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SVAR模型识别冲击问题
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请问SVAR在进行冲击时别时,通过EVIEWS过程中的make residuals得到的如图结果是残差的话,是表示冲击吗?还是说需要进一步与矩阵AB进行计算呢?
之前看到了如下的评论,不知是否正确,还请各位大佬指教~
2021-10-14 12:04 - xuhui2030 - EViews专版
求教SVAR模型识别问题
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这样设定结构矩阵,
识别条件设定已经达到,但是结果总是说:Hessian of Structural VAR likelihood is singular at starting values. Reset starting values or respecify restrictions to ensure that the model is ...
2013-4-20 01:06 - huweiwin - 爱问频道
SVAR模型识别
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S
VAR模型识别之后,所有的系数的值都是0.1这是怎么回事啊 急急急
Structural VAR is over-identified (5 degrees of freedom)
Model: Ae = Bu where E=I
Restriction Type: short-run pattern ...
2015-5-27 15:51 - wrookielulu - 爱问频道
求助:SVAR模型识别与脉冲响应的问题
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高铁梅的书上说S
VAR模型在
识别时可以通过乔拉斯基分解进行约束或者其他方法约束。如果采用其他约束
识别,而在脉冲函数分析时有的采用乔拉斯基分解进行正交化,这样是不是会导致前后分析不一致?也就是扰动项假设有所 ...
2014-3-24 21:40 - nbleader - EViews专版
求教关于VAR模型的识别问题
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求教各位达人,如果要建立
VAR模型之前的
识别工作到底要做哪几步呢?我看易丹辉老师的书他的步骤是
1.格兰杰因果关系检验
2.确定最大滞后阶数
3.平稳性检验(原书中感觉这个地方写错了)
4.参数估计。接着就是脉冲 ...
2011-5-1 20:10 - cat_zx0 - 计量经济学与统计软件
SVAR模型过度识别问题
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原问题已明白,现在还有一个疑问。SVAR的内生变量(水平值)一部分平稳,另一部分具有单位根(一阶单整I(0)),但模型具有稳定性,是否可以用水平值进行SVAR的脉冲响应分析?
2010-8-26 14:39 - tzw1056 - EViews专版