结果：找到“模型选取”相关内容11个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
1999-2021年投资效率Biddle模型和Chen模型，非效率投资/过度投资/投资不足11 个回复 - 6555 次查看 1.计算说明 Biddle模型 Chen模型 模型分行业、分年度回归，并要求每年每个行业的观测值数大于等于20，计算出的残差取绝对值，用以衡量投资效率，正残差用于衡量投资过度，负残差的绝对值来度量投资不足。所有 ...2022-8-1 21:16 - zq1069321348 - 现金交易版
2000-2021年投资效率Richardson模型，非效率投资/过度投资/投资不足（OLS和GMM）48 个回复 - 13078 次查看 Richardson模型一般有两种回归模型，一种是OLS回归，另一种是GMM回归 一、OLS回归（常用） 1.计算说明 模型(1) OLS回归计算出的残差取绝对值，用以衡量投资效率，正残差用于衡量投资过度，负残差的绝对值来度量 ...2022-7-31 18:58 - zq1069321348 - 现金交易版
投资者情绪指数数据计算2003.1-2020.12月21 个回复 - 5445 次查看 投资者情绪因其内在复杂性和动态变化性，使得准确测度尤为困难。本文通过对情绪测度理论方法进行系统分析，结合中国证券市场具体情境，基于 BW 模型选取市场换手率等6个情绪指标，利用主成分分析法构建以月度为单位 ...2021-2-2 16:10 - 小确幸ssm - 现金交易版
关于面板数据的模型选取
0 个回复 - 612 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？我看国外顶刊（例如JFE）上与我研究领域（企业风险承担 ...2021-4-12 14:59 - 追梦者zt - 数据求助
0 个回复 - 612 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？我看国外顶刊（例如JFE）上与我研究领域（企业风险承担 ...2021-4-12 14:59 - 追梦者zt - 数据求助
面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别
8 个回复 - 7126 次查看 面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别进行辅助回归，按照陈强stata应用第二版15.13命令输入运行，命令语句为 //辅助回归的官方命令 ssc install xtoverid // ...2017-8-5 11:33 - 汇通天下520 - Stata专版
8 个回复 - 7126 次查看 面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别进行辅助回归，按照陈强stata应用第二版15.13命令输入运行，命令语句为 //辅助回归的官方命令 ssc install xtoverid // ...2017-8-5 11:33 - 汇通天下520 - Stata专版
数据模型选取
0 个回复 - 611 次查看 就是我本科论文题目是数字人民币对于冲破中美隐形税收机制的研究，但是我不知道怎么用数据衡量美元隐形税收对中国经济的影响，或者能不能构建模型2022-2-7 19:49 - 黄桂桂 - 世界经济与国际贸易
0 个回复 - 611 次查看 就是我本科论文题目是数字人民币对于冲破中美隐形税收机制的研究，但是我不知道怎么用数据衡量美元隐形税收对中国经济的影响，或者能不能构建模型2022-2-7 19:49 - 黄桂桂 - 世界经济与国际贸易
模型选取
2 个回复 - 283 次查看 如果一篇文章中，a变量对b变量有影响，经过测算发现长期影响不显著，但可以通过c变量影响d变量减少影响，并达到同样的目的，从而实现目标，请问用什么计量模型比较合适，本人小白一枚，还请各位解答2021-8-19 09:19 - 谁的谁是谁l - Stata专版
2 个回复 - 283 次查看 如果一篇文章中，a变量对b变量有影响，经过测算发现长期影响不显著，但可以通过c变量影响d变量减少影响，并达到同样的目的，从而实现目标，请问用什么计量模型比较合适，本人小白一枚，还请各位解答2021-8-19 09:19 - 谁的谁是谁l - Stata专版
面板模型选取
0 个回复 - 465 次查看 想请教大家一个问题，做了一个面板回归模型，豪斯曼检验显示固定效应模型，然后我做F检验，可以建立固定影响模型，但F偏大，得到的固定影响模型中关键变量P值为0.3几，当我把一个其他解释变量取对之后，所有解释变量 ...2020-3-19 18:40 - cuimin3477 - EViews专版
0 个回复 - 465 次查看 想请教大家一个问题，做了一个面板回归模型，豪斯曼检验显示固定效应模型，然后我做F检验，可以建立固定影响模型，但F偏大，得到的固定影响模型中关键变量P值为0.3几，当我把一个其他解释变量取对之后，所有解释变量 ...2020-3-19 18:40 - cuimin3477 - EViews专版
模型选取问题
0 个回复 - 405 次查看 因变量为0-1之间的连续变量（算出来的概率），没有0和1，想关注的是这个连续变量的增减变化问题，用的是面板数据，请问是不是需要将因变量做ln(y/1-y)式子的变化，然后用ols？？<br> 这么做有什么不妥吗？谢谢大 ...2020-2-17 23:33 - nnnnnnzzz - Stata专版
0 个回复 - 405 次查看 因变量为0-1之间的连续变量（算出来的概率），没有0和1，想关注的是这个连续变量的增减变化问题，用的是面板数据，请问是不是需要将因变量做ln(y/1-y)式子的变化，然后用ols？？<br> 这么做有什么不妥吗？谢谢大 ...2020-2-17 23:33 - nnnnnnzzz - Stata专版
求教空间面板模型选取时进行LM检验的命令
7 个回复 - 3872 次查看 空间面板模型选取时，在Stata中进行该怎样进行LM 检验，进而选择合适的空间面板模型？ 求赐教！！！2018-4-9 17:24 - 蓝梦疏帘 - Stata专版
7 个回复 - 3872 次查看 空间面板模型选取时，在Stata中进行该怎样进行LM 检验，进而选择合适的空间面板模型？ 求赐教！！！2018-4-9 17:24 - 蓝梦疏帘 - Stata专版
数据包络模型选取的投入指标既有正向指标又有逆向指标，需要把逆向指标进行正向处理吗
1 个回复 - 1641 次查看 数据包络模型选取的投入指标既有正向指标又有逆向指标，请问需要把逆向指标进行正向处理吗？2017-9-25 19:24 - 麦兜六六 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1641 次查看 数据包络模型选取的投入指标既有正向指标又有逆向指标，请问需要把逆向指标进行正向处理吗？2017-9-25 19:24 - 麦兜六六 - 计量经济学与统计软件
NS模型选取特定期限的瞬时远期利率
0 个回复 - 1063 次查看 各位大神，本人对于matlab不熟悉。目前运用matlab程序获得由NS模型模拟出来的一条瞬时远期利率曲线，该如何选取特定期限的瞬时远期利率呀？比如我想知道1个月期、三个月期、六个月期等等的数据 该怎么做求呢。拜托拜 ...2017-6-28 23:33 - jinjinfe - 爱问频道
0 个回复 - 1063 次查看 各位大神，本人对于matlab不熟悉。目前运用matlab程序获得由NS模型模拟出来的一条瞬时远期利率曲线，该如何选取特定期限的瞬时远期利率呀？比如我想知道1个月期、三个月期、六个月期等等的数据 该怎么做求呢。拜托拜 ...2017-6-28 23:33 - jinjinfe - 爱问频道
关于GDP预测模型选取数量还是变化率的问题
4 个回复 - 3304 次查看 请教一个问题，用时间序列模型预测GDP的时候，应该选取GDP的各期总量来回归还是变化率（增长率）呢？ GDP数量上肯定是存在一个明显趋势的。是否可以通过差分消除这个问题，然后再进行分析呢？ 另外对数量回归和 ...2016-4-28 05:15 - BIG钊钊 - 宏观经济学
4 个回复 - 3304 次查看 请教一个问题，用时间序列模型预测GDP的时候，应该选取GDP的各期总量来回归还是变化率（增长率）呢？ GDP数量上肯定是存在一个明显趋势的。是否可以通过差分消除这个问题，然后再进行分析呢？ 另外对数量回归和 ...2016-4-28 05:15 - BIG钊钊 - 宏观经济学
