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Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码（附原始数据和2000-2018年结果）5 个回复 - 61907 次查看 Richardson预期投资模型计算投资效率 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足， ...2019-5-5 16:20 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) GMM模型42 个回复 - 12177 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行GMM模型回归得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不 ...2021-5-24 21:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(数据和2000-2019年结果) 托宾Q9 个回复 - 18719 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度越 ...2020-6-9 18:16 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) 托宾Q37 个回复 - 29208 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度越 ...2021-5-17 18:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2021年结果)34 个回复 - 10492 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度越 ...2022-5-26 22:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(数据和2000-2019年结果)4 个回复 - 54005 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度越大。 ...2018-7-13 10:54 - momingqimiao7 - 现金交易版
Richardson预期投资模型计算投资效率 结果+附原始数据1999-2020+STATA计算全过程5 个回复 - 3495 次查看 投资效率计算数据说明：1、参考文章：韩静，陈志红，杨晓星.高管团队背景特征视角下的会计稳健性与投资效率关系研究[J].会计研究,2014附件中包含文章的PDF2、数据：全部上市公司，包含数据的原始excel和数据说明txt； ...2022-4-22 21:36 - deepwhite1103 - 现金交易版
Richardson的预期投资模型计算投资效率stata代码（附2011-2016年数据）32 个回复 - 10092 次查看 预期投资模型计算投资效率stata代码 （附2011-2016年数据） 包含原始数据和整理后数据 补充内容 (2019-5-5 16:45): 暂停出售，请到该贴下载更新版 Richardson预期投资模型计算投资效率Sta ...2018-4-21 22:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
Richardson投资模型用stata怎么做啊
3 个回复 - 3002 次查看 求助各位大神，stata小小小小白一个，想问Richardson投资模型用stata怎么做啊，年度固定效应、行业固定效应怎么设置，还有那个求残差，t-1等，第一次接触，问题可能比较白痴，希望有好心人不吝赐教，谢谢谢谢！2021-3-6 16:00 - 尘沉晨 - Stata专版
3 个回复 - 3002 次查看 求助各位大神，stata小小小小白一个，想问Richardson投资模型用stata怎么做啊，年度固定效应、行业固定效应怎么设置，还有那个求残差，t-1等，第一次接触，问题可能比较白痴，希望有好心人不吝赐教，谢谢谢谢！2021-3-6 16:00 - 尘沉晨 - Stata专版
用差分GMM求Richardson投资模型残差
2 个回复 - 1058 次查看 怎么在stata用差分GMM求Richardson投资模型的残差啊？差分GMM似乎没有指令提取出残差…我很绝望，需要求出残差作为被解释变量才能进行下一步，求大神指教！！！2020-3-6 17:19 - 小蘑莉 - Stata专版
2 个回复 - 1058 次查看 怎么在stata用差分GMM求Richardson投资模型的残差啊？差分GMM似乎没有指令提取出残差…我很绝望，需要求出残差作为被解释变量才能进行下一步，求大神指教！！！2020-3-6 17:19 - 小蘑莉 - Stata专版
求问Richardson的过度投资模型回归出来的残差是第t年的过度投资水平？还是t-1年的？
0 个回复 - 800 次查看 求问Richardson的过度投资模型回归出来的残差是第t年的过度投资水平？还是t-1年的？ 求解释下，谢谢2020-1-10 15:56 - 青梅子0312 - 爱问频道
0 个回复 - 800 次查看 求问Richardson的过度投资模型回归出来的残差是第t年的过度投资水平？还是t-1年的？ 求解释下，谢谢2020-1-10 15:56 - 青梅子0312 - 爱问频道
Richardson的预期投资模型究竟是应该用动态面板模型来做？还是用固定效应模型来做？
15 个回复 - 6204 次查看 Richardson（2006）的预期投资模型究竟是应该用动态面板模型来做？还是用固定效应模型或随机效应模型来做？理论上讲，该模型的解释变量中包含了被解释变量滞后一期，应该选择动态面板模型~但是《终极控股股东控制权与 ...2017-9-7 16:57 - 白杨九 - 爱问频道
15 个回复 - 6204 次查看 Richardson（2006）的预期投资模型究竟是应该用动态面板模型来做？还是用固定效应模型或随机效应模型来做？理论上讲，该模型的解释变量中包含了被解释变量滞后一期，应该选择动态面板模型~但是《终极控股股东控制权与 ...2017-9-7 16:57 - 白杨九 - 爱问频道
请教各位怎样得到Richardson预期投资模型的残差
24 个回复 - 17373 次查看 目前我已经整理了关于Richardson模型相关变量的数据，例如托宾q值等。可是只会将整个样本回归，请教各位怎样运用eviews或者spss得到每条记录的残差？做不出啊，请各位大神帮帮忙吧！！！2014-8-11 21:17 - yang75145108 - 爱问频道
24 个回复 - 17373 次查看 目前我已经整理了关于Richardson模型相关变量的数据，例如托宾q值等。可是只会将整个样本回归，请教各位怎样运用eviews或者spss得到每条记录的残差？做不出啊，请各位大神帮帮忙吧！！！2014-8-11 21:17 - yang75145108 - 爱问频道
Richardson(2006)过度投资模型残差太小
19 个回复 - 14660 次查看 用Richardson(2006)验证自由现金流与过度投资的关系时第一个模型拟合出的残差太小，导致第二个模型中自由现金流和过度投资的关系不显著，可能是什么原因所导致的呢？样本为2006-2014年间的上市公司数据。模型如下： ...2015-12-3 09:51 - 心以澄清 - Stata专版
19 个回复 - 14660 次查看 用Richardson(2006)验证自由现金流与过度投资的关系时第一个模型拟合出的残差太小，导致第二个模型中自由现金流和过度投资的关系不显著，可能是什么原因所导致的呢？样本为2006-2014年间的上市公司数据。模型如下： ...2015-12-3 09:51 - 心以澄清 - Stata专版
Richardson ( 2006) 投资模型用一阶差分GMM估计还是用混合ols估计？
2 个回复 - 3249 次查看 连老师，您好！ 请教连老师，关于Richardson ( 2006)的投资模型，是用混合ols估计还是采用一阶差分GMM估计？[/backcolor] Richardson ( 2006)的论文中并没有采用GMM的方法估计，但是他的模型是动态面板模型，自变量 ...2018-7-9 12:55 - lizalizaliza - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 3249 次查看 连老师，您好！ 请教连老师，关于Richardson ( 2006)的投资模型，是用混合ols估计还是采用一阶差分GMM估计？[/backcolor] Richardson ( 2006)的论文中并没有采用GMM的方法估计，但是他的模型是动态面板模型，自变量 ...2018-7-9 12:55 - lizalizaliza - 统计软件培训班VIP答疑区
请问Richardson(2006)过度投资模型Ret用什么数据？
22 个回复 - 10176 次查看 是用t-1年5月到t年4月的ret么？ 这个国泰安数据库里有吗？2013-12-31 22:12 - kouexcellent - 会计与财务管理
22 个回复 - 10176 次查看 是用t-1年5月到t年4月的ret么？ 这个国泰安数据库里有吗？2013-12-31 22:12 - kouexcellent - 会计与财务管理
关于Richardson过度投资模型面板数据回归的stata代码
23 个回复 - 23247 次查看 过度投资模型如下：Invt(投资现金流出) =β1Invt-1 +β2growtht-1+β3roa t-1+β4lev t-1+β5cash t-1 +β6age t-1 +β7size t-1 + ∑YEAR +∑INDURSTRY+overI(残差) 但是等式左边的投资变量是t年的数据，而等 ...2016-1-5 10:26 - 夏虫可以语冰 - Stata专版
23 个回复 - 23247 次查看 过度投资模型如下：Invt(投资现金流出) =β1Invt-1 +β2growtht-1+β3roa t-1+β4lev t-1+β5cash t-1 +β6age t-1 +β7size t-1 + ∑YEAR +∑INDURSTRY+overI(残差) 但是等式左边的投资变量是t年的数据，而等 ...2016-1-5 10:26 - 夏虫可以语冰 - Stata专版
求问有人用过 Richardson（2006）过度投资模型的么？
20 个回复 - 12001 次查看 为什么用沪深A股2009年到2012年数据做出来的size和age符号与预期相反呢？2013-12-23 00:07 - kouexcellent - 爱问频道
20 个回复 - 12001 次查看 为什么用沪深A股2009年到2012年数据做出来的size和age符号与预期相反呢？2013-12-23 00:07 - kouexcellent - 爱问频道
