序列可以与另一个有arch效应的时间序列，做二元Vgarch-beek模型验证他们的波动溢出关系吗？即 ...2013-3-30 10:10 - qiyuequ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
问一个金融时间序列波动溢出性的问题，求高手解答，谢谢
0 个回复 - 1069 次查看 请问一个金融时间序列本身并无ARCH效应（即用Q统计量检验该时间序列的平方，显示无自相关性），这个无ARCH效应的金融时间序列可以与另一个有arch效应的时间序列，做二元mgarch-beek模型验证他们的波动溢出关系吗？即 ...2013-3-31 11:21 - qiyuequ - R语言论坛
0 个回复 - 1069 次查看 请问一个金融时间序列本身并无ARCH效应（即用Q统计量检验该时间序列的平方，显示无自相关性），这个无ARCH效应的金融时间序列可以与另一个有arch效应的时间序列，做二元mgarch-beek模型验证他们的波动溢出关系吗？即 ...2013-3-31 11:21 - qiyuequ - R语言论坛
请问在eviews里面如何进行时间序列的季节波动特征判断？
2 个回复 - 4689 次查看 请问在EVIEWS里面，有没有专门检验数据季度性波动特征的的功能啊，如果有还请说明如何操作，每次进行数据处理的时候，这方面都是没把握到底要不要对一组数据进行季节调整。不胜感激！2012-7-18 00:13 - albertfu - EViews专版
2 个回复 - 4689 次查看 请问在EVIEWS里面，有没有专门检验数据季度性波动特征的的功能啊，如果有还请说明如何操作，每次进行数据处理的时候，这方面都是没把握到底要不要对一组数据进行季节调整。不胜感激！2012-7-18 00:13 - albertfu - EViews专版
高频金融时间序列波动性研究
1 个回复 - 897 次查看 【作者(必填)】张娇 【文题(必填)】高频金融时间序列波动性研究 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y1464148.aspx2012-7-2 12:36 - leihengzhishang - 求助成功区
1 个回复 - 897 次查看 【作者(必填)】张娇 【文题(必填)】高频金融时间序列波动性研究 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y1464148.aspx2012-7-2 12:36 - leihengzhishang - 求助成功区
沃尔特时间序列分析第四章课件波动模型
1 个回复 - 1213 次查看 很不错的,有GARCH TARCH ARCH-M等模型2011-5-13 01:57 - wangfeistt - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1213 次查看 很不错的,有GARCH TARCH ARCH-M等模型2011-5-13 01:57 - wangfeistt - 计量经济学与统计软件
请教高人：衡量时间序列波动性的计量方法
1 个回复 - 5956 次查看 向高人请教：衡量时间序列波动性的计量方法！ 最近，想做个时间序列波动性比较的东西，我在看文献时，发现以往文献主要用一些非常简单的统计指标来衡量波动性，比如标准差、离散系数、峰度系数、偏态系数等。但我 ...2010-10-31 23:16 - baoya2000 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5956 次查看 向高人请教：衡量时间序列波动性的计量方法！ 最近，想做个时间序列波动性比较的东西，我在看文献时，发现以往文献主要用一些非常简单的统计指标来衡量波动性，比如标准差、离散系数、峰度系数、偏态系数等。但我 ...2010-10-31 23:16 - baoya2000 - 计量经济学与统计软件
[讨论]关于汇率波动率的时间序列，如何反应ZF的态度
1 个回复 - 1296 次查看 关于汇率波动率的时间序列数据，该选择或者是构造个什么样的指标函数来形如ZF对待波动的态度 抛砖：比如利用max值和min值以及峰度，可以利用这三个变量构造一个函数来形如ZF对波动的容忍程度2010-5-7 18:10 - bitred - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1296 次查看 关于汇率波动率的时间序列数据，该选择或者是构造个什么样的指标函数来形如ZF对待波动的态度 抛砖：比如利用max值和min值以及峰度，可以利用这三个变量构造一个函数来形如ZF对波动的容忍程度2010-5-7 18:10 - bitred - 计量经济学与统计软件
