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Option pricing under GARCH models with Hansen's t>skewed t>-
2 个回复 - 896 次查看 【作者(必填)】 someone 【文题(必填)】 Option pricing under GARCH models with Hansen'st>skewed t>-t distributed innovations【年份(必填)】
2015
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.co ...2017-4-14 00:22 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 896 次查看 【作者(必填)】 someone 【文题(必填)】 Option pricing under GARCH models with Hansen's
200RMB或1000论坛币 求大神帮忙用GARCH Model和 t>skewed t> t distribution 做VaR
2 个回复 - 1835 次查看 用1000个daily price 通过GARCH Model 和t>skewed t> t distribution 做one day ahead 的VaR。 并且以21为周期，rolling 1000天,得出的VaR.2012-7-13 08:13 - vivian0909 - R语言论坛
2 个回复 - 1835 次查看 用1000个daily price 通过GARCH Model 和
求助各位大神怎么估计t>garch t>-grj-t>skewed t>-t的参数~
1 个回复 - 1222 次查看 各位大神！t>garch t>-grj-t>skewed t>-t怎么估计啊！eviews只有t>garch t>-grj的高斯分布和T分布，没有偏t分布。matlab里面的ucsd t>garch t>工具箱里面只有普通t>garch t> 偏t分布……怎么把两个综合起来啊，里面的M文件编程过程完全跟乱码一 ...2013-12-1 22:42 - 何叶苏 - 爱问频道
1 个回复 - 1222 次查看 各位大神！
求在R中怎么用GARCH Model 和 t>skewed t> t distribution做VaR
0 个回复 - 2314 次查看 我想用1000个daily price，通过GARCH Model 和t>skewed t> t distribution预测 one day ahead 的value at risk. 应该做啊？2012-7-13 03:46 - vivian0909 - R语言论坛
0 个回复 - 2314 次查看 我想用1000个daily price，通过GARCH Model 和
用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性
1 个回复 - 1750 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1750 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）
