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stata时序ARIMA模型、SARIMA模型，包含原始数据、最终数据、预测图等附件0 个回复 - 378 次查看 文件内容：stata时序ARIMA模型、SARIMA模型，包含原始数据、最终数据、预测图等附件标签：时序分析, STATA,ARIMA,SARIMA,模型 Stata 是一款强大的统计和数据分析软件，特别适用于时序数据分析。时序数据，或称时间序 ...2024-3-6 10:17 - a734673630 - 现金交易版
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1227 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
Stata 处理季节调整的X-13ARIMA 下载地址及压缩文件
0 个回复 - 529 次查看 之前X-12在美国人口普查局官网已经下不了了，这里是最新版X13的下载地址： https://www.census.gov/data/software/x13as.Win_X-13.html#list-tab-635278563 貌似是需要翻墙~2024-3-25 17:29 - Zzzziyan - Stata专版
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stata时序ARIMA模型、SARIMA模型，包含原始数据、最终数据、预测图等
0 个回复 - 408 次查看 stata时序ARIMA模型、SARIMA模型，包含原始数据、最终数据、预测图等附件 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=11743997&fromuid=152705892024-3-6 09:57 - a734673630 - Stata专版
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实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata4 个回复 - 2284 次查看 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
Arima模型stata代码+数据
0 个回复 - 692 次查看 Arima模型，做时间序列数据的预测模型 里面有详细的stata代码，稍作修改既可以使用自己的数据进行预测 代码分为PartA和PartB两个部分，如果只是简单的填补空缺值可以用PartB的代码 发表论文请使用Part A代码严格验 ...2023-3-25 21:43 - 刘辉188 - Stata专版
0 个回复 - 692 次查看 Arima模型，做时间序列数据的预测模型 里面有详细的stata代码，稍作修改既可以使用自己的数据进行预测 代码分为PartA和PartB两个部分，如果只是简单的填补空缺值可以用PartB的代码 发表论文请使用Part A代码严格验 ...2023-3-25 21:43 - 刘辉188 - Stata专版
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1419 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
stata构建ARIMA模型并作预测，命令及过程
2 个回复 - 2836 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
2 个回复 - 2836 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
STATA 处理季节调整 X13ARIMA-Seats程序和使用说明
9 个回复 - 11216 次查看 需要用最新的X13-ARIMA-seats进行数据处理，进行季节调整的小伙伴看过来~~~[/backcolor]Contains a subdirectory named x13as with the following contents:[/backcolor] [*]the program x13as.exe (the X-13ARIMA- ...2017-9-18 09:30 - bianfulei - Stata专版
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求助：stata面板数据缺失值用线性差值和ARIMA填补的代码
7 个回复 - 3335 次查看 请问我现在搜集了统计年鉴的数据，有缺失，看很多是用线性插值和ARIMA填补的，请问面板数据ARIMA填补的stata代码是什么？ 看到论坛中有数据是这么做的二、填补方法原始数据： 与国家统计局数据一致线性插值：利用线 ...2023-12-18 17:14 - copydownload - Stata专版
7 个回复 - 3335 次查看 请问我现在搜集了统计年鉴的数据，有缺失，看很多是用线性插值和ARIMA填补的，请问面板数据ARIMA填补的stata代码是什么？ 看到论坛中有数据是这么做的二、填补方法原始数据： 与国家统计局数据一致线性插值：利用线 ...2023-12-18 17:14 - copydownload - Stata专版
用stata对Arima建模后的样本外预测结果怎么看呀？
5 个回复 - 4519 次查看 这个是我进行样本外预测的结果，请问预测的最终结果怎么看呀？下面蓝色圈里的数值是什么意思呢？2020-5-30 21:34 - 的榴莲牛奶 - Stata专版
5 个回复 - 4519 次查看 这个是我进行样本外预测的结果，请问预测的最终结果怎么看呀？下面蓝色圈里的数值是什么意思呢？2020-5-30 21:34 - 的榴莲牛奶 - Stata专版
stata X12-ARIMA问题
6 个回复 - 805 次查看 sax12im "F:\export\a.out", ext(d10 d11 d12 d13) files( "F:\export\a.d10" "F:\export\a.d11" "F:\export\a.d12" "F:\export\a.d13" ) not exist. 这个要怎么解决，如何做到和陈强上的一样2023-3-19 16:25 - 初中英语阅读理解 - 悬赏大厅
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stata中arima(1,1,1)预测问题
8 个回复 - 6274 次查看 用stata求出arima(1,1,1)的拟合方程，怎样预测未来一周的值，代码是什么？2016-5-22 17:18 - 付强123 - Stata专版
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(stata) arima差分后预测，怎么得到还原差分的预测值
3 个回复 - 4973 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 19:04 - 愚笨9999 - EViews专版
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STATA急急急！！！ARIMA信息准则筛选模型循环代码
2 个回复 - 553 次查看 我想用写一个循环代码列出AIC 和BIC，从MA（1）到MA（8），看了连老师的课，不知道写的对不对。报错是ma() invalid -- invalid numlist。不知道要改哪里啊。是作业，按照第二题的意思不知是直接做一个8阶滞后，还是做 ...2022-2-10 10:43 - 杭志芊 - Stata专版
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stata如何确定ARIMA阶数
7 个回复 - 2302 次查看 如图，我得到了36阶的自相关与偏自相关系数表，为何Q基本都很显著但是后两列直线都是空白？（不是应该有凸出来的几条横线吗） 另外自相关图和偏自相关图我也分别列出来了，实在没见过这种没啥规律的图形，而且为啥这 ...2021-6-2 17:20 - dgq584063 - Stata专版
7 个回复 - 2302 次查看 如图，我得到了36阶的自相关与偏自相关系数表，为何Q基本都很显著但是后两列直线都是空白？（不是应该有凸出来的几条横线吗） 另外自相关图和偏自相关图我也分别列出来了，实在没见过这种没啥规律的图形，而且为啥这 ...2021-6-2 17:20 - dgq584063 - Stata专版
要用stata做arima的AIC 和BIC循坏但是一直出现invalid name，求助
2 个回复 - 1256 次查看 local y "diff_ln_wpi" local a = 3 local b = 1 forvalues i = 1(1) `a'{ forvalues j = 0(1)`b'{ if `j' == 0 { local ma "" } else { local ma "ma(1/`j')" } qui ...2021-3-15 04:21 - ljr52315220 - Stata专版
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stata 做arima模型估计求助
3 个回复 - 1209 次查看 请教大家这是个什么模型，如何做one step estimation using stata？请指教！谢谢！2020-11-3 19:26 - faunar - Stata专版
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想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时 做预测时的命令是什么呀
0 个回复 - 1571 次查看 想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时（一个变量），做预测时的命令是什么呀，比如我已经估计出模型为ARIMA（1,2,1），然后已有数据为1978-2018的，想预测未来6年的数据，要怎么弄呀，我看到有的帖子里说用predict , ...2020-8-24 21:59 - wyw- - 灌水吧
0 个回复 - 1571 次查看 想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时（一个变量），做预测时的命令是什么呀，比如我已经估计出模型为ARIMA（1,2,1），然后已有数据为1978-2018的，想预测未来6年的数据，要怎么弄呀，我看到有的帖子里说用predict , ...2020-8-24 21:59 - wyw- - 灌水吧
使用stata软件sarima模型做预测
7 个回复 - 8497 次查看 最近小弟遇到一个问题，我用stata做sarima模型拟合后，就做预测，使用predict命令，我想得到预测12个数据，但结果只有一个预测值。。。这是什么情况，predict命令还要添加什么选项吗？2012-9-3 21:23 - pp514418813 - 爱问频道
7 个回复 - 8497 次查看 最近小弟遇到一个问题，我用stata做sarima模型拟合后，就做预测，使用predict命令，我想得到预测12个数据，但结果只有一个预测值。。。这是什么情况，predict命令还要添加什么选项吗？2012-9-3 21:23 - pp514418813 - 爱问频道
Menu-driven X-12-ARIMA seasonal adjustment in Stata
3 个回复 - 2096 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Menu-driven X-12-ARIMA seasonal adjustment in Stata 【年份(必填)】 Volume 12 Number 2: pp. 214-241【全文链接或数据库名称(选填)】The Stata Journal Volume 12 Number 2: p ...2015-3-31 11:23 - wangying1778 - 求助成功区
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用stata做arima模型后结果中得/sigma是什么意思？
4 个回复 - 13971 次查看 用stata做arima模型后结果中得/sigma是什么意思？还有为什么不能输出判别系数啊？2011-8-27 23:44 - wendy860621 - Stata专版
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stata时间序列arima模型预测问题求助
1 个回复 - 8983 次查看 stata做单变量时间序列arima预测模型，初始时间变量TIME设置为图1所示 具体设定时间变量及预测模型的程序为图2所示 求得模型系数后，想要求得预测值，写predict语句后出错，如图3所示 无法得到结果，而且发现时间 ...2011-11-10 16:48 - qingshui119 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8983 次查看 stata做单变量时间序列arima预测模型，初始时间变量TIME设置为图1所示 具体设定时间变量及预测模型的程序为图2所示 求得模型系数后，想要求得预测值，写predict语句后出错，如图3所示 无法得到结果，而且发现时间 ...2011-11-10 16:48 - qingshui119 - 计量经济学与统计软件
用stata做ARIMA模型结果中z值和p值就是一个点
0 个回复 - 2019 次查看 如题，在筛选模型时，arima（1，1，1）表现最好，但是运行结果中z值和p值就是一个点，什么情况啊！2016-12-24 17:02 - 明龙哿 - Stata专版
0 个回复 - 2019 次查看 如题，在筛选模型时，arima（1，1，1）表现最好，但是运行结果中z值和p值就是一个点，什么情况啊！2016-12-24 17:02 - 明龙哿 - Stata专版
用stata做ARIMA模型结果中z值就是一个点（.），这表示什么意思啊？
3 个回复 - 5487 次查看 用stata做ARIMA模型结果中z值就是一个点（.），这表示什么意思啊？2011-8-28 20:52 - wendy860621 - Stata专版
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求EVIEWS 或 Stata数据分析 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测）
16 个回复 - 7652 次查看 求 高手帮忙 做 EVIEWS数据分析 或者用 stata 内容涉及到 经济变量之间的 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测 等分析） 有偿数据求助 QQ 4614989902010-4-3 23:30 - 财经csk - EViews专版
16 个回复 - 7652 次查看 求 高手帮忙 做 EVIEWS数据分析 或者用 stata 内容涉及到 经济变量之间的 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测 等分析） 有偿数据求助 QQ 4614989902010-4-3 23:30 - 财经csk - EViews专版
stata用arima分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗
2 个回复 - 1890 次查看 stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗 如果检验残差，发现残差平稳，且无自相关，是不是就不用检验ARCH了？ 谢谢~~~2015-9-1 20:37 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
2 个回复 - 1890 次查看 stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗 如果检验残差，发现残差平稳，且无自相关，是不是就不用检验ARCH了？ 谢谢~~~2015-9-1 20:37 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
stata中的arima help：the structural model disturbance
0 个回复 - 852 次查看 在stata中输入help arima后，model 1的options 中的ar(numlist)显示为 autoregressive terms of the structural model disturbance 请问这里的the structural model disturbance是指什么呢，是指模型的残差吗？ ...2015-8-28 10:03 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
0 个回复 - 852 次查看 在stata中输入help arima后，model 1的options 中的ar(numlist)显示为 autoregressive terms of the structural model disturbance 请问这里的the structural model disturbance是指什么呢，是指模型的残差吗？ ...2015-8-28 10:03 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
Stata下拟合ARIMA模型之后求预测的MSE
4 个回复 - 9706 次查看 在用arima命令拟合一个ARIMA模型后，可以用带y选项的predict命令生成序列的预测值（如果ARIMA模型有差分的话，比如用D.depvar做ARMA模型或ARIMA(p,d,q)（其中d不为0），带y选项的predict命令生成的就是未差分序列的预 ...2008-6-11 00:01 - iicom - Stata专版
4 个回复 - 9706 次查看 在用arima命令拟合一个ARIMA模型后，可以用带y选项的predict命令生成序列的预测值（如果ARIMA模型有差分的话，比如用D.depvar做ARMA模型或ARIMA(p,d,q)（其中d不为0），带y选项的predict命令生成的就是未差分序列的预 ...2008-6-11 00:01 - iicom - Stata专版
[求助]如何使用STATA的MLE估计ARIMA模型
1 个回复 - 5124 次查看 各位高手: 小生正在研究ARIMA的估计,希望使用最大似然估计方法,但不大会使用MLE的编程语言,望各位指点迷津. 拜托了2006-12-8 11:10 - winterflame - Stata专版
1 个回复 - 5124 次查看 各位高手: 小生正在研究ARIMA的估计,希望使用最大似然估计方法,但不大会使用MLE的编程语言,望各位指点迷津. 拜托了2006-12-8 11:10 - winterflame - Stata专版
求助关于Stata估计ARCH和ARIMA问题
2 个回复 - 3909 次查看 请问为什么我在估计ARIMA的时候出现下面的错误： code是：arima r, arima(1,0,0) 结果是： (note: insufficient memory or observations to estimate usual starting values [2]) insufficient observations ...2011-2-18 22:10 - jerry0501 - Stata专版
2 个回复 - 3909 次查看 请问为什么我在估计ARIMA的时候出现下面的错误： code是：arima r, arima(1,0,0) 结果是： (note: insufficient memory or observations to estimate usual starting values [2]) insufficient observations ...2011-2-18 22:10 - jerry0501 - Stata专版
stata求arima模型特征多项式的特征根
1 个回复 - 5774 次查看 在建立时间序列的ARIMA模型时，如果用eviews6，通过estimate equation得到结果时在最下一行会给出Inverted AR Roots。如何想专门查看该模型的特征多项式的根的具体情况，可以通过模型估计窗口的view——ARMA St ...2013-2-3 09:28 - wck2112 - Stata专版
1 个回复 - 5774 次查看 在建立时间序列的ARIMA模型时，如果用eviews6，通过estimate equation得到结果时在最下一行会给出Inverted AR Roots。如何想专门查看该模型的特征多项式的根的具体情况，可以通过模型估计窗口的view——ARMA St ...2013-2-3 09:28 - wck2112 - Stata专版
statai 不能用arima命令吗？
2 个回复 - 3184 次查看 有没有同仁用过，我在用的时候发现不能用啊 以前没有注意这个问题，最近在比较软件时发现不能用2007-3-29 18:37 - songking - Stata专版
2 个回复 - 3184 次查看 有没有同仁用过，我在用的时候发现不能用啊 以前没有注意这个问题，最近在比较软件时发现不能用2007-3-29 18:37 - songking - Stata专版
