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混频模型(MIDAS)视频教程资料包 | 混频模型
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2022-10-6 18:49 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
GARCH-MIDAS
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-mGARCH-MIDAS
可以解决的问题:
ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计
1.问题提出:
该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度政策不确定性,B多数为日频数据 ...
2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
EViews 9.5最新功能MIDAS回归视频教学
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MIDAS回归是EViews9.5的最新功能。这个视频一个半小时左右,从模型理论讲起,到实际操作,详细介绍了如何用EViews做MIDAS回归以及预测。视频里用到的数据文件和ppt我也一起上传。
虽然这个是免费的教学(eviews的 ...
2016-9-21 06:30 - 夏目贵志 - EViews专版
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
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一、模型简介
(一)模型应用该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)模型优势在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
混频数据抽样模型MIDAS只能用于预测吗?
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最近论文中想将高频数据(自变量X)与低频数据(因变量Y)进行回归来研究二者间的关系,发现MIDAS模型可以处理不同频率的数据,但是看了诸多文献后发现学者大都用MIDAS模型进行预测,那么这一模型可以用于不同频率数 ...
2019-2-27 16:01 - Adele沙沙 - 大数据技术
混频回国模型DCCMIDAS的matlab代码
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对混频模型DCCMIDAS和GARCHMIDAS的matlab代码进行改造,以加入更多外生变量进行回归,原代码(UCLA,Huang 2013)只有一个外生变量,有些实证分析涉及到多个外生变量,如果有问题可以讲解,计算逻辑和计量理论都可以 ...
2022-5-17 21:22 - 雄梁linghu - 经管代码库
用R语言做GARCH-MIDAS
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想用mfGARCH包做GARCH-MIDAS,变量是收益率,协变量是月度已实现方差,想据此识别出收益率序列的长期波动和短期波动。代码是fit_mfgarch(data = mylist2, y = "return", x = "rv",low.freq = "month", K = 24)。做出 ...
2022-4-21 11:50 - 于果1992 - 爱问频道
求问GARCH-MIDAS模型的R实现
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利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包,利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模,遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响?
2.不知道要怎样将 ...
2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
关于midas回归结果分析的问题
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用stata做midas回归,设置阶数以后,回归结果里同一个关键变量A一共有四行,每一行都有不同的系数和显著性,请问怎么把四个系数合成一个呢?另外,合成一个以后的显著性又怎么判定呢?可以说A的四行结果都10%显著的话 ...
2022-7-25 16:47 - 蒸鱼生 - Stata专版
ADL-MIDAS
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“十四五”期间我国碳排放总量及其结构预测——基于混频数据ADL-MIDAS模型
日度金融数据能提高对宏观经济的预测吗?——基于混频数据ADL-MIDAS模型
2022-6-23 15:01 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
MIDAS模型
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基于ADL-FA-MIDAS模型的季度GDP预测
中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型
经济政策不确定性对“中-美...基于DCC-MIDAS模型
2022-6-20 16:52 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
DCC-MIDAD-MIDAS
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有人用GARCH-MIDAS和DCC-MIDAS-X模型跑数据的吗,跑出来有两个值一直不显著,咋办啊,数据能处理的也处理了,滞后阶数能选择的也选择了,只能想办法解释为啥这两个值不显著了,但不知道咋解释。
2022-1-9 20:20 - .赵小小. - Forum
[求助]MIDAS混频回归滞后项
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请问用MIDAS方法混频回归的论文里用滞后项进行误差测度从而选取最优模型的滞后项指的是权重函数的滞后项还是自变量在方程里输入的滞后项?如果是测度权重函数的滞后项,那么自变量自己滞后多少期应该如何选择?
2022-4-24 00:59 - sunriseli - EViews专版
[求助]MIDAS样本外分析
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本小白近期接触混频模型,看了一点论文,自己理解的向前h步回归结果应该是用滞后多少期之后的数据进行预测?比如向前3步应该使用现在倒退3个月之后的数据建立模型对现在进行预测(不对的话恳请大家指正)。看到很多作 ...
2022-4-19 22:35 - sunriseli - EViews专版
MIDAS的r语言包
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欢迎交流 MIDAS的R包 这是‘Mixed Frequency Data Sampling Regression Models: The R Package midasr’的论文
2021-11-27 23:29 - Uplyl - EViews专版
MIDAS各软件操作代码
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大家好呀,第一次发学习贴,大家支持一下嘻嘻。最近在找混频回归的方法和模型,按照我的理解总结一下。 先是从Eviews学起来了,也比较好上手。Eviews上回归过程是 ...
2021-6-22 10:48 - 瑾曦。 - 新手入门区
关于HAR-RV和MIDAS模型
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今天做HAR-RV-MIDAS模型,发现在剥离近期波动影响之后效果并不好,不知道是不是数据量的问题,目前只能从wind上搞到2019到2021年的5分钟高频,去那里搞更加前面的呢?还有个烦恼,是不是疫情的发生会影响模型的稳定性 ...
2021-10-5 19:34 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 灌水吧
用R语言做MIDAS中权重函数的确定
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毕业论文是关于MIDAS的,理论模型是M(n)-MIDAS(m,k)-AR(p),在用R跑代码的时候出现了一些问题,请问MIDAS中最优权重函数是怎么确定的?是有代码可以直接求出最优权重,还是要一个个试过去,根据模型拟合效果反过来推最 ...
2020-9-20 12:28 - bubbleyg - R语言论坛
Code_Midas_Matlab
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最近到了一下关于混频模型的Code,
这个网站发布了一些关于Midas模型的代码,其中Matlab_Code 已经写成了一个应用,已注册的伙伴可以直接搜“MIDAS Matlab Toolbox”;无法下载的伙伴可以下载此压缩包!
仅供学习 ...
2021-2-1 18:48 - Rank_fan - EViews专版
Matlab_Midas_code
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最近到了一下关于混频模型的Code,
这个网站发布了一些关于Midas模型的代码,其中Matlab_Code 已经写成了一个应用,已注册的伙伴可以直接搜“MIDAS Matlab Toolbox”;无法下载的伙伴可以下载此压缩包!
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2021-2-1 18:22 - Rank_fan - EViews专版
garch-midas模型相关问题
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文献《投资者关注对人民币汇率价差波动的影响研究》认为garch-midas模型将波动率分解为长期成分和短期成分,以长短期成分作为被解释变量进行OLS回归,但是在matlab结果中长期成分是同一个数,是直接用这这些数进行回 ...
2018-6-4 15:35 - mijacal - MATLAB等数学软件专版
文章中跑MIDAS为什么都只总结预测结果?
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毕业论文是关于混频模型的运用,看了很多关于MIDAS模型和MF-VAR的外文文献发现他们都只总结了预测结果(MSE、rMSPE等的结果),都没有谈到关于回归系数的结果及其显著性。所以MIDAS方程中的系数显著性啥的都不重要吗 ...
2020-6-16 14:38 - 530503958 - 爱问频道
时间序列,混频,matlab midas
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请问在使用matlab midas包中的MIDAS_ADL函数建模时,如果使用的低频数据是月度,高频数据是日度,而每个月天数不同,是可以直接把数据导入用MIDAS_ADL函数跑的吗?或者说在使用这个函数建模的时候有什么需要注意的问 ...
2018-11-25 20:13 - waiting1994 - 爱问频道