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ARCH项和GARCH项之和正好等于1，意味着什么？
4 个回复 - 2071 次查看 我选了28个行业的指数，R=ln(P_t)-ln(P_t-1)首先用matelab里面的APP: distribution fitter，得到了每个序列t分布的均值、标准差、自由度，然后把这个自由度代入到garch模型里面。可是每个序列做出来GARCH系数与ARCH系 ...2020-3-6 15:12 - Collins2018 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2071 次查看 我选了28个行业的指数，R=ln(P_t)-ln(P_t-1)首先用matelab里面的APP: distribution fitter，得到了每个序列t分布的均值、标准差、自由度，然后把这个自由度代入到garch模型里面。可是每个序列做出来GARCH系数与ARCH系 ...2020-3-6 15:12 - Collins2018 - 计量经济学与统计软件
arch项和garch项的区别
14 个回复 - 30569 次查看 如题，如何理解二者之间的区别呢？一个是上一期扰动项之平方，一个是自回归部分，不是太理解啊！2016-3-31 18:49 - Captain-CUI - Stata专版
14 个回复 - 30569 次查看 如题，如何理解二者之间的区别呢？一个是上一期扰动项之平方，一个是自回归部分，不是太理解啊！2016-3-31 18:49 - Captain-CUI - Stata专版
BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数的意义
6 个回复 - 3608 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
6 个回复 - 3608 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？
3 个回复 - 3015 次查看 GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？2010-6-21 18:23 - chaofuyuan - 爱问频道
3 个回复 - 3015 次查看 GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？2010-6-21 18:23 - chaofuyuan - 爱问频道
GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和略大于1
3 个回复 - 4140 次查看 GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和略大于1，并且所用的两个变量序列也都是平稳的，这是怎么回事？模型有问题？怎么解释。。。2010-6-6 16:47 - chaofuyuan - 爱问频道
3 个回复 - 4140 次查看 GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和略大于1，并且所用的两个变量序列也都是平稳的，这是怎么回事？模型有问题？怎么解释。。。2010-6-6 16:47 - chaofuyuan - 爱问频道
