结果：找到“carhart 四因子 负”相关内容23个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Carhart四因子模型数据（日、周、月、年）13 个回复 - 3249 次查看 Carhart四因子模型数据（日、周、月、年） Carhart四因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Carhart（1997）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件和一个Word文 ...2020-1-30 18:40 - mm520520 - 现金交易版
stata完成Carhart四因子模型/四因素模型10 个回复 - 5994 次查看 利用stata完成Carhart四因子模型/四因素模型，涉及分组回归等 部分回归结果展示 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it 在四因子模型中对动量因子进行改进，以过去3个月内表 ...2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2022年数据和结果） 加入Carhart四因子7 个回复 - 3129 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7● 代码优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...2023-2-15 14:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2021年数据和结果） 加入Carhart四因子18 个回复 - 6282 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2022-2-5 18:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
动量因子、Carhart四因子、股票输赢信息表最新最全汇总（1990.1.1-2020.3.31）！9 个回复 - 1468 次查看 具体的变量说明已经附在压缩文件中，硕博论文均可使用！ 具体的数据起止时间如下！全网最全最新！Carhart四因子1990-2020.3.31 动量因子表1994-2020.3.31 股票输赢信息表2009-2019 股票输赢信息数据太多，一年6- ...2020-4-15 21:00 - zd16186 - 现金交易版
基金Carhart四因子模型中动量因子构建 求各路大神帮忙 SAS代码 不胜感激
11 个回复 - 13593 次查看 动量指标计算步骤如下：将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...2013-5-31 12:12 - huihuiaimm - SAS专版
11 个回复 - 13593 次查看 动量指标计算步骤如下：将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...2013-5-31 12:12 - huihuiaimm - SAS专版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2020年数据和结果） 加入Carhart四因子2 个回复 - 7157 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2021-2-8 17:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
Carhart四因子数据历史-2021.52 个回复 - 1783 次查看 TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示 MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板；P9711：科创板；P9 ...2021-6-23 21:29 - lenosky - 现金交易版
STATA中Carhart四因子模型运用，我已经筛选好股票样本，需要计算个股的动量特征值
7 个回复 - 810 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
7 个回复 - 810 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
stata循环命令执行很慢，求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 3010 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
3 个回复 - 3010 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
求助下载Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子数据
4 个回复 - 5785 次查看 求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢！！！ 时间：2006年1月-2018年12月频率：月格式：Excel2003格式（*.xls）Fama-French三因子模型字段： ...2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
4 个回复 - 5785 次查看 求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢！！！ 时间：2006年1月-2018年12月频率：月格式：Excel2003格式（*.xls）Fama-French三因子模型字段： ...2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
（附dataex）stata 事件研究+Carhart四因子模型
1 个回复 - 1360 次查看 求助各位大佬，我想要求出超额收益波动率，一共有1799个事件，t是数据中的任意一天，首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归，得到四个因子的^系数并保存下来，然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求 ...2021-9-7 10:44 - 不高兴的羊 - Stata专版
1 个回复 - 1360 次查看 求助各位大佬，我想要求出超额收益波动率，一共有1799个事件，t是数据中的任意一天，首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归，得到四个因子的^系数并保存下来，然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求 ...2021-9-7 10:44 - 不高兴的羊 - Stata专版
求Fama-French三因子或者Carhart四因子求特质波动率的Stata程序
5 个回复 - 1654 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
5 个回复 - 1654 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
如何用stata计算Carhart四因子模型中的动量因子？
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
Carhart 4-factor model 四因子模型 怎么用EXCEL分析啊？？？
2 个回复 - 4608 次查看 大神们好： 刚接触EXCEL的统计功能，不太熟悉，请问怎么用Excel做Carhart 4-factor model 四因子模型？能有截图步骤的讲解贴或者PPT是更好的了，非常感谢！ 想熟练掌握EXCEL的统计方面功能，有什么推 ...2015-5-28 12:46 - maydyla - Excel
2 个回复 - 4608 次查看 大神们好： 刚接触EXCEL的统计功能，不太熟悉，请问怎么用Excel做Carhart 4-factor model 四因子模型？能有截图步骤的讲解贴或者PPT是更好的了，非常感谢！ 想熟练掌握EXCEL的统计方面功能，有什么推 ...2015-5-28 12:46 - maydyla - Excel
求国泰安（csmar）数据库中的Carhart四因子数据
0 个回复 - 1422 次查看 国泰安数据库中有现成的数据，但苦于没有账号，求Carhart四因子截止到最新的数据2017-3-28 09:21 - czl3658 - 数据求助
0 个回复 - 1422 次查看 国泰安数据库中有现成的数据，但苦于没有账号，求Carhart四因子截止到最新的数据2017-3-28 09:21 - czl3658 - 数据求助
Carhart四因子模型所需数据国内哪个数据库里有呢
1 个回复 - 3669 次查看 如题，Carhart四因子模型中，SMB、HML、MOM变量的数据国内哪个数据库里有？2014-11-2 09:47 - 491117168 - 数据求助
1 个回复 - 3669 次查看 如题，Carhart四因子模型中，SMB、HML、MOM变量的数据国内哪个数据库里有？2014-11-2 09:47 - 491117168 - 数据求助
急求教Fama-French 三因子，Carhart四因子数据处理及编程，，有偿，有偿，有偿
1 个回复 - 1932 次查看 菜鸟级，，真心有偿求教，，急需学会这两个技能，，大神们请看过来2015-10-21 12:30 - Young996 - SAS专版
1 个回复 - 1932 次查看 菜鸟级，，真心有偿求教，，急需学会这两个技能，，大神们请看过来2015-10-21 12:30 - Young996 - SAS专版
求大牛解决一个Carhart四因子模型中momentum因子的算法问题
5 个回复 - 7349 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 01:25 编辑 读Carhart（1997）那篇论文，看到里面构建momentum因子的一句话， I construct PR1YR as the equal-weight average of firms with the highest 30 percent ele ...2012-3-25 11:58 - yunzhonghai - 金融学（理论版）
5 个回复 - 7349 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 01:25 编辑 读Carhart（1997）那篇论文，看到里面构建momentum因子的一句话， I construct PR1YR as the equal-weight average of firms with the highest 30 percent ele ...2012-3-25 11:58 - yunzhonghai - 金融学（理论版）
