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【独家发布】SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice
4 个回复 - 2314 次查看 SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice: With Examples Implemented in Python Author(s): Christian Crispoldi, Gérald Wigger, Peter Larkin Series: Applied Quantitative Finance Publisher: P ...2019-12-16 12:58 - hhasoka - 教育经济学
4 个回复 - 2314 次查看 SABR and SABR LIBOR Market Models in Practice: With Examples Implemented in Python Author(s): Christian Crispoldi, Gérald Wigger, Peter Larkin Series: Applied Quantitative Finance Publisher: P ...2019-12-16 12:58 - hhasoka - 教育经济学
受美联储加息推动，三个月期美元Libor突破5%
0 个回复 - 356 次查看 OEXN报道：3个月期美元Libor(伦敦银行间同业拆借利率)上破5%，最高触及5.008%，创2007年来的首次。 OEXN的分析师表示：“近期Libor的飙升，在很大程度上是受到市场对美联储继续收紧政策预期的推动，作为衡量银 ...2023-3-7 15:05 - OEXN - 爱问频道
0 个回复 - 356 次查看 OEXN报道：3个月期美元Libor(伦敦银行间同业拆借利率)上破5%，最高触及5.008%，创2007年来的首次。 OEXN的分析师表示：“近期Libor的飙升，在很大程度上是受到市场对美联储继续收紧政策预期的推动，作为衡量银 ...2023-3-7 15:05 - OEXN - 爱问频道
LIBOR利率丑闻：怎样发生，未来如何？
8 个回复 - 2135 次查看 英国和美国的监管机构宣布对巴克莱银行操纵LIBOR利率（London Interbank Offered Rate，伦敦银行同业拆借利率，也是全球银行使用的基准利率）一事作出裁定。这一意外事件让人深感震惊。首先是4.5亿美元的天价罚金， ...2012-9-2 18:41 - 岁寒而知松柏 - 天津工程职业技术学院管理科学与工程系
8 个回复 - 2135 次查看 英国和美国的监管机构宣布对巴克莱银行操纵LIBOR利率（London Interbank Offered Rate，伦敦银行同业拆借利率，也是全球银行使用的基准利率）一事作出裁定。这一意外事件让人深感震惊。首先是4.5亿美元的天价罚金， ...2012-9-2 18:41 - 岁寒而知松柏 - 天津工程职业技术学院管理科学与工程系
随机微分方程的强Taylor逼近及
L'Evy LIBOR模型的应用
1 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 本文给出了由L\'evy过程或一般半鞅驱动的随机微分方程强逼近的一种方法。我们的方法的主要成分是对SDE的扰动和得到的参数化曲线的泰勒展开。我们应用该方法建立了LIBOR市场模型的强逼近格式。特别是，我们 ...2022-3-6 19:04 - kedemingshi - Forum
1 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 本文给出了由L\'evy过程或一般半鞅驱动的随机微分方程强逼近的一种方法。我们的方法的主要成分是对SDE的扰动和得到的参数化曲线的泰勒展开。我们应用该方法建立了LIBOR市场模型的强逼近格式。特别是，我们 ...2022-3-6 19:04 - kedemingshi - Forum
金融中的塞曼效应：Libor光谱与基差风险
管理
0 个回复 - 298 次查看 摘要翻译： 很久以前，有一个古典的金融世界，所有的伦敦银行同业拆借利率都是平等的。标准教科书教导简单的关系是成立的，例如，6个月的Libor存款可以用3个月的Libor存款加上3x6个月的远期利率协议(FRA)复制，而且L ...2022-4-10 19:30 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 298 次查看 摘要翻译： 很久以前，有一个古典的金融世界，所有的伦敦银行同业拆借利率都是平等的。标准教科书教导简单的关系是成立的，例如，6个月的Libor存款可以用3个月的Libor存款加上3x6个月的远期利率协议(FRA)复制，而且L ...2022-4-10 19:30 - 可人4 - Forum
一种具有微笑的灵活矩阵Libor模型
0 个回复 - 347 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种基于仿射过程的利率衍生品定价方法。我们扩展了Keller-Ressel等人提出的方法。（2009）通过改变状态空间的选择。我们为上限和楼层的定价提供了半封闭形式的解决方案。然后，我们证明了在一 ...2022-4-7 10:30 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 347 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种基于仿射过程的利率衍生品定价方法。我们扩展了Keller-Ressel等人提出的方法。（2009）通过改变状态空间的选择。我们为上限和楼层的定价提供了半封闭形式的解决方案。然后，我们证明了在一 ...2022-4-7 10:30 - mingdashike22 - Forum
L'eVy LIBOR模型的数值方法
0 个回复 - 281 次查看 摘要翻译： 本文的目的是为Eberlein和Ozkan(2005)的L\'evy LIBOR模型中衍生品的Monte-Carlo定价提供快速而准确的近似方案。对于LIBOR连续利率的随机微分方程组，一般采用标准方法求解，但速度较慢。我们提出了一种基 ...2022-3-8 11:07 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 281 次查看 摘要翻译： 本文的目的是为Eberlein和Ozkan(2005)的L\'evy LIBOR模型中衍生品的Monte-Carlo定价提供快速而准确的近似方案。对于LIBOR连续利率的随机微分方程组，一般采用标准方法求解，但速度较慢。我们提出了一种基 ...2022-3-8 11:07 - kedemingshi - Forum
LIBOR建模的新旧方法
0 个回复 - 349 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们回顾了一些常用的LIBOR利率建模方法的结构和性质。我们讨论了以下框架：经典LIBOR市场模型、远期价格模型和马尔可夫函数模型。我们以最近开发的仿射LIBOR模型结束。 --- 英文标题： 《Old ...2022-3-7 17:10 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 349 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们回顾了一些常用的LIBOR利率建模方法的结构和性质。我们讨论了以下框架：经典LIBOR市场模型、远期价格模型和马尔可夫函数模型。我们以最近开发的仿射LIBOR模型结束。 --- 英文标题： 《Old ...2022-3-7 17:10 - 大多数88 - Forum
仿射LIBOR模型
0 个回复 - 277 次查看 摘要翻译： 我们提供了一种基于仿射因子过程类的通用而灵活的LIBOR建模方法。我们的方法尊重LIBOR利率非负的基本经济要求，以及数学金融学的基本要求，LIBOR利率相对于其自身的远期测度是解析可处理的鞅。此外，最重 ...2022-3-6 16:11 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 277 次查看 摘要翻译： 我们提供了一种基于仿射因子过程类的通用而灵活的LIBOR建模方法。我们的方法尊重LIBOR利率非负的基本经济要求，以及数学金融学的基本要求，LIBOR利率相对于其自身的远期测度是解析可处理的鞅。此外，最重 ...2022-3-6 16:11 - 何人来此 - Forum
Libor市场模型的最小二乘重要性抽样
0 个回复 - 342 次查看 摘要翻译： 将最近提出的一种基于最小二乘优化的重要性抽样策略应用于Libor市场模型的蒙特卡罗模拟。这种最小二乘重要性抽样(LSIS)允许通过简单实现的快速预模拟算法自动优化试验类内的抽样分布。通过几个数值例子， ...2022-3-3 19:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 342 次查看 摘要翻译： 将最近提出的一种基于最小二乘优化的重要性抽样策略应用于Libor市场模型的蒙特卡罗模拟。这种最小二乘重要性抽样(LSIS)允许通过简单实现的快速预模拟算法自动优化试验类内的抽样分布。通过几个数值例子， ...2022-3-3 19:15 - mingdashike22 - Forum
LIBOR+100bp为什么代表利率上升1％呢？
12 个回复 - 23058 次查看 LIBOR+100bp为什么代表利率上升1％呢？100bp不是等于0.01％吗？ 帮忙解释一下吧：）2009-11-4 16:32 - Tristan - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
12 个回复 - 23058 次查看 LIBOR+100bp为什么代表利率上升1％呢？100bp不是等于0.01％吗？ 帮忙解释一下吧：）2009-11-4 16:32 - Tristan - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
前一段震惊世界的LIBOR操纵案的最终调查报告！
121 个回复 - 9978 次查看 第三方调查机构对LIBOR操纵案的最终调查报告！！ 共244页， 了解LIBOR及幕后机制不可不读！ 回复后方可下载。 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-5-2 15:01 - skywalkerlin - 金融学（理论版）
121 个回复 - 9978 次查看 第三方调查机构对LIBOR操纵案的最终调查报告！！ 共244页， 了解LIBOR及幕后机制不可不读！ 回复后方可下载。 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-5-2 15:01 - skywalkerlin - 金融学（理论版）
如何衡量不同对冲基金的表现？应该用哪个基准作为benchmark? 用libor rate可以吗？
0 个回复 - 810 次查看 2021-2-2 02:39 - 高中数学导数778 - 金融学（理论版）
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一年期外币贷款利率，给的报价是3M LIBOR+180bps,请问，这个报价是年化利率么？如果不是该
2 个回复 - 3514 次查看 2021-1-29 17:43 - 股市崩盘944 - 世界经济与国际贸易
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shibor/libor（2006-2018）中美利差
1 个回复 - 1718 次查看 6Mshibor和libor月均值数据，有需自取2020-5-21 17:18 - v451574673789 - 金融学（理论版）
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LIBOR同业拆借利率
7 个回复 - 3031 次查看 LIBOR同业拆借利率，有USD\GBP\CHF\JPY\EUR\AUD\CAD\DKK\NZD的数据，三个附件分别是LIBOR隔夜拆借利率、一周拆借利率、一个月拆借利率~2015-11-17 07:08 - 子将★ - 金融学（理论版）
7 个回复 - 3031 次查看 LIBOR同业拆借利率，有USD\GBP\CHF\JPY\EUR\AUD\CAD\DKK\NZD的数据，三个附件分别是LIBOR隔夜拆借利率、一周拆借利率、一个月拆借利率~2015-11-17 07:08 - 子将★ - 金融学（理论版）
Monte Carlo simulations to the Libor Market Model by MATLAB
1 个回复 - 3180 次查看 Apply Monte Carlo simulations to the Libor Market Model stochastic differential equation to model the expected value of a three-month spot rate 10 years from now! % GIVEN CODES f = repmat(0.05,4 ...2011-4-30 04:23 - mrchild - 投资人（实务版）
1 个回复 - 3180 次查看 Apply Monte Carlo simulations to the Libor Market Model stochastic differential equation to model the expected value of a three-month spot rate 10 years from now! % GIVEN CODES f = repmat(0.05,4 ...2011-4-30 04:23 - mrchild - 投资人（实务版）
Libor Market Model C code
4 个回复 - 2756 次查看 关于LMM的C语言代码。有需要的同学可以下载参考下。 注：从别处淘来，但是我忘了出处。很抱歉。2010-6-23 16:12 - wangbixiong - 计量经济学与统计软件
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【独家发布】Libor Market Model
4 个回复 - 3388 次查看 HJM 模型诞生后，由于在其框架下forward rate不能为lognormal，因为利率会是随着时间的推移变为无穷，HJM因此在论文里给forward rate加了一个上界，但是这个是一个非常丑陋的修正。因为这个原因，HJM无法直接和BS框架 ...2013-4-28 08:39 - Chemist_MZ - 宏观经济学
4 个回复 - 3388 次查看 HJM 模型诞生后，由于在其框架下forward rate不能为lognormal，因为利率会是随着时间的推移变为无穷，HJM因此在论文里给forward rate加了一个上界，但是这个是一个非常丑陋的修正。因为这个原因，HJM无法直接和BS框架 ...2013-4-28 08:39 - Chemist_MZ - 宏观经济学
免費 Pricing of Interest Rate Derivatives with the LIBOR Market Model
9 个回复 - 3481 次查看 Pricing of Interest Rate Derivatives with the LIBOR Market Model by Linus Kajsajuntti Abstract In the beginning of the 90's Heath, Jarrow and Morton (HJM) presented a revolutionary approach to in ...2009-8-2 11:16 - martinnyj - 金融学（理论版）
9 个回复 - 3481 次查看 Pricing of Interest Rate Derivatives with the LIBOR Market Model by Linus Kajsajuntti Abstract In the beginning of the 90's Heath, Jarrow and Morton (HJM) presented a revolutionary approach to in ...2009-8-2 11:16 - martinnyj - 金融学（理论版）
免費 A Stochastic Volatility LIBOR Market Model with a closed form solution
8 个回复 - 3097 次查看 A Stochastic Volatility LIBOR Market Model with a closed form solution by Hazim Nada Imperial College London Centre for Quantitative Finance 1 Introduction 6 2 Literature Review 9 2.1 Review ...2009-10-12 15:58 - martinnyj - 金融学（理论版）
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The SABRLIBOR Market Model
1 个回复 - 1570 次查看 The SABR LIBOR Market Model, one of the must read book for quant2016-10-14 13:35 - fymmwyw1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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论坛首发：The SABR/LIBOR Market Model
3 个回复 - 2220 次查看 书名：The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives作者：Riccardo Rebonato, Kenneth McKay, Richard White ISBN: 978-0-470-74005-7 296 pages Mar ...2017-2-25 18:06 - Bumboo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2220 次查看 书名：The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives作者：Riccardo Rebonato, Kenneth McKay, Richard White ISBN: 978-0-470-74005-7 296 pages Mar ...2017-2-25 18:06 - Bumboo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
The LIBOR Market Model in Practice
4 个回复 - 2908 次查看 The LIBOR Market Model in Practice Dariusz Gatarek, Przemyslaw Bachert, Robert Maksymiuk ISBN: 978-0-470-01443-1 290 pages December 2006 Description The LIBOR Market Model (LMM) i ...2014-3-23 23:46 - martinnyj - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2908 次查看 The LIBOR Market Model in Practice Dariusz Gatarek, Przemyslaw Bachert, Robert Maksymiuk ISBN: 978-0-470-01443-1 290 pages December 2006 Description The LIBOR Market Model (LMM) i ...2014-3-23 23:46 - martinnyj - 金融学（理论版）
免費 The SABR/LIBOR Market Model
15 个回复 - 4899 次查看 The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate DerivativesRiccardo Rebonato (Author), Kenneth McKay (Author), Richard White (Author) Publication ...2012-11-24 22:47 - martinnyj - 金融学（理论版）
15 个回复 - 4899 次查看 The SABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate DerivativesRiccardo Rebonato (Author), Kenneth McKay (Author), Richard White (Author) Publication ...2012-11-24 22:47 - martinnyj - 金融学（理论版）
关于LIBOR - OIS息差的问题
13 个回复 - 11940 次查看 一直都说LIBOR-OIS息差的扩大表明银行间市场拆借的意愿减弱。那根据这种说法，LIBOR不变的情况下，如果OIS上升，那么息差减少，银行间拆借意愿上升。 现在假设昨日3S LIBOR 是１，昨天OIS是0.25, 则息差为0.75。 ...2010-8-25 11:09 - weirkwan - 金融学（理论版）
13 个回复 - 11940 次查看 一直都说LIBOR-OIS息差的扩大表明银行间市场拆借的意愿减弱。那根据这种说法，LIBOR不变的情况下，如果OIS上升，那么息差减少，银行间拆借意愿上升。 现在假设昨日3S LIBOR 是１，昨天OIS是0.25, 则息差为0.75。 ...2010-8-25 11:09 - weirkwan - 金融学（理论版）
Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond
12 个回复 - 3740 次查看 Rebonato R. Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond[M]. Princeton University Press, 2002. 有人反映这本书兼有实务的敏锐和理论的严谨。在论坛上查了一下，这个版本应 ...2017-5-20 10:32 - kongjih - 经济金融数学专区
12 个回复 - 3740 次查看 Rebonato R. Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond[M]. Princeton University Press, 2002. 有人反映这本书兼有实务的敏锐和理论的严谨。在论坛上查了一下，这个版本应 ...2017-5-20 10:32 - kongjih - 经济金融数学专区
哪里可以找到Libor-OIS利差？
4 个回复 - 7669 次查看 如题。美元Libor-OIS利差，三月期的。Bloomberg上有，但没权限。 其他还有哪里可以找到？ 最好是每日的，有每月的也行。要2007年以来的数据。 还请指点一下，谢谢！2012-2-24 19:50 - nkwangfj - 爱问频道
4 个回复 - 7669 次查看 如题。美元Libor-OIS利差，三月期的。Bloomberg上有，但没权限。 其他还有哪里可以找到？ 最好是每日的，有每月的也行。要2007年以来的数据。 还请指点一下，谢谢！2012-2-24 19:50 - nkwangfj - 爱问频道
LIBOR日利率 1986-2020
LIBOR and Swap Market Models Monte Carlo Simulations
4 个回复 - 3747 次查看 学习LMM模型的好材料。 LIBOR and Swap Market Models for Pricing Interest Rate Derivatives Monte Carlo Simulations Contents Dedication i Acknowledgements ii Abstract iii Introduction 1 1 Elem ...2011-1-12 16:35 - qh19810 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3747 次查看 学习LMM模型的好材料。 LIBOR and Swap Market Models for Pricing Interest Rate Derivatives Monte Carlo Simulations Contents Dedication i Acknowledgements ii Abstract iii Introduction 1 1 Elem ...2011-1-12 16:35 - qh19810 - 金融学（理论版）
SABR and SABR LIBOR Market Models
83 个回复 - 6109 次查看 2015年最新教材，降价出售期已过，想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 欢迎订阅wwqqer文库！ [相关阅读] 【金融教材系列】（资料 ...2016-5-2 08:54 - wwqqer - 金融学（理论版）
83 个回复 - 6109 次查看 2015年最新教材，降价出售期已过，想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 欢迎订阅wwqqer文库！ [相关阅读] 【金融教材系列】（资料 ...2016-5-2 08:54 - wwqqer - 金融学（理论版）
Discounting, Libor, CVA and Funding: Interest Rate and Credit Pricing
47 个回复 - 6470 次查看 The credit and sovereign debt crises have fundamentally changed the way participants in the global financial markets perceive credit risk. The effects of this change have been studied by many leading ...2014-12-28 15:39 - 大家开心 - 金融学（理论版）
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【华尔街系列】揭秘Libor丑闻 The Fix: How Bankers Lied- Cheated and Colluded to
26 个回复 - 2677 次查看 2017年新书，降价出售3天，想要随时跟踪最新好书，请点击我头像下方“加关注”（http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 ...2016-12-30 20:44 - wwqqer - 世界经济与国际贸易
26 个回复 - 2677 次查看 2017年新书，降价出售3天，想要随时跟踪最新好书，请点击我头像下方“加关注”（http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 ...2016-12-30 20:44 - wwqqer - 世界经济与国际贸易
【华尔街系列】公开的秘密：Libor丑闻 Open Secret: The Global Banking Conspiracy
41 个回复 - 5615 次查看 想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：关注的帖子。 2014年新书。。。记录了臭名昭著的Libor丑闻。本书作者Erin Arvedlund是美国资深财经记者，擅长深度报道，文章多发表 ...2015-4-11 08:08 - wwqqer - 金融学（理论版）
41 个回复 - 5615 次查看 想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：关注的帖子。 2014年新书。。。记录了臭名昭著的Libor丑闻。本书作者Erin Arvedlund是美国资深财经记者，擅长深度报道，文章多发表 ...2015-4-11 08:08 - wwqqer - 金融学（理论版）
Antitrust Law in the New Economy: Google, Yelp, LIBOR, and the Control of Inform
0 个回复 - 877 次查看 【作者(必填)】Mark R. Patterson (Author) 【文题(必填)】Antitrust Law in the New Economy: Google, Yelp, LIBOR, and the Control of Information 【年份(必填)】20172018-2-26 20:00 - wuyejun333 - 文献求助专区
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Discounting, Libor, CVA and Funding: Interest Rate and Credit Pricing (Applied Q
6 个回复 - 5529 次查看 【作者(必填)】 Kenyon and Stamm 【文题(必填)】Discounting, Libor, CVA and Funding: Interest Rate and Credit Pricing (Applied Quantitative Finance) 【年份(必填)】 (Sep 4, 2012) 【全文链接或数 ...2013-5-11 13:03 - johnzi0128 - 求助成功区
6 个回复 - 5529 次查看 【作者(必填)】 Kenyon and Stamm 【文题(必填)】Discounting, Libor, CVA and Funding: Interest Rate and Credit Pricing (Applied Quantitative Finance) 【年份(必填)】 (Sep 4, 2012) 【全文链接或数 ...2013-5-11 13:03 - johnzi0128 - 求助成功区
LIBOR问题
0 个回复 - 641 次查看 每年3 个月的LIBOR报价是年化的嘛？在处理数据的时候给的是每分钟的数据，然后求出每天的LIBOR报价，虽然是每天的LIBOR价格，但是1个月LIBOR 和3 个月LIBOR换算成每天的LIBOR价格是不一样的？不太明白，求解答，谢谢 ...2017-7-27 17:20 - ECROO613 - 灌水吧
0 个回复 - 641 次查看 每年3 个月的LIBOR报价是年化的嘛？在处理数据的时候给的是每分钟的数据，然后求出每天的LIBOR报价，虽然是每天的LIBOR价格，但是1个月LIBOR 和3 个月LIBOR换算成每天的LIBOR价格是不一样的？不太明白，求解答，谢谢 ...2017-7-27 17:20 - ECROO613 - 灌水吧
An arbitrage strategy involving forward contracts to show that LIBOR rates are m
0 个回复 - 1037 次查看 I note L[Ts,Te]tLt[Ts,Te] the forward rate at time tt for the period [Ts,Te][Ts,Te]. Recall it is the strike making equal to 00 the value at time tt of a forward contract for the period [Ts,Te][Ts,Te] ...2017-4-27 16:05 - bagua092883 - 量化投资
0 个回复 - 1037 次查看 I note L[Ts,Te]tLt[Ts,Te] the forward rate at time tt for the period [Ts,Te][Ts,Te]. Recall it is the strike making equal to 00 the value at time tt of a forward contract for the period [Ts,Te][Ts,Te] ...2017-4-27 16:05 - bagua092883 - 量化投资
A simple approximation for the no-arbitrage drifts in Libor market model–SABR-f
1 个回复 - 679 次查看 【作者(必填)】Riccardo Rebonato 【文题(必填)】A simple approximation for the no-arbitrage drifts in Libor market model–SABR-family interest-rate models[/backcolor] 【年份(必填)】2015 【全文链接 ...2017-2-25 17:55 - Bumboo - 文献求助专区
1 个回复 - 679 次查看 【作者(必填)】Riccardo Rebonato 【文题(必填)】A simple approximation for the no-arbitrage drifts in Libor market model–SABR-family interest-rate models[/backcolor] 【年份(必填)】2015 【全文链接 ...2017-2-25 17:55 - Bumboo - 文献求助专区
2010-2015年Shibor、Libor（美元）、FFR以及央行货币净投放量、上证指数等数据统计
1 个回复 - 3374 次查看 因为我写论文有用到，整理花了一些时间，所以放上来，有需要的就不用再到处搜找和整理了~2016-2-24 00:02 - abc84247 - 数据求助
1 个回复 - 3374 次查看 因为我写论文有用到，整理花了一些时间，所以放上来，有需要的就不用再到处搜找和整理了~2016-2-24 00:02 - abc84247 - 数据求助
有没有2012年全年的LIBOR数据.主要币种为美元,港元,欧元,日元和英镑
6 个回复 - 3288 次查看 如题,哪里能找到呢?2013-2-26 11:19 - zspyh - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3288 次查看 如题,哪里能找到呢?2013-2-26 11:19 - zspyh - 金融学（理论版）
求教长期的Libor利率如3M Libor该用什么模型模拟？
3 个回复 - 4237 次查看 现在需要计算一个range accrual的价格，挂钩3MLibor。2015-11-26 14:35 - fishbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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关于Libor/OIS的问题
1 个回复 - 3405 次查看 OIS是一系列未来隔夜利率的预期的几何平均。 3个月Libor/OIS就是3个月Libor减未来3个月隔夜利率的预期的几何平均。 6个月Libor/OIS就是6个月Libor减未来6个月隔夜利率的预期的几何平均。 这样理解对吗？ ...2012-3-5 16:57 - ywn1985 - 爱问频道
1 个回复 - 3405 次查看 OIS是一系列未来隔夜利率的预期的几何平均。 3个月Libor/OIS就是3个月Libor减未来3个月隔夜利率的预期的几何平均。 6个月Libor/OIS就是6个月Libor减未来6个月隔夜利率的预期的几何平均。 这样理解对吗？ ...2012-3-5 16:57 - ywn1985 - 爱问频道
关于3 month LIBOR还是用 6m LIBOR IRS的疑问。
2 个回复 - 4740 次查看 A relatively new customer of the bank wants to hedge its exposure to variable interest rate liabilities and has an incomplete understanding of the mechanics of an interest rate swap. The client has ...2015-11-28 22:13 - iamiceice - 金融学（理论版）
2 个回复 - 4740 次查看 A relatively new customer of the bank wants to hedge its exposure to variable interest rate liabilities and has an incomplete understanding of the mechanics of an interest rate swap. The client has ...2015-11-28 22:13 - iamiceice - 金融学（理论版）
关于Libor市场模型相关课题的合作研究
1 个回复 - 1385 次查看 尊敬的各位论坛专家、学者，大家好！ 我是浙江一高校的大学老师，多年以来一直从事金融衍生证券定价数值分析方面的教学与研究工作。最近一段时间，主要关注随机波动率libor市场模型及其利率衍生证券定价问题。关 ...2012-10-17 12:10 - mjh64 - 爱问频道
1 个回复 - 1385 次查看 尊敬的各位论坛专家、学者，大家好！ 我是浙江一高校的大学老师，多年以来一直从事金融衍生证券定价数值分析方面的教学与研究工作。最近一段时间，主要关注随机波动率libor市场模型及其利率衍生证券定价问题。关 ...2012-10-17 12:10 - mjh64 - 爱问频道
求助最新的LIBOR美元数据
3 个回复 - 1853 次查看 哪位大神有13年9月至14年10月的LIBOR美元数据呀？？？求助求助。。。2014-11-18 23:18 - 初出茅庐-莉 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1853 次查看 哪位大神有13年9月至14年10月的LIBOR美元数据呀？？？求助求助。。。2014-11-18 23:18 - 初出茅庐-莉 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求数据：联邦基金利率，LIBOR，央行票据发行利率，SHIBOR利率等
8 个回复 - 7381 次查看 写论文 想衡量和计算中美利差 可是找不到数据 向好心人求助，不甚感谢！ 所需数据： 1999年至今的月度（或日度）数据 美元联邦基金利率 一年期美元LIBOR利率 我国一年期央行票据发行利率 我国一年SHIBOR利 ...2009-8-18 10:54 - hgwh - 数据求助
8 个回复 - 7381 次查看 写论文 想衡量和计算中美利差 可是找不到数据 向好心人求助，不甚感谢！ 所需数据： 1999年至今的月度（或日度）数据 美元联邦基金利率 一年期美元LIBOR利率 我国一年期央行票据发行利率 我国一年SHIBOR利 ...2009-8-18 10:54 - hgwh - 数据求助
求助libor数据查询
14 个回复 - 11999 次查看 想要用6个月的libor（欧元）的历史数据，最近6年的，不知道到哪里可以下载的到，我现在搞到的知识每月的数据。烦请高手指点。。。。2012-2-26 08:48 - 卧龙小九 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 11999 次查看 想要用6个月的libor（欧元）的历史数据，最近6年的，不知道到哪里可以下载的到，我现在搞到的知识每月的数据。烦请高手指点。。。。2012-2-26 08:48 - 卧龙小九 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
辛苦得来的LIBOR数据！！！
4 个回复 - 2371 次查看 千辛万苦找到的LIBOR数据 贴出来给大家共享 自己花心血整理了 所以收一点钱2014-2-12 21:45 - elaine818 - 数据交流中心
4 个回复 - 2371 次查看 千辛万苦找到的LIBOR数据 贴出来给大家共享 自己花心血整理了 所以收一点钱2014-2-12 21:45 - elaine818 - 数据交流中心
Barrier Caps and Floors under the LIBOR Market Models
1 个回复 - 848 次查看 【作者(必填)】Chang, J.J., Chen, S.N., Wang, C.C., and Wu T.P[/backcolor] 【文题(必填)】Barrier Caps and Floors under the LIBOR Market Models with Double Exponential Jumps[/backcolor] 【年份(必填 ...2015-3-29 20:20 - lipj - 求助成功区
1 个回复 - 848 次查看 【作者(必填)】Chang, J.J., Chen, S.N., Wang, C.C., and Wu T.P[/backcolor] 【文题(必填)】Barrier Caps and Floors under the LIBOR Market Models with Double Exponential Jumps[/backcolor] 【年份(必填 ...2015-3-29 20:20 - lipj - 求助成功区
如何衡量对冲基金的表现？应该使用libor rate 作为基准bench mark吗？
2 个回复 - 1326 次查看 如何衡量对冲基金的表现？应该使用libor rate作为基准bench mark吗？或者说对冲基金不能有bench mark?2015-8-31 22:27 - kokzcz - 爱问频道
2 个回复 - 1326 次查看 如何衡量对冲基金的表现？应该使用libor rate作为基准bench mark吗？或者说对冲基金不能有bench mark?2015-8-31 22:27 - kokzcz - 爱问频道
分析：审判Libor丑闻第一案
0 个回复 - 1162 次查看 分析：审判Libor丑闻第一案 英国《金融时报》 林赛•福尔塔多 卡罗琳•宾哈姆 报道 昨天，曾经的交易员汤姆•海耶斯(Tom Hayes)在操纵伦敦银行间同业拆借利率(Libor)一案上被认定有罪。他也许是迄 ...2015-8-17 15:59 - xujingjun - 休闲灌水
0 个回复 - 1162 次查看 分析：审判Libor丑闻第一案 英国《金融时报》 林赛•福尔塔多 卡罗琳•宾哈姆 报道 昨天，曾经的交易员汤姆•海耶斯(Tom Hayes)在操纵伦敦银行间同业拆借利率(Libor)一案上被认定有罪。他也许是迄 ...2015-8-17 15:59 - xujingjun - 休闲灌水
Libor操纵案首位“罪人”被判入狱14年
0 个回复 - 1008 次查看 Libor操纵案首位“罪人”被判入狱14年 英国《金融时报》 林赛•福尔塔多 卡罗琳•宾哈姆 报道 瑞银(UBS)及花旗集团(Citigroup)前明星交易员汤姆•海耶斯(Tom Hayes)因合谋操纵伦敦银行间同业拆借利 ...2015-8-10 11:33 - xujingjun - 休闲灌水
0 个回复 - 1008 次查看 Libor操纵案首位“罪人”被判入狱14年 英国《金融时报》 林赛•福尔塔多 卡罗琳•宾哈姆 报道 瑞银(UBS)及花旗集团(Citigroup)前明星交易员汤姆•海耶斯(Tom Hayes)因合谋操纵伦敦银行间同业拆借利 ...2015-8-10 11:33 - xujingjun - 休闲灌水
libor利率为负的真正目的是什么
15 个回复 - 17994 次查看 瑞士央行同时表示，把三个月瑞郎(0.8907，-0.1279，-12.56%)Libor利率的目标区间在负值区域内进一步下移，至负1.25%-负0.25%(-1.25%至-0.25%)，此前为-0.75%至0.25%，立即生效。 Libor利率是银行间市场的利率，瑞士 ...2015-2-15 15:24 - wfkaka - 金融学（理论版）
15 个回复 - 17994 次查看 瑞士央行同时表示，把三个月瑞郎(0.8907，-0.1279，-12.56%)Libor利率的目标区间在负值区域内进一步下移，至负1.25%-负0.25%(-1.25%至-0.25%)，此前为-0.75%至0.25%，立即生效。 Libor利率是银行间市场的利率，瑞士 ...2015-2-15 15:24 - wfkaka - 金融学（理论版）
美元libor历年数据 1985--2012年
4 个回复 - 6194 次查看 美元libor历年数据 1985--2012年每日数据2014-7-22 15:01 - yyhxpp - 数据交流中心
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