结果:找到“car STATA”相关内容69个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata完成Carhart四因子模型/四因素模型
10 个回复 - 5826 次查看
利用stata完成Carhart四因子模型/四因素模型,涉及分组回归等
部分回归结果展示
R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it
在四因子模型中对动量因子进行改进,以过去3个月内表 ...
2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
STATA 蒙特卡洛模拟程序包,Monte Carlo命令
2 个回复 - 1253 次查看
STATA 蒙特卡洛模拟程序包,Monte Carlo命令
STATA 蒙特卡洛模拟程序包,Monte Carlo命令
STATA 蒙特卡洛模拟程序包,Monte Carlo命令
STATA 蒙特卡洛模拟程序包,Monte Carlo命令
STATA 蒙特卡洛模拟程序包 ...
2020-4-18 13:49 - Lotus_ss - 现金交易版
stata中的r和scarlar什么意思怎么用
9 个回复 - 39310 次查看
我在
STATA中使用时,经常发现很多人用这两个函数。但我查阅了书也没发现这两个怎么用:
一个是r。例如:sysuse auto,clear sum price,meanonly gen xx=r(mean).那么,这里r(mean)中的“r”怎 ...
2016-4-29 16:51 - lhjnju - Stata专版
Eventstudy2 STATA 算CAR
4 个回复 - 2547 次查看
各位大神,用eventstudy2在stata中算CAR,程序总是报错,求解释哪里有问题?感激不尽
eventstudy2 code date using stockreturn, ret(s_return) model(MA) marketfile(marketfile) marketreturns(m_return) idmarke ...
2018-8-18 12:21 - zd504 - 悬赏大厅
stata的eventstudy2命令算CAR
8 个回复 - 6110 次查看
各位大神,最近使用eventstudy2有一个问题,同一个event file,为什么在定义不同的estimation window的时候,最终算的events数量是不一样的,总会减少一些事件。想问一下,如何才能保留event file里面的所有事件,算出 ...
2018-11-22 12:48 - zd504 - Stata专版
请问stata中怎样计算car?
0 个回复 - 1866 次查看
在公司金融学上,经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文,要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程:先计算预期回报率,再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...
2021-3-10 17:37 - Yyyyqx7 - Stata专版
stata如何做出CAR变化趋势图
0 个回复 - 4083 次查看
新手求指导
如题,请问如何在用stata计算出CAR之后能够做出事件窗口内每一天CAR的趋势变化图?
我现在只会算出每一天的AR,然后用求和公式算每一家公司CAR,具体命令如下:
gen abnormal_return=ret-predicted_re ...
2017-3-30 02:58 - 学名理性人 - Stata专版
Stata计算CAR与t检验
1 个回复 - 2322 次查看
我已经在excel里算出了事件窗口期内的AR,现在还可以将数据导入stata算CAR和进行t检验吗?如何操作呢,我的表里就三列数据,分别是stkcd time(-20,20)表示事件窗口,AR。希望有人可以详细解答,多谢。
2017-2-23 23:46 - huiyuexing - 悬赏大厅
怎么用stata求CAR
7 个回复 - 12726 次查看
各位大神求助!
怎么用stata计算CAR。我选择的窗口期是 报表公布日前后21天。用市场模型Y=a+bX计算系数时,选择的是窗口期前2个月交易日。
怎么用stata计算回归这个区间范围内的系数a和b呀?
在论坛中有看到相关解 ...
2015-2-28 15:41 - 卷卷の爱 - Stata专版
stata monte carlo模拟
0 个回复 - 1159 次查看
请教一下,现在想做一个循环的Monte
carlo模拟,
t1=3(-ln(F1))^0.25
t2=5(-ln(F2))^0.2 (F1,F2都是(0,1)的随机数)
当t1
2014-11-28 10:48 - 蕤蓥 - Stata专版
stata做事件研究图,纵轴是CARs,横轴是窗口期
1 个回复 - 2214 次查看
最近在学http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html上事件研究,我的计算结果怎么窗口期都是0啊,还有怎么做事件研究图啊???
2012-6-20 17:44 - 四月的一米阳光 - Stata专版
用stata做Monte Carlo simulation得出t值验证clt
0 个回复 - 3327 次查看
Do a Monte Carlo experiment by following the following procedure
let b_0=b_1=1
step1) draw xi(i=1~n) from chisq distribution (df=4)
step2) draw u1i(i=1~n) from standard nomal distribution; u2i ( ...
2011-5-10 10:11 - unsaidyang - Stata专版