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Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula mo
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【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula models【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect. ...
2021-6-22 14:58 -
internet.hzx
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求助成功区
Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula mo
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【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula models【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/ ...
2020-9-12 19:26 -
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文献求助专区
求助Time Dependence and Moments of a Family of Time‐Varying Parameter Garch in
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【作者(必填)】 S Arvanitis… 【文题(必填)】 Time Dependence and Moments of a Family of Time‐Varying Parameter Garch in Mean Models 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】 Time De ...
2012-5-7 21:14 -
酱油哥哥
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[下载]A semiparametric GARCH model for foreign exchange volatility
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AbstractA semiparametric extension of the GJR model (Glosten et al., 1993. Journal of Finance 48,1779–1801) is proposed for the volatility of foreign exchange returns. Under reasonableassumptions, ...
2006-10-29 17:52 -
xuelida
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计量经济学与统计软件
semiparametric GARCH 半参数GARCH
2 个回复 - 1904 次查看
@epoh 有朋友会半参数GARCH吗?同时包括提供程序软件,最好是MATLAB的,我最喜欢用MATLAB,实在不行。R软件也可以。MATLAB我有部分 半参数 的程序,不过好像不能估计 SEMI GARCH。 已经解决,编程和调 ...
2013-10-30 20:18 -
tulipsliu
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