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金融工程：在北大跟李昕旸老师的学习资料整理+期权期货及其他衍生品习题集及答案 7e2 个回复 - 2131 次查看 金融工程：在北大跟李昕旸老师的学习资料整理+期权期货及其他衍生品习题集及答案 期末资料 【中文7版习题集】期权期货及其他衍生品习题集及答案df Ch20-数值计算.pptx Ch26-再论数值计算.pptx Ch27-等价鞅 ...2022-3-2 08:08 - lotus_sss - 现金交易版
等价鞅测度 vs 风险中性定价，视频详细解读1 个回复 - 1519 次查看 等价鞅测度 vs 风险中性定价，视频详细解读，视频格式mp4 基于金融衍生物定价理论，用等价鞅概率来测度市场与风险中性定价，其演化路径之间偏好差异....... 等价鞅测度 vs 风险中性定价，视频详细解读，视频 ...2020-7-2 15:01 - Tiger-like - 现金交易版
【有奖讨论】怎样理解等价鞅测度以及P测度与Q测度，以及等价鞅测度与BS模型的关系？
47 个回复 - 42923 次查看 1、请问怎样理解等价鞅测度以及P测度与Q测度？ 2、等价鞅测度与BS模型的关系？ 3、等价鞅测度在现实生活中的应用？ 版主注：欢迎大家共同讨论，对于言之有物者将予以20-100不等的论坛币奖励以及经验值、分值奖励 ...2011-1-15 03:14 - 口水菲菲 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
47 个回复 - 42923 次查看 1、请问怎样理解等价鞅测度以及P测度与Q测度？ 2、等价鞅测度与BS模型的关系？ 3、等价鞅测度在现实生活中的应用？ 版主注：欢迎大家共同讨论，对于言之有物者将予以20-100不等的论坛币奖励以及经验值、分值奖励 ...2011-1-15 03:14 - 口水菲菲 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理
21 个回复 - 7636 次查看 本文稿介绍了等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理2009-10-16 21:55 - wangkaiye - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
21 个回复 - 7636 次查看 本文稿介绍了等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理2009-10-16 21:55 - wangkaiye - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
高阶马氏过程影响下的金融模型的等价鞅测度
2 个回复 - 893 次查看 【作者(必填)】王丙均； 袁明霞； 【文题(必填)】高阶马氏过程影响下的金融模型的等价鞅测度 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cjf ...2012-4-3 16:09 - leihengzhishang - 求助成功区
2 个回复 - 893 次查看 【作者(必填)】王丙均； 袁明霞； 【文题(必填)】高阶马氏过程影响下的金融模型的等价鞅测度 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cjf ...2012-4-3 16:09 - leihengzhishang - 求助成功区
等价鞅测度、财富最大化、拉格朗日函数
0 个回复 - 396 次查看 想问一下等价鞅P测度下期望E^P[f(x)]=0能否得到f(x)=0 也就是图片中红色部分箭头部分是否正确2022-11-14 18:22 - 一个菜学生 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 396 次查看 想问一下等价鞅P测度下期望E^P[f(x)]=0能否得到f(x)=0 也就是图片中红色部分箭头部分是否正确2022-11-14 18:22 - 一个菜学生 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
$F$-散度极小等价鞅测度与最优
带变点的指数Levy模型的投资组合
0 个回复 - 272 次查看 摘要翻译： 我们研究具有变点的指数Levy模型，变点是一个随机变量，与初始Levy过程无关。在具有初始扩大过滤的正则空间上，我们描述了变点模型的所有等价鞅测度，并给出了F-散度最小等价鞅测度存在的条件。利用效用最 ...2022-3-8 17:43 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 272 次查看 摘要翻译： 我们研究具有变点的指数Levy模型，变点是一个随机变量，与初始Levy过程无关。在具有初始扩大过滤的正则空间上，我们描述了变点模型的所有等价鞅测度，并给出了F-散度最小等价鞅测度存在的条件。利用效用最 ...2022-3-8 17:43 - kedemingshi - Forum
关于Esscher变换及其它等价鞅测度
带跳跃的Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型
0 个回复 - 393 次查看 摘要翻译： 本文计算并讨论了指数过程的Esscher鞅变换，线性过程的Esscher鞅变换，最小鞅测度，保结构鞅测度，以及由Barndorff-Nielsen和Shephard引入的Ornstein-Uhlenbeck型随机波动模型的最小熵鞅测度。我们发现， ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 393 次查看 摘要翻译： 本文计算并讨论了指数过程的Esscher鞅变换，线性过程的Esscher鞅变换，最小鞅测度，保结构鞅测度，以及由Barndorff-Nielsen和Shephard引入的Ornstein-Uhlenbeck型随机波动模型的最小熵鞅测度。我们发现， ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
利用反等价鞅策略，建立最佳头寸管理
1 个回复 - 3438 次查看 看对走势并没有什么了不起的，在市场中总能找到很多在牛市早就看涨的人，在熊市早就看跌的人。但他们总是善于跟市场讨价还价，试图买在最低点，卖在高点。这种思维方式，往往在牛市等低点，到最后等来一个踏空，行情 ...2018-9-21 09:51 - Dear_Li - 量化投资
1 个回复 - 3438 次查看 看对走势并没有什么了不起的，在市场中总能找到很多在牛市早就看涨的人，在熊市早就看跌的人。但他们总是善于跟市场讨价还价，试图买在最低点，卖在高点。这种思维方式，往往在牛市等低点，到最后等来一个踏空，行情 ...2018-9-21 09:51 - Dear_Li - 量化投资
[求助]还是等价鞅|||||||
1 个回复 - 2154 次查看 数学基础不好，想问一下等价鞅的理解，一般求等价鞅测度和求均衡价格测度有什么区别呢？还是说等价鞅测度只是因为强调了过去信息完全利用而换了一个说法呢？？等价鞅、均衡价格测度和风险中立的区别体现在什么地方呢 ...2008-1-1 15:26 - kamekame - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2154 次查看 数学基础不好，想问一下等价鞅的理解，一般求等价鞅测度和求均衡价格测度有什么区别呢？还是说等价鞅测度只是因为强调了过去信息完全利用而换了一个说法呢？？等价鞅、均衡价格测度和风险中立的区别体现在什么地方呢 ...2008-1-1 15:26 - kamekame - 金融学（理论版）
[求助]关于等价鞅测度的问题
17 个回复 - 22754 次查看 请教一下，等价鞅测度这种方法在为金融衍生品定价上有什么优势呢？它的价值主要体现在哪里？它与BS模型有什么联系呢？谢谢2009-5-10 12:05 - moggietotoro - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
17 个回复 - 22754 次查看 请教一下，等价鞅测度这种方法在为金融衍生品定价上有什么优势呢？它的价值主要体现在哪里？它与BS模型有什么联系呢？谢谢2009-5-10 12:05 - moggietotoro - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助：等价鞅测度的证明
3 个回复 - 1172 次查看 这个之后书上说根据伊藤引理，但是具体的证明方式是怎样的啊？ 把f除到左边变成lnf之后右边的证明就不会了…………2014-6-25 13:54 - 莋奷氾萪、 - 殷炼乾-暨南大学国际商学院
3 个回复 - 1172 次查看 这个之后书上说根据伊藤引理，但是具体的证明方式是怎样的啊？ 把f除到左边变成lnf之后右边的证明就不会了…………2014-6-25 13:54 - 莋奷氾萪、 - 殷炼乾-暨南大学国际商学院
风险中性假设与无套利均衡&等价鞅测度模型
9 个回复 - 6528 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-6-19 11:45 编辑 <P>1, 风险中性假设与无套利均衡之间有什么联系啊？</P> <P></P> <P>2, 能否简单介绍一下等价鞅测度模型</P> <P></P> <P>如 ...2008-10-19 08:52 - yyeric - 金融学（理论版）
9 个回复 - 6528 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-6-19 11:45 编辑 <P>1, 风险中性假设与无套利均衡之间有什么联系啊？</P> <P></P> <P>2, 能否简单介绍一下等价鞅测度模型</P> <P></P> <P>如 ...2008-10-19 08:52 - yyeric - 金融学（理论版）
想研究下关于反等价鞅策略以及凯利公式在仓位管理中的应用
0 个回复 - 3484 次查看 可以推荐些经典书籍或者文章嘛？2011-11-17 17:46 - linglingfad - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 3484 次查看 可以推荐些经典书籍或者文章嘛？2011-11-17 17:46 - linglingfad - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
无套利定价与等价鞅测度
0 个回复 - 2245 次查看 大家好，现在有个问题需要请教： 如果基础资产(标的资产)是不可以交易的，那么就无法使用无套利定价(no arbitrage)对吧? 此时应该使用的是风险中性定价 那么，我的问题是，风险中性定价为何一定需要知道underlyin ...2010-12-16 01:03 - giftqiqi - 经济金融数学专区
0 个回复 - 2245 次查看 大家好，现在有个问题需要请教： 如果基础资产(标的资产)是不可以交易的，那么就无法使用无套利定价(no arbitrage)对吧? 此时应该使用的是风险中性定价 那么，我的问题是，风险中性定价为何一定需要知道underlyin ...2010-12-16 01:03 - giftqiqi - 经济金融数学专区
偏微分方程和等价鞅测度的区别和联系
14 个回复 - 6444 次查看 偏微分方程和等价鞅测度的区别是什么？ 在衍生品定价的各自作用是什么？ Wilmott说过75%的计算靠有限差分，那是不是学好了偏微分方程就行了？2010-3-23 13:18 - mnpqst - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 6444 次查看 偏微分方程和等价鞅测度的区别是什么？ 在衍生品定价的各自作用是什么？ Wilmott说过75%的计算靠有限差分，那是不是学好了偏微分方程就行了？2010-3-23 13:18 - mnpqst - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]关于等价鞅、布朗运动和B－S模型的学习
7 个回复 - 3730 次查看 面临国外大学研究生入学考试，希望在一月以内对如题的内容有大致了解，基础只有金融专业本科学过的高数，没有学过测度论，请高手指点一下学习方法。有没有可能避开测度论等全面基础，只攻考试相关的内容呢？尤其是计 ...2007-12-30 00:10 - kamekame - 金融学（理论版）
7 个回复 - 3730 次查看 面临国外大学研究生入学考试，希望在一月以内对如题的内容有大致了解，基础只有金融专业本科学过的高数，没有学过测度论，请高手指点一下学习方法。有没有可能避开测度论等全面基础，只攻考试相关的内容呢？尤其是计 ...2007-12-30 00:10 - kamekame - 金融学（理论版）
[求助]关于等价鞅测度方法定价衍生品
4 个回复 - 3359 次查看 想找一个用等价鞅测度理论来推导定价OPTIONS的B-S公式的论文或者推导过程， 哪位朋友知道这样的资料，麻烦告诉我下名字，或者能传上来就更感谢了！2007-11-11 13:58 - dragonwell_koan - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3359 次查看 想找一个用等价鞅测度理论来推导定价OPTIONS的B-S公式的论文或者推导过程， 哪位朋友知道这样的资料，麻烦告诉我下名字，或者能传上来就更感谢了！2007-11-11 13:58 - dragonwell_koan - 金融学（理论版）
