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文献复刻 | 新三板分层制度与企业创新数据加代码0 个回复 - 290 次查看 文献复刻 | 新三板分层制度与企业创新2013 年国务院批准设立全国股份转让系统（以下简称“新三板”），旨在培育创新型中小企业。尽管新三板在发展初期迎来了爆发式增长，但由于挂牌企业数量较多，市场结构尚不成熟， ...2024-3-14 16:38 - bukomh - 现金交易版
【文献导读+数据复刻】数字经济发展对财政透明度的影响研究——基于“宽带中国”战略5 个回复 - 2206 次查看 前言 刘奥,张双龙.数字经济发展对财政透明度的影响研究——基于“宽带中国”战略的准自然实验[J].产业经济研究,2022(04):46-58.首先，看一下文章的结构框架，对其有一个总的印象。本文框架符合经济学实证研究基本 ...2023-3-27 12:08 - study874 - 现金交易版
陈强《计量经济学及STATA应用》习题答案18 个回复 - 6429 次查看 陈强老师的书没有出官方答案，这份答案是整理出来的，正确率有较高保证，习题答案包括实操题。内容包括4-6章，7-10章，12-14章课后习题答案。 购买后如果需要陈强这本书的电子版，可以留下邮箱，附赠。 部分目录如 ...2022-12-23 01:34 - 6895_1656045563 - 现金交易版
求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。
18 个回复 - 17668 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
18 个回复 - 17668 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
时间固定效应和时间趋势项
16 个回复 - 29907 次查看 我想用双向固定效应进行某项政策的评价，可以直接在模型中加入时间趋势项吗，时间趋势项与时间固定效应是不是矛盾呀（时间趋势项用的是城市变量*时间变量）2016-12-5 19:47 - lishengnan0316 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 29907 次查看 我想用双向固定效应进行某项政策的评价，可以直接在模型中加入时间趋势项吗，时间趋势项与时间固定效应是不是矛盾呀（时间趋势项用的是城市变量*时间变量）2016-12-5 19:47 - lishengnan0316 - 计量经济学与统计软件
请问stata里双重差分如何引入时间趋势项
4 个回复 - 1932 次查看 “上述平行趋势检验虽然基本通过，但本文仍然担忧不同行业与地区的企业绿色专利申请可能存在不同的变化趋势。鉴于此，本文分别控制了不同行业的时间趋势、不同地区的时间趋势以及这两者的情况”这是我在论文里看到的 ...2022-1-20 16:35 - lhy12343 - 新手入门区
4 个回复 - 1932 次查看 “上述平行趋势检验虽然基本通过，但本文仍然担忧不同行业与地区的企业绿色专利申请可能存在不同的变化趋势。鉴于此，本文分别控制了不同行业的时间趋势、不同地区的时间趋势以及这两者的情况”这是我在论文里看到的 ...2022-1-20 16:35 - lhy12343 - 新手入门区
【讨论】时间固定效应与时间趋势项的区别
34 个回复 - 48860 次查看 最近了看了一篇论文，它没有控制时间固定效应，而是控制了时间趋势项。我不明白为什么？时间趋势和时间固定效应一样吗？ 陆毅最新DID的论文发表在JIE 上的，模型中也控制了时间趋势项，当然他也控制了时间固定效应 ...2017-6-28 08:28 - zabbyy - Stata专版
34 个回复 - 48860 次查看 最近了看了一篇论文，它没有控制时间固定效应，而是控制了时间趋势项。我不明白为什么？时间趋势和时间固定效应一样吗？ 陆毅最新DID的论文发表在JIE 上的，模型中也控制了时间趋势项，当然他也控制了时间固定效应 ...2017-6-28 08:28 - zabbyy - Stata专版
单位根fisher检验如何同时包含时间趋势项和漂移项
0 个回复 - 394 次查看 xtunitroot fisher lnrxrate, dfuller drift lags(2) demean xtunitroot fisher lnrxrate, trend dfuller lags(2) demean 各位大佬好，因为我的数据经过画图发现既存在常数项，也存在时间趋势，所以想同时加入漂 ...2024-4-9 11:32 - avm933780 - Stata专版
0 个回复 - 394 次查看 xtunitroot fisher lnrxrate, dfuller drift lags(2) demean xtunitroot fisher lnrxrate, trend dfuller lags(2) demean 各位大佬好，因为我的数据经过画图发现既存在常数项，也存在时间趋势，所以想同时加入漂 ...2024-4-9 11:32 - avm933780 - Stata专版
如何在回归中加入时间趋势项
14 个回复 - 12900 次查看 比如y=ax+bT T是时间趋势项，时间范围是1992-2004 在回归中代码如何编写？2017-5-5 11:43 - jxapp_22076 - Stata专版
14 个回复 - 12900 次查看 比如y=ax+bT T是时间趋势项，时间范围是1992-2004 在回归中代码如何编写？2017-5-5 11:43 - jxapp_22076 - Stata专版
双向固定效应怎么确定是否需要加时间趋势项
14 个回复 - 13168 次查看 请问，在选择双向固定效应加入时间趋势项时，应该在所有控制变量都加上之后再加时间趋势项还是只要放入核心解释变量就需要加入时间趋势项，另外每个年份单独都不显著，但是联合显著。请问这种情况还需要加时间控制变 ...2019-12-14 10:48 - liqiaoling - Stata专版
14 个回复 - 13168 次查看 请问，在选择双向固定效应加入时间趋势项时，应该在所有控制变量都加上之后再加时间趋势项还是只要放入核心解释变量就需要加入时间趋势项，另外每个年份单独都不显著，但是联合显著。请问这种情况还需要加时间控制变 ...2019-12-14 10:48 - liqiaoling - Stata专版
DID模型中引入时间趋势项会产生内生性问题或者估计偏误吗？如何解决呢？
7 个回复 - 1357 次查看 如题如题：请问各位老师同学，DID模型中如果引入时间趋势项控制组间线性时间趋势的差异，会产生内生性问题或者估计偏误吗？如何解决呢？2022-11-30 09:38 - limitem - Stata专版
7 个回复 - 1357 次查看 如题如题：请问各位老师同学，DID模型中如果引入时间趋势项控制组间线性时间趋势的差异，会产生内生性问题或者估计偏误吗？如何解决呢？2022-11-30 09:38 - limitem - Stata专版
时间趋势项何时应用
1 个回复 - 631 次查看 我看了一篇文章讲的是一项计划对女孩入学率的影响，这个计划针对14-15岁的女孩，其中他在做平行趋势时将时间替换成了连续变量，譬如2003-2004取值为1，04-05取值为2，然后与性别做交乘对因变量入学率进行回归，他这种 ...2022-11-6 14:12 - 金牛杠杠 - Stata专版
1 个回复 - 631 次查看 我看了一篇文章讲的是一项计划对女孩入学率的影响，这个计划针对14-15岁的女孩，其中他在做平行趋势时将时间替换成了连续变量，譬如2003-2004取值为1，04-05取值为2，然后与性别做交乘对因变量入学率进行回归，他这种 ...2022-11-6 14:12 - 金牛杠杠 - Stata专版
时间趋势项和时间固定效应
0 个回复 - 614 次查看 请问大家 ，时间趋势项和时间固定效应 区别具体是什么 这方面学的不是很好 请大家指教！2022-10-19 16:31 - 加油努力上进W - Stata专版
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面板数据加入时间趋势项后解释变量显著，但是加入时间虚拟变量后变得不显著
4 个回复 - 2590 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
4 个回复 - 2590 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
用Eviews时，模型中的“时间趋势项”如何表示？
3 个回复 - 3437 次查看 时间趋势项就是用1,2,3,4,5，。。。表示的吗？貌似很基础，唉，当时没学好，求指点啊！2012-4-9 22:03 - yhh1990 - EViews专版
3 个回复 - 3437 次查看 时间趋势项就是用1,2,3,4,5，。。。表示的吗？貌似很基础，唉，当时没学好，求指点啊！2012-4-9 22:03 - yhh1990 - EViews专版
固定效应、时间趋势项还有这个东西，三者的区别？
0 个回复 - 802 次查看 1.城市固定效应：i.city，年份固定效应：i.year 2.时间趋势项：i.city*i.year 3.gen city_year=cityid*100000+year，再控制i.city_year 其中1、2比较好理解，但是老师最近让控制第3个，忽然不理解是什么意思，求 ...2021-12-1 22:10 - MrOyang - Stata专版
0 个回复 - 802 次查看 1.城市固定效应：i.city，年份固定效应：i.year 2.时间趋势项：i.city*i.year 3.gen city_year=cityid*100000+year，再控制i.city_year 其中1、2比较好理解，但是老师最近让控制第3个，忽然不理解是什么意思，求 ...2021-12-1 22:10 - MrOyang - Stata专版
用Eviews进行面板单位根检验，怎样判断是否需要选择漂移项和时间趋势项
11 个回复 - 15135 次查看 用Eviews进行面板数据单位根检验，怎样判断是否需要选择漂移项和时间趋势项？2012-5-6 16:22 - Futurewl - EViews专版
11 个回复 - 15135 次查看 用Eviews进行面板数据单位根检验，怎样判断是否需要选择漂移项和时间趋势项？2012-5-6 16:22 - Futurewl - EViews专版
为什么单位根检验可以不加时间趋势项
0 个回复 - 533 次查看 单位根不就是用来检验数据是否带有时间趋势的吗？为什么不加时间趋势项呢？我是计量傻瓜，各位老师见笑，期待解答2021-11-19 12:33 - 五年九载 - Forum
0 个回复 - 533 次查看 单位根不就是用来检验数据是否带有时间趋势的吗？为什么不加时间趋势项呢？我是计量傻瓜，各位老师见笑，期待解答2021-11-19 12:33 - 五年九载 - Forum
时间趋势项和时间效应
1 个回复 - 978 次查看 时间趋势项和时间效应有啥区别么，为什么要在固定效应模型控制时间效应呢，作为初学者，请大家多多指教2021-11-6 17:19 - 张鱼跃 - Stata专版
1 个回复 - 978 次查看 时间趋势项和时间效应有啥区别么，为什么要在固定效应模型控制时间效应呢，作为初学者，请大家多多指教2021-11-6 17:19 - 张鱼跃 - Stata专版
请教面板数据模型中个体时间趋势项问题
7 个回复 - 2612 次查看 在政策控制的论文里看到作者用了个体趋势效应，不是加入年度虚拟变量，也不是直接加入时间趋势项，我猜想可能是个体与时间趋势的交互项，但不知道是不是这样，如果是这样请问在stata中该怎么实现呢？The Cursed Virt ...2021-1-16 10:51 - 夏天天12 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2612 次查看 在政策控制的论文里看到作者用了个体趋势效应，不是加入年度虚拟变量，也不是直接加入时间趋势项，我猜想可能是个体与时间趋势的交互项，但不知道是不是这样，如果是这样请问在stata中该怎么实现呢？The Cursed Virt ...2021-1-16 10:51 - 夏天天12 - 计量经济学与统计软件
时间趋势项乘地区固定效应是什么意思啊？
1 个回复 - 2591 次查看 如题，研究房价对出生率的影响，m代表的是选择的地区，g是对地区进行的分组，加了m、t和g的固定效应，但是看不懂这里的伽马m*（t-1）是什么意思啊2020-11-2 15:00 - 4996683492 - 新手入门区
1 个回复 - 2591 次查看 如题，研究房价对出生率的影响，m代表的是选择的地区，g是对地区进行的分组，加了m、t和g的固定效应，但是看不懂这里的伽马m*（t-1）是什么意思啊2020-11-2 15:00 - 4996683492 - 新手入门区
stata单位根检验什么时候要加时间趋势项命令trend？
7 个回复 - 13279 次查看 请教各位大神一个问题，用stata做面板数据的单位根检验时，什么时候要加包含时间趋势trend，什么时候不加？2015-8-23 10:51 - clayone - Stata专版
7 个回复 - 13279 次查看 请教各位大神一个问题，用stata做面板数据的单位根检验时，什么时候要加包含时间趋势trend，什么时候不加？2015-8-23 10:51 - clayone - Stata专版
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
2 个回复 - 3103 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
2 个回复 - 3103 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？
0 个回复 - 796 次查看 如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下： 其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版
0 个回复 - 796 次查看 如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下： 其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版
求助关于面板数据加入时间趋势项
19 个回复 - 23668 次查看 面板数据可以设定时间趋势变量吗？ 29个省26年的数据是面板数据吧，模型中需要加入一个时间趋势项，应该如何加入 是不是按照第一年是1，第二年是2，，如果需要加入的时间趋势项是lnt形式的，那第一年就是0，请问是 ...2015-7-22 15:58 - 苍耳耳 - Stata专版
19 个回复 - 23668 次查看 面板数据可以设定时间趋势变量吗？ 29个省26年的数据是面板数据吧，模型中需要加入一个时间趋势项，应该如何加入 是不是按照第一年是1，第二年是2，，如果需要加入的时间趋势项是lnt形式的，那第一年就是0，请问是 ...2015-7-22 15:58 - 苍耳耳 - Stata专版
为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得结果是省略
41 个回复 - 21500 次查看 为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得的结果显示是省略，求告知! xtreg c 哔哔哔三 |浏览1次 收藏|3秒前 为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得的结果显示是省略，求告知!xtreg ...2017-3-22 20:34 - 哔哔哔三 - Stata专版
41 个回复 - 21500 次查看 为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得的结果显示是省略，求告知! xtreg c 哔哔哔三 |浏览1次 收藏|3秒前 为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得的结果显示是省略，求告知!xtreg ...2017-3-22 20:34 - 哔哔哔三 - Stata专版
时间趋势项系数问题
0 个回复 - 711 次查看 用xtreg y x ,fe显著，用xtreg y x i.year ,fe不显著，现在想加入时间趋势项，xtreg y x t ,fe r。请问大家时间趋势项的系数不显著这样还有效吗？2020-10-6 14:04 - 我们的生活方式是 - Stata专版
0 个回复 - 711 次查看 用xtreg y x ,fe显著，用xtreg y x i.year ,fe不显著，现在想加入时间趋势项，xtreg y x t ,fe r。请问大家时间趋势项的系数不显著这样还有效吗？2020-10-6 14:04 - 我们的生活方式是 - Stata专版
急！PVAR如何加入时间趋势项！
0 个回复 - 1067 次查看 各位好，请问如果想在pvar模型中加入时间趋势项，是直接在pvar2命令里将代表时间趋势的变量与其他变量写在一起吗？Love的pvar2命令里没有添加外生变量的命令呀 看文献中的公式，代表时间趋势/季节效应/是否为周末的 ...2020-9-21 14:46 - 李哈哈Li - Stata专版
0 个回复 - 1067 次查看 各位好，请问如果想在pvar模型中加入时间趋势项，是直接在pvar2命令里将代表时间趋势的变量与其他变量写在一起吗？Love的pvar2命令里没有添加外生变量的命令呀 看文献中的公式，代表时间趋势/季节效应/是否为周末的 ...2020-9-21 14:46 - 李哈哈Li - Stata专版
面板中如何设置时间趋势项t
6 个回复 - 7313 次查看 如题，面板中如何设置时间趋势项t。面板是company year。谢谢！2019-12-7 14:09 - xingpeng - Stata专版
6 个回复 - 7313 次查看 如题，面板中如何设置时间趋势项t。面板是company year。谢谢！2019-12-7 14:09 - xingpeng - Stata专版
面板数据加时间趋势项而不是时间虚拟变量的意义
7 个回复 - 4688 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
7 个回复 - 4688 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
求问时间趋势项和个体虚拟变量在固定效应模型的公式里应该怎么体现？
1 个回复 - 2119 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
1 个回复 - 2119 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
模型中有时间趋势项如何表示？？
14 个回复 - 15724 次查看 时间趋势项就是用1,2,3,4,5，。。。表示的吗？貌似很基础，唉，当时没学好，求指点啊！2012-4-9 22:48 - yhh1990 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 15724 次查看 时间趋势项就是用1,2,3,4,5，。。。表示的吗？貌似很基础，唉，当时没学好，求指点啊！2012-4-9 22:48 - yhh1990 - 计量经济学与统计软件
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
4 个回复 - 3978 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
4 个回复 - 3978 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
IPS单位根检验时间趋势项
1 个回复 - 1832 次查看 请问有的变量不加时间趋势项就是平稳的，加了却不平稳；有的变量加上时间趋势才平稳，不加就不平稳，那如何判断这些变量是否平稳?2018-6-6 18:01 - zss0420 - Stata专版
1 个回复 - 1832 次查看 请问有的变量不加时间趋势项就是平稳的，加了却不平稳；有的变量加上时间趋势才平稳，不加就不平稳，那如何判断这些变量是否平稳?2018-6-6 18:01 - zss0420 - Stata专版
回归方程中有时间趋势项，剩下两个变量为一阶单整，请问协整怎么做
0 个回复 - 945 次查看 各位大佬我想问个问题，我做经济增长因素的分析，回归方程是ln(Y/L)=c+@trend+ln(K/L)，ln(Y/L)与ln(K/L)都是一阶单整，那我协整的话需要加入时间趋势项吗，还是只要ln(Y/L)与ln(K/L)做协整就好了2019-4-7 21:28 - BlaineA - EViews专版
0 个回复 - 945 次查看 各位大佬我想问个问题，我做经济增长因素的分析，回归方程是ln(Y/L)=c+@trend+ln(K/L)，ln(Y/L)与ln(K/L)都是一阶单整，那我协整的话需要加入时间趋势项吗，还是只要ln(Y/L)与ln(K/L)做协整就好了2019-4-7 21:28 - BlaineA - EViews专版
Frontier4.1 生产函数本身含时间趋势项需要再设置么
2 个回复 - 1388 次查看 函数形式是含有时间趋势的超越对数生产函数，面板数据，大概是lny=a0+a1t+a2t^2+a3lnk+a4lnl+a5lnk^2+a6lnl^2+a7lnk*lnl这种形式，用frontier4.1估计时候，需不需要在第十一行，也就是ETA(Y/N)[or number of TE effi ...2017-3-5 13:51 - Topkiyomi - 爱问频道
2 个回复 - 1388 次查看 函数形式是含有时间趋势的超越对数生产函数，面板数据，大概是lny=a0+a1t+a2t^2+a3lnk+a4lnl+a5lnk^2+a6lnl^2+a7lnk*lnl这种形式，用frontier4.1估计时候，需不需要在第十一行，也就是ETA(Y/N)[or number of TE effi ...2017-3-5 13:51 - Topkiyomi - 爱问频道
Eviews对序列进行ADF检验，带时间趋势项平稳，请问该序列进行回归时需要消除时间项？
1 个回复 - 1302 次查看 如题，万分感谢！！！！2018-4-19 16:19 - chao_txwd - EViews专版
1 个回复 - 1302 次查看 如题，万分感谢！！！！2018-4-19 16:19 - chao_txwd - EViews专版
时间固定效果和2次时间趋势项
15 个回复 - 11187 次查看 这个回归式只有一个个体固定效果项西格玛，没有时间固定效果项，还可以添加时间固定效果吗。 是不是需要修改模型？如果想加入dammy的话，是不是也是要修改模型，添加项。 还可以可以解释一下，一次时间趋势和二次 ...2016-2-12 21:17 - yeleci - Stata专版
15 个回复 - 11187 次查看 这个回归式只有一个个体固定效果项西格玛，没有时间固定效果项，还可以添加时间固定效果吗。 是不是需要修改模型？如果想加入dammy的话，是不是也是要修改模型，添加项。 还可以可以解释一下，一次时间趋势和二次 ...2016-2-12 21:17 - yeleci - Stata专版
请问在做var平稳性检验时如何通过时间趋势图判断常数项和时间趋势项的存在？
2 个回复 - 6386 次查看 比如这个 另外，麦金农近似p值是怎么用呢？2016-9-20 00:29 - macc891207 - Stata专版
2 个回复 - 6386 次查看 比如这个 另外，麦金农近似p值是怎么用呢？2016-9-20 00:29 - macc891207 - Stata专版
eviews中ADF检验怎么选择常数项和时间趋势项？？？
5 个回复 - 8066 次查看 eviews中ADF检验怎么选择常数项和时间趋势项？？？2014-12-1 22:15 - nem0 - EViews专版
5 个回复 - 8066 次查看 eviews中ADF检验怎么选择常数项和时间趋势项？？？2014-12-1 22:15 - nem0 - EViews专版
【求指教！拜托拜托】加入时间趋势项的方程，要怎样解释其经济意义呢？
5 个回复 - 3892 次查看 解释：LnEX=-8.21+2.25LnFDIC-0.008T2 要如何解释其经济意义呢？求指导！学妹跪谢！2016-4-6 19:48 - ziliyao007 - EViews专版
5 个回复 - 3892 次查看 解释：LnEX=-8.21+2.25LnFDIC-0.008T2 要如何解释其经济意义呢？求指导！学妹跪谢！2016-4-6 19:48 - ziliyao007 - EViews专版
问个较弱的问题“时间趋势项”如何处理
11 个回复 - 9298 次查看 如果要在回归模型中加入时间趋势项，比如数据中的year是从1978-2008的，是直接将year这个变量放在回归方程中么？还是需要其他处理方法。时间趋势项和时间虚拟变量有何不同，请同学们指点一二，多谢。2010-3-21 16:32 - chengcuiyuan - Stata专版
11 个回复 - 9298 次查看 如果要在回归模型中加入时间趋势项，比如数据中的year是从1978-2008的，是直接将year这个变量放在回归方程中么？还是需要其他处理方法。时间趋势项和时间虚拟变量有何不同，请同学们指点一二，多谢。2010-3-21 16:32 - chengcuiyuan - Stata专版
含有时间趋势项的计量模型
7 个回复 - 7821 次查看 比方说有方程y=c+a1*x+a2*T，这里T是时间趋势项，进行拟合就需要数值吧，T的数值是？[/backcolor] 假设数据是2000年到2012年[/backcolor] 那T的值是取2000、2001……2012[/backcolor] 还是说让2000=1,2002=2[/bac ...2014-5-2 23:07 - wzdslf - 悬赏大厅
7 个回复 - 7821 次查看 比方说有方程y=c+a1*x+a2*T，这里T是时间趋势项，进行拟合就需要数值吧，T的数值是？[/backcolor] 假设数据是2000年到2012年[/backcolor] 那T的值是取2000、2001……2012[/backcolor] 还是说让2000=1,2002=2[/bac ...2014-5-2 23:07 - wzdslf - 悬赏大厅
请说明时间效应、个体效应、时间趋势项、漂移项、时间虚拟变量的区别，很混乱啊！
1 个回复 - 3710 次查看 请说明时间效应、个体效应、时间趋势项、漂移项、时间虚拟变量的区别，很混乱啊2015-12-10 21:40 - 樱空ぁ恋 - 爱问频道
1 个回复 - 3710 次查看 请说明时间效应、个体效应、时间趋势项、漂移项、时间虚拟变量的区别，很混乱啊2015-12-10 21:40 - 樱空ぁ恋 - 爱问频道
VEC协整方程中如何加入时间趋势项
3 个回复 - 5051 次查看 参阅一些资料，发现一些论文的协整方程中加入了时间趋势项T，而有一些则没有加。 请问什么情况下加入时间趋势项？在输入命令时如何加入呢？2014-7-13 04:23 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5051 次查看 参阅一些资料，发现一些论文的协整方程中加入了时间趋势项T，而有一些则没有加。 请问什么情况下加入时间趋势项？在输入命令时如何加入呢？2014-7-13 04:23 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
求助，建立有时间趋势项的多元回归模型
1 个回复 - 4121 次查看 我在建立多元回归模型时，根据ADF检验自变量和因变量都不是平稳序列，因此通过每项变量与时间的一元回归得出residual作为detrended data。我的问题是根据detrended data建立的多元回归模型，如何做预测呢。 原始数据 ...2015-7-9 02:07 - dengyujun11 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4121 次查看 我在建立多元回归模型时，根据ADF检验自变量和因变量都不是平稳序列，因此通过每项变量与时间的一元回归得出residual作为detrended data。我的问题是根据detrended data建立的多元回归模型，如何做预测呢。 原始数据 ...2015-7-9 02:07 - dengyujun11 - 计量经济学与统计软件
对带有时间趋势项的回归
1 个回复 - 1492 次查看 如题，是这样：LS D(NVK) C @TREND AR(1)，，，，还是LS D(NVK) C @TREND D(NVK（-1）)，，，，急求，，，，2015-6-21 11:51 - aksirboy - EViews专版
1 个回复 - 1492 次查看 如题，是这样：LS D(NVK) C @TREND AR(1)，，，，还是LS D(NVK) C @TREND D(NVK（-1）)，，，，急求，，，，2015-6-21 11:51 - aksirboy - EViews专版
请问单位根检验中时间趋势项如何确订
2 个回复 - 2818 次查看 如上图所示，单位根检验中包含了时间趋势项，请问这在STATA中如何设定包含时间趋势的命令呢？谢谢！2014-7-12 19:09 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2818 次查看 如上图所示，单位根检验中包含了时间趋势项，请问这在STATA中如何设定包含时间趋势的命令呢？谢谢！2014-7-12 19:09 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
求助： 怎么在联立方程中加入时间趋势项？
5 个回复 - 7632 次查看 求助高人：建立了一个基于30年时序数据的联立方程模型，关于经济产出以及污染排放的，怎样在方程中加入时间趋势项，并通过EVIEWS分析它？想用时间趋势相表征排放技术的变化，不知可行否，非常感谢！2009-4-25 22:02 - vincentbon - EViews专版
5 个回复 - 7632 次查看 求助高人：建立了一个基于30年时序数据的联立方程模型，关于经济产出以及污染排放的，怎样在方程中加入时间趋势项，并通过EVIEWS分析它？想用时间趋势相表征排放技术的变化，不知可行否，非常感谢！2009-4-25 22:02 - vincentbon - EViews专版
[求助]关于时间趋势项的系数
6 个回复 - 4632 次查看 最近看论文时发现下面的回归结果： Y,K和L分别是78-02年的GDP，资本存量和劳动投入。想问一下最后一项 t 的系数是如何估计出来的呀？？我觉得 t 应该是时间趋势项，但在估计时应该怎样取值呢？？在eviews里要如何 ...2006-2-17 00:15 - luobo888 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4632 次查看 最近看论文时发现下面的回归结果： Y,K和L分别是78-02年的GDP，资本存量和劳动投入。想问一下最后一项 t 的系数是如何估计出来的呀？？我觉得 t 应该是时间趋势项，但在估计时应该怎样取值呢？？在eviews里要如何 ...2006-2-17 00:15 - luobo888 - 计量经济学与统计软件
询问&求助：面板数据中的时间趋势项的问题
0 个回复 - 3323 次查看 在进行面板数据固定效应的回归中， （1）如果固定时间，即添加时间趋势项，导致原本显著的解释变量变得不显著，这说明了什么？能告诉我经济意义吗？ （2）若使用工具变量，比较使用了工具变量的模型（iv）和未使用 ...2012-8-26 17:38 - suiyuehong - 爱问频道
0 个回复 - 3323 次查看 在进行面板数据固定效应的回归中， （1）如果固定时间，即添加时间趋势项，导致原本显著的解释变量变得不显著，这说明了什么？能告诉我经济意义吗？ （2）若使用工具变量，比较使用了工具变量的模型（iv）和未使用 ...2012-8-26 17:38 - suiyuehong - 爱问频道
如何在stata中的Dynamic panel data模型里加入时间趋势项
3 个回复 - 6212 次查看 <P ><FONT size=3>想请问在<FONT face="Times New Roman">stata</FONT>中的<FONT face="Times New Roman">Dynamic panel data</FONT>模型，要如何加入时间趋势项？<o:p></o:p ...2007-3-28 15:40 - REM - Stata专版
3 个回复 - 6212 次查看 <P ><FONT size=3>想请问在<FONT face="Times New Roman">stata</FONT>中的<FONT face="Times New Roman">Dynamic panel data</FONT>模型，要如何加入时间趋势项？<o:p></o:p ...2007-3-28 15:40 - REM - Stata专版
请教如何判断单位根检验中有无时间趋势项
4 个回复 - 12444 次查看 似乎一般都是看图的，可是我不太会看，似乎有些图也确实不容易直接看出来。有什么别的比较客观的判别办法吗？另外，我做宏观数据分析，发现很多原始数据是逐渐变大的，差分之后大概就以零均值波动了。这样在一阶差分 ...2008-10-18 00:41 - wjbxzcbl - EViews专版
4 个回复 - 12444 次查看 似乎一般都是看图的，可是我不太会看，似乎有些图也确实不容易直接看出来。有什么别的比较客观的判别办法吗？另外，我做宏观数据分析，发现很多原始数据是逐渐变大的，差分之后大概就以零均值波动了。这样在一阶差分 ...2008-10-18 00:41 - wjbxzcbl - EViews专版
协整方程里能加入时间趋势项吗
2 个回复 - 3576 次查看 请教各位，做协整时能不能把时间趋势项作为解释变量加入到协整方程中去呢？2011-8-30 18:21 - 奋斗者497911813 - 爱问频道
2 个回复 - 3576 次查看 请教各位，做协整时能不能把时间趋势项作为解释变量加入到协整方程中去呢？2011-8-30 18:21 - 奋斗者497911813 - 爱问频道
ADF检验时如何确定有无时间趋势项！
13 个回复 - 15617 次查看 我看过好多资料， 说法都不一， 是一直上升（一直下降）的加时间趋势项呢 ？还是像正余弦那样弯曲的才算有时间趋势？还有的不管3721就三种模型都计量！2005-8-20 12:32 - 无敌小泥鳅 - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 15617 次查看 我看过好多资料， 说法都不一， 是一直上升（一直下降）的加时间趋势项呢 ？还是像正余弦那样弯曲的才算有时间趋势？还有的不管3721就三种模型都计量！2005-8-20 12:32 - 无敌小泥鳅 - 计量经济学与统计软件
