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面板数据分析中使用聚类稳健标准误
23 个回复 - 69957 次查看 面板数据的分析中,使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关?还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的?对于T大N小的面板数据,使用聚类稳健标准误适合吗?我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中,不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
面板数据聚类稳健标准误的理解
7 个回复 - 37393 次查看 各位大侠,请教一个问题:陈强老师的书上说,面板固定效应回归中,在命令后加上r 表示聚类稳健标准误,xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下,这个聚类稳健标准误,是指对组内自相关(同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
面板数据聚类稳健标准误的疑问
2 个回复 - 2286 次查看 想请问一下大家,以下(1)、(2)两个代码有何区别,主要是 r 与vce(cluster city)的区别 (1) xtset company year xtreg y x,fe r (2) xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗
30 个回复 - 58471 次查看 我在做一个高速公路的政策评估,县级面板数据大概是150个N,T是7年,用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了,整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误?2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
互助问答第35期:面板数据 聚类稳健标准误等问题
7 个回复 - 4484 次查看 提问1:老师,您好!请问一下在使用面板数据回归时,一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面,具体代表哪些含义?具体来说,比如我现在的数据是地级市层面的面板数据,我控制了时间和地级市固定效应,进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
stata面板数据聚类稳健回归,F检验为空值。怎么办呢?
11 个回复 - 12915 次查看 我用聚类稳健混合回归估计的方法做面板数据。xtset no year regress v1 v1 v2, vce(cluster no) 结果只有R平方。F值和P检验值都没有,调整的R平方也没有。怎么回事呢?怎么操作才会有呢。求指点。 输出的结果是 ...2013-6-3 15:49 - V_ere - Stata专版
聚类稳健混合ols回归,为什么没有模型的F值和P值?(5年的平衡面板数据,每年样本量975)
2 个回复 - 3144 次查看 聚类稳健混合ols回归,为什么没有模型的F值和P值,5年的平衡面板数据,每年样本量975,是样本量太少吗?2017-12-9 17:32 - chenda0558 - Stata专版
互助问答第35期:面板数据 聚类稳健标准误等问题
1 个回复 - 4049 次查看 提问1:老师,您好!请问一下在使用面板数据回归时,一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面,具体代表哪些含义?具体来说,比如我现在的数据是地级市层面的面板数据,我控制了时间和地级市固定效应,进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
面板数据聚类稳健标准误差
1 个回复 - 3767 次查看 最近看到一篇论文,里面做面板数据回归时加入了虚拟变量YEAR和一个CLUSTER,这两个变量的所有的回归结果都是YES 请问这是什么意思2016-4-19 11:05 - yangsens - EViews专版
不能用hausman检验怎么办?!我面板数据用的是聚类稳健标准差,出现这种情况怎么办?
0 个回复 - 2442 次查看 我用的聚类稳健标准差,传统的Hausman检验不适用。按照陈强书中的步骤做,做到最后一步就出错了,这是怎么回事?求大神指导! quietly xtreg ofdi pgdp gdp freedom resourse facility corrupt distance exchan > ...2015-5-25 11:22 - crystalblue7 - Stata专版