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R语言rugarch包拟合偏t分布怎么计算分位数
14 个回复 - 7487 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
14 个回复 - 7487 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 5007 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 5007 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
R语言 GARCH模型 用GEVStableGarch包里的 gsFit （其中的基于稳定分布）老出现错误
1 个回复 - 1945 次查看 如题~ 弄了好久 。一直无法解决。求大神给付帮助。谢谢~关键是 gsFit 里的cond.dist = "stableS0" 一步。我需要基于稳定分布。但是就这个老报错。基于其他分布。程序都可以运行。 还有不知道哪位大神有美国、香港 ...2018-4-14 19:59 - likeyying - R语言论坛
1 个回复 - 1945 次查看 如题~ 弄了好久 。一直无法解决。求大神给付帮助。谢谢~关键是 gsFit 里的cond.dist = "stableS0" 一步。我需要基于稳定分布。但是就这个老报错。基于其他分布。程序都可以运行。 还有不知道哪位大神有美国、香港 ...2018-4-14 19:59 - likeyying - R语言论坛
厚尾分布下GARCH-EVT-VaR(ES)模型的构建及实证
7 个回复 - 4000 次查看 厚尾分布下GARCH-EVT-VaR(ES)模型的构建及实证2009-12-29 23:48 - fulei2003 - 论文版
7 个回复 - 4000 次查看 厚尾分布下GARCH-EVT-VaR(ES)模型的构建及实证2009-12-29 23:48 - fulei2003 - 论文版
求助高手编程错误，汇率分布满足GARCH（1,1）-t分布的蒙特卡洛模拟eviews的编程问题
5 个回复 - 3166 次查看 汇率的价格服从GARCH(1,1)-t分布，要预测未来252天的价格走势，运行结果是如下，请问我下面的代码哪儿有问题？论文需要，时间紧迫，请高手赐教，万分感谢！'The distribution of eu series!N=10000workfile simus5 u ...2015-9-5 20:33 - 王甜子 - EViews专版
5 个回复 - 3166 次查看 汇率的价格服从GARCH(1,1)-t分布，要预测未来252天的价格走势，运行结果是如下，请问我下面的代码哪儿有问题？论文需要，时间紧迫，请高手赐教，万分感谢！'The distribution of eu series!N=10000workfile simus5 u ...2015-9-5 20:33 - 王甜子 - EViews专版
偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算
5 个回复 - 5729 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
5 个回复 - 5729 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
现金求matlab高手帮忙编写混合高斯分布GARCH程序
2 个回复 - 3140 次查看 小弟目前正在进行毕业论文的写作工作，遇到一种新的GARCH模型，其误差分布为混合高斯分布，非常希望使用这种模型。无奈小弟matlab程序只懂皮毛，所以发帖求助MATLAB高手。后面附上一篇相关文献，有兴趣者先了解一下模 ...2011-4-13 20:08 - 196068221 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3140 次查看 小弟目前正在进行毕业论文的写作工作，遇到一种新的GARCH模型，其误差分布为混合高斯分布，非常希望使用这种模型。无奈小弟matlab程序只懂皮毛，所以发帖求助MATLAB高手。后面附上一篇相关文献，有兴趣者先了解一下模 ...2011-4-13 20:08 - 196068221 - MATLAB等数学软件专版
用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性
1 个回复 - 1769 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1769 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）
我想做AR-GARCH模型，想设定的误差分布不常见，R语言该如何自己编写设定
1 个回复 - 434 次查看 参数是s和k，要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路2023-3-7 11:36 - 我最意 - R语言论坛
1 个回复 - 434 次查看 参数是s和k，要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路2023-3-7 11:36 - 我最意 - R语言论坛
想做AR-GARCH模型，想设定的误差分布不常见，Matlab该如何自己编写设定
0 个回复 - 327 次查看 参数是s和k，要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路 搜寻好久无果，要疯了2023-3-7 15:35 - 我最意 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 327 次查看 参数是s和k，要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路 搜寻好久无果，要疯了2023-3-7 15:35 - 我最意 - MATLAB等数学软件专版
请问大神们，我想做AR-GARCH模型，想设定的误差分布不常见，stata支持自己编写设定吗
2 个回复 - 345 次查看 这个分布参数是s和k，也要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路2023-3-4 10:51 - 我最意 - Stata专版
2 个回复 - 345 次查看 这个分布参数是s和k，也要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路2023-3-4 10:51 - 我最意 - Stata专版
请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH模型拟合边缘分布吗？
6 个回复 - 8937 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
6 个回复 - 8937 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
BEKK-GARCH模型选择t分布怎么填下面的shape?
1 个回复 - 2882 次查看 想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br> 还有一个问题是，要看两个市 ...2022-4-5 19:07 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2882 次查看 想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br> 还有一个问题是，要看两个市 ...2022-4-5 19:07 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
【求助】求大神 Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型
1 个回复 - 652 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
1 个回复 - 652 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
GARCH模型T分布的参数
1 个回复 - 3208 次查看 在EVIEWS中，选择GARCH模型的时候用STUDENG T分布，最后的输出结果里，t-dist(dof)显示的三个参数代表什么？谢谢2015-9-12 13:17 - sharphandeng - EViews专版
1 个回复 - 3208 次查看 在EVIEWS中，选择GARCH模型的时候用STUDENG T分布，最后的输出结果里，t-dist(dof)显示的三个参数代表什么？谢谢2015-9-12 13:17 - sharphandeng - EViews专版
基于广义误差分布函数GED的GARCH模型代码
4 个回复 - 1401 次查看 求问基于广义误差分布函数GED的GARCH模型代码是什么？孩子快找遍了全网了已经2021-6-10 21:56 - 学渣JJ求学之路 - Stata专版
4 个回复 - 1401 次查看 求问基于广义误差分布函数GED的GARCH模型代码是什么？孩子快找遍了全网了已经2021-6-10 21:56 - 学渣JJ求学之路 - Stata专版
拟合ged分布下的arma-garch模型时结果出现nan是什么原因呀
2 个回复 - 1420 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
2 个回复 - 1420 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
R做误差服从偏t分布的GARCH，得出偏斜系数大于1
1 个回复 - 1654 次查看 用R做ARMA(1,0)-gjrGARCH(1,1)，和ARMA(0,0)-GARCH(1,1)模型，用的rugarch包，假定误差服从偏t分布(skewed t distribution),结果得出的系数中，偏t分布的偏斜系数(lambda)大于1，就算减去标准误差还是大于1，,并且均 ...2019-3-6 11:09 - 茶茶茶茶 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1654 次查看 用R做ARMA(1,0)-gjrGARCH(1,1)，和ARMA(0,0)-GARCH(1,1)模型，用的rugarch包，假定误差服从偏t分布(skewed t distribution),结果得出的系数中，偏t分布的偏斜系数(lambda)大于1，就算减去标准误差还是大于1，,并且均 ...2019-3-6 11:09 - 茶茶茶茶 - 计量经济学与统计软件
[求助]关于garchFit里的分布
7 个回复 - 5780 次查看 cond.dist = c("norm", "snorm", "ged", "sged", "std", "sstd", "QMLE"), 帮助文件里给的这些分布哪一个是t分布啊? [此贴子已经被作者于2008-12-7 22:24:54编辑过]2008-12-7 22:18 - ghost33 - R语言论坛
7 个回复 - 5780 次查看 cond.dist = c("norm", "snorm", "ged", "sged", "std", "sstd", "QMLE"), 帮助文件里给的这些分布哪一个是t分布啊? [此贴子已经被作者于2008-12-7 22:24:54编辑过]2008-12-7 22:18 - ghost33 - R语言论坛
如何实现在下设想的这个边缘分布拟合（修改的gjrGARCH-M模型）？
3 个回复 - 1232 次查看 是这样的，小弟最近在做一篇有关copula的论文，在拟合边缘分布的时候希望能引入一个外生的指示变量（下图中的I），其实简单的来说就是在gjrGARCH-M模型中把内生指示变量改成外生的而已，但是具体的怎么在Rstudio中或 ...2021-6-18 22:51 - q蓝翔校草p - R语言论坛
3 个回复 - 1232 次查看 是这样的，小弟最近在做一篇有关copula的论文，在拟合边缘分布的时候希望能引入一个外生的指示变量（下图中的I），其实简单的来说就是在gjrGARCH-M模型中把内生指示变量改成外生的而已，但是具体的怎么在Rstudio中或 ...2021-6-18 22:51 - q蓝翔校草p - R语言论坛
rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3511 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
9 个回复 - 3511 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
SAS中建立garch模型怎么选择残差的分布？比如t分布等等非正态的。
2 个回复 - 1940 次查看 如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版
2 个回复 - 1940 次查看 如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 4939 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
4 个回复 - 4939 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
在资产组合优化过程中，如何理解使用GARCH模型构建的单一资产的边缘分布
0 个回复 - 637 次查看 如题，在资产组合优化过程中，使用GARCH模型构建的单一资产的边缘分布，那这个边缘分布是什么分布呢？要怎么理解呢？求大神们帮忙解答一下 可以写在纸上拍照上传，我进行购买2020-10-13 18:14 - 宅方很宅 - 悬赏大厅
0 个回复 - 637 次查看 如题，在资产组合优化过程中，使用GARCH模型构建的单一资产的边缘分布，那这个边缘分布是什么分布呢？要怎么理解呢？求大神们帮忙解答一下 可以写在纸上拍照上传，我进行购买2020-10-13 18:14 - 宅方很宅 - 悬赏大厅
求教，garch—ged分布求var
1 个回复 - 4292 次查看 var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有 ...2012-7-25 00:36 - iflyou007 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4292 次查看 var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有 ...2012-7-25 00:36 - iflyou007 - 计量经济学与统计软件
利用GARCH-t模型拟合的数据，残差不符合t分布！怎么处理？求大神解答！！
6 个回复 - 3885 次查看 GARCH-t模型不是应该假设残差服从t分布吗？为什么我将拟合后得到的标准化残差进行KS检验，结果是不服从t分布呢？？？ 这是不是说明GARCH-t模型不是合适的模型？？2014-2-24 11:37 - ddv110107 - EViews专版
6 个回复 - 3885 次查看 GARCH-t模型不是应该假设残差服从t分布吗？为什么我将拟合后得到的标准化残差进行KS检验，结果是不服从t分布呢？？？ 这是不是说明GARCH-t模型不是合适的模型？？2014-2-24 11:37 - ddv110107 - EViews专版
如何用matlab计算garch模型t分布和ged分布的分位数？
5 个回复 - 4313 次查看 如题已经建立收益率的garch模型如何计算分位数？ Dependent Variable: LOGRET Method: ML ARCH - Student's t distribution (BFGS / Marquardt steps) Date: 10/19/15 Time: 08:43 Sample (adjust ...2015-10-19 11:20 - 武昌鱼1 - 爱问频道
5 个回复 - 4313 次查看 如题已经建立收益率的garch模型如何计算分位数？ Dependent Variable: LOGRET Method: ML ARCH - Student's t distribution (BFGS / Marquardt steps) Date: 10/19/15 Time: 08:43 Sample (adjust ...2015-10-19 11:20 - 武昌鱼1 - 爱问频道
请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定
25 个回复 - 18673 次查看 请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定2006-6-15 00:07 - lhsfs - 计量经济学与统计软件
25 个回复 - 18673 次查看 请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定2006-6-15 00:07 - lhsfs - 计量经济学与统计软件
边缘分布拟合 AR-GARCH怎么做
0 个回复 - 998 次查看 各级尺度上的信号序列均存在高度自相关与ARCH效应。分别运用AR(n)-GARCH(1,1)、AR(n)-GJR(1,1)模型来对边缘分布进行拟合。因残差分布假设不同，将其细分为GARCH-N（正太分布）、GARCH-t（t分布）、GARCH-SkewT（Skew ...2020-3-17 15:26 - 好啊璇 - EViews专版
0 个回复 - 998 次查看 各级尺度上的信号序列均存在高度自相关与ARCH效应。分别运用AR(n)-GARCH(1,1)、AR(n)-GJR(1,1)模型来对边缘分布进行拟合。因残差分布假设不同，将其细分为GARCH-N（正太分布）、GARCH-t（t分布）、GARCH-SkewT（Skew ...2020-3-17 15:26 - 好啊璇 - EViews专版
采用RATs建立GARCH-BEKK模型的分布如何设定
3 个回复 - 1306 次查看 由于金融资产收益率表现出“尖峰厚尾”特征，不能采用正态分布，在使用WINRATS8.0建立GARCH-BEKK模型时，如何将分布设定为学生t分布或者GED分布呢？麻烦各路大神解惑下，谢谢！2019-5-5 17:06 - cln1 - EViews专版
3 个回复 - 1306 次查看 由于金融资产收益率表现出“尖峰厚尾”特征，不能采用正态分布，在使用WINRATS8.0建立GARCH-BEKK模型时，如何将分布设定为学生t分布或者GED分布呢？麻烦各路大神解惑下，谢谢！2019-5-5 17:06 - cln1 - EViews专版
matlab编程GARCH模型与特定分布的参数估计，求大神帮助
1 个回复 - 1813 次查看 我的问题是这样的：像正态分布，t分布用garchset函数就可以直接调用，我要做的分布是AEPD分布，其概率密度函数见图，使用极大似然估计可以得到garch（1,1）模型和AEPD分布的所有参数，我是知道方法，但无从下手，跪求 ...2016-10-18 09:51 - 雪融于海 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1813 次查看 我的问题是这样的：像正态分布，t分布用garchset函数就可以直接调用，我要做的分布是AEPD分布，其概率密度函数见图，使用极大似然估计可以得到garch（1,1）模型和AEPD分布的所有参数，我是知道方法，但无从下手，跪求 ...2016-10-18 09:51 - 雪融于海 - MATLAB等数学软件专版
R语言 用rugarch包时怎么把假设的正态分布改成t分布？
1 个回复 - 1638 次查看 还有一个问题，重复书上一个实验，数据用的是国外的股票指数，用arma模型估计后的残差平方做lm检验有自相关性。我自己下的数据怎么做都lm检验不显著，所以不知道该怎么办了。 如果我没做错的话就不要arma模型了，再把 ...2018-6-16 02:51 - 姚恬静 - R语言论坛
1 个回复 - 1638 次查看 还有一个问题，重复书上一个实验，数据用的是国外的股票指数，用arma模型估计后的残差平方做lm检验有自相关性。我自己下的数据怎么做都lm检验不显著，所以不知道该怎么办了。 如果我没做错的话就不要arma模型了，再把 ...2018-6-16 02:51 - 姚恬静 - R语言论坛
求！R语言怎么做基于广义非对称学生t（GAST）分布的garch模型？？还有分布的后验分析
2 个回复 - 1148 次查看 想做不同分布下的gjrGARCH模型，但rugarch包里找不到GAST分布，求问R语言大神！2018-12-4 20:28 - ps不了情 - R语言论坛
2 个回复 - 1148 次查看 想做不同分布下的gjrGARCH模型，但rugarch包里找不到GAST分布，求问R语言大神！2018-12-4 20:28 - ps不了情 - R语言论坛
Garch模型，残差分布如何选择？
7 个回复 - 9181 次查看 如题，GARCH建模残差项服从的分布要依据什么来进行选择？ 首先想请教如何进行选择才是合理的？ 其次，看到有人说看QQ图来判定，想请教用qq图来看是否合理？ 再者，若合理，画QQ图的对象是均值方程的残差吧，建立 ...2012-11-27 13:06 - datousang - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 9181 次查看 如题，GARCH建模残差项服从的分布要依据什么来进行选择？ 首先想请教如何进行选择才是合理的？ 其次，看到有人说看QQ图来判定，想请教用qq图来看是否合理？ 再者，若合理，画QQ图的对象是均值方程的残差吧，建立 ...2012-11-27 13:06 - datousang - 计量经济学与统计软件
请教如何用stata做有偏t分布的argarch
1 个回复 - 1443 次查看 如题，请问stata做garch好用嘛。如何做t分布或者有偏t分布的garch啊。命令是怎样的。萌新上路，求指导。2018-4-1 22:22 - myf19931127 - Stata专版
1 个回复 - 1443 次查看 如题，请问stata做garch好用嘛。如何做t分布或者有偏t分布的garch啊。命令是怎样的。萌新上路，求指导。2018-4-1 22:22 - myf19931127 - Stata专版
残差在GED分布下的GARCH模型不满足平稳性条件
0 个回复 - 963 次查看 利用Shibor的2008—2018年隔夜拆借利率构建GARCH模型，平稳性和序列相关都解决了，但是在构建GARCH方程时候发现残差在GED分布下得到的结果并不平稳。试验了很多种方程，甚至还实验过不同的年份数据，都是不平稳，求大 ...2018-5-19 21:10 - 差不多的先生 - EViews专版
0 个回复 - 963 次查看 利用Shibor的2008—2018年隔夜拆借利率构建GARCH模型，平稳性和序列相关都解决了，但是在构建GARCH方程时候发现残差在GED分布下得到的结果并不平稳。试验了很多种方程，甚至还实验过不同的年份数据，都是不平稳，求大 ...2018-5-19 21:10 - 差不多的先生 - EViews专版
急求组合VaR的计算方法！因为序列是尖峰厚尾分布，已用GARCH求出单个风险资产的VaR
0 个回复 - 1183 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1183 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
如果Copula的边缘分布用GARCH，那边缘分布的反函数是什么
3 个回复 - 1816 次查看 如题，Copula的边缘分布选用GARCH，那边缘分布的反函数就是GARCH的反函数吗？如果给定分布函数一个结果值，想求这一固定值下对应的收益率，那就需要用到这一反函数。这个反函数可以在matlab里实现吗？有哪位大神会的 ...2016-12-3 16:33 - witch_xiao - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1816 次查看 如题，Copula的边缘分布选用GARCH，那边缘分布的反函数就是GARCH的反函数吗？如果给定分布函数一个结果值，想求这一固定值下对应的收益率，那就需要用到这一反函数。这个反函数可以在matlab里实现吗？有哪位大神会的 ...2016-12-3 16:33 - witch_xiao - MATLAB等数学软件专版
【求问】用Matlab生成残差为t分布的garch模型，生成的数据并不是t分布，求解释啊
0 个回复 - 1250 次查看 假设一个garch，残差是t分布，自由度4，然后simulate出来一个y数列和方差数列，计算残差项。再去检验这个残差，竟然不是t4分布，究竟为何？好奇怪啊。 第二张图是我用t4分布随机生成的数和残差画出来的图，发现的 ...2017-11-9 16:51 - 小灰灰———— - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1250 次查看 假设一个garch，残差是t分布，自由度4，然后simulate出来一个y数列和方差数列，计算残差项。再去检验这个残差，竟然不是t4分布，究竟为何？好奇怪啊。 第二张图是我用t4分布随机生成的数和残差画出来的图，发现的 ...2017-11-9 16:51 - 小灰灰———— - MATLAB等数学软件专版
对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助
4 个回复 - 7319 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
4 个回复 - 7319 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
偏t分布下的GARCH类模型
5 个回复 - 1341 次查看 想问下各位 想做偏t分布下的GARCH类模型 没有在eviews中找到有偏t分布 只有正太、t和ged分布 希望各位大神不吝赐教2017-6-13 20:37 - 京兆新阡辟0 - EViews专版
5 个回复 - 1341 次查看 想问下各位 想做偏t分布下的GARCH类模型 没有在eviews中找到有偏t分布 只有正太、t和ged分布 希望各位大神不吝赐教2017-6-13 20:37 - 京兆新阡辟0 - EViews专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
1 个回复 - 2290 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
1 个回复 - 2290 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
非对称GARCH模型t分布下参数估计不显著怎么回事？
1 个回复 - 2819 次查看 求各位大神帮帮忙，分析下原因！！！ 时间序列数据的描述性统计结果显示数据具有尖峰厚尾的分布特性，用EGARCH和GJR-GARCH模型做参数估计时，误差服从正态分布的估计结果是显著的，而服从t分布的估计结果都不显著， ...2016-3-20 18:33 - FussySugar - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2819 次查看 求各位大神帮帮忙，分析下原因！！！ 时间序列数据的描述性统计结果显示数据具有尖峰厚尾的分布特性，用EGARCH和GJR-GARCH模型做参数估计时，误差服从正态分布的估计结果是显著的，而服从t分布的估计结果都不显著， ...2016-3-20 18:33 - FussySugar - 计量经济学与统计软件
真正的大神来解决下啊，涉及代码，关于GARCH，t分布，如何选择自由度的问题
2 个回复 - 3090 次查看 我在做一个t分布下的rolling GARCH模型，来计算VaR 因此需要自由度来查t分布表来确定分位数 再用标准差，分位数来计算VaR 问题来了，rolling GARCH产生了1000个GARCH equation，每个equation都一个自由度 所以我 ...2013-8-31 00:42 - 738984666 - EViews专版
2 个回复 - 3090 次查看 我在做一个t分布下的rolling GARCH模型，来计算VaR 因此需要自由度来查t分布表来确定分位数 再用标准差，分位数来计算VaR 问题来了，rolling GARCH产生了1000个GARCH equation，每个equation都一个自由度 所以我 ...2013-8-31 00:42 - 738984666 - EViews专版
时间序列中Ged分布时garch估计为何不收敛
8 个回复 - 4701 次查看 在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，2012-10-23 22:56 - benjaminlp - Stata专版
8 个回复 - 4701 次查看 在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，2012-10-23 22:56 - benjaminlp - Stata专版
R语言garch模型与特定分布的参数估计，求大神帮助！
5 个回复 - 5108 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:06 - 雪融于海 - R语言论坛
5 个回复 - 5108 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:06 - 雪融于海 - R语言论坛
R语言garch模型和特定分布的参数估计，求大神帮助！
0 个回复 - 1330 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:00 - 雪融于海 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1330 次查看 我的问题是这样的：我用的是rugarch包，程序如下spec=ugarchspec(variance.model=list(model='fGARCH',garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'), mean.model=li ...2016-10-18 10:00 - 雪融于海 - MATLAB等数学软件专版
如何用R估计二元GARCH-BEKK模型的参数，要求残差分布为t分布的，是要编程还是有写好的
3 个回复 - 3419 次查看 急求高人指点，怎么用R进行二元GARCH-BEKK模型的参数估计2015-4-21 22:16 - 伊苒 - R语言论坛
3 个回复 - 3419 次查看 急求高人指点，怎么用R进行二元GARCH-BEKK模型的参数估计2015-4-21 22:16 - 伊苒 - R语言论坛
魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型
2 个回复 - 2344 次查看 魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型 【摘要】 从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版
2 个回复 - 2344 次查看 魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型 【摘要】 从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版
GARCH模型估计出的后验分布
2 个回复 - 1946 次查看 本人对贝叶斯不是十分熟悉，想请教大家一个问题，我用贝叶斯估计GARCH(1,1)模型时，系数得到的后验分布为如下图形： 我对alpha1和beta1的分布不是很理解，是不是我的模型不好呢，请大家帮忙解释一下，不胜感激2014-9-2 20:07 - wobulibuqi111@ - winbugs及其他软件专版
2 个回复 - 1946 次查看 本人对贝叶斯不是十分熟悉，想请教大家一个问题，我用贝叶斯估计GARCH(1,1)模型时，系数得到的后验分布为如下图形： 我对alpha1和beta1的分布不是很理解，是不是我的模型不好呢，请大家帮忙解释一下，不胜感激2014-9-2 20:07 - wobulibuqi111@ - winbugs及其他软件专版
GARCH模型参数估计可不可以在正态分布下进行检验
4 个回复 - 4702 次查看 恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检 ...2013-1-9 16:22 - 傲雪冷星 - EViews专版
4 个回复 - 4702 次查看 恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检 ...2013-1-9 16:22 - 傲雪冷星 - EViews专版
EVIEWS建立Garch模型，残差分布如何选择？
3 个回复 - 4603 次查看 EVIEWS中建立GARCH模型时有Error项的选择，可选的是Normal(Gauss),t-student,GED,以及后两者的限定项， 首先想请教如何进行选择才是合理的？ 其次，看到有人说看QQ图来判定，想请教用qq图来看是否合理？ 再者， ...2012-11-27 12:55 - datousang - EViews专版
3 个回复 - 4603 次查看 EVIEWS中建立GARCH模型时有Error项的选择，可选的是Normal(Gauss),t-student,GED,以及后两者的限定项， 首先想请教如何进行选择才是合理的？ 其次，看到有人说看QQ图来判定，想请教用qq图来看是否合理？ 再者， ...2012-11-27 12:55 - datousang - EViews专版
garch和arch模型中t分布如何使用？
8 个回复 - 7146 次查看 如题，arch和garch中扰动项不服从正态分布 想用t分布做，书上说再garch后面加dist（t），但stata无法识别，我用findit搜索dist，结果出来上千条 不知道该怎么看，请问怎么办？另外我看了manual的例子中也加了dist ...2012-1-24 13:16 - hanyuning - Stata专版
8 个回复 - 7146 次查看 如题，arch和garch中扰动项不服从正态分布 想用t分布做，书上说再garch后面加dist（t），但stata无法识别，我用findit搜索dist，结果出来上千条 不知道该怎么看，请问怎么办？另外我看了manual的例子中也加了dist ...2012-1-24 13:16 - hanyuning - Stata专版
基于t分布的garch模型，怎样用MATLAB进行拟合？谢谢！
1 个回复 - 3038 次查看 请问大家一个问题，基于t分布的garch模型，怎样用MATLAB或者R进行拟合？需要用到哪个函数？这个问题急死我了，请大家不吝赐教！2015-10-9 10:11 - wudizhao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3038 次查看 请问大家一个问题，基于t分布的garch模型，怎样用MATLAB或者R进行拟合？需要用到哪个函数？这个问题急死我了，请大家不吝赐教！2015-10-9 10:11 - wudizhao - MATLAB等数学软件专版
matlab中GARCH（1,1）模型，T分布时，扰动项怎么算，条件方差怎么算
8 个回复 - 6248 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
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哪个命令能提取garch模型（t分布）回归结果中的自由度dof？
11 个回复 - 8573 次查看 核心问题是：如何从garch模型（t分布）回归结果中提取自由度dof，以及garch模型（ged分布）回归结果中提取GED PARAMETER，用哪个命令？ 我在做论文，基本的思路是，用garch模型提取方差，具体用到garch、tarch、g ...2010-4-12 11:02 - llxxjun - EViews专版
11 个回复 - 8573 次查看 核心问题是：如何从garch模型（t分布）回归结果中提取自由度dof，以及garch模型（ged分布）回归结果中提取GED PARAMETER，用哪个命令？ 我在做论文，基本的思路是，用garch模型提取方差，具体用到garch、tarch、g ...2010-4-12 11:02 - llxxjun - EViews专版
R中如何进行t分布下的dcc garch估计，研究波动性溢出效应？
2 个回复 - 3190 次查看 各位好，我正在研究两个市场收益率间的波动溢出效应和动态相关系数，打算用DCC GARCH模型估计，假设误差服从t分布，目前遇到以下问题，望各位大大不吝赐教，谢谢！ 1. R软件"ccgarch"包下的函数dcc.estimation，可以 ...2015-3-22 19:09 - littleice1874 - R语言论坛
2 个回复 - 3190 次查看 各位好，我正在研究两个市场收益率间的波动溢出效应和动态相关系数，打算用DCC GARCH模型估计，假设误差服从t分布，目前遇到以下问题，望各位大大不吝赐教，谢谢！ 1. R软件"ccgarch"包下的函数dcc.estimation，可以 ...2015-3-22 19:09 - littleice1874 - R语言论坛
偏态t分布下GARCH、EGARCH模型的VaR计算
3 个回复 - 3317 次查看 eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？2014-5-16 00:28 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3317 次查看 eviews6l能做吗？如果不能做，能给个编好的matlab程序吗？2014-5-16 00:28 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
如何在EVIEWS中GARCH模型的残差不同分布进行检验
3 个回复 - 8879 次查看 GARCH默认为残差服从正态分布，但是做分析时对残差进行正态检验却不能成立，网上看到有将残差假设为t分布或GED分布等，比正态分布有效。 ...2008-12-5 16:59 - kendyzhang - EViews专版
3 个回复 - 8879 次查看 GARCH默认为残差服从正态分布，但是做分析时对残差进行正态检验却不能成立，网上看到有将残差假设为t分布或GED分布等，比正态分布有效。 ...2008-12-5 16:59 - kendyzhang - EViews专版
GARCH模型中如何把正态分布换成GEV分布啊？
3 个回复 - 4191 次查看 刚入门，想用MATLAB做点金融时间序列分析，烦请大侠多多指教，非常感谢！2008-5-19 10:39 - myagan - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4191 次查看 刚入门，想用MATLAB做点金融时间序列分析，烦请大侠多多指教，非常感谢！2008-5-19 10:39 - myagan - MATLAB等数学软件专版
[求助]用GARCH模型求VaR时如何计算GED分布和t分布下的分位数
2 个回复 - 7323 次查看 小弟在做论文，只知道用Matlab通过累计积分算出，但不知具体如何操作，请各位大侠指教2008-1-9 00:28 - donadoni - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 7323 次查看 小弟在做论文，只知道用Matlab通过累计积分算出，但不知具体如何操作，请各位大侠指教2008-1-9 00:28 - donadoni - MATLAB等数学软件专版
用GARCH（1,1）处理完对数收益率序列后，怎样判断残差是独立同分布的？？？
1 个回复 - 3187 次查看 本人用GARCH（1,1）模型处理基金指数的日对数收益率序列，然后得到残差，想用极值理论EVT对残差进行拟合，可是要首先判断残差是否为独立同分布的，哪位大神推荐一下好方法，如何判断残差的独立同分布？？？急啊，，， ...2013-7-28 18:29 - kkcsj555 - 悬赏大厅
1 个回复 - 3187 次查看 本人用GARCH（1,1）模型处理基金指数的日对数收益率序列，然后得到残差，想用极值理论EVT对残差进行拟合，可是要首先判断残差是否为独立同分布的，哪位大神推荐一下好方法，如何判断残差的独立同分布？？？急啊，，， ...2013-7-28 18:29 - kkcsj555 - 悬赏大厅
关于GARCH模型残差的分布
1 个回复 - 2026 次查看 我是假设残差的分布是t分布的 做完以后怎么检验残差是否真的符合t分布呢 我用的是eviews2014-1-14 09:29 - wyd819536950 - EViews专版
1 个回复 - 2026 次查看 我是假设残差的分布是t分布的 做完以后怎么检验残差是否真的符合t分布呢 我用的是eviews2014-1-14 09:29 - wyd819536950 - EViews专版
rats多元Garch时，如何设置t分布shape参数
13 个回复 - 9795 次查看 我在用rats做多元garch时，想使用t分布，其中有个参数shape应该如何设置，默认说是blank（估计值替代），但用输入空格，出来的结果很怪异，没有对数似然值，另外系数值也很奇怪： MV-GARCH, DCC - Estimation by ...2012-3-19 16:56 - caizz188 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 9795 次查看 我在用rats做多元garch时，想使用t分布，其中有个参数shape应该如何设置，默认说是blank（估计值替代），但用输入空格，出来的结果很怪异，没有对数似然值，另外系数值也很奇怪： MV-GARCH, DCC - Estimation by ...2012-3-19 16:56 - caizz188 - MATLAB等数学软件专版
由Garch得分布函数
1 个回复 - 1818 次查看 假设利用大盘指数收益率{Xt}的1000个历史数据进行建模，并得到了Garch（1,1）的参数值。 现在我想要用Garch得到第1001天的收益率X（1001）的预期分布。我的思路如下，不知道正确与否，还请各位大神给出意见。 问了 ...2013-11-20 23:50 - lycory - EViews专版
1 个回复 - 1818 次查看 假设利用大盘指数收益率{Xt}的1000个历史数据进行建模，并得到了Garch（1,1）的参数值。 现在我想要用Garch得到第1001天的收益率X（1001）的预期分布。我的思路如下，不知道正确与否，还请各位大神给出意见。 问了 ...2013-11-20 23:50 - lycory - EViews专版
关于GARCH族建模新息序列分布的疑惑
2 个回复 - 1260 次查看 对数据建立GARCH模型后，得到新息序列（残差除以波动得到）应该是服从我们前面GARCH建模时假定的分布（如正态、t、GED等），可是为什么通不过检验呢？是假定的分布有错，还是什么原因？求大神解疑。。。谢谢！2014-10-26 09:53 - 掘墓者 - R语言论坛
2 个回复 - 1260 次查看 对数据建立GARCH模型后，得到新息序列（残差除以波动得到）应该是服从我们前面GARCH建模时假定的分布（如正态、t、GED等），可是为什么通不过检验呢？是假定的分布有错，还是什么原因？求大神解疑。。。谢谢！2014-10-26 09:53 - 掘墓者 - R语言论坛
GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程均不显著，这个模有效吗
2 个回复 - 2816 次查看 GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程的常数项均不显著，但是释然函数最大值均大于其他模型，BIC和AIC也是最小。请问这个模型有效吗？能用吗？ 谢谢朋友们帮忙了。2013-8-8 10:12 - 李小瑜 - Stata专版
2 个回复 - 2816 次查看 GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程的常数项均不显著，但是释然函数最大值均大于其他模型，BIC和AIC也是最小。请问这个模型有效吗？能用吗？ 谢谢朋友们帮忙了。2013-8-8 10:12 - 李小瑜 - Stata专版
GARCH模型的后验分布图
0 个回复 - 1473 次查看 本人对贝叶斯不是十分熟悉，想请教大家一个问题，我用贝叶斯估计GARCH(1,1)模型时，系数得到的后验分布为如下图形：[/backcolor] 我对alpha1和beta1的分布不是很理解，是不是我的模型不好呢，请大家帮忙解释一下， ...2014-9-4 15:13 - wobulibuqi111@ - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1473 次查看 本人对贝叶斯不是十分熟悉，想请教大家一个问题，我用贝叶斯估计GARCH(1,1)模型时，系数得到的后验分布为如下图形：[/backcolor] 我对alpha1和beta1的分布不是很理解，是不是我的模型不好呢，请大家帮忙解释一下， ...2014-9-4 15:13 - wobulibuqi111@ - 计量经济学与统计软件
如何用t-garch（1,1）模型去估计一个边缘分布啊？请大家帮帮忙啊！
0 个回复 - 3996 次查看 我想要用t-garch（1,1）去拟合一个序列的边缘分布，这样写程序对吗？但拟合出来的图形怎么不一样呢？以下是我的程序，哪位同学，可以帮帮我，究竟怎么用t-garch（1,1）去描述一个边缘分布啊？在此谢谢大家了啊 R1= ...2014-6-20 21:38 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3996 次查看 我想要用t-garch（1,1）去拟合一个序列的边缘分布，这样写程序对吗？但拟合出来的图形怎么不一样呢？以下是我的程序，哪位同学，可以帮帮我，究竟怎么用t-garch（1,1）去描述一个边缘分布啊？在此谢谢大家了啊 R1= ...2014-6-20 21:38 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版
【求助】基于偏t分布的GARCH族模型求动态VaR，用Oxmetrics
4 个回复 - 3182 次查看 各位仁兄，小妹我写论文急求帮助，眼看就要收稿，请各位帮帮忙。[/backcolor] 我要用几个偏t分布(skew-t)的长记忆的GARCH模型例如FIGARCH,FIAPARCH,HYGARCH，来拟合一个收益率序列，然后基于这几个模型的运算结果来 ...2013-8-22 20:50 - qijiadonghua - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3182 次查看 各位仁兄，小妹我写论文急求帮助，眼看就要收稿，请各位帮帮忙。[/backcolor] 我要用几个偏t分布(skew-t)的长记忆的GARCH模型例如FIGARCH,FIAPARCH,HYGARCH，来拟合一个收益率序列，然后基于这几个模型的运算结果来 ...2013-8-22 20:50 - qijiadonghua - 计量经济学与统计软件
matlab中garch问题，如何修改garch程序中波动项的正太分布假设，换为指定分布！
1 个回复 - 1728 次查看 本人matlab初学者，需要用matlab拟合garch模型，eviews操作简单，但是波动项中的随机项只能选择t分布，正太分布等，我想把正态分布修改成为指定的分布，所以需要matlab编程，想请教，这个正太分布的设置是在g ...2014-4-18 11:08 - 攀爬蜗牛5163 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1728 次查看 本人matlab初学者，需要用matlab拟合garch模型，eviews操作简单，但是波动项中的随机项只能选择t分布，正太分布等，我想把正态分布修改成为指定的分布，所以需要matlab编程，想请教，这个正太分布的设置是在g ...2014-4-18 11:08 - 攀爬蜗牛5163 - MATLAB等数学软件专版
[求助]用GARCH模型求VaR时GED分布和t分布的分位数如何求出
3 个回复 - 5698 次查看 小弟要写论文，这个问题一直没解决。只知道在Matlab中可以通过积分求出，但不知具体怎么操作，谁能指点下。还有在Eviews中如何实现呢？2008-1-9 00:06 - donadoni - EViews专版
3 个回复 - 5698 次查看 小弟要写论文，这个问题一直没解决。只知道在Matlab中可以通过积分求出，但不知具体怎么操作，谁能指点下。还有在Eviews中如何实现呢？2008-1-9 00:06 - donadoni - EViews专版
如何由Garch得边际分布
0 个回复 - 2112 次查看 假设利用大盘指数收益率{Xt}的1000个历史数据进行建模，并得到了Garch（1,1）的参数值。[/backcolor] 现在我想要用Garch得到第1001天的收益率X（1001）的预期分布。我的思路如下，不知道正确与否，还请各位大神给出 ...2013-11-20 23:56 - lycory - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2112 次查看 假设利用大盘指数收益率{Xt}的1000个历史数据进行建模，并得到了Garch（1,1）的参数值。[/backcolor] 现在我想要用Garch得到第1001天的收益率X（1001）的预期分布。我的思路如下，不知道正确与否，还请各位大神给出 ...2013-11-20 23:56 - lycory - MATLAB等数学软件专版
由Garch求分布函数
0 个回复 - 1075 次查看 假设利用大盘指数收益率{Xt}的1000个历史数据进行建模，并得到了Garch（1,1）的参数值。[/backcolor] 现在我想要用Garch得到第1001天的收益率X（1001）的预期分布。我的思路如下，不知道正确与否，还请各位大神给出 ...2013-11-20 23:51 - lycory - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1075 次查看 假设利用大盘指数收益率{Xt}的1000个历史数据进行建模，并得到了Garch（1,1）的参数值。[/backcolor] 现在我想要用Garch得到第1001天的收益率X（1001）的预期分布。我的思路如下，不知道正确与否，还请各位大神给出 ...2013-11-20 23:51 - lycory - MATLAB等数学软件专版
问下用GARCH,计算不同分布下的VaR的公式是啥啊？
2 个回复 - 1487 次查看 是不是不同的分布下，计算的公式都不一样啊？ 主要的几个分布下的VaR计算公式分别是啥啊？ 我就记得有个VaR=头寸*（条件均值 - 分位数*根号下的条件方差） 这个是不是正态分布下的计算公式哦？2013-7-26 16:20 - 738984666 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1487 次查看 是不是不同的分布下，计算的公式都不一样啊？ 主要的几个分布下的VaR计算公式分别是啥啊？ 我就记得有个VaR=头寸*（条件均值 - 分位数*根号下的条件方差） 这个是不是正态分布下的计算公式哦？2013-7-26 16:20 - 738984666 - 计量经济学与统计软件
S-Plus怎么估计figarch的其他分布的，比如t分布，GED分布
1 个回复 - 1233 次查看 dell.s.figarch = fgarch(dell.s~1, ~figarch(1,1)) 1.模型的残差分布应该是正态分布，用?fgarch，没有看到，其他分布是怎么估计的。 2.怎么估计arfima—figarch模型 还请老师能指点一下。 非常感谢！2013-5-22 19:09 - 馨信 - R语言论坛
1 个回复 - 1233 次查看 dell.s.figarch = fgarch(dell.s~1, ~figarch(1,1)) 1.模型的残差分布应该是正态分布，用?fgarch，没有看到，其他分布是怎么估计的。 2.怎么估计arfima—figarch模型 还请老师能指点一下。 非常感谢！2013-5-22 19:09 - 馨信 - R语言论坛
难道真的没有人会这个吗？？？？？？？？：GARCH模型中残差非正态非t分布时如何编程？
6 个回复 - 3232 次查看 请教各位大侠。GARCH模型编程时如果分布不是ξ不是服从标准正态分布和标准t分布时，如广义误差分布（GED）该如何编程？紧急！！！2010-12-2 13:12 - 董祥桥 - SAS专版
6 个回复 - 3232 次查看 请教各位大侠。GARCH模型编程时如果分布不是ξ不是服从标准正态分布和标准t分布时，如广义误差分布（GED）该如何编程？紧急！！！2010-12-2 13:12 - 董祥桥 - SAS专版
关于splus中garch 残差为t分布
1 个回复 - 1869 次查看 Conditional Distribution: t with estimated parameter 4.525139 and standard error 0.3383105 -------------------------------------------------------------- Estimated Coefficients: -------------- ...2013-2-27 23:02 - stcopy - R语言论坛
1 个回复 - 1869 次查看 Conditional Distribution: t with estimated parameter 4.525139 and standard error 0.3383105 -------------------------------------------------------------- Estimated Coefficients: -------------- ...2013-2-27 23:02 - stcopy - R语言论坛
