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事件研究法stata代码,异常收益率、累计异常收益率
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本代码借鉴了众多作者的代码文件,如有雷同,私信我删除,谢谢!
面板数据模板截图:
其中的个股收益率和市场收益率需要自己算出来,附件有计算方法。
结果截图:
有异常收益率AR值和累计异常收益率CA ...
2021-10-4 15:16 - 可爱小羊 - 现金交易版
NARDL相关问题
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各位大佬
小弟使用EViews 13做面板NARDL,我的三个变量都是I(0)过程,因此我预期的因变量应该也是原始形式,但NARDL跑出来后我的因变量却变成一阶单整的形式,而解释变量却是原始形式并且系数对称检验也仅有长期系 ...
2023-3-2 14:14 - eclipse11 - EViews专版
PVAR模型的STATA操作步骤
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PVAR模型的STATA操作步骤,简单易操作,替换数据集位置即可使用,适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤,简单易操作,替换数据集位置即可使用,适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤,简单易操作,替换数据集位置 ...
2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR)
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马尔科夫区制转移向量自回归模型,MSVAR模型,MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作(区制转换图、脉冲图、模型预测图和模型预测结果等等)+最优区制数和模型形式判断(MSI-VAR、MSM-VAR模型形 ...
2023-2-21 22:15 - AWEGgth - 现金交易版
事件研究法下计算CAR值数据初步整理问题
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事件研究法下数据处理的问题
1如果遇到事件发生日是周末或者节假日,股市closed,这个时候可以把事件发生后的第一个交易日作为事件发生日吗?如果仍然以股市休息的当天作为事件发生日,该日是没有收益率数据的,向后 ...
2023-2-22 11:11 - 小七六六 - 爱问频道
书籍《Slouching Toward Utopia》pdf分享
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作者: J. Bradford DeLong
出版社: Basic Books
副标题: The Economic History of the Twentieth Century
出版年: 2022-9-6
简介:
From one of the world’s leading economists, a grand narrative of the ce ...
2023-2-14 11:12 - wsy1234567890 - 经济史与经济思想史
dccgarch例子代码和数据
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附近里面主要是例子数据和stata中dccgarch的do文件,例子浅显易懂,do文件除了dccgarch部分,也有对于时间序列的基本处理,若有不懂得地方。也可关注我的公众号发私信询问。
2023-2-1 21:30 - dittoim - 现金交易版
基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建
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摘要:本文在 CoVaR 的框架下,将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型,再计算单个机构对另一个机构的边际效应,构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门,从我们构 ...
2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版
ARCGIS绘制地图基础地理数据
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本贴整理了国家基础地理信息系统1;400万数据,文件涵盖如下,有助于绘制地图:
Export_Output.dbf
Export_Output.prj
Export_Output.sbn
Export_Output.sbx
Export_Output.shp
Export_Output.shx
Export_Ou ...
2023-2-23 13:24 - 桜願云 - 现金交易版
时变参数向量自回归(TVP-VAR)计算DY溢出指数
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DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出,该指数由向量自回归(VAR)模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷,学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...
2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
面板分位数xtqreg中出现warning如何解决
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在进行面板分位数回归时,出现WARNING: .25862069% of the fitted values of the scale function are not positive
同时回归效果也会变得很差,非常不显著,这是什么情况呢?
更换其他的因变量有时候就不会有这个, ...
2023-3-5 16:27 - wanwan620 - Stata专版
Deep Learning Concepts and Architectures
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Deep learning delivers an interesting and conceptually as well as algorithmically
state-of-the-art approach to Artificial Intelligence and Intelligent Systems, in
general. This paradigm has been app ...
2023-1-15 08:46 - violetwl - Forum
The Political Economy of War
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Arthur Cecil Pigou, (born November 18, 1877, Ryde, Isle of Wight, England—died March 7, 1959, Cambridge, Cambridgeshire), British economist noted for his studies in welfare economics.Educated at King ...
2023-2-9 22:01 - 初出茅庐 - 真实世界经济学(含财经时事)
[数据分享]AREAER计算的资本管制强度指标 月频
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capital_control_Qian 为1991.1至2021.12月度中国资本管控强度指标;构造方式有参考钱兴旺和张贤旺(Cheung&Qian, 2010);
数据来源AREAER官网,自行整理;更新日期为2023.1.11。
第一列为日期,第二至十三列为2Status u ...
2023-3-3 17:14 - Thomas_Chueng - 宏观经济学
stata dccgarch 指令求助
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我想问题下stata里面的garch(1)和garch(1,1)有什么区别呢,我的指令为arch(1) garch(1)和arch(1)garch(1,1),这两个指令的区别是什么呀,两个都能运行出来,且结果不一样唉,希望大佬帮忙看看~~[/backcolor]
2023-3-19 11:37 - Dexter997 - Stata专版
Dynare问题请教,为什么同样的代码跑不出来
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最近在学Dynare,看到B站up主的视频,复制下面代码放进mod文件,然后用matlab跑
var y, c, k, n, a, w, r, i;
varexo e;
parameters beta, rho, alpha, delta, chi;
alpha = 0.33;
rho = 0.95;
beta = ...
2023-3-25 13:55 - ddoomm - 宏观经济学