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以东北地区二手房价为样本的VAR 模型实证讨论——基于时间序列分析理论0 个回复 - 519 次查看 东北三省作为中国重要的重工业加工地区，由于地区经济结构单一等原因发展速度有所放缓。近年来振兴东北被国家列为的重要发展战略之一，而深化改革以提高经济水平为战略中的重要一环。房价作为市场的一个重要指标，能 ...2022-6-29 10:24 - sjw123520 - 现金交易版
推荐高等计量基础工具：大样本理论, Multivariate Statistics:
11 个回复 - 4978 次查看 Multivariate Statistics : High-Dimensional and Large-Sample Approximations Yasunori Fujikoshi, Vladimir V. Ulyanov, Ryoichi Shimizu ISBN: 978-0-470-41169-8 Hardcover 533 pages January 2010 要 ...2010-6-20 12:18 - zerana - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 4978 次查看 Multivariate Statistics : High-Dimensional and Large-Sample Approximations Yasunori Fujikoshi, Vladimir V. Ulyanov, Ryoichi Shimizu ISBN: 978-0-470-41169-8 Hardcover 533 pages January 2010 要 ...2010-6-20 12:18 - zerana - 计量经济学与统计软件
Applied Multivariate Statistical Analysis 一个关于样本偏差的问题
1 个回复 - 885 次查看 附件是Applied Multivariate Statistical Analysis 6ed中关于无偏样本方差协方差矩阵的推导，p123为什么说无论以n或n-1作为除数，样本偏差都不是其总体值的无偏统计量（标黄部分），感觉当除以n-1时，应该是无偏的啊 ...2013-11-20 17:14 - cheetahyk - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 885 次查看 附件是Applied Multivariate Statistical Analysis 6ed中关于无偏样本方差协方差矩阵的推导，p123为什么说无论以n或n-1作为除数，样本偏差都不是其总体值的无偏统计量（标黄部分），感觉当除以n-1时，应该是无偏的啊 ...2013-11-20 17:14 - cheetahyk - 计量经济学与统计软件
var模型选最优滞后阶数样本数变少了是为什么？
3 个回复 - 993 次查看 新人求大神指导！var模型选最优滞后阶数样本数变少了是为什么？2022-2-21 21:01 - 小可爱的cc - 爱问频道
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VAR模型对样本量要求
1 个回复 - 2017 次查看 请问大家，VAR模型的运用对样本量是否有要求？至少要满足多少样本量才可以使用呢？2021-3-11 15:36 - 经管里的沙雕 - EViews专版
1 个回复 - 2017 次查看 请问大家，VAR模型的运用对样本量是否有要求？至少要满足多少样本量才可以使用呢？2021-3-11 15:36 - 经管里的沙雕 - EViews专版
创建新变量，如果某样本在Var1-Var7全为空值则返回0，否则返回1
0 个回复 - 636 次查看 比如说有一个类似这样的数据集想要创建一个新变量，如果某样本在Var1-Var7全为空值则返回0，否则返回1 比如在上面的例子里只有ID=2的样本，新变量为0，其他皆为1 请问各位大佬有没有比较简单的好办法QWQ 毕竟实际 ...2021-2-24 18:38 - yoko_cat - Stata专版
0 个回复 - 636 次查看 比如说有一个类似这样的数据集想要创建一个新变量，如果某样本在Var1-Var7全为空值则返回0，否则返回1 比如在上面的例子里只有ID=2的样本，新变量为0，其他皆为1 请问各位大佬有没有比较简单的好办法QWQ 毕竟实际 ...2021-2-24 18:38 - yoko_cat - Stata专版
VAR模型的样本大小问题？
11 个回复 - 12810 次查看 请教一下诸位仁兄，运用VAR模型分析时，对样本数量有何要求？我看教科书上并未涉及该问题，本人现有17年的数据，变量有四个。请教一下诸位大虾这样的情况作VAR模型的话是否合适？2011-1-17 13:49 - zhibo6467 - EViews专版
11 个回复 - 12810 次查看 请教一下诸位仁兄，运用VAR模型分析时，对样本数量有何要求？我看教科书上并未涉及该问题，本人现有17年的数据，变量有四个。请教一下诸位大虾这样的情况作VAR模型的话是否合适？2011-1-17 13:49 - zhibo6467 - EViews专版
[求助]关于运用VAR模型的样本大小问题
5 个回复 - 4183 次查看 大家好，请问用基于var的johansen协整检验对变量进行协整分析 并建立误差修正模型 样本要求至少有多大 15年的数据够不够呀 我写的关于中国股市的问题 只有15年的数据 谢谢 2008-7-20 10:38 - aayangyu - EViews专版
5 个回复 - 4183 次查看 大家好，请问用基于var的johansen协整检验对变量进行协整分析 并建立误差修正模型 样本要求至少有多大 15年的数据够不够呀 我写的关于中国股市的问题 只有15年的数据 谢谢 2008-7-20 10:38 - aayangyu - EViews专版
stata求助-var1将样本分为两类，在var1=2中，如果var2中的值在var1=1中var2出现，保留
3 个回复 - 1821 次查看 var1 var2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 7 2 8 var1将样本分为两类（1和2），在var1=2中，如果var2中的值在var1=1中var2出现，则保留；否则，删掉 ...2018-11-14 19:33 - 咿呀夏汐 - Stata专版
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VAR样本数量大小
0 个回复 - 1194 次查看 在做VAR，找到近36个月的月度数据，大约6个变量，样本数量是否足够？谢谢各位大神。2018-9-5 23:06 - 哈哈二号 - Stata专版
0 个回复 - 1194 次查看 在做VAR，找到近36个月的月度数据，大约6个变量，样本数量是否足够？谢谢各位大神。2018-9-5 23:06 - 哈哈二号 - Stata专版
如何用VAR模型做样本外预测？结果没看懂，求助大神看看哪一步做错了？
10 个回复 - 8434 次查看 利用make model>solve出来的结果是这样的，是预测失败了吗？样本是2008M01到2013M04，预测2013M05的CPI值。。求助各位大神接下来要怎么做？是不是哪一步做错了？2014-3-24 17:04 - ohding - EViews专版
10 个回复 - 8434 次查看 利用make model>solve出来的结果是这样的，是预测失败了吗？样本是2008M01到2013M04，预测2013M05的CPI值。。求助各位大神接下来要怎么做？是不是哪一步做错了？2014-3-24 17:04 - ohding - EViews专版
请问VAR模型如何进行样本外预测
10 个回复 - 13622 次查看 如题，我在工作表中PROC/STUCTURE下面将DATA range进行了扩充，但是后面都是NA值，而且在MODEL下点SOLVE也不出现样本外预测值，怎么解决呢2014-7-28 19:52 - 一氧化氮 - EViews专版
10 个回复 - 13622 次查看 如题，我在工作表中PROC/STUCTURE下面将DATA range进行了扩充，但是后面都是NA值，而且在MODEL下点SOLVE也不出现样本外预测值，怎么解决呢2014-7-28 19:52 - 一氧化氮 - EViews专版
求助：VAR，VEC模型的样本外预测
5 个回复 - 3085 次查看 已经建立了一个有三年（2013-2015）月度数据的VEC模型，现在已知2018解释变量的月度平均值，要预测一下因变量2018的月度平均值，假设2015-2018年解释变量平均增长 求提供思路，在eviews里面怎么操作呀2017-4-27 08:47 - 六尾6 - EViews专版
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用VAR model进行样本内和样本外预测
3 个回复 - 3875 次查看 我是用VAR model预测房价并按照教材步骤make model-solve-select dynamic or select static 结果出来没有趋势图，仅有以下文字： Sample: 1999Q1 2010Q1 Solve Options: Dynamic-Deterministic Simulation ...2015-8-6 06:38 - arthaszju - 新手入门区
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VAR模型样本数与自由度问题，求好心人解答~~
4 个回复 - 6660 次查看 建立了3个内生变量的VAR模型，没有外生变量，由于是年度数据，只能找到27年的数据，滞后阶根据AIC、SC 确定最优为5阶，如果输入1~4阶的话AIC/SC确认最优均为4阶，求救下如果用4阶的话，模型自由度是多少？如果按 ...2014-7-12 20:06 - vicky海鸥 - EViews专版
4 个回复 - 6660 次查看 建立了3个内生变量的VAR模型，没有外生变量，由于是年度数据，只能找到27年的数据，滞后阶根据AIC、SC 确定最优为5阶，如果输入1~4阶的话AIC/SC确认最优均为4阶，求救下如果用4阶的话，模型自由度是多少？如果按 ...2014-7-12 20:06 - vicky海鸥 - EViews专版
用两个样本在Eviews中跑同一个var模型，怎么判断两个样本得出的方程中系数是否存在显
0 个回复 - 649 次查看 求助求助！现在在Eviews中跑了一个var模型，用了两个样本分别跑的。怎么判断这两个样本在某一系数上的差值是否显著2017-2-25 11:11 - longeng12 - EViews专版
0 个回复 - 649 次查看 求助求助！现在在Eviews中跑了一个var模型，用了两个样本分别跑的。怎么判断这两个样本在某一系数上的差值是否显著2017-2-25 11:11 - longeng12 - EViews专版
用两个样本在Eviews中跑同一个var模型，怎么判断两个样本得出的方程中系数是否存在显
0 个回复 - 593 次查看 求助求助！现在在Eviews中跑了一个var模型，用了两个样本分别跑的。怎么判断这两个样本在某一系数上的差值是否显著2017-2-25 11:07 - longeng12 - 爱问频道
0 个回复 - 593 次查看 求助求助！现在在Eviews中跑了一个var模型，用了两个样本分别跑的。怎么判断这两个样本在某一系数上的差值是否显著2017-2-25 11:07 - longeng12 - 爱问频道
VAR样本内预测怎么做？
3 个回复 - 5623 次查看 求大牛指导： VAR样本外预测为：forecast. 样本内预测是predict吗？如果可能，我想到2008-2013年间样本内预测的均值怎么做呢？ 非常感谢！！谢谢帮助！！2015-7-8 20:27 - yanwenshou - EViews专版
3 个回复 - 5623 次查看 求大牛指导： VAR样本外预测为：forecast. 样本内预测是predict吗？如果可能，我想到2008-2013年间样本内预测的均值怎么做呢？ 非常感谢！！谢谢帮助！！2015-7-8 20:27 - yanwenshou - EViews专版
跪求解答，用GARCH计算VaR时数据样本内外的问题
0 个回复 - 918 次查看 硕士论文在做【用GARCH模型计算VaR】，基础薄弱啊，光是样本内外的问题就困扰我很久 用500（2013.1.1---2015.1.1）个样本数据估计出GARCH模型，然后Eviews的GARCH方差序列自动生成功能生成条件方差ht,开方得到其标准 ...2016-4-16 16:52 - 祺妹儿 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 918 次查看 硕士论文在做【用GARCH模型计算VaR】，基础薄弱啊，光是样本内外的问题就困扰我很久 用500（2013.1.1---2015.1.1）个样本数据估计出GARCH模型，然后Eviews的GARCH方差序列自动生成功能生成条件方差ht,开方得到其标准 ...2016-4-16 16:52 - 祺妹儿 - 计量经济学与统计软件
VAR模型分析时，样本数据大小如何确定？
5 个回复 - 12897 次查看 我做VAR模型时，数据非常有限，只有7年的，分析两个变量，得出的结果可不可靠？ 另外，若我将这7年的数据分解为28个季度的，能否提高精确性？2014-2-12 17:28 - fg0738 - EViews专版
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求高人指点，VAR模型与样本量的问题
1 个回复 - 4041 次查看 本人建立了一个SVAR模型，但样本量只有33个时期的，比较少，而且还是月度数据，没办法进行季节调整， 我选取了4个变量，发现最优滞后阶数是3阶，这样一来似乎自由度就损失的比较多了， 问题1:不知道这样得出的结果 ...2010-11-20 10:42 - ggwang - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4041 次查看 本人建立了一个SVAR模型，但样本量只有33个时期的，比较少，而且还是月度数据，没办法进行季节调整， 我选取了4个变量，发现最优滞后阶数是3阶，这样一来似乎自由度就损失的比较多了， 问题1:不知道这样得出的结果 ...2010-11-20 10:42 - ggwang - 计量经济学与统计软件
面板VAR的脉冲响应为什么加减样本后会做不出来
1 个回复 - 1648 次查看 各位高手，我在做面板VAR的脉冲响应时，有时候会出现提示“matrix not symmetric”，有时候加一个样本或者减几个样本就会做不出脉冲响应。这是为什么呢？请各位高手指点，急！2014-2-2 17:02 - lubiandeshu - Stata专版
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请教：VAR模型（协整）样本数量要求问题
7 个回复 - 15332 次查看 我只有13年的时间序列数据，3~4个变量，能不能估计VAR模型？检验两个变量间的协整关系，13年的时间序列数据够吗？是不是在单位根检验的时候就有问题啊，请高手指教，非常感谢！！2009-11-25 21:15 - xuyulian - 计量经济学与统计软件
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VAR模型中静态预测可以进行样本外预测吗？
3 个回复 - 3370 次查看 VAR模型中静态预测可以进行样本外预测吗？求大神指点啊！2012-7-9 13:02 - 812119155 - EViews专版
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VAR模型滞后阶数取3可以，可是接下来的Johansen检验滞后阶数显示样本不足？
4 个回复 - 5077 次查看 如题，用eviews检验协整关系，根据AIC原则选VAR模型最优滞后阶数为3，即lag interval为（1 2），可以建立var(3)模型，但是继续进行Johansen协整检验，同样想用滞后阶数为（1 2），但是提示样本量不足，用（1 1）可 ...2013-4-30 10:18 - shadoubudongq - EViews专版
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[求助]VECMVAR要怎么求得样本外预测
1 个回复 - 2128 次查看 网路上有人说VAR或VECM的预测必须先用EXPAND函数,可是应该要怎么操作Eviews呢? & ...2008-5-14 02:04 - sindelfin - EViews专版
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求助：SVAR模型所需样本量最低要是多少？
1 个回复 - 2807 次查看 建立了一个4变量的SVAR模型，但样本量只有30个，而且是月度数据，请问各位兄弟姐妹，这样做可以吗？样本量会不会太少啊2010-11-6 21:43 - ggwang - EViews专版
1 个回复 - 2807 次查看 建立了一个4变量的SVAR模型，但样本量只有30个，而且是月度数据，请问各位兄弟姐妹，这样做可以吗？样本量会不会太少啊2010-11-6 21:43 - ggwang - EViews专版
关于VAR和VECM模型的样本外预测，特急
3 个回复 - 3758 次查看 请刘老师解答：关于VAR和VECM模型的样本内和样本外预测的EVIEWS 操作和讲解。谢谢2010-3-19 17:05 - lilyxu1998 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3758 次查看 请刘老师解答：关于VAR和VECM模型的样本内和样本外预测的EVIEWS 操作和讲解。谢谢2010-3-19 17:05 - lilyxu1998 - 统计软件培训班VIP答疑区
