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基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算
5 个回复 - 1288 次查看基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模型计算方法 ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版

基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言
0 个回复 - 1820 次查看以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版

基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码
0 个回复 - 1601 次查看此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有 ...2021-1-7 15:59 - 201518050108 - 现金交易版

风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值
4 个回复 - 1408 次查看风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版

基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建
0 个回复 - 635 次查看摘要：本文在 CoVaR 的框架下，将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型，再计算单个机构对另一个机构的边际效应，构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门，从我们构 ...2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版

基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews
1 个回复 - 499 次查看基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险 ...2021-8-8 19:35 - mujahida01 - 现金交易版

基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）
2 个回复 - 897 次查看基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版

用EVIEWS作VaR(在值风险)
5 个回复 - 12106 次查看如果在EVIEWS中用GARCH模型算VaR(在值风险)，计算failure rate，和做LRuc检测？2015-9-12 13:19 - sharphandeng - EViews专版

【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）
32 个回复 - 7237 次查看系统性风险计算代码代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版

在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值
6 个回复 - 2636 次查看在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版

基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册
1 个回复 - 1086 次查看基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版

VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算
61 个回复 - 28248 次查看本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据；代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版

尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2363 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理

基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）
5 个回复 - 1291 次查看基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版

基于王周伟风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算
3 个回复 - 1337 次查看基于王周伟风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算，北航大三学习资料，郑海涛老师主讲课程，讲得很有深度主要参考教材： 1.王周伟风险管理机械工业出版社，2012.1 课程主要内容 ...2022-3-7 15:46 - lotus_sss - 现金交易版

关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32214 次查看教学编号：2019-002课中国古语：授人以鱼不如授人以渔；第一节 1.1 我的Rsudio信息先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛

Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量
2 个回复 - 1850 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版

【稀缺代码】引力模型要素流动的Stata代码附数据区域创新人才流动
7 个回复 - 2321 次查看引力模型要素流动计算内容说明创新人才空间流动偏好联系总量可以学到内容： [*]对于要素的流进与流出，简单的总流入和总流出计算方式难以解释某些问题。通过计算i区域被j区域吸引的创新人才流 ...2023-3-24 16:13 - nn462060 - 现金交易版

[分享]用VAR度量市场风险
60 个回复 - 15459 次查看 初次与大家分享我的东东，好高兴，嘿嘿2008-10-18 20:58 - jishui-007 - Forum

市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python
4 个回复 - 1802 次查看市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python 自己辛苦整理的“市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python”，不存在任何版权、争议的商业敏感信息。只是将自己所学的知识综合在此。 ...2020-5-21 20:32 - Lotus_ss - 现金交易版

金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算
3 个回复 - 1029 次查看金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算有相关的案例分析与解读，并配有相应的程序命令代码code...... 参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值....... 金融量化 ...2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版

金融风险VaR：VaR graph with shapde area源代码 in Python
1 个回复 - 721 次查看金融风险VaR：VaR graph with shapde area源代码 in Python 金融风险VaR：VaR graph with shapde area源代码 in Python 金融风险VaR：VaR graph with shapde area源代码 in Python 金融风险VaR：VaR graph with ...2020-11-9 12:57 - Fu-pear - 现金交易版

VaR：量化金融风险价值相关的前没研究，实证分析等学习资料整理汇总
1 个回复 - 998 次查看 VaR：量化金融风险价值相关的前没研究，实证分析等学习资料整理汇总也是毕业论文导师推荐的学习和参考资料 1-基于 GARCH和半参数法的 VaR. pdf 2金融风险管理的VAR方法及其应用pdf 3金市场风险测量模型 VaR. pd ...2020-11-11 16:06 - Fu-pear - 现金交易版

VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究
1 个回复 - 748 次查看 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度 ...2020-9-26 14:14 - Tiger-like - 现金交易版

VaR：投资组合风险+The statistical estimation of VaR
0 个回复 - 1185 次查看 VaR：投资组合风险+The statistical estimation of VaR，是风险管理的数学方法中的重要见容 1.风险价值的计算 2.投资组合风险的VaR 3.极值理论介绍 3.The statistical estimation of VaR 风险价值的计算 ...2020-6-14 17:31 - Tiger-like - 现金交易版

基于SaS的信用VaR度量+市场VaR度量+风险指标计算：理论+代码
3 个回复 - 1630 次查看基于SaS的信用VaR度量+市场VaR度量+风险指标计算：理论+代码基于SaS的信用VaR度量+市场VaR度量+风险指标计算：理论+代码基于SaS的信用VaR度量+市场VaR度量+风险指标计算：理论+代码基于SaS的信用VaR度量+市 ...2020-5-27 15:26 - Tiger-like - 现金交易版

VaR, 投资组合风险VaR计算、分析及案例讲解
0 个回复 - 2507 次查看 VaR, 投资组合风险VaR计算、分析及案例讲解 Agenda: 基于VaR的投资组合风险分析。投资组合的VaR 。VaR工具。举例。适用于一般分布的VaR工具。从VaR到风险管理2020-5-31 13:07 - Mujahida - 现金交易版

【风险、内控、内审】资料整理汇总+专业化的量化分析工具VaR，Risk
5 个回复 - 1883 次查看【风险、内控、内审】资料整理汇总，Risk, Internal control,Internal audit 这是作者在学习、参加外部培训、开展内部培训、工作实践中经验总结资料整理在此，未经作者同意，不得转载！！作者QQ:2725848194。 1 ...2019-11-14 12:47 - Mujahida - 现金交易版

【FRM，VaR模型，财务金融风险】风险测量维度、定量分析与工具
2 个回复 - 1661 次查看【FRM，VaR模型，财务金融风险】风险测量维度、定量分析与工具 FRM-级基础班-定量分析-2019.11.pdf FRM一级基础班-定量分析-2019.pdf Risk Modeling-风险模型.PC VaR模型的运用.pdf 评级与信用风险度量.pd ...2019-12-25 12:24 - Mujahida - 现金交易版

【风险，Eviews】VaR计量模型及应用案例分析，处于风险状态的价值
2 个回复 - 1454 次查看 VaR计量模型及应用案例分析,处于风险状态的价值，详细解读分析的每一个步骤、分析结果解读 1. VAR案例：时间序列.ppt 2. VaR计量模型：2019.ppt 3. VAR模型：多维时间序列.ppt 4. 国债var1981-2007.wf1 5. 我 ...2019-12-18 10:16 - Mujahida - 现金交易版

Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码
1 个回复 - 888 次查看 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 ...2020-5-12 07:37 - Mujahida - 现金交易版

机构关联、网络结构与银行业系统性风险传染——基于VAR-NETWORK模型的实证分析
1 个回复 - 330 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】机构关联、网络结构与银行业系统性风险传染——基于VAR-NETWORK模型的实证分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.a ...2023-1-1 19:10 - internet.hzx - 求助成功区

VaR,ES,A/D: 市场风险测量、分析理论与模型培训：PPT+视频讲解
1 个回复 - 853 次查看市场风险测量、分析理论与模型培训：PPT+视频讲解 1. 培训教程PPT 1.1.市场风险测量、分析理论与模型.pdf 1.2.市场风险测量与管理.pdf 2. 培训视频，请用.abc 视频文件播放器作者：+qq: 27258 ...2020-1-14 15:58 - Mujahida - 现金交易版

基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算
1 个回复 - 777 次查看基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献基于MATLAB金融 ...2022-2-8 21:11 - Kathy-202109 - 现金交易版

自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund
5 个回复 - 1798 次查看自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund 1.引言.ppt2.银行.ppt 3.保险公司与养老基金.ppt 4.共同基金与对冲基金.ppt 5.金融产品.ppt Cho6 交易员如何让操作风险.ppt Cho7 利率 ...2020-5-23 17:56 - Tiger-like - 现金交易版

基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算
1 个回复 - 552 次查看基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算 ...2022-2-3 16:55 - Kathy-202109 - 现金交易版

金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议
9 个回复 - 957 次查看金融风险管理: 华中科大的学习资料整理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议，课程主要是由张学功教师主讲，讲得很有尝试金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞 ...2022-3-7 18:02 - Kathy-202109 - 现金交易版

基于王周伟风险管理：北航学习资料，Financial Risk Management，KMV,VaR
1 个回复 - 773 次查看基于王周伟风险管理：北航学习资料，Financial Risk Management 更详细的内容，请参考下面的截图说明！基于王周伟风险管理：北航学习资料，Financial Risk Management 基于王周伟风险管理：北航学习资料， ...2022-5-22 17:17 - Lala-20200 - 现金交易版

VaR, Value at Risk, 风险价值度：全面解读各种情况下VaR的计算方法
2 个回复 - 1095 次查看 VaR, Value at Risk, 风险价值度：全面解读各种情况下VaR的计算方法，视频讲解，视频格式.wmv 视频内容（每一种计算方法，都配有典题讲解）： 1. VaR测度 2. 历史模拟法 3. 模型构建法（单一产品多产品） 4. 线 ...2021-8-8 15:15 - lily-2021 - 现金交易版

CoVaR系统性风险计算
3 个回复 - 2887 次查看出CoVaR代码matlab,2022-4-23 20:19 - 努力学习的崽崽 - 经管代码库

授信资产风险值VAR的计算方法
11 个回复 - 3646 次查看授信资产风险值VAR的计算方法大家可以通过这个学习一下，感觉不错免费下载2009-12-10 12:23 - knight8016 - 金融学（理论版）

SlideVaR：一种风险态度可变的风险度量
20 个回复 - 809 次查看 2022-6-24 12:05 - 能者818 - Forum

VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR
7 个回复 - 3584 次查看 VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR 01-参考-历史模拟法.xls 02-参考-历史模拟法.VaR（HistoricalSimulation）1119.xls 03-运用-VaR Historical Simul Example.xls 04-delta法 ...2020-6-7 10:56 - Tiger-like - 现金交易版

证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2069 次查看【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区

VaR在我国证券投资基金风险管理中的应用研究
4 个回复 - 1451 次查看【作者(必填)】侯小剑[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】VaR在我国证券投资基金风险管理中的应用研究【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-27 17:47 - hnzb - 求助成功区

论坛首发，Philippe Jorion的《风险价值VAR:金融风险管理新标准(第3版)》，中文高清版
977 个回复 - 71663 次查看管理员：帖子里面的全部附件是一个总文件，因为太大，分成几个分卷上传的，下载时需要下载全部附件才能解压打开。 **** 本内容被作者隐藏 **** 出版社: 中信出版社; 第3版 (2010年4月1日) 外文书名: Valu ...2012-9-3 15:55 - zjjsljt - 金融学（理论版）

投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
1 个回复 - 639 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-4-19 21:36 - internet.hzx - 求助成功区

投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
15 个回复 - 1884 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail ...2022-3-30 11:37 - internet.hzx - 求助成功区

金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 822 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区

资产时的风险、VaR、CVaR及其组合优化返回具有多元学生T分布
0 个回复 - 361 次查看摘要翻译：我们展示了如何将计算具有学生T回报分布的VaR和CVaR的问题简化为求矩的解析函数。这使得对系统的风险特性的分析能够在风险函数的选择（例如VaR与CVaR）之间仔细地归因于风险函数的选择（例如VaR与CVaR）； ...2022-3-24 11:20 - 可人4 - Forum

压力VaR：一种新的优化配置风险概念
0 个回复 - 1020 次查看摘要翻译：本文介绍了一种新的基于非线性因素模型的风险估计方法--“压力风险”(SVaR)。SVaR是为了评估对冲基金的风险而发展起来的，它似乎适用于广泛的投资领域。它的原理是利用对冲基金回报的相当短和稀疏的历史， ...2022-3-6 19:35 - 能者818 - Forum

沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 789 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区

商业银行流动性风险的溢出效应——基于动态CoVaR的方法
1 个回复 - 709 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】商业银行流动性风险的溢出效应——基于动态CoVaR的方法【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbna ...2021-11-27 00:53 - internet.hzx - 求助成功区

求助银行系统性风险CoVaR
6 个回复 - 2734 次查看我看了论坛很多帖子，也下载了原作者的计算stata代码，可是就是运行不出来结果，总是报错。想请教一下论坛上最近有没有同学也在做相关的论文呢？可以求教一下有没有人做出2001-2018年的数据了？2019-6-27 02:02 - endeavorjasmine - Stata专版

基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF——谢远涛, 杨娟夏孟余
13 个回复 - 3926 次查看基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）

手把手系列|实操市场风险Var
0 个回复 - 690 次查看巴塞尔协议虽然海纳百川，包罗万象，但究其出身来历，这是一部“资本协议”，从国内的变种巴塞尔协议取名（《商业银行资本管理办法》）来看，至少在国内的当前语境下，资本管理与资本计提，依然是巴塞尔协议实施的第 ...2021-9-1 20:40 - 滨滨有利123 - 大数据技术

风险价值VAR课件
5 个回复 - 1334 次查看风险价值VAR课件2019-12-12 09:39 - 爱学习的坚果 - 微观经济学

求问eviews计算VaR风险在值具体步骤，急求！有偿
5 个回复 - 1433 次查看找的数据是Shibor数据2020-5-10 07:08 - Anarchy921 - 爱问频道

Covar模型测上行风险的相关代码 MATLAB
1 个回复 - 1041 次查看在论文中市场能看到使用Covar模型同时测量上行和下行风险，现在我已跑出下行风险，但是并未找到有关Covar模型测量上行风险的代码。不知各位大神有无相关代码或者书籍推荐？基于MATLAB2021-7-29 18:30 - Musicallllll - MATLAB等数学软件专版

GARCH-t计算VaR风险价值
3 个回复 - 3571 次查看如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版

高级量化金融风险管理：VaR, Copula, Hedge fund,量化投资策略与技术
3 个回复 - 1159 次查看高级量化金融风险管理：VaR, Copula, Hedge fund,量化投资策略与技术 Ch01 引言.ppt Cho2 银行.ppt Cho3 保险公司与养老基金，ppt Cho4 共同基金与对冲基金，ppt Ch05 金融产品.ppt Cho6 交易员如何让操 ...2020-5-3 16:04 - Mujahida - 现金交易版

数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model）
1 个回复 - 1404 次查看数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Risk 2.VAR模型：向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Ris ...2020-4-26 14:36 - Lotus_ss - 现金交易版

金融市场风险计量模型VAR
2 个回复 - 1202 次查看金融市场风险计量模型VAR2019-12-12 09:20 - 猫儿喵 - 计量经济学与统计软件

【学习笔记】Var限额模型的讲解：资产定价模型与资产敏感性分析以及对风险因素 ...
1 个回复 - 980 次查看 Var限额模型的讲解：资产定价模型与资产敏感性分析以及对风险因素统计分析。2020-8-7 17:20 - KKKK2018 - Forum

蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR
6 个回复 - 4456 次查看要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR，可以用EVIEWS或者EXCEL吗，还是一定要用matlab?具体怎么操作呢？我的论文需要用这个，可是我真的不懂，如果有人能详细的告诉我，小女不胜感激！！谢谢[/backcolor]2015-6-7 23:10 - qi_1989 - 爱问频道

FRM考试：VaR在风险管理中的应用
0 个回复 - 496 次查看在FRM考试中VaR模型是其中的重点内容，在FRM一级和二级中都会涉及到，因此FRM学姐在这里为大家介绍下VaR模型的优点及应用，希望可以更好的帮助大家理解这个知识点！给大家整理了一套电子版FRM备考资料，里面有很多 ...2020-9-25 11:26 - accaglobal - 高顿财经

我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型
2 个回复 - 1057 次查看【作者(必填)】 2 【文题(必填)】我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-7-4 01:45 - internet.hzx - 求助成功区

沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 978 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx? ...2020-7-2 20:20 - internet.hzx - 文献求助专区

金融风险VAR课件
2 个回复 - 1183 次查看金融风险VAR课件2019-12-12 09:47 - Hailey. - 金融学（理论版）

[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var
50 个回复 - 33278 次查看 请教大虾，菜鸟的问题，该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？在此多谢了2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版

基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究
4 个回复 - 1072 次查看【作者(必填)】欧阳资生，莫廷程【文题(必填)】基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28aa3 ...2018-2-8 22:33 - internet.hzx - 求助成功区

基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究
4 个回复 - 1122 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname= ...2018-9-10 13:04 - internet.hzx - 求助成功区

基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究
1 个回复 - 854 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必23填)】基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2020-7-10 17:42 - internet.hzx - 文献求助专区

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-Bootstrap法
1 个回复 - 1563 次查看 Bootstrap法的基本原理： 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...2019-4-9 17:14 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap
2 个回复 - 3723 次查看历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头 ...2019-4-9 17:28 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法
8 个回复 - 2805 次查看蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理： 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...2019-4-10 15:46 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法
7 个回复 - 7898 次查看基本原理介绍，R语言实现代码，见附件本附件包括以下内容：1、免费获取证券价格历史数据的方法2、历史数据的获取3、价格走势图的绘制4、对数收益率的计算5、收益率分布图的绘制6、详细计算步骤、注释7、易学习、 ...2019-4-10 16:25 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法
5 个回复 - 4538 次查看由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版

经典][风险价值VAR].pdf
11 个回复 - 5462 次查看 2011-10-18 21:20 - ufaeric - 会计与财务管理

《基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)》谢远涛（2014版）
5 个回复 - 3171 次查看《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。作者简介谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）

有木有大神知道GARCH求VaR风险价值的Eviews具体操作啊？！！！
7 个回复 - 2736 次查看 GARCH模型我操作出来了，可是然后要怎么求VaR呢？求解答，求具体操作，悬赏3个币哦2017-5-19 09:20 - ctdaiyimin - EViews专版

基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
3 个回复 - 985 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-2-9 01:11 - internet.hzx - 求助成功区

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