结果：找到“AR(2)方差”相关内容38个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）42 个回复 - 26699 次查看 Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码） 代码都有详细解释，可以快速熟悉并使用Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型2017-6-7 09:07 - 匿名 - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型3 个回复 - 1242 次查看 金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型 有案例数据分析，并配有相应Matlab计算函数方法详细解读 金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型有案例数据分析，并配 ...2020-9-17 12:15 - Fu-pear - 现金交易版
投资组合的选择，公司理财，Portfolio Selection-Markowitz, 马克维茨均值-方差模型1 个回复 - 1145 次查看 投资组合的选择，公司理财，Portfolio Selection-Markowitz, 马克维茨均值-方差模型: 英文 投资组合的选择，公司理财，Portfolio Selection-Markowitz, 马克维茨均值-方差模型：英文 投资组合的选择，公司理财， ...2020-9-7 12:40 - Tiger-like - 现金交易版
VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR0 个回复 - 1757 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容 多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版
VAR--脉冲-方差分解-协整讲义0 个回复 - 1366 次查看 联立方程组模型的主要问题： （1）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。 （2）内生、外生变量的划分问题较为复杂； （3）模型的识别问 ...2018-6-4 11:39 - daka123 - 现金交易版
variacne components :方差分量
2 个回复 - 541 次查看 Variance Components中文书名： 方差分量 作者： Shayle R. Searle; George Casella; Charles E. McCulloch; ISBN13： 9780470009598 类型： 平装 出版日期： 2006-04-04 出版社： Wiley-Interscience 页数 ...2018-5-4 22:01 - pandeng379 - 经济统计专版
2 个回复 - 541 次查看 Variance Components中文书名： 方差分量 作者： Shayle R. Searle; George Casella; Charles E. McCulloch; ISBN13： 9780470009598 类型： 平装 出版日期： 2006-04-04 出版社： Wiley-Interscience 页数 ...2018-5-4 22:01 - pandeng379 - 经济统计专版
Gujarati 计量经济学文献——异方差检验文献
32 个回复 - 9499 次查看 第一篇 Park 检验 第二篇 Goldfeld－Quandt检验 第三篇 Glejser检验 第四篇 Breusch－Pagan检验 第五篇 White 检验2005-5-7 12:52 - award - 计量经济学与统计软件
32 个回复 - 9499 次查看 第一篇 Park 检验 第二篇 Goldfeld－Quandt检验 第三篇 Glejser检验 第四篇 Breusch－Pagan检验 第五篇 White 检验2005-5-7 12:52 - award - 计量经济学与统计软件
EGARCH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 640 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
1 个回复 - 640 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
请问一下VAR 建模以后，方差分解变量值较小，有办法继续解释？这个方差分解有意义吗
4 个回复 - 1537 次查看 请问一下VAR模型中，方差分解得到如下的数据，感觉都太小了，此时对这个方差分解的结果解释还有意义吗？是否需要重新处理，该怎么解决呢？2022-4-12 18:44 - muetttt - Stata专版
4 个回复 - 1537 次查看 请问一下VAR模型中，方差分解得到如下的数据，感觉都太小了，此时对这个方差分解的结果解释还有意义吗？是否需要重新处理，该怎么解决呢？2022-4-12 18:44 - muetttt - Stata专版
diebold and yilmaz (2012，2014)溢出指数构建，VAR模型+（广义方差）方差分解
6 个回复 - 2850 次查看 sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2850 次查看 sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
stata怎么计算并提取AR（1）模型的残差方差？
4 个回复 - 2360 次查看 数据有三列，第一列为股票代码（字符串），第二列为年份（int），第三列为ROE（double）。想以10年为滚动窗口计算ROE的AR（1）模型的残差方差并提取出来，stata要怎么写呀？2020-2-27 20:05 - helen391 - Stata专版
4 个回复 - 2360 次查看 数据有三列，第一列为股票代码（字符串），第二列为年份（int），第三列为ROE（double）。想以10年为滚动窗口计算ROE的AR（1）模型的残差方差并提取出来，stata要怎么写呀？2020-2-27 20:05 - helen391 - Stata专版
SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？
6 个回复 - 11118 次查看 SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？2014-2-15 10:33 - meizijane - 爱问频道
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协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1067 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
1 个回复 - 1067 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
求助！VAR不平稳，VECM平稳，可以进行var的脉冲响应分析跟方差分解吗
0 个回复 - 862 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
0 个回复 - 862 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
求教！平稳ar（p）模型的方差推导过程
9 个回复 - 35754 次查看 求教！平稳ar（p）模型的方差推导，用到了一个格林函数！谁能给出详细过程或参考书目啊！2011-2-10 14:36 - sweetymices - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 35754 次查看 求教！平稳ar（p）模型的方差推导，用到了一个格林函数！谁能给出详细过程或参考书目啊！2011-2-10 14:36 - sweetymices - 计量经济学与统计软件
CGARCH 模型中 想在短期和长期方差中分别加入外生变量，要怎么操作
0 个回复 - 1079 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
0 个回复 - 1079 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
Var模型滞后期，脉冲响应函数，方差分解
1 个回复 - 1691 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
1 个回复 - 1691 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
【学习笔记】Mean-Variance Analysis
均值方差分析
2 个回复 - 1820 次查看 Mean-Variance Analysis 均值方差分析2019-11-15 22:18 - bingdianyidu - Forum
2 个回复 - 1820 次查看 Mean-Variance Analysis 均值方差分析2019-11-15 22:18 - bingdianyidu - Forum
急急急！求平稳AR(2)模型的方差γ0的推导过程
0 个回复 - 2593 次查看 如题，书上只说用Green函数推导，但怎么推导啊，臣妾做不到啊...还请高人指点{:0_254:}2018-11-3 12:52 - 流星划过月桂树 - 论坛培训
0 个回复 - 2593 次查看 如题，书上只说用Green函数推导，但怎么推导啊，臣妾做不到啊...还请高人指点{:0_254:}2018-11-3 12:52 - 流星划过月桂树 - 论坛培训
求助啊，急！！！时间序列AR（2）自协方差函数怎么求？？？
7 个回复 - 4820 次查看 图片中，γ0是怎么算的？有大佬，能给个过程么？？？ 急急急！！！！2018-1-18 11:05 - ss柯南ss - 爱问频道
7 个回复 - 4820 次查看 图片中，γ0是怎么算的？有大佬，能给个过程么？？？ 急急急！！！！2018-1-18 11:05 - ss柯南ss - 爱问频道
多元回归模型，用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差
3 个回复 - 5428 次查看 多元回归模型，一共4元 用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差 已经检测出两者都存在了 另外AR(1)=0.9 是代表对所有Y和X 都做 Y*=Yt-0.935*Y(t-1) (X同样) 残差相有相关变换吗 我用Y*和X*生成新的序列 ...2016-8-31 16:52 - dtctbtb - EViews专版
3 个回复 - 5428 次查看 多元回归模型，一共4元 用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差 已经检测出两者都存在了 另外AR(1)=0.9 是代表对所有Y和X 都做 Y*=Yt-0.935*Y(t-1) (X同样) 残差相有相关变换吗 我用Y*和X*生成新的序列 ...2016-8-31 16:52 - dtctbtb - EViews专版
已用季度GDP变化率估计GARCH，但是我想要GDP变化率的条件方差，怎么看条件方差啊
1 个回复 - 1179 次查看 我想要GDP变化率的条件方差，怎么用GARCH（1，1）看条件方差啊？2016-11-2 19:42 - 奋斗的小妞 - Stata专版
1 个回复 - 1179 次查看 我想要GDP变化率的条件方差，怎么用GARCH（1，1）看条件方差啊？2016-11-2 19:42 - 奋斗的小妞 - Stata专版
求助：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差哪个更适合？
2 个回复 - 3975 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
2 个回复 - 3975 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检
2 个回复 - 1917 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
2 个回复 - 1917 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
很紧急~大神们，求助！EVIEWS里构建GARCH模型，发现均值方程系数不显著，方差方程系数
5 个回复 - 4755 次查看 都显著，是怎么回事？请问有什么解决办法吗？不胜感激~好人一生平安！2015-8-26 10:27 - 514442941 - EViews专版
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求一个简单Markov-switching process的均值和方差
1 个回复 - 816 次查看 假设一个Xt的取值为1%或-1%，t+1期取值=t期的概率是95%，取值反转的概率是5%。求理论上的均值和方差2015-3-14 16:49 - 皇马7号 - 求助成功区
1 个回复 - 816 次查看 假设一个Xt的取值为1%或-1%，t+1期取值=t期的概率是95%，取值反转的概率是5%。求理论上的均值和方差2015-3-14 16:49 - 皇马7号 - 求助成功区
proc varmax 实现多元Garch，如何输出残差项的条件方差和条件协方差序列，多谢！
2 个回复 - 4619 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
2 个回复 - 4619 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
怎么从期望求协方差？对AR(1)求协方差的疑问
4 个回复 - 11874 次查看 Hello, 本人最近在看Time Series Analysis with Applications in R的AR模型部分，在求AR(1)的协方差时，遇到下图中的等式推导过程，表示有点疑惑。但是在网络上搜索资料也没有结果，不清楚是基于怎样的定理或者性质 ...2014-5-16 17:55 - fenglx46801028 - 爱问频道
4 个回复 - 11874 次查看 Hello, 本人最近在看Time Series Analysis with Applications in R的AR模型部分，在求AR(1)的协方差时，遇到下图中的等式推导过程，表示有点疑惑。但是在网络上搜索资料也没有结果，不清楚是基于怎样的定理或者性质 ...2014-5-16 17:55 - fenglx46801028 - 爱问频道
急！用eviews对ar（3）回归方程进行异方差修正的问题
2 个回复 - 2368 次查看 eviews回归的方程为y（t）=c1*y(t-1)+c2*y(t-2)+c3*y(t-3)+e(t)。lm检验残差存在自相关，进过一阶差分修正了，但是还存在异方差，用加权最小二乘法修正时遇到了问题。用white检验出异方差，如下图，那么权重序列怎么 ...2013-8-30 14:00 - dddonald - EViews专版
2 个回复 - 2368 次查看 eviews回归的方程为y（t）=c1*y(t-1)+c2*y(t-2)+c3*y(t-3)+e(t)。lm检验残差存在自相关，进过一阶差分修正了，但是还存在异方差，用加权最小二乘法修正时遇到了问题。用white检验出异方差，如下图，那么权重序列怎么 ...2013-8-30 14:00 - dddonald - EViews专版
请教单位根检验、协整、VAR模型、脉冲响应、方差分解
2 个回复 - 2340 次查看 请教单位根检验、协整、VAR模型、脉冲响应、方差分解 大家有没有关于这些的eviews操作的资料，最好是详细一点 谢谢2013-1-11 21:03 - whudim - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2340 次查看 请教单位根检验、协整、VAR模型、脉冲响应、方差分解 大家有没有关于这些的eviews操作的资料，最好是详细一点 谢谢2013-1-11 21:03 - whudim - 金融学（理论版）
对样本用GARCG 模型进行参数估计后,如何对样本外的条件方差进行估计?
1 个回复 - 1838 次查看 <P>求助:</P> <P>1.如用19980105--20011231期间的上证指数用GARCH (1,1)进行参数估计后,如何对样本外的T+I天的条件方差尽心估计?在EVIEWS 中如何操作?</P>2007-8-29 21:05 - liuhaining888 - EViews专版
1 个回复 - 1838 次查看 <P>求助:</P> <P>1.如用19980105--20011231期间的上证指数用GARCH (1,1)进行参数估计后,如何对样本外的T+I天的条件方差尽心估计?在EVIEWS 中如何操作?</P>2007-8-29 21:05 - liuhaining888 - EViews专版
对GARCG 模型进行参数估计后,如何对估计并显示方差的估计值?
1 个回复 - 1773 次查看 本人对上证指数的时间序列(20010101-----20051231)按GARCH(1,1)模型进行参数估计后,有以下困惑: 1\想用估计出来的模型参数估计20060101后的方差的拨动,在EVIEW中如何操作?并将估计值序列保存下来??/如何将估计值和实 ...2007-8-6 20:35 - liuhaining888 - EViews专版
1 个回复 - 1773 次查看 本人对上证指数的时间序列(20010101-----20051231)按GARCH(1,1)模型进行参数估计后,有以下困惑: 1\想用估计出来的模型参数估计20060101后的方差的拨动,在EVIEW中如何操作?并将估计值序列保存下来??/如何将估计值和实 ...2007-8-6 20:35 - liuhaining888 - EViews专版
[求助arlion]stata随机效应 异方差及序列相关检验
14 个回复 - 8028 次查看 在chp8_panel中您说“对于随机效应模型，我们可以采用xttest1 命令进行检验” 可是我的数据是非平行的，结果产生如下结果 . xttest1panel not balancedr(301); 这个问题怎么解决呢？ 还有，在您的文章中，您只提 ...2006-7-12 17:53 - yuluqingsi - Stata专版
14 个回复 - 8028 次查看 在chp8_panel中您说“对于随机效应模型，我们可以采用xttest1 命令进行检验” 可是我的数据是非平行的，结果产生如下结果 . xttest1panel not balancedr(301); 这个问题怎么解决呢？ 还有，在您的文章中，您只提 ...2006-7-12 17:53 - yuluqingsi - Stata专版
EViews与RATS的比较：SVAR中结构化innovation(u)方差阵的假定
1 个回复 - 2565 次查看 在EViews 6中，拟合结构化VAR，SVAR中结构化innovation(u)方差阵只能假定为单位阵，即 Model: Ae = Bu where E=I 在EViews 7中，是否可以将方差的假定放松到对角矩阵（diagonal）？ RATS中好像可以这样，对短期 ...2010-5-2 18:18 - tryshy - EViews专版
1 个回复 - 2565 次查看 在EViews 6中，拟合结构化VAR，SVAR中结构化innovation(u)方差阵只能假定为单位阵，即 Model: Ae = Bu where E=I 在EViews 7中，是否可以将方差的假定放松到对角矩阵（diagonal）？ RATS中好像可以这样，对短期 ...2010-5-2 18:18 - tryshy - EViews专版
