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证券投资顾问学习资料23 个回复 - 2574 次查看 08第八章理财规划 07.第七章投资组合 06.第六章品种选择 05.第五章风险管理 04.第四章证券分析 03.第三章客户分析 02.第二章基本理论 01.第一章证券投资顾问业务监管 ...2021-3-1 10:58 - wz151400 - 现金交易版
套利组合α为负
0 个回复 - 174 次查看 构建对X的long-short投资套利组合后，用X高的一组减去X低的一组，发现α为负数。 请问原因是什么，或者在其他文章中有无出现此情况。2022-3-4 13:31 - wtst - Stata专版
0 个回复 - 174 次查看 构建对X的long-short投资套利组合后，用X高的一组减去X低的一组，发现α为负数。 请问原因是什么，或者在其他文章中有无出现此情况。2022-3-4 13:31 - wtst - Stata专版
【求助】基于套利组合风险-收益权衡的金融风险管理
2 个回复 - 1540 次查看 寒假金融工程老师布置的论文，‘基于套利组合风险-收益权衡的金融风险管理’。论文要求国内外研究现状及发展趋势，可是我在知网上没有找到相关的论文，而且对这个题目的意思一头雾水：是指对套利组合进行风险 ...2015-2-2 13:22 - 带头大哥AAA - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1540 次查看 寒假金融工程老师布置的论文，‘基于套利组合风险-收益权衡的金融风险管理’。论文要求国内外研究现状及发展趋势，可是我在知网上没有找到相关的论文，而且对这个题目的意思一头雾水：是指对套利组合进行风险 ...2015-2-2 13:22 - 带头大哥AAA - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于CAPM模型，构造无风险套利组合
6 个回复 - 10392 次查看 提问：现有3只股票，用历史数据求得各只股票的β1、β2、β3，如果要构造无风险套利组合，如何确定权重w1、w2、w3？ w1β1+w2β2+w3β3=0 w1+w2+w3=1 如果用上面两式，w1、w2、w3有无数个解啊！？ 请教各位了， ...2014-3-26 13:20 - 自行车泸沽湖 - 爱问频道
6 个回复 - 10392 次查看 提问：现有3只股票，用历史数据求得各只股票的β1、β2、β3，如果要构造无风险套利组合，如何确定权重w1、w2、w3？ w1β1+w2β2+w3β3=0 w1+w2+w3=1 如果用上面两式，w1、w2、w3有无数个解啊！？ 请教各位了， ...2014-3-26 13:20 - 自行车泸沽湖 - 爱问频道
这道套利组合( APT )的题怎么做呢？
7 个回复 - 3072 次查看 Consider a world in which asset returns are generated by a twofactor linear model: Ri = ai +b i1*F1+b i2*F2 + ε i We observe 3 portfolios with the following expected returns and factor loadings: ...2010-4-12 22:07 - heyafei03 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 3072 次查看 Consider a world in which asset returns are generated by a twofactor linear model: Ri = ai +b i1*F1+b i2*F2 + ε i We observe 3 portfolios with the following expected returns and factor loadings: ...2010-4-12 22:07 - heyafei03 - 金融学（理论版）
[原创]测试——构造套利组合？
1 个回复 - 2710 次查看 考虑以两种风险证券构成的二期模型，1期可能状态K=3，无风险利率r=1/9n Sn(0) &n ...2008-3-26 22:07 - icapm - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2710 次查看 考虑以两种风险证券构成的二期模型，1期可能状态K=3，无风险利率r=1/9n Sn(0) &n ...2008-3-26 22:07 - icapm - 金融学（理论版）
