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期权课件、文档、讲义综合资料0 个回复 - 652 次查看 PS：资料包内容比较繁杂，新旧都有，请仔细查看下面的目录列表，其中只有课件、文档等资料，没有涉及版权的图书文件，需要图书的请自行购买。谢谢 期权案例文档\方正中期期货股票期权及股权期权2022年半年报. ...2022-9-4 08:18 - wz151400 - 现金交易版
【课件、习题与阅读材料】金融工程、国际金融、金融会计、金融信托等合集0 个回复 - 874 次查看 包括下列主要内容： 国际金融 金融风险管理 金融工程 课件材料 国际金融管理 金融工程 金融工程、衍生品交易及定价 金融工程课件 金融会计 金融市场学 金融市场学 其他学校 金融信托 金融信托与租赁 ...2022-7-23 16:36 - wz151400 - 现金交易版
期权定价（链接wind实时行情）& BS & 期权策略 &Excel（VBA）0 个回复 - 1767 次查看 1、黄色区域需要自行输入信息（包括ETF期权代码、行权价、交割日期等等）；2、交易时间打开，需要有wind插件功能，才能实时更新数据，期权实时定价并与期权价格实时比较定价偏差（最好预测波动率而不是用历史波动率， ...2021-9-17 17:33 - 牛市中的牛 - 现金交易版
BS模型+BS期权价格模拟+BS期权价格模拟VBA in Excel2 个回复 - 1077 次查看 BS模型+BS期权价格模拟+BS期权价格模拟VBA in Excel 1.财务成本管理：BS模型+经典案例详解.doc 1.1.BS模型和希腊字母.xls 1.2BS期权价格模拟.xls 1.3BS期权价格模拟VBA.xls BS模型+BS期权价格模拟+BS期权 ...2020-5-18 20:02 - Mujahida - 现金交易版
上证50etf期权日度数据（上市到2020-04）（包括标的etf价格和希腊字母波动率等）7 个回复 - 2005 次查看 字段包括：日期 交易代码 合约编码 报价时间 到期日 期权类型 执行价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 合约单位 标的代码 标的ETF收盘价 距离到期日天数 无风险利率 经插值的隐含波动率 原始隐含 ...2020-5-23 15:51 - Alphari - 现金交易版
求助：香港恒生指数期权价格的历史数据，万分感谢！
4 个回复 - 6523 次查看 如题，我邮箱是 如有S&P500指数期权价格的历史数据也可，纯粹科研用途，对您的帮助深表谢意！！！2010-1-17 22:45 - zhoudanhz - 数据交流中心
4 个回复 - 6523 次查看 如题，我邮箱是 如有S&P500指数期权价格的历史数据也可，纯粹科研用途，对您的帮助深表谢意！！！2010-1-17 22:45 - zhoudanhz - 数据交流中心
带你了解期权价格与期权费是不是一回事？！
1 个回复 - 252 次查看 在上网学习期权的时候，投资者们常常会看到期权费这个概念，但这个期权费和期权价格到底是不是一回事呢？本文来源于摆渡：期权懂期权价格期权价格，即权利金，指的是期权买卖双方在达成期权交易时，由买方向卖方支付 ...2023-2-28 17:32 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 252 次查看 在上网学习期权的时候，投资者们常常会看到期权费这个概念，但这个期权费和期权价格到底是不是一回事呢？本文来源于摆渡：期权懂期权价格期权价格，即权利金，指的是期权买卖双方在达成期权交易时，由买方向卖方支付 ...2023-2-28 17:32 - 期权懂 - Forum
综06-1期权的价格运动及其影响因素
2 个回复 - 323 次查看 《证券投资学 - 基本原理与中国实务》第6章 期权及其他衍生品的综合案例“期权的价格运动及其影响因素”。 案例以沪深300股指期权为例，描述了期权的到期日和行权点位，生动形象地说明了到期日远近、行权点位高低 ...2023-1-22 22:33 - derary66 - 量化投资
2 个回复 - 323 次查看 《证券投资学 - 基本原理与中国实务》第6章 期权及其他衍生品的综合案例“期权的价格运动及其影响因素”。 案例以沪深300股指期权为例，描述了期权的到期日和行权点位，生动形象地说明了到期日远近、行权点位高低 ...2023-1-22 22:33 - derary66 - 量化投资
期权行权价格怎么计算？期权直接平仓吗股票？
0 个回复 - 290 次查看 投资者要想通过投资上证50etf期权获得盈利的话，提前没有好好地了解过50etf期权以及合约又怎么能行呢？在50etf期权合约中有一个很重要的点就是平仓。本文来源于摆渡：期权懂期权行权价格怎么计算？300etf期权行权价是 ...2022-11-2 17:22 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 290 次查看 投资者要想通过投资上证50etf期权获得盈利的话，提前没有好好地了解过50etf期权以及合约又怎么能行呢？在50etf期权合约中有一个很重要的点就是平仓。本文来源于摆渡：期权懂期权行权价格怎么计算？300etf期权行权价是 ...2022-11-2 17:22 - 期权懂 - Forum
看涨期权能买股票吗？期权交易价格怎么定？
1 个回复 - 326 次查看 看涨期权是看跌期权的对称性，是期权交易的类型之一，是在未来某一天或某一段时间内，以特定的价格和数量买入某种有价证券的权利。本文来源于摆渡：期权懂看涨期权能买股票吗？看涨期权就是未来可以以固定的价格买股 ...2022-10-25 16:11 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 326 次查看 看涨期权是看跌期权的对称性，是期权交易的类型之一，是在未来某一天或某一段时间内，以特定的价格和数量买入某种有价证券的权利。本文来源于摆渡：期权懂看涨期权能买股票吗？看涨期权就是未来可以以固定的价格买股 ...2022-10-25 16:11 - 期权懂 - Forum
50ETF期权合约价格怎么计算？期权有什么用途？
1 个回复 - 238 次查看 虽然现在很多人对于上证50etf期权并不陌生，也被这一热门的交易市场所吸引，但还是很多投资者对于50ETF期权合约价格怎么计算？期权有什么用途？还是很疑惑，那么今天就来了解一下。本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权合 ...2022-10-21 16:06 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 238 次查看 虽然现在很多人对于上证50etf期权并不陌生，也被这一热门的交易市场所吸引，但还是很多投资者对于50ETF期权合约价格怎么计算？期权有什么用途？还是很疑惑，那么今天就来了解一下。本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权合 ...2022-10-21 16:06 - 期权懂 - Forum
个股期权价格怎么计算？股票期权怎么交易？
0 个回复 - 367 次查看 期权的定价和价格的构成，可以说是整个期权学习中的必经之路，与股票的价格不同，期权的定价和价格的构成要复杂得多。本文来源于摆渡：期权懂个股期权价格怎么计算？期权平价公式为：C+ Ke^（-rT）=P+S。其中，C表示 ...2022-10-17 17:09 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 367 次查看 期权的定价和价格的构成，可以说是整个期权学习中的必经之路，与股票的价格不同，期权的定价和价格的构成要复杂得多。本文来源于摆渡：期权懂个股期权价格怎么计算？期权平价公式为：C+ Ke^（-rT）=P+S。其中，C表示 ...2022-10-17 17:09 - 期权懂 - Forum
期权执行价格是怎样的？美式期权有那些？
1 个回复 - 447 次查看 50ETF期权交易属于欧式期权，不过很多小伙伴们都知道欧式期权和美式期权，但是这俩这很容易混淆，所以这次期权懂就带大家从美式期权有哪些期权中来区分一下欧式期权与美式期权吧！期权执行价格是怎样的？期权执行价格 ...2022-8-1 17:38 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 447 次查看 50ETF期权交易属于欧式期权，不过很多小伙伴们都知道欧式期权和美式期权，但是这俩这很容易混淆，所以这次期权懂就带大家从美式期权有哪些期权中来区分一下欧式期权与美式期权吧！期权执行价格是怎样的？期权执行价格 ...2022-8-1 17:38 - 期权懂 - Forum
期权的期权价格怎么算？期权交易规则分享
1 个回复 - 452 次查看 期权作为最简单的投资方式之一，操作起来并没有太大的难度，再加上门槛较低的特点，所以很多经验较少的投资者都会选择期权作为入门以及长期的交易方式，那么期权价格是怎么计算的呢？本文来源于：期权懂期权的期权价 ...2022-8-9 17:00 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 452 次查看 期权作为最简单的投资方式之一，操作起来并没有太大的难度，再加上门槛较低的特点，所以很多经验较少的投资者都会选择期权作为入门以及长期的交易方式，那么期权价格是怎么计算的呢？本文来源于：期权懂期权的期权价 ...2022-8-9 17:00 - 期权懂 - Forum
期权波动率和期权价格的区别 个股期权价格分享
2 个回复 - 585 次查看 在期权的投资中，期权价格受到期权波动率的影响，许多刚进入期权的投资者对期权波动率并不了解，那么期权的波动率和期权价格的区别是怎样的呢？本文来源于摆渡：期权懂期权波动率和期权价格的区别期权的波动率一般分 ...2022-8-11 18:05 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 585 次查看 在期权的投资中，期权价格受到期权波动率的影响，许多刚进入期权的投资者对期权波动率并不了解，那么期权的波动率和期权价格的区别是怎样的呢？本文来源于摆渡：期权懂期权波动率和期权价格的区别期权的波动率一般分 ...2022-8-11 18:05 - 期权懂 - Forum
上证50ETF期权交易规则价格表包括什么?
2 个回复 - 577 次查看 在任何一项投资产品中，都有着自己的独立体系和交易规则，50etf期权也是如此，如果只是一味冲动投资，不注重交易技巧也不遵守交易规则，那么这是绝对亏损的。上证50ETF期权交易规则价格表包括什么？期权和期货一样都 ...2022-7-28 17:35 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 577 次查看 在任何一项投资产品中，都有着自己的独立体系和交易规则，50etf期权也是如此，如果只是一味冲动投资，不注重交易技巧也不遵守交易规则，那么这是绝对亏损的。上证50ETF期权交易规则价格表包括什么？期权和期货一样都 ...2022-7-28 17:35 - 期权懂 - Forum
计算障碍期权价格和希腊值的一种变换方法
由一类Levy过程驱动
0 个回复 - 389 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种计算由Levy过程驱动的障碍期权的价格和希腊值的变换方法。本文给出了具有超指数跳跃的指数Levy模型中单障碍期权的价格和灵敏度随时间变化的Laplace变换的解析表达式。反演这些单一的拉普拉 ...2022-3-9 11:00 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 389 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种计算由Levy过程驱动的障碍期权的价格和希腊值的变换方法。本文给出了具有超指数跳跃的指数Levy模型中单障碍期权的价格和灵敏度随时间变化的Laplace变换的解析表达式。反演这些单一的拉普拉 ...2022-3-9 11:00 - mingdashike22 - Forum
含看涨价格的期权价格
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 有几种方法可以如何更一般的期权定价与看涨价格。在本文中，我们将这些结果扩展到更广泛的期权和市场模型。特别地，我们引入了一个新的定价公式，当看涨期权和数字期权的每个执行价格都已知时，该公式可以 ...2022-4-12 16:30 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 有几种方法可以如何更一般的期权定价与看涨价格。在本文中，我们将这些结果扩展到更广泛的期权和市场模型。特别地，我们引入了一个新的定价公式，当看涨期权和数字期权的每个执行价格都已知时，该公式可以 ...2022-4-12 16:30 - kedemingshi - Forum
接近货币期权价格的三阶短期扩张
在CGMY模型下
0 个回复 - 343 次查看 摘要翻译： 在无限变差CGMY L{e}vy模型下，导出了接近货币的欧式期权价格的三阶近似，并将其推广到具有独立布朗分量的模型。考虑的渐近机制，即当到期日接近零时，使罢工收敛到现货股票价格，在应用中是相关的，因为 ...2022-4-11 19:05 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 343 次查看 摘要翻译： 在无限变差CGMY L{e}vy模型下，导出了接近货币的欧式期权价格的三阶近似，并将其推广到具有独立布朗分量的模型。考虑的渐近机制，即当到期日接近零时，使罢工收敛到现货股票价格，在应用中是相关的，因为 ...2022-4-11 19:05 - 大多数88 - Forum
期权价格的小时间渐近性与第一绝对矩
1 个回复 - 281 次查看 摘要翻译： 当股票价格过程$S$服从一般鞅时，我们研究了在价看涨期权价格的小时间渐近性中的先导项。这相当于研究$s$的第一居中绝对矩。我们证明了如果$S$具有连续部分，则超前项在时间上为$\sqrt{T}$，并且只依赖于 ...2022-4-1 09:50 - kedemingshi - Forum
1 个回复 - 281 次查看 摘要翻译： 当股票价格过程$S$服从一般鞅时，我们研究了在价看涨期权价格的小时间渐近性中的先导项。这相当于研究$s$的第一居中绝对矩。我们证明了如果$S$具有连续部分，则超前项在时间上为$\sqrt{T}$，并且只依赖于 ...2022-4-1 09:50 - kedemingshi - Forum
关于“一族最大熵密度匹配看涨期权”的注记
价格“
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 在Neri和Schneider(2012)中，我们提出了一种方法来恢复由n个罢工集合上的看涨期权和数字期权的价格推断出的最大熵密度(MED)。为了找到MED，我们需要数值反演n个值的一维函数，并提出了Newton-Raphson方法 ...2022-3-19 14:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 在Neri和Schneider(2012)中，我们提出了一种方法来恢复由n个罢工集合上的看涨期权和数字期权的价格推断出的最大熵密度(MED)。为了找到MED，我们需要数值反演n个值的一维函数，并提出了Newton-Raphson方法 ...2022-3-19 14:15 - mingdashike22 - Forum
指数型ATM期权价格的高阶短时展开
L'evy模型
1 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 本文对一类具有或不具有布朗分量的指数L{e}vy模型，导出了ATM期权价格的一个新的二阶近似。这些结果进一步揭示了连续分量和跳跃参数的波动性与ATM期权临近到期时的价格行为之间的联系。在存在布朗分量的情 ...2022-3-16 08:15 - mingdashike22 - Forum
1 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 本文对一类具有或不具有布朗分量的指数L{e}vy模型，导出了ATM期权价格的一个新的二阶近似。这些结果进一步揭示了连续分量和跳跃参数的波动性与ATM期权临近到期时的价格行为之间的联系。在存在布朗分量的情 ...2022-3-16 08:15 - mingdashike22 - Forum
波动反馈下的股票价格动态与期权定价
效果
0 个回复 - 399 次查看 摘要翻译： 根据波动反馈效应，平方波动率的意外增加导致价格股利比立即下降。本文通过对股票价格、股利和波动率在连续时间内的联合动态进行建模，研究了波动率反馈效应下股票价格动态和期权定价的性质。最重要的是， ...2022-3-11 19:36 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 399 次查看 摘要翻译： 根据波动反馈效应，平方波动率的意外增加导致价格股利比立即下降。本文通过对股票价格、股利和波动率在连续时间内的联合动态进行建模，研究了波动率反馈效应下股票价格动态和期权定价的性质。最重要的是， ...2022-3-11 19:36 - 可人4 - Forum
美国put有限差分逼近的误差估计
期权价格
0 个回复 - 330 次查看 摘要翻译： 研究了多资产美式看跌期权价格的有限差分逼近问题。资产被建模为一个具有可变漂移和波动性的多维扩散过程。通过将相应的最优停止问题转化为一个退化Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解，证明了时间离散参数 ...2022-3-8 20:06 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 330 次查看 摘要翻译： 研究了多资产美式看跌期权价格的有限差分逼近问题。资产被建模为一个具有可变漂移和波动性的多维扩散过程。通过将相应的最优停止问题转化为一个退化Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解，证明了时间离散参数 ...2022-3-8 20:06 - mingdashike22 - Forum
分布、密度和期权价格的小时间展开
具有L'Evy跳跃的随机波动率模型
0 个回复 - 469 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有L\'evy跳跃的L\'evy随机波动率模型，其形式为$Z=u+x$,其中$u=(Z_{t}）_{t\geq0}$是经典随机波动率过程，$x=(X_{t}）_{t\geq0}$是具有绝对连续L\'evy测度$\nu$的独立L\'evy过程。对于尾盘$\ ...2022-3-8 16:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 469 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有L\'evy跳跃的L\'evy随机波动率模型，其形式为$Z=u+x$,其中$u=(Z_{t}）_{t\geq0}$是经典随机波动率过程，$x=(X_{t}）_{t\geq0}$是具有绝对连续L\'evy测度$\nu$的独立L\'evy过程。对于尾盘$\ ...2022-3-8 16:30 - 何人来此 - Forum
与看涨期权价格匹配的最大熵密度族
0 个回复 - 293 次查看 摘要翻译： 我们研究了Buchen-Kelly密度在一族熵最大密度中的位置，这些熵最大密度都与市场上观察到的给定到期日的欧式看涨期权价格相匹配。利用联系熵函数和累积量母函数的Legendre变换，证明了它既是该族中唯一的连 ...2022-3-8 08:38 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 293 次查看 摘要翻译： 我们研究了Buchen-Kelly密度在一族熵最大密度中的位置，这些熵最大密度都与市场上观察到的给定到期日的欧式看涨期权价格相匹配。利用联系熵函数和累积量母函数的Legendre变换，证明了它既是该族中唯一的连 ...2022-3-8 08:38 - kedemingshi - Forum
从永续期权中恢复一个时间同质的股票价格过程
价格
0 个回复 - 272 次查看 摘要翻译： 当标的股票价格为时间同质扩散时，如何确定永久美式期权的价格是众所周知的。在本文中，我们考虑反问题，即给定不同罢工的永久美式期权的价格，我们证明了如何构造一个时间齐次的股票价格模型来再现给定的 ...2022-3-7 16:52 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 272 次查看 摘要翻译： 当标的股票价格为时间同质扩散时，如何确定永久美式期权的价格是众所周知的。在本文中，我们考虑反问题，即给定不同罢工的永久美式期权的价格，我们证明了如何构造一个时间齐次的股票价格模型来再现给定的 ...2022-3-7 16:52 - kedemingshi - Forum
离散时间与连续时间股票价格动力学及其启示
用于期权定价
0 个回复 - 302 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们构造了一个给定的离散时间网格中，股票价格过程具有与几何布朗运动相同的边缘对数正态律，并且在任意两个时刻之间具有相同的转移密度（和收益分布）。然后，我们说明了基于这种过程的期权价 ...2022-3-7 16:10 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 302 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们构造了一个给定的离散时间网格中，股票价格过程具有与几何布朗运动相同的边缘对数正态律，并且在任意两个时刻之间具有相同的转移密度（和收益分布）。然后，我们说明了基于这种过程的期权价 ...2022-3-7 16:10 - 能者818 - Forum
无信用风险的债券和欧式债券期权的价格。
经典视及其量子延拓
0 个回复 - 183 次查看 摘要翻译： 本文比较了两种经典的单因素扩散模型对利率期限结构的影响。其中一个是基于Wiener-Bachelier过程，第二个是基于Ornstein-Uhlenbeck过程。在这些模型中，我们展示了零息债券的欧式看涨期权价格之间的本质差 ...2022-3-6 20:11 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 183 次查看 摘要翻译： 本文比较了两种经典的单因素扩散模型对利率期限结构的影响。其中一个是基于Wiener-Bachelier过程，第二个是基于Ornstein-Uhlenbeck过程。在这些模型中，我们展示了零息债券的欧式看涨期权价格之间的本质差 ...2022-3-6 20:11 - 何人来此 - Forum
路径依赖期权价格的渐近行为
0 个回复 - 110 次查看 摘要翻译： 本文利用每个标的资产的马尔可夫性质，给出了长期限路径依赖期权定价的一种数值方法。这使得我们能够通过使用一些普通的vanillas来近似路径依赖选项。我们给出了一些基础资产表现为一些流行的Levy过程的例 ...2022-3-6 12:39 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 110 次查看 摘要翻译： 本文利用每个标的资产的马尔可夫性质，给出了长期限路径依赖期权定价的一种数值方法。这使得我们能够通过使用一些普通的vanillas来近似路径依赖选项。我们给出了一些基础资产表现为一些流行的Levy过程的例 ...2022-3-6 12:39 - nandehutu2022 - Forum
期权价格模型的量子神经计算
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个新的期权价格模型的认知框架，使用量子神经计算的形式。将经典的非线性神经网络学习应用于线性量子Schr-Odinger方程，得到非线性Schr-Odinger方程(NLS)，表现为量子随机滤波器。本文提出了 ...2022-3-6 08:41 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个新的期权价格模型的认知框架，使用量子神经计算的形式。将经典的非线性神经网络学习应用于线性量子Schr-Odinger方程，得到非线性Schr-Odinger方程(NLS)，表现为量子随机滤波器。本文提出了 ...2022-3-6 08:41 - 大多数88 - Forum
新的金融研究纲领：一般期权-价格波动模型
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译： 最近，人们提出了一种新的金融期权定价的自适应波动模型，其形式为自适应非线性Schr{o}dinger(NLS)方程，作为线性Black-Scholes-Merton模型的高复杂度替代。它的量子力学基础已在中阐述。非线性模型的孤立 ...2022-3-5 21:55 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译： 最近，人们提出了一种新的金融期权定价的自适应波动模型，其形式为自适应非线性Schr{o}dinger(NLS)方程，作为线性Black-Scholes-Merton模型的高复杂度替代。它的量子力学基础已在中阐述。非线性模型的孤立 ...2022-3-5 21:55 - 能者818 - Forum
半Martingale模型中期权价格的正向方程
0 个回复 - 118 次查看 摘要翻译： 本文导出了一个期权价格的正向偏积分微分方程，在此模型中，标的资产在定价度量下的动态变化由a-可能不连续-半鞅描述。给出了该方程解的唯一性定理。这一结果将Dupire正向方程推广到一大类带跳的非马尔可 ...2022-3-5 17:58 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 118 次查看 摘要翻译： 本文导出了一个期权价格的正向偏积分微分方程，在此模型中，标的资产在定价度量下的动态变化由a-可能不连续-半鞅描述。给出了该方程解的唯一性定理。这一结果将Dupire正向方程推广到一大类带跳的非马尔可 ...2022-3-5 17:58 - mingdashike22 - Forum
亚式看涨期权价格的衍生产品
0 个回复 - 233 次查看 摘要翻译： 几何布朗运动的一个时间积分的分布不是很清楚。为了给一个亚式期权定价，并获得它对时间参数、执行价格和基础市场价格的依赖程度，必须有几何布朗运动的时间积分分布，而且还需要有一种方法来操纵它的分布 ...2022-3-4 11:11 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 233 次查看 摘要翻译： 几何布朗运动的一个时间积分的分布不是很清楚。为了给一个亚式期权定价，并获得它对时间参数、执行价格和基础市场价格的依赖程度，必须有几何布朗运动的时间积分分布，而且还需要有一种方法来操纵它的分布 ...2022-3-4 11:11 - 何人来此 - Forum
求MATLAB亚式期权蒙特卡洛价格和delta代码
0 个回复 - 437 次查看 求MATLAB亚式期权蒙特卡洛模拟的定价和delta、gamma等风险指标的代码！！！！！（主要求计算delta的代码）亚式亚式！！！2021-12-22 21:22 - april_wang7 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 437 次查看 求MATLAB亚式期权蒙特卡洛模拟的定价和delta、gamma等风险指标的代码！！！！！（主要求计算delta的代码）亚式亚式！！！2021-12-22 21:22 - april_wang7 - MATLAB等数学软件专版
原来美式期权价格也有显示解啊
6 个回复 - 2346 次查看 在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法，说是对很多非线性问题都能用，而且比较灵活，上ideas一查发现十年前就有人用这个方法给出了美式期权价格的显式解。另外值得一提的是同伦分析法的提出者是 ...2017-6-16 20:03 - crossbone254 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2346 次查看 在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法，说是对很多非线性问题都能用，而且比较灵活，上ideas一查发现十年前就有人用这个方法给出了美式期权价格的显式解。另外值得一提的是同伦分析法的提出者是 ...2017-6-16 20:03 - crossbone254 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问想用三叉树计算期权价格，应该使用隐含波动率还是历史波动率？
0 个回复 - 392 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
0 个回复 - 392 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
相同标的资产相同到期日的不同行权价格所组成的期权序列，在标的资产未来收益的信息发现上有什么意义？结合不同行权价格的期权的期权费之间的关系讨论。
1 个回复 - 1093 次查看 2021-7-13 17:27 - 香港经济63144 - 宏观经济学
1 个回复 - 1093 次查看 2021-7-13 17:27 - 香港经济63144 - 宏观经济学
如何用VBA编程计算美式、欧式期权价格 二叉树模型
30 个回复 - 15854 次查看 比如股票价格100，执行价格100，波动性0.3，无风险利率0.02，期权执行期限为1，精确度为10. 怎样用VBA编程分别计算美式、欧式期权价格呢？是基于二叉树模型的。。。跪求大神帮忙呀！！！2012-11-7 05:26 - Issilyn_lilac - Excel
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matble求期权价格
2 个回复 - 728 次查看 在已知期权的现价，期权价格，剩余期限，无风险利率，波动率的情况下，怎么用MATBLE计算模拟次数为1000次时，得到期权看涨和看跌的理论价格？小白在线求问2021-4-26 15:45 - x小白菜 - MATLAB等数学软件专版
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虚值认购期权价格成等比数列的唯象分析及解释
0 个回复 - 793 次查看 虚值认购期权价格成等比数列的唯象分析及解释 于德浩 2021.4.12我们看一下一组实际市场数据。 当前标的正股50ETF的股价是3.506元。剩余T=46天的购5月350 ...2021-4-12 14:10 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
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【回帖奖币】收益率基于AEPD分布的股票价格模型及其欧式期权定价
11 个回复 - 1557 次查看 1 论文标题 《收益率基于AEPD分布的股票价格模型及其欧式期权定价》 2 作者信息 武康平 田昕明 李柳玲 3 出处 《数理统计与管理》第35卷第3期2016年5月 4 摘要 AEPD分布函数是最近几年新提出的一种分布函数， ...2020-8-11 12:03 - 说好不哭吖 - 论文版
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股价期权价格隐含波动率的变化数据
0 个回复 - 865 次查看 股价期权价格隐含波动率的变化数据 于德浩 2021.3.18从2020.12.29日，上证50ETF的股价变化是从3.5元开始突破上涨，在2021.1.12日到达局部高点3.9元，然后震荡回 ...2021-3-18 16:28 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
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资源分享——投资经典书籍《期权价格波动率与定价理论》
4 个回复 - 1301 次查看 期权最为推崇的交易圣经，必读经典《期权价格波动率与定价理论》2019-5-4 23:59 - pnangela - 金融学（理论版）
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【英文文献】影响期权价格的相关文献
1 个回复 - 1469 次查看 股票流动性，期权价格和期权收益 最近在看上交所的3小时快学期权，找来期权相关的英文文献分享给大家 Abstract We provide evidence of a strong effect of the underlying stock’s illiquidity on option ...2020-1-6 11:31 - 18249079690 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1469 次查看 股票流动性，期权价格和期权收益 最近在看上交所的3小时快学期权，找来期权相关的英文文献分享给大家 Abstract We provide evidence of a strong effect of the underlying stock’s illiquidity on option ...2020-1-6 11:31 - 18249079690 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何求证——股票价格上涨，看涨期权价格也上涨？
14 个回复 - 3514 次查看 一般都认为——当标的股票价格上涨时，那么对应该标的股票的看涨期权价格也应该上涨。 从直观上讲，不难理解。因为，当标的股票开始股价上涨时，市场会看好股票的未来发展，大家认为可行权的概率就会比当初发行 ...2020-2-28 17:54 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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行权价都能除息，在用B-S模型计算期权价格时为何还要考虑股息率？
0 个回复 - 1069 次查看 大家好， 在用B-S模型计算期权价格时， 是要考虑股息率的。但我个人理解，考虑股息率这个要素只应该适用于行权价不能除息的普通期权；对于行权价能够根据企业派息情况进行除息调减的， 就不应该再考虑股息率对期权 ...2021-3-1 11:03 - 朗朗苍穹 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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持有到点卖可以视为一种看涨期权吗？ 假设有这么一种策略，一个股票现在价格是10块钱，买入持有，不到
2 个回复 - 641 次查看 2021-1-29 12:00 - 个人所得税992 - 金融学（理论版）
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当看涨期权执行价格和期货合约交割价格相等时，期权持有者获得的头寸将高于期货合约中多头方获得的头寸
3 个回复 - 1849 次查看 2021-1-28 21:33 - 竞争能力322 - 金融学（理论版）
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期权价格与剩余时间及行权价格的关系
1 个回复 - 2243 次查看 期权价格与剩余时间及行权价格的关系 于德浩 2020.9.16先看一下市场数据。当前标的正股50ETF股价是3.367元。平值期权购10月3400，剩余42天，价格是0.0767元 ...2020-9-16 11:47 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
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heston模型 期权价格推导
0 个回复 - 1208 次查看 最近在读heston1993的文章，不知道他是怎么推导出看涨期权价格的，只知道大概用的概率，想求大佬解释一下方程10到182020-9-20 16:33 - 993562554 - 新手入门区
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期权价格的影响因素/期权交易的是什么
0 个回复 - 10 次查看 根据期权的定义得到期权价值=内在价值+时间价值，从这个公式就可以推测出影响期权价格的主要因素有：标的资产价格，行权价格以及时间，当然还有波动率，影响股票期权的还有股息率和无风险利率。 标的资产价格和行权 ...2020-9-7 13:29 - 李一撇 - Forum
0 个回复 - 10 次查看 根据期权的定义得到期权价值=内在价值+时间价值，从这个公式就可以推测出影响期权价格的主要因素有：标的资产价格，行权价格以及时间，当然还有波动率，影响股票期权的还有股息率和无风险利率。 标的资产价格和行权 ...2020-9-7 13:29 - 李一撇 - Forum
认购期权价格随时间和股价的变化
1 个回复 - 1836 次查看 认购期权价格随时间和股价的变化 于德浩 2020.6.25我们看一下期权价格相关数据，做唯象物理分析。当前，50ETF股价是2.958元。 剩余27天的认购期权价 ...2020-6-25 15:04 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1836 次查看 认购期权价格随时间和股价的变化 于德浩 2020.6.25我们看一下期权价格相关数据，做唯象物理分析。当前，50ETF股价是2.958元。 剩余27天的认购期权价 ...2020-6-25 15:04 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
哪里有标准普尔500指数期权的历史价格数据
10 个回复 - 11798 次查看 哪里有标准普尔500指数期权的历史价格数据，标准普尔500指数股票的历史数据？急求啊！谢谢。。。2013-3-26 10:00 - daisy526 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 11798 次查看 哪里有标准普尔500指数期权的历史价格数据，标准普尔500指数股票的历史数据？急求啊！谢谢。。。2013-3-26 10:00 - daisy526 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
怎么批量计算期权价格
0 个回复 - 1734 次查看 我想要计算sse50 etf期权 有一个历史数据的Excel 表格，想问问大家怎么批量的用R语言计算隐含波动率以及期权价格 想使用的期权价格计算方式分别是BinomialTree, BLACK-SCOLE, 和 Monte Carlo Simulation2020-6-12 00:05 - alyyl41 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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浮动执行价格回望看涨期权
1 个回复 - 1418 次查看 求大神指教一下下面这个题怎么做的哦，期权最后的执行价格就是它的支付吗？400-50就是执行价格？那么最后期权的价值在第二期就是 25 0 0吗？2020-6-10 23:41 - zys12345 - 学术道德监督
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赫尔《期货、期权和其他衍生品》，想有偿问几道题，价格美丽
2 个回复 - 1073 次查看 最近学习《期货期权与衍生品》这本书，想找个学的好大神带一下，咨询几道问题，题目难度不大，主要自己知识储备不够，有偿！！！2020-5-4 12:00 - 白小白白不白 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1073 次查看 最近学习《期货期权与衍生品》这本书，想找个学的好大神带一下，咨询几道问题，题目难度不大，主要自己知识储备不够，有偿！！！2020-5-4 12:00 - 白小白白不白 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]关于利率对期权价格的影响
14 个回复 - 16665 次查看 <P>为什么利率上升,call option 的价格会上升, put option的价格则下降呢?</P> <P><options, futures, and other derivatives>第九章讲到这里的时候提到了两个因素:</P> <P>1.对股价 ...2008-7-3 07:02 - afffa - 金融学（理论版）
14 个回复 - 16665 次查看 <P>为什么利率上升,call option 的价格会上升, put option的价格则下降呢?</P> <P><options, futures, and other derivatives>第九章讲到这里的时候提到了两个因素:</P> <P>1.对股价 ...2008-7-3 07:02 - afffa - 金融学（理论版）
请问平价期权（也称等价期权）的价格怎么计算？
3 个回复 - 1902 次查看 看涨期权和看跌期权价格都有计算公式，请问平价期权（也称等价期权）的价格怎么计算？2020-2-5 19:01 - rdjjltmhb - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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股票期权跟随正股的价格变化
1 个回复 - 1076 次查看 股票期权跟随正股的价格变化 于德浩 2020.3.9当前50ETF的价格是2.951元。2020年04月（44天）期权价格，平值认购2.9500的是0.0979元，实值认购2.8500的是0.1 ...2020-3-9 20:41 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1076 次查看 股票期权跟随正股的价格变化 于德浩 2020.3.9当前50ETF的价格是2.951元。2020年04月（44天）期权价格，平值认购2.9500的是0.0979元，实值认购2.8500的是0.1 ...2020-3-9 20:41 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
