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风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值4 个回复 - 1408 次查看 风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算3 个回复 - 1029 次查看 金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算 有相关的案例分析与解读，并配有相应的程序命令代码code...... 参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值....... 金融量化 ...2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版
Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码1 个回复 - 888 次查看 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 ...2020-5-12 07:37 - Mujahida - 现金交易版
VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR7 个回复 - 3585 次查看 VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR 01-参考-历史模拟法.xls 02-参考-历史模拟法.VaR（HistoricalSimulation）1119.xls 03-运用-VaR Historical Simul Example.xls 04-delta法 ...2020-6-7 10:56 - Tiger-like - 现金交易版
论坛首发，Philippe Jorion的《风险价值VAR:金融风险管理新标准(第3版)》，中文高清版
977 个回复 - 71667 次查看 管理员：帖子里面的全部附件是一个总文件 ，因为太大，分成几个分卷上传的，下载时需要下载全部附件才能解压打开。 **** 本内容被作者隐藏 **** 出版社: 中信出版社; 第3版 (2010年4月1日) 外文书名: Valu ...2012-9-3 15:55 - zjjsljt - 金融学（理论版）
977 个回复 - 71667 次查看 管理员：帖子里面的全部附件是一个总文件 ，因为太大，分成几个分卷上传的，下载时需要下载全部附件才能解压打开。 **** 本内容被作者隐藏 **** 出版社: 中信出版社; 第3版 (2010年4月1日) 外文书名: Valu ...2012-9-3 15:55 - zjjsljt - 金融学（理论版）
历史模拟法计算某银行的风险价值VaR
5 个回复 - 4749 次查看 请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？[/backcolor] 1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？[/backcolor] 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？[/backcolor] 3.最后，将对数收 ...2015-6-7 23:14 - qi_1989 - 爱问频道
5 个回复 - 4749 次查看 请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？[/backcolor] 1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？[/backcolor] 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？[/backcolor] 3.最后，将对数收 ...2015-6-7 23:14 - qi_1989 - 爱问频道
蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR
6 个回复 - 4456 次查看 要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR，可以用EVIEWS或者EXCEL吗，还是一定要用matlab?具体怎么操作呢？我的论文需要用这个，可是我真的不懂，如果有人能详细的告诉我，小女不胜感激！！谢谢[/backcolor]2015-6-7 23:10 - qi_1989 - 爱问频道
6 个回复 - 4456 次查看 要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR，可以用EVIEWS或者EXCEL吗，还是一定要用matlab?具体怎么操作呢？我的论文需要用这个，可是我真的不懂，如果有人能详细的告诉我，小女不胜感激！！谢谢[/backcolor]2015-6-7 23:10 - qi_1989 - 爱问频道
读风险价值VAR的感受，求其英文版
5 个回复 - 2941 次查看 最近在读风险价值VAR ，中信出版社出版的，翻译作者是陈跃，但翻译水平实在是太差，不知道有没英文版本的。如果有，希望热心的朋友能上传一个英文版本的。2009-8-17 12:14 - haozizeng - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
5 个回复 - 2941 次查看 最近在读风险价值VAR ，中信出版社出版的，翻译作者是陈跃，但翻译水平实在是太差，不知道有没英文版本的。如果有，希望热心的朋友能上传一个英文版本的。2009-8-17 12:14 - haozizeng - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
【学习笔记】请问有《风险价值Var-金融风险管理新标准》 乔瑞 中信出版社的资 ...
0 个回复 - 764 次查看 请问有《风险价值Var-金融风险管理新标准》 乔瑞 中信出版社的资源吗？可以付费，辛苦有谁分享一下呀？谢谢～2019-11-10 20:50 - 4666_1573390011 - Forum
0 个回复 - 764 次查看 请问有《风险价值Var-金融风险管理新标准》 乔瑞 中信出版社的资源吗？可以付费，辛苦有谁分享一下呀？谢谢～2019-11-10 20:50 - 4666_1573390011 - Forum
风险价值VAR—金融风险管理新标准（3版）
4 个回复 - 7112 次查看 最近在看这本书，感觉讲的东西好难懂，尤其是流动性风险。。。真是跪了。2015-5-26 16:26 - 南音 - 休闲灌水
4 个回复 - 7112 次查看 最近在看这本书，感觉讲的东西好难懂，尤其是流动性风险。。。真是跪了。2015-5-26 16:26 - 南音 - 休闲灌水
请问如何用GARCH模型分析股指变化的风险价值VaR
2 个回复 - 1682 次查看 主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版
2 个回复 - 1682 次查看 主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版
请问在eviews里面如何操作用极值理论估算风险价值VAR
1 个回复 - 2150 次查看 请问各位大牛有没有人知道在估算风险价值的时候如果用极值理论的话怎么eviews操作？2015-9-1 21:00 - alsbiavuave - EViews专版
1 个回复 - 2150 次查看 请问各位大牛有没有人知道在估算风险价值的时候如果用极值理论的话怎么eviews操作？2015-9-1 21:00 - alsbiavuave - EViews专版
风险价值var模型的波动率加权历史模拟法
3 个回复 - 6113 次查看 求VaR模型的波动率加权历史模拟法的资料：详细步骤、如何软件实现，最好能有实例讲解。2014-4-17 10:53 - b6lzt - 爱问频道
3 个回复 - 6113 次查看 求VaR模型的波动率加权历史模拟法的资料：详细步骤、如何软件实现，最好能有实例讲解。2014-4-17 10:53 - b6lzt - 爱问频道
[求助]风险价值VAR有人懂吗？请指教！万分感谢！
3 个回复 - 2902 次查看 风险价值VAR不知道该用什么软件去计算，我在做了GARCH模型后，不知道该怎么计算VAR的值了。很着急，有哪位大师知道，请指教。万分感谢！2007-3-9 21:17 - moonlightrong - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2902 次查看 风险价值VAR不知道该用什么软件去计算，我在做了GARCH模型后，不知道该怎么计算VAR的值了。很着急，有哪位大师知道，请指教。万分感谢！2007-3-9 21:17 - moonlightrong - MATLAB等数学软件专版
风险价值VaR的方法（Matlab实现）
1 个回复 - 4625 次查看 1. 对大盘每日收盘价（价格序列），基于garch（p,q)模型的VaR实现，讲解下思路，步骤——matlab程序（有注释最好%） ps基本方法、包括matlab自带的就不要了。 2. 主要是不懂garch(p,q)怎么联系到一块的，思想不 ...2014-11-24 10:03 - shyrdlt - 悬赏大厅
1 个回复 - 4625 次查看 1. 对大盘每日收盘价（价格序列），基于garch（p,q)模型的VaR实现，讲解下思路，步骤——matlab程序（有注释最好%） ps基本方法、包括matlab自带的就不要了。 2. 主要是不懂garch(p,q)怎么联系到一块的，思想不 ...2014-11-24 10:03 - shyrdlt - 悬赏大厅
风险价值VAR—金融风险管理新标准（3版）----求本书的学习方法
2 个回复 - 1769 次查看 最近在学习这本书，看的是第三版中文翻译版，表示越看到后面越糊涂，感觉书上很多概念等不是很清楚，哪位大神可以分享下学习本书的经验及需要有哪些基础的（背景基础和理论基础）。我专业是统计学。。。2013-11-13 12:00 - ttshark - Forum
2 个回复 - 1769 次查看 最近在学习这本书，看的是第三版中文翻译版，表示越看到后面越糊涂，感觉书上很多概念等不是很清楚，哪位大神可以分享下学习本书的经验及需要有哪些基础的（背景基础和理论基础）。我专业是统计学。。。2013-11-13 12:00 - ttshark - Forum
[讨论]用GARCH做风险价值VaR时的两个问题
9 个回复 - 5351 次查看 在用参数法做风险价值VaR时，主要是从预测波动率和分位数两方面着手： 问题1，预测波动率时，将数据分样本内和样本外，用样本内数据建立GARCH模型， 是用该模型对样本外的所有数据的波动率 ...2006-4-4 15:09 - 红绿色盲 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5351 次查看 在用参数法做风险价值VaR时，主要是从预测波动率和分位数两方面着手： 问题1，预测波动率时，将数据分样本内和样本外，用样本内数据建立GARCH模型， 是用该模型对样本外的所有数据的波动率 ...2006-4-4 15:09 - 红绿色盲 - 计量经济学与统计软件
请问如何用GARCH模型分析股指风险价值VaR
3 个回复 - 1753 次查看 本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:52 - jinjiniao1103 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 1753 次查看 本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:52 - jinjiniao1103 - 投资人（实务版）
[超值]风险价值Var(中文第二版)
25 个回复 - 5397 次查看 前几天看见有人卖50个币，看不下去了，下下来低价造福各位童鞋2010-7-6 23:26 - cutter2003 - 论文版
25 个回复 - 5397 次查看 前几天看见有人卖50个币，看不下去了，下下来低价造福各位童鞋2010-7-6 23:26 - cutter2003 - 论文版
[求助]有人知道风险价值VAR用什么软件计算吗？急！！
3 个回复 - 4344 次查看 现在在写关于风险价值VAR的文章，在做出了GARCH模型后，不知道用什么去计算VAR的值。请教各位大师！很急！！2007-3-9 21:13 - moonlightrong - SAS专版
3 个回复 - 4344 次查看 现在在写关于风险价值VAR的文章，在做出了GARCH模型后，不知道用什么去计算VAR的值。请教各位大师！很急！！2007-3-9 21:13 - moonlightrong - SAS专版
风险价值VaR--了解VaR模型的经典之著
15 个回复 - 5681 次查看 <<风险价值VAR>> (第二版) 菲利普-乔瑞 中信出版社 2005 定价45 作者介绍:菲利普·乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北 ...2006-12-29 12:10 - anonymouser - 休闲灌水
15 个回复 - 5681 次查看 <<风险价值VAR>> (第二版) 菲利普-乔瑞 中信出版社 2005 定价45 作者介绍:菲利普·乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北 ...2006-12-29 12:10 - anonymouser - 休闲灌水
[求助]50论坛币求书：Value at risk 中文第二版：《风险价值VAR》
12 个回复 - 4865 次查看 Value at risk 中文第二版：《风险价值VAR》作者: Philippe Jorion译者: 陈跃ISBN: 9787508602837 页数: 469出版年: 2005-1-1出版社: 中信出版社pdf或者其他格式都可以2009-5-4 09:18 - 风雪冰天999 - 文献求助专区
12 个回复 - 4865 次查看 Value at risk 中文第二版：《风险价值VAR》作者: Philippe Jorion译者: 陈跃ISBN: 9787508602837 页数: 469出版年: 2005-1-1出版社: 中信出版社pdf或者其他格式都可以2009-5-4 09:18 - 风雪冰天999 - 文献求助专区
[求助]风险价值VAR有人懂吗？急呀！！！
2 个回复 - 2142 次查看 现在在写关于风险价值VAR的文章，在做出了GARCH模型后，不知道用什么去计算VAR的值。请教各位大师！很急！！2007-3-9 21:14 - moonlightrong - EViews专版
2 个回复 - 2142 次查看 现在在写关于风险价值VAR的文章，在做出了GARCH模型后，不知道用什么去计算VAR的值。请教各位大师！很急！！2007-3-9 21:14 - moonlightrong - EViews专版
