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DCCA(去趋势互相关分析法)matlab代码，
7 个回复 - 6896 次查看 由于学习需要，根据文献，自己手动编写了DCCA去趋势互相关分析代码，并附上参考文献，需要对大家有帮助！2018-9-18 16:01 - lalala是我的 - MATLAB等数学软件专版
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多时间长程互相关的量化与建模
世界股票指数应用系列
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： 为了研究多个时间序列中的时滞互相关，我们提出了一种改进的时滞随机矩阵理论。我们将该方法应用于48个世界指数，每个指数适用于48个不同的国家。我们在量化风险的收益绝对值中发现了长程幂律互相关，并发 ...2022-4-3 19:50 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： 为了研究多个时间序列中的时滞互相关，我们提出了一种改进的时滞随机矩阵理论。我们将该方法应用于48个世界指数，每个指数适用于48个不同的国家。我们在量化风险的收益绝对值中发现了长程幂律互相关，并发 ...2022-4-3 19:50 - nandehutu2022 - Forum
多重分形高度互相关分析的一种新方法
长程互相关分析
0 个回复 - 362 次查看 摘要翻译： 提出了一种基于q阶协方差标度的长程互相关和多重分形检测的新方法--多重分形高度互相关分析（MF-HXA）。MF-HXA是Barabasi和Vicsek的高度-高度相关分析的二元推广。该方法可用于分析两个同时记录的序列之间 ...2022-3-31 08:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 362 次查看 摘要翻译： 提出了一种基于q阶协方差标度的长程互相关和多重分形检测的新方法--多重分形高度互相关分析（MF-HXA）。MF-HXA是Barabasi和Vicsek的高度-高度相关分析的二元推广。该方法可用于分析两个同时记录的序列之间 ...2022-3-31 08:15 - mingdashike22 - Forum
多重分形去中心化移动平均互相关分析
0 个回复 - 519 次查看 摘要翻译： 在许多情况下，在复杂系统中同时记录几个信号，这些信号表现出长期的幂律互相关。多重分形离散互相关分析（MF-DCCA）可以用来量化这种互相关，如基于离散波动分析（MF-X-DFA）的MF-DCCA方法。本文提出了一 ...2022-3-8 13:22 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 519 次查看 摘要翻译： 在许多情况下，在复杂系统中同时记录几个信号，这些信号表现出长期的幂律互相关。多重分形离散互相关分析（MF-DCCA）可以用来量化这种互相关，如基于离散波动分析（MF-X-DFA）的MF-DCCA方法。本文提出了一 ...2022-3-8 13:22 - 何人来此 - Forum
金融时间序列的多尺度互相关动力学
0 个回复 - 288 次查看 摘要翻译： 股票之间的互相关矩阵包含了不同策略和时间范围的交易者之间的多重相互作用。本文利用最大重叠离散小波变换计算不同时间尺度上的相关矩阵，进而探讨滑动时间窗上的特征值谱。特征值谱在不同时间和尺度上的 ...2022-3-8 12:53 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 288 次查看 摘要翻译： 股票之间的互相关矩阵包含了不同策略和时间范围的交易者之间的多重相互作用。本文利用最大重叠离散小波变换计算不同时间尺度上的相关矩阵，进而探讨滑动时间窗上的特征值谱。特征值谱在不同时间和尺度上的 ...2022-3-8 12:53 - 大多数88 - Forum
韩国股票市场互相关的统计特性
0 个回复 - 264 次查看 摘要翻译： 本文利用随机矩阵理论(RMT)研究了韩国股票市场交易的个股之间的相关矩阵的统计性质，并观察了这些相关矩阵如何影响Markowitz投资组合理论中的投资组合权重。我们发现相关矩阵的分布呈正偏态，并随时间变化 ...2022-3-7 13:31 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 264 次查看 摘要翻译： 本文利用随机矩阵理论(RMT)研究了韩国股票市场交易的个股之间的相关矩阵的统计性质，并观察了这些相关矩阵如何影响Markowitz投资组合理论中的投资组合权重。我们发现相关矩阵的分布呈正偏态，并随时间变化 ...2022-3-7 13:31 - mingdashike22 - Forum
金融时间序列中的互相关动力学
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 通过检验滑动时间窗上的特征值谱，研究了多元金融时间序列的等时互相关矩阵的动力学性质。标准普尔500和道琼斯欧洲斯托克50指数的实证结果表明，在这些时间窗内，互相关矩阵的小特征值的动态与最大特征值 ...2022-3-7 08:49 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 通过检验滑动时间窗上的特征值谱，研究了多元金融时间序列的等时互相关矩阵的动力学性质。标准普尔500和道琼斯欧洲斯托克50指数的实证结果表明，在这些时间窗内，互相关矩阵的小特征值的动态与最大特征值 ...2022-3-7 08:49 - nandehutu2022 - Forum
世界石油与其它石油的多重分形互相关
2012-2017年金融市场
0 个回复 - 144 次查看 摘要翻译： 研究了2012年1月至2017年12月期间以美国元表示的WTI原油价格与最多交易货币、黄金期货和E-mini S$&P500期货价格在5分钟日内记录的统计和多尺度特征。结果表明，在大多数情况下，所考虑的金融工具的收益分 ...2022-3-6 18:50 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 144 次查看 摘要翻译： 研究了2012年1月至2017年12月期间以美国元表示的WTI原油价格与最多交易货币、黄金期货和E-mini S$&P500期货价格在5分钟日内记录的统计和多尺度特征。结果表明，在大多数情况下，所考虑的金融工具的收益分 ...2022-3-6 18:50 - 可人4 - Forum
外驱动亚稳态逃逸率的推广
互相关噪声过程
0 个回复 - 159 次查看 摘要翻译： 我们提出了一维外部驱动关联噪声过程的亚稳态逃逸率的推广。除了内部的非马尔可夫热涨落外，我们所考虑的外部关联噪声过程是高斯的、平稳的，并且是Ornstein-Uhlenbeck型的。基于有限记忆有效噪声过程的F ...2022-3-6 12:42 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 159 次查看 摘要翻译： 我们提出了一维外部驱动关联噪声过程的亚稳态逃逸率的推广。除了内部的非马尔可夫热涨落外，我们所考虑的外部关联噪声过程是高斯的、平稳的，并且是Ornstein-Uhlenbeck型的。基于有限记忆有效噪声过程的F ...2022-3-6 12:42 - mingdashike22 - Forum
长程相关序列的互相关
0 个回复 - 219 次查看 摘要翻译： 提出了一种估计长程相关序列$x(t)$和$y(t)$在不同滞后量$tau$和尺度$n$下的互相关量$c_{xy}(\tau)$的方法。对于Hurst指数为$H_1$和$H_2$的分数布朗运动，$C_{xy}(\tau)$的渐近表达式只依赖于滞后$\tau$（ ...2022-3-6 11:43 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 219 次查看 摘要翻译： 提出了一种估计长程相关序列$x(t)$和$y(t)$在不同滞后量$tau$和尺度$n$下的互相关量$c_{xy}(\tau)$的方法。对于Hurst指数为$H_1$和$H_2$的分数布朗运动，$C_{xy}(\tau)$的渐近表达式只依赖于滞后$\tau$（ ...2022-3-6 11:43 - nandehutu2022 - Forum
两个非平稳变量的多重分形减分互相关分析
信号
0 个回复 - 275 次查看 摘要翻译： 在自然科学和社会科学中普遍存在着复杂系统中时间或空间上记录的两个变量相互关联并具有多重分形特征的现象。我们提出了一种新的方法，称为多重分形减分互相关分析（MF-DXA）来研究两个记录之间在一维或更 ...2022-3-4 11:52 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 275 次查看 摘要翻译： 在自然科学和社会科学中普遍存在着复杂系统中时间或空间上记录的两个变量相互关联并具有多重分形特征的现象。我们提出了一种新的方法，称为多重分形减分互相关分析（MF-DXA）来研究两个记录之间在一维或更 ...2022-3-4 11:52 - nandehutu2022 - Forum
递减互相关分析：一种分析两个
非平稳时间序列
0 个回复 - 272 次查看 摘要翻译： 在此，我们提出了一种基于减除协方差的方法，我们称之为减除互相关分析(DXA)，来研究不同同时记录的时间序列之间存在非平稳性时的幂律互相关。我们从物理学、生理学和金融学中选取实例来说明该方法。 --- ...2022-3-4 09:36 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 272 次查看 摘要翻译： 在此，我们提出了一种基于减除协方差的方法，我们称之为减除互相关分析(DXA)，来研究不同同时记录的时间序列之间存在非平稳性时的幂律互相关。我们从物理学、生理学和金融学中选取实例来说明该方法。 --- ...2022-3-4 09:36 - kedemingshi - Forum
基于互相关的股票网络确定性因素分析
金融市场
0 个回复 - 170 次查看 摘要翻译： 股票市场根据影响个股的共同经济因素形成同质的股票群，不同股票之间具有较高的相关性。利用反映共同经济因素本质特征的套利定价模型，研究了市场中共同经济因素在股票网络形成中的作用。我们发现，实际股 ...2022-3-1 09:30 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 170 次查看 摘要翻译： 股票市场根据影响个股的共同经济因素形成同质的股票群，不同股票之间具有较高的相关性。利用反映共同经济因素本质特征的套利定价模型，研究了市场中共同经济因素在股票网络形成中的作用。我们发现，实际股 ...2022-3-1 09:30 - 能者818 - Forum
揭开印度金融市场的内部结构：
NSE中的互相关行为
0 个回复 - 200 次查看 摘要翻译： 本文分析了印度国家证券交易所(NSE)201只交易频繁的股票价格波动之间的相互关系。我们使用1996年至2006年期间的每日收盘价，该期间恰逢自由化后市场迅速转型的时期。NSE的互相关矩阵($\mathbf{C}$）的特征 ...2022-2-28 17:08 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 200 次查看 摘要翻译： 本文分析了印度国家证券交易所(NSE)201只交易频繁的股票价格波动之间的相互关系。我们使用1996年至2006年期间的每日收盘价，该期间恰逢自由化后市场迅速转型的时期。NSE的互相关矩阵($\mathbf{C}$）的特征 ...2022-2-28 17:08 - 大多数88 - Forum
DCCA(去趋势互相关分析法)matlab代码及文献
怎么用R语言做不同变量之间的自相关和互相关分析，如何算滞后时间
4 个回复 - 4699 次查看 怎么用R语言做不同变量之间的自相关和互相关分析，如何算滞后时间2015-7-29 22:08 - lantian_BJ - R语言论坛
4 个回复 - 4699 次查看 怎么用R语言做不同变量之间的自相关和互相关分析，如何算滞后时间2015-7-29 22:08 - lantian_BJ - R语言论坛
DCCA互相关系数法matlab代码及参考文献
5 个回复 - 3455 次查看 之前分享过DCCA去趋势互相关分析的matlab代码，由于学习的需要，这里跟进分享DCCA互相关系数法matlab代码及参考文献，该方法是DCCA去趋势互相关分析的基础上，提出量化两个非平稳序列互相关性大小的一种方法，希望能 ...2019-4-2 21:27 - lalala是我的 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3455 次查看 之前分享过DCCA去趋势互相关分析的matlab代码，由于学习的需要，这里跟进分享DCCA互相关系数法matlab代码及参考文献，该方法是DCCA去趋势互相关分析的基础上，提出量化两个非平稳序列互相关性大小的一种方法，希望能 ...2019-4-2 21:27 - lalala是我的 - MATLAB等数学软件专版
关于互相关时差分析延迟数的问题
3 个回复 - 4032 次查看 在分析影响房价因素与房价之间时间差的问题 取系统默认延迟数7的时候 对应的Lag是-7 延迟数取10的时候 对应的Lag也变化了 但是correlation都是相应的推迟了 请问这是什么原因，延迟数的取值应该怎么取呢？2016-4-16 18:09 - 吃飞机的鱼 - SPSS论坛
3 个回复 - 4032 次查看 在分析影响房价因素与房价之间时间差的问题 取系统默认延迟数7的时候 对应的Lag是-7 延迟数取10的时候 对应的Lag也变化了 但是correlation都是相应的推迟了 请问这是什么原因，延迟数的取值应该怎么取呢？2016-4-16 18:09 - 吃飞机的鱼 - SPSS论坛
请问各位~如何解读Eviews中互相关检验的结果？在线等~~
5 个回复 - 6632 次查看 我刚对两个时间序列做了互相关检验，结果如下。我想知道这两个变量的领先-滞后阶数，要怎么看呢？ 多谢啦~ 还有一个问题，互相关检验要求两个序列是平稳的么？2012-11-4 16:39 - 木乔Bridget - EViews专版
5 个回复 - 6632 次查看 我刚对两个时间序列做了互相关检验，结果如下。我想知道这两个变量的领先-滞后阶数，要怎么看呢？ 多谢啦~ 还有一个问题，互相关检验要求两个序列是平稳的么？2012-11-4 16:39 - 木乔Bridget - EViews专版
做交互相关图
4 个回复 - 2356 次查看 为什么我做两个变量（x和y）的交互相关图时提示“lags() too large. Must be less than 2”呢？难道是我的时间序列太短了（只有9期的时间序列）？谢谢。2015-9-13 16:59 - 宇宙无极2013 - Stata专版
4 个回复 - 2356 次查看 为什么我做两个变量（x和y）的交互相关图时提示“lags() too large. Must be less than 2”呢？难道是我的时间序列太短了（只有9期的时间序列）？谢谢。2015-9-13 16:59 - 宇宙无极2013 - Stata专版
怎样用eviews做变量之间的时差互相关分析
1 个回复 - 3357 次查看 我想用eviews做数据之间某一数据于滞后几期的其他数据做时差互相关分析，用eviews怎么实现呢？谢谢大家了！2014-7-14 21:08 - 安谧宁猫猫 - EViews专版
1 个回复 - 3357 次查看 我想用eviews做数据之间某一数据于滞后几期的其他数据做时差互相关分析，用eviews怎么实现呢？谢谢大家了！2014-7-14 21:08 - 安谧宁猫猫 - EViews专版
[求助]使用互相关分析命令GROSS，如何判断滞后期长度
2 个回复 - 6763 次查看 <p>使用互相关分析命令GROSS y x ，如何从输出结果中得出滞后期长度呢？？</p><p>毕业论文急用，恳请各位不吝赐教！谢谢~</p>2009-6-6 22:00 - dandingge - EViews专版
2 个回复 - 6763 次查看 <p>使用互相关分析命令GROSS y x ，如何从输出结果中得出滞后期长度呢？？</p><p>毕业论文急用，恳请各位不吝赐教！谢谢~</p>2009-6-6 22:00 - dandingge - EViews专版
互相关分析
2 个回复 - 5112 次查看 谁能帮忙讲讲互相关分析啊，现在的数据不差分滞后项全部有意义，差分后滞后项几乎都没有意义，该怎么办？ 在SPSS中如何在互相关分析中的两个变量一个进行差分一个不进行差分啊，谢谢大家了2013-2-28 14:59 - lll27316 - 爱问频道
2 个回复 - 5112 次查看 谁能帮忙讲讲互相关分析啊，现在的数据不差分滞后项全部有意义，差分后滞后项几乎都没有意义，该怎么办？ 在SPSS中如何在互相关分析中的两个变量一个进行差分一个不进行差分啊，谢谢大家了2013-2-28 14:59 - lll27316 - 爱问频道
关于滞后互相关
2 个回复 - 5340 次查看 急请教各位一个关于滞后互相关的问题： 假如两个变量都是月数据，从1982-2005年，那么求变量A与变量B的滞后一月相关应该怎么算呢？ 1、每个月分别计算A、B的相关系数，然后对12个月的相关系数平均；还是 2、对所 ...2010-12-17 05:13 - bobojian - EViews专版
2 个回复 - 5340 次查看 急请教各位一个关于滞后互相关的问题： 假如两个变量都是月数据，从1982-2005年，那么求变量A与变量B的滞后一月相关应该怎么算呢？ 1、每个月分别计算A、B的相关系数，然后对12个月的相关系数平均；还是 2、对所 ...2010-12-17 05:13 - bobojian - EViews专版
人们互相关爱
0 个回复 - 759 次查看 人们互相关爱 关爱，就是关心爱护，它在我们身边无处不在。我们每个人都需要关爱，生活上也少不了关爱，别人给予我们关爱，那我们更应该去关心爱护他人，这样世界上才会充满——爱！ 关爱他人可以从小事做起，譬如 ...2010-12-4 14:45 - skyk320 - 休闲灌水
0 个回复 - 759 次查看 人们互相关爱 关爱，就是关心爱护，它在我们身边无处不在。我们每个人都需要关爱，生活上也少不了关爱，别人给予我们关爱，那我们更应该去关心爱护他人，这样世界上才会充满——爱！ 关爱他人可以从小事做起，譬如 ...2010-12-4 14:45 - skyk320 - 休闲灌水
[求助]互相关函数的详细介绍
3 个回复 - 2047 次查看 请问一下，在什么地方可以找到关于互相关函数的详细介绍？比如说是什么教材或是什么版本的教材。 找到的往往是自相关函数，而关于互相关函数的我不知道怎么找不到。2009-7-20 11:17 - lxylei - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2047 次查看 请问一下，在什么地方可以找到关于互相关函数的详细介绍？比如说是什么教材或是什么版本的教材。 找到的往往是自相关函数，而关于互相关函数的我不知道怎么找不到。2009-7-20 11:17 - lxylei - 计量经济学与统计软件
求助《用SAS求时间序列的自相关，互相关函数及功率谱密度》
0 个回复 - 3886 次查看 小弟刚开始接触 SAS要在SAS中得到下面两组数据的自相关函数和互相关函数及功率谱密度具体如何操作谢谢各位大侠了2008-1-16 16:51 - fondatbnu - 商业数据分析
0 个回复 - 3886 次查看 小弟刚开始接触 SAS要在SAS中得到下面两组数据的自相关函数和互相关函数及功率谱密度具体如何操作谢谢各位大侠了2008-1-16 16:51 - fondatbnu - 商业数据分析
