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二阶差分平稳构建var模型
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想问问大家,如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不
平稳,但
二阶差分后都
平稳,请问如果要建立var模型,使用原序列还是
二阶差分后序列。
(1)因为看到有一种说法是,如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...
2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
如果做了二阶差分后还是非平稳说明什么?怎么办?
19 个回复 - 27071 次查看
1. eviews还能做三阶以上的差分吗?怎么做啊?
2. 那个lag length是怎么选定的?有什么根据吗?
我做的那个GDP和FDI关系的模型,这两列数据经过
二阶差分也还是非
平稳的,怎么回事啊?我看书上说,一般的经济数据, ...
2009-8-8 00:58 - ygdxrk - EViews专版
取对数二阶差分后才平稳~有意义吗?
7 个回复 - 23171 次查看
云南省GDP取对数后仍然不
平稳,一阶差分后也不
平稳,
二阶差分才
平稳,所以这算
平稳序列吗?
但是如果不取对数也是
二阶差分才
平稳~那取对数是不是就没意义了?
2018-4-14 12:45 - 蘑菇叮叮 - EViews专版
单位根检验,有些一阶,有些二阶平稳
4 个回复 - 10986 次查看
变量做ADF检验,被解释变量大于2个,且都是1阶
平稳,而解释变量有些是水平
平稳,有些是一阶
平稳,有些是
二阶平稳。请问出现这种情况时该如何处理?
求各位大神回答,不甚感激
2016-12-14 21:03 - 彼岸鸢尾 - 爱问频道
因变量平稳,自变量二阶单整,能不能做回归
1 个回复 - 2048 次查看
因为这边人多一些,我就厚脸皮的在spss这里问了,只是原理问题,不涉及操作,我就在这请各位大牛赐教
因变量是
平稳的,总共有三个自变量,全部是
二阶单整,做了JJ协整分析也通过了
现在我有两个疑惑,希望大大 ...
2016-2-23 16:19 - 不悔的诺言 - SPSS论坛
如果不考虑经济理论,二阶差分平稳序列可以做VECM吗?
0 个回复 - 478 次查看
如果不考虑经济理论,
二阶差分
平稳序列可以做VECM吗?
因为某些序列原始数据是负数,所以数据转换是minmax进行归一化。log后的Minmax 负数时显示空值的。
二阶差分
平稳后,可以做VECM吗?如果可以,阶数是不是VAR( ...
2022-2-15 20:52 - 百变怪 - Stata专版
我有一组时间序列的价格数据,二阶差分才平稳
0 个回复 - 1051 次查看
想问下,别人论文中叙述的数据进行一阶差分后数据
平稳了,这个时候他们就用差分后的这组数据做分析吗。差分后数据不是后一个数减前一个数吗,还有可能是负的,后续分析就一直用差分的这个数据吗还是在原数据基础上进 ...
2019-9-25 14:33 - xsh_华 - Stata专版
原序列也平稳。。。。但二阶差分R平方比较高。。。。
4 个回复 - 2555 次查看
非本专业,毕业论文需求,所以问题比较白痴,求大神们赐教,原序列,一阶差分,
二阶差分做ADF检验都是
平稳的
但原序列R平方0.3.......,一阶差分R平方0.7.......
二阶差分R平方0.9......
请问应该选
二阶差分做模型是 ...
2017-5-24 22:28 - 叁水儿 - EViews专版
【新人求助】ADF检验二阶了还不平稳,可以做单整和协整吗?
2 个回复 - 4976 次查看
水平:Null Hypothesis: LNB has a unit root Exogenous: None Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.385579 ...
2014-6-10 16:58 - odileduoduo - EViews专版
克里格插值如何验证数据的二阶平稳假设/
1 个回复 - 3294 次查看
文章中用到了基于简单克里格插值的条件模拟算法,数据已做正态转换,审稿专家要求进行数据的
二阶平稳假设验证。“if you applied simple kriging, you should have verified the second order stationarity assumpti ...
2015-8-18 22:16 - aiaihaoxinqing - 数据分析师(CDA)专版
二阶差分的结果是平稳的,三阶差分的结果不平稳了。这是不是有问题?
2 个回复 - 5220 次查看
. ipshinD2.energy,lags(1) Im-Pesaran-Shintest for cross-sectionally demeaned D2.energyDeterministicschosen: constant t-bar test, N,T =(3,9) Obs = 21 Augmented by 1lags (average) t-b ...
2015-7-29 02:01 - 瑞典队队员 - 经济统计专版
二阶平稳过程
2 个回复 - 3083 次查看
张晓彤 计量经济学中 wold分解定理,要求 序列为
二阶平稳过程。请问这个“
二阶”该如何理解,是指该序列的随机过程,可以用只用
二阶滞后和白噪声 构成吗?
2014-9-3 21:39 - 周周啊 - 计量经济学与统计软件
求统计大神们解答!时间序列数据一阶差分平稳还需要二阶差分么?
2 个回复 - 8792 次查看
如题,取对数后一阶差分结果:
> dlx=diff(log(x))
> adf.test(dlx)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: dlx
Dickey-Fuller = -3.592, Lag order = 3, p-value = 0.04158
alternative hypothesis: ...
2013-6-5 19:17 - 夏浅羽 - 爱问频道