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关于DSGE模型的参数校准
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各位好:
初次涉猎DSGE模型,对于参数
校准问题颇有疑问。如果模型中包含多个随机外生冲击,那么对于冲击项残差的方差的参数
校准该如何进行?正如大家所知,在基本的hansen模型里面,只有一个技术冲击,则可以通 ...
2011-7-23 13:35 - dongji87 - 宏观经济学
从泡沫推断基值和崩溃非线性
校准
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摘要翻译:
在标准计量经济学和金融经济学方法中,明确地确定资产价格中存在泡沫仍然是一个尚未解决的问题。问题的很大一部分在于,资产的基本价值通常是不可直接观察的,而且难以计算。此外,不可能区分指数级增长的 ...
2022-4-4 21:10 - 何人来此 - Forum
违约概率曲线校准的艺术
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摘要翻译:
PD曲线
校准是指将一组评级等级水平违约概率(PDs)转换为另一个平均PD水平,该水平由基础投资组合的PD变化决定。本文提出了一个框架,允许探索各种
校准方法和条件下,他们适合的目的。我们通过将讨论的方法 ...
2022-4-9 08:15 - 能者818 - Forum
经济情景生成器的一致校准:
条件模拟
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摘要翻译:
经济情景生成器(ESGs)模拟经济和金融变量的时间向前进行风险管理和资产配置的目的。单凭历史数据来
校准ESG内所有变量的动态往往是不可行的。压力测试和投资组合优化需要对未来情景和回报预期等前向信息 ...
2022-4-5 21:35 - kedemingshi - Forum
DSGE稳态值参数校准
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对数线性化后等式中含有的变量稳态值是怎么算的?比如说投资I由国内投资(ID)和FDI组成,It=IDt+FDIt,,,在稳态附近对数线性化为(斜体表示变化率):i*It=id*IDt+if*FDIt.其中i表示投资I的稳态值,id表示国内投资稳态 ...
2015-1-1 15:37 - frd论坛 - 宏观经济学
具有校准和更锐利的概率预报的早期预警
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摘要翻译:
给出一个非线性模型,通过蒙特卡罗模拟可以得到概率预报。在给定的预测范围内,Monte Carlo模拟产生离散预测集,这些离散预测集可以转换为密度预测。由此产生的密度预测将不可避免地因模型错误而降级。为 ...
2022-4-3 16:20 - 能者818 - Forum
的方法的网上交易通用算法
校准
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摘要翻译:
本文提出了一种适用于股票市场在线交易的通用算法,该算法的渐近性能至少与任何平稳交易策略一样好,该策略使用给定RKHS(再生核Hilbert空间)的边信息的固定函数计算每一步的投资。利用一个通用核,我们 ...
2022-3-27 10:35 - 可人4 - Forum
(弱)校准在计算上是困难的
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摘要翻译:
我们证明了一个计算有效的校正算法的存在,并且弱校正率很低,这就意味着一个计算近似纳什均衡的有效算法的存在--从而意味着PPAD中的每个问题都可以在多项式时间内求解的不太可能的结论。
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英文标题: ...
2022-3-26 11:30 - nandehutu2022 - Forum
求助:在RBC当中如何进行校准
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最近一直在看RBC的文章,里面有一些不明白的地方啊。在求出稳定状态,进行对数线性化之后,如何求出模型所需要的各阶矩,利用什么软件实现较好呢?一直很疑惑啊,敬请各位高手不吝赐教啊,谢谢啊!
2009-10-22 10:49 - 江鸟1987 - 宏观经济学
结构恢复模型和约化形式恢复模型的校准
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摘要翻译:
近年来,信用风险模型的研究主要集中在违约概率方面。回收率通常是独立建模的,通常甚至假设它们是恒定的。然而,这样,回收率和违约概率之间的结构联系就失去了,损失分布的尾部可能被大大低估。当考虑到 ...
2022-3-16 09:00 - 何人来此 - Forum
基于结构模型的信用校准:雷曼案例与股票
交易对手风险下的掉期
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本文在Brigo和Tarenghi(2004,2005)[19][20]和Brigo和Morini(2006)[15]的基础上,发展了具有高可处理性的时变波动性的结构第一通道模型(AT1P和SBTV)。这些模型可以使用有效的违约概率闭式公式精确地
校准到 ...
2022-3-9 10:54 - 大多数88 - Forum
用Baum-Welch方法校准体制转换波动率
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摘要翻译:
制度转换波动率模型提供了一种模拟随机波动率的简便方法。目前最常用的状态切换
校准方法是Hamilton滤波器。我们建议使用Baum-Welch算法,一种从工程上建立起来的技术,来
校准系统切换模型。我们演示了Bau ...
2022-3-8 10:13 - 大多数88 - Forum
如何评价一个疾病风险预测工具的校准
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摘要翻译:
为了评估疾病风险预测工具的
校准,通常计算量$E/O$,即预期事件数与观察事件数的比率。然而,由于审查,或更确切地说,由于在研究结束前辍学的个人,这一数量通常无法用于完整的人口研究,必须计算替代估 ...
2022-3-7 19:07 - mingdashike22 - Forum
校准结合嵌入和Cayley嵌入
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摘要翻译:
利用Cartan-Kahler理论和实代数结构的结果,我们证明了两个嵌入定理。首先,光滑紧致3-流形的内部可以等距嵌入到作为结合子流形的G2流形中。其次,光滑紧致4-流形K的内部可等距嵌入作为Cayley子流形的自旋 ...
2022-3-6 13:25 - mingdashike22 - Forum
大规模天线自校准的互连策略
数组
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在时分双工(TDD)系统中,大规模多输入多输出(MIMO)依赖信道互易性获得下行(DL)信道状态信息(CSI)和上行(UL)信道状态信息(CSI)。实际上,在基站(BS)不同天线之间的射频(RF)模拟电路中的不匹配破坏了端到端 ...
2022-3-5 08:34 - 何人来此 - Forum
根据选项校准的时间一致动态限价订单账簿
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摘要翻译:
在不完全金融市场中,利用新近提出的时间一致定价过程公理(TCPP)给任何金融资产分配一个动态的限价盘,同时考虑了基础资产的动态性和期权的限价盘。Kreps-Yan基本定理被推广到这一背景下。根据选项的对偶 ...
2022-3-5 08:12 - kedemingshi - Forum
TDD Massive的空中互易校准框架
MIMO系统
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摘要翻译:
在大规模多输入多输出系统中,最大的挑战之一是在发射机处获取准确的信道状态信息。为了应对这一挑战,时分双工由于其下行链路和上行链路之间的信道互惠性而更加有利。然而,虽然在空中的传播信道是互易的 ...
2022-3-4 17:45 - 可人4 - Forum
透明度风险的校准:附注
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摘要翻译:
这项研究的目的是给出一个简单的框架来评估/量化企业的“透明度”。我们假设企业价值的形成过程只能偶尔观察到一次,但与可观察、可交易的股票价格密切相关。这种混合型结构使透明度“可观察”。本研究的 ...
2022-3-3 21:46 - 何人来此 - Forum
31省(包括海南)空间权重矩阵(0,1矩阵)核查校准版
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我在下载了很多空间权重矩阵后发现错误漏洞很多,所以特此花了一个下午来
校准
其中海南和广东相邻
我还专门用excel进行了转置,查看它是否为对称矩阵,经过一下午的
校准,保证没问题
所以大家给点幸苦费,1个论坛 ...
2021-5-11 09:00 - 冲冲冲1 - 区域经济学