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请问用GARCH拟合以后残差仍然存在ARCH效应怎么解决
4 个回复 - 6968 次查看 我选用的是钢铁板块2010-7-1至2018-7-1的收盘价数据，取对数收益率以后研究分布特征，呈现高峰厚尾，但没有明显自相关关系，随后进行ARCH检验，结果拒绝原假设，采用AR(0)-GARCH进行拟合。结果无论GARCH(1,1)还是高阶 ...2018-12-1 16:24 - 865547889 - R语言论坛
4 个回复 - 6968 次查看 我选用的是钢铁板块2010-7-1至2018-7-1的收盘价数据，取对数收益率以后研究分布特征，呈现高峰厚尾，但没有明显自相关关系，随后进行ARCH检验，结果拒绝原假设，采用AR(0)-GARCH进行拟合。结果无论GARCH(1,1)还是高阶 ...2018-12-1 16:24 - 865547889 - R语言论坛
求问R中GARCH拟合时有关NAN的报错
5 个回复 - 12589 次查看 如题， R中GARCH拟合时有关NAN的报错应该如何解决？谢谢 m1=garchFit(~garch(1,1),data=logret,trace=F)## Fit a GARCH (1, 1) model Warning message: In sqrt(diag(fit$cvar)) : NaNs produced2015-5-20 10:10 - tiramisung - R语言论坛
5 个回复 - 12589 次查看 如题， R中GARCH拟合时有关NAN的报错应该如何解决？谢谢 m1=garchFit(~garch(1,1),data=logret,trace=F)## Fit a GARCH (1, 1) model Warning message: In sqrt(diag(fit$cvar)) : NaNs produced2015-5-20 10:10 - tiramisung - R语言论坛
R语言多元回归用GARCH拟合
0 个回复 - 924 次查看 多元回归分析Yt ~ Yt-1 + X2 + X3 + X4 + X5 ，其中因变量和五个自变量以及残差都存在序列自相关，且都非平稳，残差也存在异方差，因此用GARCH解决。考虑过使用ARIMA-GARCH，但ARMA作为均值方程只涉及到一个序列，我 ...2020-2-13 20:55 - sylvia_1208 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 924 次查看 多元回归分析Yt ~ Yt-1 + X2 + X3 + X4 + X5 ，其中因变量和五个自变量以及残差都存在序列自相关，且都非平稳，残差也存在异方差，因此用GARCH解决。考虑过使用ARIMA-GARCH，但ARMA作为均值方程只涉及到一个序列，我 ...2020-2-13 20:55 - sylvia_1208 - MATLAB等数学软件专版
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时序
0 个回复 - 1147 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
0 个回复 - 1147 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画其累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时
0 个回复 - 744 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
0 个回复 - 744 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
R语言如何做ARIMA-GARCH拟合？
8 个回复 - 7399 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
8 个回复 - 7399 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
请问R做单变量garch拟合后如何提取残差值？
9 个回复 - 7102 次查看 之前貌似可以用 [/backcolor]as.data.frame(fit) 命令，但我用这个命令后出现如下报错信息：错误于as.data.frame.default(fit) :[/backcolor] cannot coerce class "structure("uGARCHfit", package = "rugarch")" ...2014-6-4 15:55 - zhangscy - R语言论坛
9 个回复 - 7102 次查看 之前貌似可以用 [/backcolor]as.data.frame(fit) 命令，但我用这个命令后出现如下报错信息：错误于as.data.frame.default(fit) :[/backcolor] cannot coerce class "structure("uGARCHfit", package = "rugarch")" ...2014-6-4 15:55 - zhangscy - R语言论坛
如何用rmgarch拟合bekk_garch模型？
8 个回复 - 7378 次查看 以前似乎是rgarch包，请问怎么写模型，谢谢！2015-2-2 21:31 - icelaugh - R语言论坛
8 个回复 - 7378 次查看 以前似乎是rgarch包，请问怎么写模型，谢谢！2015-2-2 21:31 - icelaugh - R语言论坛
关于用r语言导出garch拟合值的问题
0 个回复 - 1799 次查看 各位大神 主要有两个问题： 1、用r做的GARCH拟合值与用eviews做出的GARCH拟合值不同是什么原因，一些默认方法不同？ 2、代码的结果好像和想得到的结果不太一样，想要通过迭代得出最后一个GARCH拟合值组成的序列 ...2016-7-18 16:13 - shishi779 - R语言论坛
0 个回复 - 1799 次查看 各位大神 主要有两个问题： 1、用r做的GARCH拟合值与用eviews做出的GARCH拟合值不同是什么原因，一些默认方法不同？ 2、代码的结果好像和想得到的结果不太一样，想要通过迭代得出最后一个GARCH拟合值组成的序列 ...2016-7-18 16:13 - shishi779 - R语言论坛
winrates GARCH拟合后的残差 急急在线等
3 个回复 - 1994 次查看 用RATES 做完多元garch以后，想检验标准化残差平方的q统计量。 出现如下结果,如何破？或者如何提取标准化残差的平方？ set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1)) set z1sq=z1^2 ## SR3. Tried to Use Series Number ...2015-2-14 15:46 - wdz2012 - 爱问频道
3 个回复 - 1994 次查看 用RATES 做完多元garch以后，想检验标准化残差平方的q统计量。 出现如下结果,如何破？或者如何提取标准化残差的平方？ set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1)) set z1sq=z1^2 ## SR3. Tried to Use Series Number ...2015-2-14 15:46 - wdz2012 - 爱问频道
R软件做garch拟合结果中各参数意义
3 个回复 - 2836 次查看 用ugarchfit函数对一序列做了egarch拟合，结果如下： Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) mu 0.006651 0.001615 4.1188 0.000038 omega -0.155107 0.060044 -2.5832 0.009788 alpha ...2012-11-24 21:09 - hellofwj - R语言论坛
3 个回复 - 2836 次查看 用ugarchfit函数对一序列做了egarch拟合，结果如下： Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) mu 0.006651 0.001615 4.1188 0.000038 omega -0.155107 0.060044 -2.5832 0.009788 alpha ...2012-11-24 21:09 - hellofwj - R语言论坛
一个关于用GARCH拟合的问题
2 个回复 - 2249 次查看 最近在看一些文献的时候，看了几篇关于运用ARCH模型最优拟合上海股市波动效应的文章，可是当我按照他们说的ARCH模型去做的时候，结果是那些系数的统计量都很显著，可是我有个疑问，就是每次拟合后的R平方的统计量都非 ...2007-4-7 10:08 - sunnyboyhehe - EViews专版
2 个回复 - 2249 次查看 最近在看一些文献的时候，看了几篇关于运用ARCH模型最优拟合上海股市波动效应的文章，可是当我按照他们说的ARCH模型去做的时候，结果是那些系数的统计量都很显著，可是我有个疑问，就是每次拟合后的R平方的统计量都非 ...2007-4-7 10:08 - sunnyboyhehe - EViews专版
