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随机优化自适应谱风险测度
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随机优化问题的目标往往包含期望。当风险也包含在问题描述中时,除了量化可接受的风险外,还必须涉及风险度量,通常是在目标中。为此目的,有一个调整、适应和有效的风险度量评估方案是很重要的。本文阐述 ...
2022-4-2 16:30 - 能者818 - Forum
极端光谱风险测度在期货交易所的应用
保证金要求
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本文将极值广义帕累托分布应用于标准普尔500、FT100、DAX、恒生和日经225期货合约收益率分布的极值尾部。然后,它使用来自这些合同的尾部估计器来估计
谱风险度量,
谱风险度量是反映用户风险厌恶函数的相干 ...
2022-3-27 18:35 - 可人4 - Forum
光谱风险度量:性质和限制
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频
谱风险度量是一种考虑用户风险厌恶的风险度量,但迄今为止,对其基础的效用函数的选择几乎没有指导。本文通过研究基于指数效用函数和幂效用函数的替代方法来解决这个问题。两种类型的光
谱风险度量都发现 ...
2022-3-8 14:44 - 大多数88 - Forum
谱风险测度与风险厌恶函数的选择
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频
谱风险度量是一种很有吸引力的风险度量,因为它们允许用户获得反映其风险规避功能的风险度量。到目前为止,关于光
谱风险度量所依据的风险规避函数的选择,几乎没有指导。本文通过检验两个流行的风险厌恶 ...
2022-3-8 10:49 - 何人来此 - Forum
谱风险测度
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有人了解金融风险测度中的
谱风险测度的吗,感觉风险谱函数有没有截断是个问题,如果没有截断就是只对分位数小于比如0.05的所有损失赋予权重,如果没有截断就是对所有分位数赋予权重,但是对收益赋予权重明显不太合理 ...
2018-4-3 23:37 - 中国梦丶 - 金融学(理论版)