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请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试lag技巧
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请问xtabond2 做system
gmm有没有啥调试技巧,ar(1)和ar(2)都通过了,但是就是Hansen通不过,越调试越差,该怎么办?e.g
lag (0 2)
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.04 Pr > z = 0. ...
2016-7-23 11:01 - lachance - Stata专版
system GMM
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谁能介绍一下system GMM
什么情况适用,那个工具变量怎么选择?还有在STATA中怎么运用?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-10-18 18:46:31编辑过]
2006-10-17 21:27 - linlin1805 - 计量经济学与统计软件
请教有关system GMM问题
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system GMM 估计中如何处理 time-specific effect 和 firm-specific effect?要设置哑变量吗?或者在stata命令中增加什么选项?
2013-7-18 17:16 - bkjg - 计量经济学与统计软件
GMM 和 System-GMM的选取规则
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老师,你好
如果用不同的方法,GMM (xtabond) 和
System-GMM(xtdpdsys)以及不同的instrument,比如说independent variable 的不同lag来分析面板数据
如何来选择哪个模型是最好的呢?
是不是通过sargan, Ade ...
2011-7-22 03:41 - ps - 统计软件培训班VIP答疑区