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2022-8-3 23:36 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
贝叶斯向量自回归matlab代码
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转载的是Gary Koop做的
贝叶斯向量自回归代码,最新网址是https://sites.google.com/site/garykoop/home/computer-code-2Gary Koop不仅做了贝叶斯VAR,还做了TVP-VAR和FAVAR,不过进入这个网址应该要科学上网
2023-4-17 10:57 - 13094125732 - 经管代码库
大维稀疏贝叶斯向量自回归
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摘要翻译:
本文提出了一个具有多元随机波动率的
贝叶斯向量自回归(VAR)模型,该模型能够处理海量信息集。为了保证模型的可靠估计,引入了三个特征。首先,我们假设VAR中的简化形式误差具有因子随机波动率结构,允许条 ...
2022-3-7 19:00 - 大多数88 - Forum
求教贝叶斯向量自回归(BVAR)
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贝叶斯向量自回归,看了 Sims, C.A. and Tao Zha. 1998. "Bayesian Methods for DynamicMultivariate Models." International Economic Review. 39(4):949-968.
Brandt, Patrick T. and John R. Freema ...
2012-2-2 13:58 - xucp - 计量经济学与统计软件