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动态面板门槛回归模型案例(MATLAB代码和数据)
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动态面板门槛回归模型案例(MATLAB代码和数据)
以通货膨胀率为门限变量,经济增长(GDP增长率)为被解释变量的动态面板门槛回归模型
其中I(·)为示性函数,当括号内条件满足时,(·)值为1,否则为0
Zit 包含 ...
2017-5-6 11:11 - 匿名 - 现金交易版
怎么做被解释变量滞后一期的中介效应
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我的被解释变量是 ln研发投入费用(lnrd)的滞后一期
解释变量是FTZ(虚拟变量)
中介变量是market
用reghdfe 对L.lnrd FTZ market 同时回归不显著
所以进行bootstrap检验
出现下图这种情况
这该怎么解决呢?
2022-4-15 10:24 - ZDL1 - 区域经济学
被解释变量滞后项作为解释变量,怎么做GMM
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根据xtabond 开头的那个命令写的,但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br>
参考文献中,产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y,可是工具变量也是l. Y,这是可以的吗?<br>
计量小白,求指教
...
2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
xtabond2命令一定要加被解释变量滞后项吗?
7 个回复 - 2022 次查看
xtabond2命令一定要加
被解释变量滞后项吗?比如,xtabond2 ii cc5 lnx5 x7 z3 lnz4 lnzz7 lnz9 i.year , gmm(cc5 z3 lnz4 ,lag(0 1)) iv(i.year lnx5 x7 lnzz7 lnz9 ) twostep 这个命令没有加l.ii 是不 ...
2021-1-20 10:12 - njf1749044 - Stata专版
被解释变量滞后一期的平方项如何处理
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欧拉方程中,有
被解释变量滞后一期和滞后一期的平方项作为解释变量。在stata命令中,用GMM估计,被解释变量的滞后一期可以用lags(1)表示。但,请问被解释变量 滞后一期的平方项如何处理
2013-3-22 15:37 - liuywustb - Stata专版