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事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）157 个回复 - 48075 次查看 事件研究Stata代码更新 [*]绘走势图 [*]直接生成最终结果表格 [*]方便快捷 数据准备[hr] 事件日期.dta 同一只股票可以多个事件 收益率数据.dta 计算说明 [hr] 所使用的事件窗口期和估计窗 ...2019-3-29 17:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
【优化】事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）增加分组74 个回复 - 14706 次查看 事件研究Stata代码更新 数据准备[hr] 1、事件日期（xlsx格式） 同一只股票可以对应多个事件，包含分组变量 2、日个股回报率数据（csv格式） 时间区间要覆盖事件窗口期和估计窗口期（示例下载2008-201 ...2020-4-10 22:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果59 个回复 - 24148 次查看 附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。 适用于市场模型和fama三因子模型，BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程 （结果表格的输出以市场模型为主，其他模型的输出适当修改 ...2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
[实证分析] stata事件研究教学与分析---市场分析模型结果及相关检验，包含理论与实践1 个回复 - 2078 次查看 主要内容包括：1.一份连玉君老师的事件研究法学习资料（详细介绍事件研究法的概念，不同的模型方法） 2.STATA实现（数据处理、定义时间窗口、估计正常回报率、估计超常回报率和累积超常回报率、检验） 3.CAR实际操 ...2020-6-17 20:50 - Carrooll - 现金交易版
事件研究实证分析完整案例（包含原始数据、Stata代码和图表结果解释）0 个回复 - 1360 次查看 事件研究实证分析完整案例 代码使用软件： Stata14/15/16 数据说明[hr] 本文根据我国实际情况，在沪深两市A股市场上选取2012年至2017年期间公告股权激励方案的上市公司为研究样本。 研究假设 [hr] [*]上 ...2020-9-24 14:14 - 匿名 - 现金交易版
请教：用stata做事件研究法用到循环语句，因为样本量大，回归结果很慢怎么改进？
13 个回复 - 4417 次查看 请教：我用stata做事件研究法计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊 gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
13 个回复 - 4417 次查看 请教：我用stata做事件研究法计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊 gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
资本市场重大事件对事件研究结果的影响
0 个回复 - 485 次查看 请问股票市场波动的重大事件，比如说2015年的股灾会影响事件研究的结果吗，我的事件日是2015年，于是用市场模型估算出来的累计超额收益率是一个向下倾斜的趋势2020-11-28 11:18 - 刚刚好学习好 - 爱问频道
0 个回复 - 485 次查看 请问股票市场波动的重大事件，比如说2015年的股灾会影响事件研究的结果吗，我的事件日是2015年，于是用市场模型估算出来的累计超额收益率是一个向下倾斜的趋势2020-11-28 11:18 - 刚刚好学习好 - 爱问频道
stata做事件研究法CAR在整个事件的稳定性检验时，结果R^2为0，是代表什么呢？
0 个回复 - 1424 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
0 个回复 - 1424 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
STATA事件研究法计算出的CAR结果怎么看啊
1 个回复 - 2654 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 2654 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
用stata做事件研究法如何将显著性检验的结果转化为矩阵格式，如图
9 个回复 - 6221 次查看 用stata做事件研究法，得到逐日累加的超额回报率的显著性检验结果如图：想要把该结果转化为矩阵的格式，放在论文中美观一些，用了如下命令 mat A = J(21,5,0) forvalues i = -10(1)10 qui reg CAR_date if dif== ...2015-3-27 23:11 - 暖河 - Stata专版
9 个回复 - 6221 次查看 用stata做事件研究法，得到逐日累加的超额回报率的显著性检验结果如图：想要把该结果转化为矩阵的格式，放在论文中美观一些，用了如下命令 mat A = J(21,5,0) forvalues i = -10(1)10 qui reg CAR_date if dif== ...2015-3-27 23:11 - 暖河 - Stata专版
事件研究 CAR 矩阵存储检验结果 出错
1 个回复 - 1047 次查看 mat A =J(61,5,0) . forvalues i = -30(1)30 { 2. qui reg CAR_date if dif==`i',robust 3. local b = _b[_cons] 4. mat V = e(V) 5. local se = sqrt(V[1,1]) 6. ...2016-1-28 18:12 - copydonkey94 - Stata专版
1 个回复 - 1047 次查看 mat A =J(61,5,0) . forvalues i = -30(1)30 { 2. qui reg CAR_date if dif==`i',robust 3. local b = _b[_cons] 4. mat V = e(V) 5. local se = sqrt(V[1,1]) 6. ...2016-1-28 18:12 - copydonkey94 - Stata专版
请教！事件研究法如何逐天输出结果
0 个回复 - 1137 次查看 下面这个代码是将每个公司最终的CAR值输出出来，即每个公司CAR（-60,60）的结果。但是请问如何可以将所有公司平均的CAR值按照天数输出出来呢？ (-60,60)中每一天的CAR值，即输出121个结果。sort id dategen abnormal ...2017-11-15 15:46 - 静冈爱情 - Stata专版
0 个回复 - 1137 次查看 下面这个代码是将每个公司最终的CAR值输出出来，即每个公司CAR（-60,60）的结果。但是请问如何可以将所有公司平均的CAR值按照天数输出出来呢？ (-60,60)中每一天的CAR值，即输出121个结果。sort id dategen abnormal ...2017-11-15 15:46 - 静冈爱情 - Stata专版
关于事件研究的统计结果描述
2 个回复 - 1164 次查看 本人在做一个event study的研究.研究的内容是并购对企业股价的影响.样本选取了55家美国上市公司.用excel分析出来的结果显示如下: *其中数字0为事件日，即M&A发生的日期。 原假设为:there do not appear to b ...2013-8-2 23:55 - Leo_Yang. - 爱问频道
2 个回复 - 1164 次查看 本人在做一个event study的研究.研究的内容是并购对企业股价的影响.样本选取了55家美国上市公司.用excel分析出来的结果显示如下: *其中数字0为事件日，即M&A发生的日期。 原假设为:there do not appear to b ...2013-8-2 23:55 - Leo_Yang. - 爱问频道
