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SVAR和Var模型到底有什么区别？
8 个回复 - 11709 次查看 SVAR和Var模型到底有什么区别？我怎么做出来的脉冲响应都一样啊？郁闷ing2014-2-10 20:59 - meizijane - 爱问频道
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同一金融机构covar和var大小关系
3 个回复 - 3086 次查看 我用garch模型计算商业银行的var和covar，但是计算出covar比var要小，这样的结果合理吗？ 还有一个问题，用garch模型计算出的var是一个时间序列，但是文献中var都是一个确定的值，请问这部该如何实现？如果用预测出 ...2019-10-31 02:16 - Pearl1996 - 风险管理
3 个回复 - 3086 次查看 我用garch模型计算商业银行的var和covar，但是计算出covar比var要小，这样的结果合理吗？ 还有一个问题，用garch模型计算出的var是一个时间序列，但是文献中var都是一个确定的值，请问这部该如何实现？如果用预测出 ...2019-10-31 02:16 - Pearl1996 - 风险管理
请教关于VAR：Var和Varbasic的区别？感觉有点乱。
1 个回复 - 5275 次查看 请教：Var和Varbasic的区别？VAR的估计和检验先后步骤，我很混乱，请教指点。还有，VAR（P）究竟是n还是1n，后者其他。AIC和SC确定的是P？1n是怎么回事？滞后阶数达到4正常吗？非常感谢。2007-12-6 23:41 - 瑞雪兆丰年 - Stata专版
1 个回复 - 5275 次查看 请教：Var和Varbasic的区别？VAR的估计和检验先后步骤，我很混乱，请教指点。还有，VAR（P）究竟是n还是1n，后者其他。AIC和SC确定的是P？1n是怎么回事？滞后阶数达到4正常吗？非常感谢。2007-12-6 23:41 - 瑞雪兆丰年 - Stata专版
为什么SVAR和VAR的脉冲结果一模一样啊？
1 个回复 - 1545 次查看 捉急求助啊 选择了Structural Decomposition[/backcolor] 估计出了AB矩阵 为什么脉冲结果一模一样啊[/backcolor] 听说SVAR和VAR的滞后期不一样？[/backcolor] 求问怎么操作呀[/backcolor]2014-3-30 09:30 - congyuwei - EViews专版
1 个回复 - 1545 次查看 捉急求助啊 选择了Structural Decomposition[/backcolor] 估计出了AB矩阵 为什么脉冲结果一模一样啊[/backcolor] 听说SVAR和VAR的滞后期不一样？[/backcolor] 求问怎么操作呀[/backcolor]2014-3-30 09:30 - congyuwei - EViews专版
二级最后一题关于VaR和VaR限额，还有三个乘数，大家选的什么？
9 个回复 - 1914 次查看 如标题，求解！2012-11-17 22:49 - 美味紫菜卷儿 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
9 个回复 - 1914 次查看 如标题，求解！2012-11-17 22:49 - 美味紫菜卷儿 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
