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fama-french三因子模型代码
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文件中不仅有fama-french
三因子模型的代码,我还用中国股票市场的数据验证了
三因子模型,并写成了论文,论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译,后半部分是我的实证部分,主要介绍了 ...
2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
如何计算Fama French三因子的超额收益率
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用FF
三因子回归以后,[/backcolor]
Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor]
得到a、b1、b2、b3以后,超额收益率是等于上式的残差,还是a+残差?[/backcolor]
我的理解应该是等于残差,但为什么看到有些论文 ...
2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French
三因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French
三因子数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Fama-French(1993)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件 ...
2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
fama-french三因子stata程序
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数据(日度)主要是为了参考,包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5:5划分;账面市值比因子L、M、H按3:4:3划分,可以根据自己需要进 ...
2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
中国三因子模型SAS代码
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从数据整合开始,数据是国泰安下载5年5年的数据,时间为2007.1.1-2021.12.31,契合度要求不高,确实是size and value in china 这篇文章的sas代码就可以,需要带注释
2022-4-25 11:17 - funafang8 - 悬赏大厅
中国版三因子模型回归检验
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想问问各位大佬~在进行中国版
三因子模型回归的过程中,在求newey t值的时候我运行代码后出现了“insufficient observations”这是为什么?如果这个没有运行成功是不是就会影响后面计算分组回归计算各组的回归系 ...
2021-4-26 09:50 - 18350868706 - 爱问频道
构建Fama-French截面回归三因子模型
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根据Fama and French(2020),使用firm characteritic(公司特征)构建截面回归
三因子模型以Fama-French
三因子模型为基础,
其中,截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法,
第一步对时点上的数据进行分 ...
2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
Fama French 三因子模型构建 stata代码
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为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French
三因子的stata代码给贡献出来,完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。
2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学(理论版)
港股fama三因子日数据
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求问,在哪可以找到港股的fama
三因子的日数据呢?
我在fama的个人主页只找到了月数据,国泰安也只有A股的,
现在需要港股的Rm-RF,SMB,HML, 2000-2018年的日数据。
求高人指点。
2018-8-13 04:42 - quinnzzk - 数据求助
R语言 三因子模型因子构建
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求助各位大神有没有
三因子模型(最好是中国版
三因子模型SVC)三个因子构建的代码,或者提供我一点思路。
我一开始的想法是每月按照市值先确定每个月份的股票池,然后每月按市值加权计算回报率,减去每月的无风险利率 ...
2021-9-10 22:43 - 不想写论文了 - 新手入门区
求助下载Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子数据
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求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French
三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢!!!
时间:2006年1月-2018年12月频率:月格式:Excel2003格式(*.xls)Fama-French
三因子模型字段: ...
2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
月度三因子数据怎样转为季度数据?
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锐思上只有日,周,月度数据,
Rmrftmv:市场溢酬因子(流通市值加权)
Rmrfmc:市场溢酬因子(总市值加权)
Smbtmv:市值因子(流通市值加权)
Smbmc:市值因子(总市值加权)
Hmltmv:帐面市值比因子(流通市值加权) ...
2016-3-28 09:03 - xulc432 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
三因子模型
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为什么
三因子里市值选择6月份,成长性那个选择12月份。就是数据时间上为什么这么选呢?谢谢
2021-6-28 23:10 - 呐呐呐呐na - 学术道德监督
构建Fama-French截面回归三因子模型
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根据Fama and French(2020),使用firm characteritic(公司特征)构建截面回归
三因子模型以Fama-French
三因子模型为基础,
其中,截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法,
第一步对时点上的数据进行分 ...
2021-5-27 13:38 - Sylvie444 - 现金交易版
fama French三因子模型计算行业不确定性,求帮忙计算
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需要fama French
三因子模型计算行业不确定性,时间是1998-2018年,急求,有偿,联系方式:QQ-3024816487
具体计算方法参考文献描述如下:We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...
2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
Fama-French三因子指标月度数据
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1993年6月到2020年12月,A股市场、创业板、B股市场Fama-French
三因子指标的月度数据。三个指标分别为流通市值加权平均计算的市场风险溢价因子、市值因子和账面市值比因子。FFa和ma-French
三因子指标月度数据ama-Fren ...
2021-1-30 15:29 - 萌神库里MVP - 现金交易版
三因子模型1991-2019
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三因子模型1991-2019,包含如下指标:股票市场类型编码
交易日期/周份/月份
市场风险溢价因子(流通市值加权)
市场风险溢价因子(总市值加权)
市值因子(流通市值加权)
市值因子(总市值加权)
账面市值比因子 ...
2020-8-22 17:31 - 寰宇之无用 - 现金交易版
三因子模型SMB,HML的计算
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各位大神,这个是SMB,HML因子的计算,但是我看不懂公式里面到底是什么,比如(S/L+S/M+S/H)/3里面的这三项到底是什么啊,每组组合的收益率?如果是的话,该组组合收益率怎么计算?如果不是的又是什么,谢谢各位了 ...
2014-7-30 16:40 - yanshuaiwu - 爱问频道
Fama French三因子模式
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各位好:
請問在stata執行fama french模式,我查了一下,有現成的do檔,
但是在stata鍵入「findit ffind」,結果並不能安裝,
請問是出了什麼錯了呢?謝謝大家!
附上網址:http://personal.anderson.uc ...
2010-5-25 23:54 - saudada - Stata专版
法玛三因子模型GRS检验结果如何分析?
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求问如何分析法玛
三因子模型的GRS检验结果。下表是stata检验结果,GRS统计量是第二行的Test stati~c那个值1.97吗?
对应的p值为0.23,拒绝原假设,是不是表示模型拟合得较好?
在此谢过各位
Me ...
2016-12-21 21:15 - xncdww - Stata专版
急求Fama三因子年度数据
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求1997年到2017年Fama
三因子的年度数据,国泰安数据库的,谢谢!
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的年市场回报率(流通市值加权平均法)与年度化无风险利率之差(央行公布三 ...
2019-5-27 21:13 - xulc432 - 爱问频道