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极大似然估计和GMM广义矩估计
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第一节 极大似然估计法
极大似然估计(MLE)的应用虽然没有OLS广泛,但它是一个具有更强理论性质的点估计方法,它以极大似然原理为基础,通过(对数)似然函数估计总体参数。极大似然估计量是一致的、渐近正态的,而且在 ...
2018-5-6 17:17 - daka123 - 现金交易版
求助R语言实现GMM广义矩估计的问题
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运用下面公式计算产品的运作风险:
之前是用Eviews编写的计算程序,代码如下:
r-C(1)-C(2)*r(-1)=0
(r-C(1)-C(2)*r(-1))^2-C(3)-C(4)*(r(-1))^2=0
@inst 1 r(-1) re(-1) rb(-1)
其中r为产品收益率,re ...
2017-1-11 23:27 - sprincle - R语言论坛