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面板数据与非参数统计:面板单位根检验课件+实证分析案例解读
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面板数据与非参数统计:
面板单位根
检验课件+实证分析案例解读
ex4.~f1
ex4.wf1
IPS test.pdf
LLC test.pdf
Testing for a unit root in panels with dynamic factors.pdf
time series pm.wf1
面板单位根检 ...
2020-4-10 20:45 - Lotus_ss - 现金交易版
面板数据组间系数差异检验
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连老师专栏里提供的组间系数差异
检验方法,我尝试了三种,但是结果差异也太大了吧,不知道该用哪个了。。。。。
专栏地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/28502370
三种方法stata指令
***第一种
**组内去心
w ...
2020-10-22 09:49 - blankbox - Stata专版
面板数据ADF检验结果怎么看?
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Ho: All panels contain unit roots Number of panels = 453
Ha: At least one panel is stationary Number of periods = 11
AR parameter: Panel-specific Asymptotic ...
2016-2-1 16:15 - xmucrazy - Stata专版
面板Tobit组间系数差异检验
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检验基于
面板Tobit模型回归的组间系数差异时,运用bdiff命令,命令为bdiff, group( intellecture) model(xttobit y x1 x2 x3 i.year i.indus, ll(0) nolog tobit) reps(1000) bsample但是stata软件报错The numbers o ...
2021-7-8 16:21 - Francie_ - Stata专版
用xtgcause做面板数据格兰杰因果检验后,不出统计值
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代码是:xtgcause y x, lags(1)
在前面做了llc和ips单位根
检验,都不存在单位根,就没有做协整
检验,然后就用了xtgcause
随后stata显示的结果是:
Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger non-causality test resu ...
2021-9-14 16:54 - dydydy7 - 计量经济学与统计软件
xtpedroni进行面板协整检验怎么看结果显著不显著?
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输入命令
[code]xtpedroni lngdp lnk lnl lnrm,trend nodols[end]
得出如下的结果。可是结果中没有p值啊,那么怎么判断显著不显著?请教各位坛友帮帮忙!谢谢了!!
Pedroni's cointegration tests:
No. of Pane ...
2018-7-29 23:37 - morehast - Stata专版
面板数据的组间系数差异的检验
17 个回复 - 11385 次查看
请问大家是如何对
面板数据的不同样本组之间同一个变量的系数差异进行
检验的? 我看连老师的帖子里分享说到使用Federico Belotti. 更新后的 suest.ado 文档,当我执行net install suest, replace代码下载时显示失败 ...
2020-4-7 22:49 - a491589532 - Stata专版
关于面板数据运用空间计量做LM检验问题
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我用的是31个省08-17年的
面板数据,空间权重矩阵是0-1邻接矩阵,在OLS回归后用spatdiag,w(w)命令出现了错误,请问各位大神,怎么对每一时点设置空间权重矩阵呀
2019-5-5 10:38 - 宋啸天 - Stata专版
关于CIPS面板单位根检验结果怎么看是否平稳、显著性?
11 个回复 - 3445 次查看
. xtcips lnng ,maxlags(2) bglags(2) trend
Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for lnng
Deterministics chosen: constant & trend
Dynamics: lags cr ...
2021-4-8 22:24 - ywy1982 - 能源经济学
Stata 面板数据格兰杰检验相关指令
3 个回复 - 1653 次查看
虽然我个人不太做此方面研究 (所以请不要问我此方面问题),但有不少人需要此方面资讯,所以提供参考。
[*]ssc install xtgcause (Testing for Granger causality in panel data)
[*]ssc install xtgranger
2021-6-11 10:25 - 黃河泉 - Stata专版
双向固定效应的稳健性检验可以用动态面板么
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原始模型:xtreg y x control i.year,fe
稳健性
检验:
gen ly=l.y
xtreg y x l.y control i.year,fe
就是把y的滞后一期放入方程右边,用双向固定效应来做。请问稳健性
检验可以这样做么?我看有论文用这个 ...
2023-1-11 18:21 - 论文好简单 - Stata专版
动态面板arellano bond检验
14 个回复 - 10787 次查看
大家好,想问一下,使用arellano bond
检验,运行不了twostep,是什么原因?显示为:variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank. Two-step estimator is not available. One-step estima ...
2018-1-8 15:38 - 小小木123 - Stata专版
stata面板数据自相关检验
6 个回复 - 10069 次查看
请问stata
面板数据怎么做自相关
检验呀,每次做了回归之后想用BG
检验,他都说sample may not include multiple panels
2020-3-9 09:26 - 禾辰日.bin - Stata专版
关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14495 次查看
本人所选取的
面板数据N=14,T=20,通过hausman
检验后确定固定效应模型,此为前提。具体情况和问题如下:1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3
检验后显示,存在(组间)异方差;但reg y x后采用imtest,white
检验却显示 ...
2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
stata面板数据adf检验结果输出
3 个回复 - 2965 次查看
求问adf
检验结果中四个统计量的结果最终写到论文表格里展示哪一个呢?如图一,四个结果。看到很多文献里都是直接列出一个adf的
检验结果,如图二。图二是eviews输出的结果,如果要用stata输出的结果,用图一四个统计量 ...
2021-4-17 17:17 - 小饼干啦 - 爱问频道
面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验
1 个回复 - 1403 次查看
面板数据分组回归用bdiff进行组间系数
检验时,老是出现这个问题是什么原因,求助各位老师同学!!!
所用代码:
global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year"
...
2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版
非平衡面板门槛回归检验xthreg命令
3 个回复 - 1692 次查看
利用非平衡
面板数据进行门槛回归分析中,
请问如果要研究核心解释变量与被解释变量之间的非线性关系是否可以将qx和rx都放入核心解释变量呢?我放入了之后出现了这种问题Threshold effect test (bootstrap = 300)的F ...
2022-5-10 17:38 - 萌鹿1+1=3 - Stata专版
面板数据回归什么情况下需要进行协整检验?
1 个回复 - 2673 次查看
小弟在做
面板数据回归,有一个被解释变量(因变量),五个解释变量,单位根
检验显示有两个解释变量不平稳,但是解释变量是平稳的。 不平稳的两个解释变量一阶差分后平稳,所以我对这两个变量进行了协整
检验,显示存在 ...
2020-4-16 17:46 - 什么都略懂 - 计量经济学与统计软件
急求!面板门槛模型如何做稳健性检验?
11 个回复 - 11588 次查看
各位老师和同学们好,本人最近在做
面板门槛模型的回归,使用的stata命令为xthreg,门槛变量的设置为rx(x1) qx(a),其中x1是解释变量,a是门槛变量,两者不是同一个变量。回归的结果显示在5%的水平下存在显著的单门槛效 ...
2020-3-2 11:53 - peony0216 - Stata专版
非平衡面板did安慰剂检验
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请问非平衡
面板可以做多时点did的安慰剂
检验吗,怎么做呢,比如使用chfs13,15,17年的数据,但是不是每一年都有调查同样的家庭样本(有三年都有调查到的,但是有的只调查了一两年),这样可以吗,感谢各位大佬解答, ...
2022-10-17 20:52 - 小文琹 - Stata专版
stata面板数据进行组间系数差异检验
1 个回复 - 2330 次查看
如题,如果因变量是gdp,自变量是劳动L和资本K,现要分三个组或者更多组,
检验组间系数差异,stata命令的具体步骤是怎样的呢?stata小白查到连玉君老师的步骤,但老是出错,输入help看不懂,请教大家,谢谢!
2019-12-13 10:35 - Sophie-ZL - Stata专版
关于面板数据CIPS检验问题
2 个回复 - 2339 次查看
各位大神,有谁用R做过
面板数据的CIPS
检验吗?为什么我每次
检验的结果都是: p-value = 0.1( p-value greater than printed p-value),而用其他
检验却没问题?以下是运行结果,基本上每个变量P值都是0.1,请各位大 ...
2019-4-26 16:24 - musicyang - R语言论坛
面板tobit模型分组后的组间系数差异检验
2 个回复 - 1761 次查看
求问,
面板tobit模型分组后的组间系数差异应该用什么方法
检验呢,用suest这个命令进行
检验可行吗,可是为什么我用这个命令做出来后是显示unable to generate scores for model a [/backcolor]suest requires that pr ...
2018-10-10 19:58 - 周炫玲 - Stata专版
面板数据的中介效应sobel检验?
8 个回复 - 3804 次查看
请问在做
面板数据的中介效应sobel
检验时候,输入命令:
sgmediation X,iv( X) mv( M) cv( controls) 就可以了吗,不用考虑年份固定效应和行业固定效应了吗
sobel 的前三项回归好像没有固定效应,请问sobel
检验如 ...
2021-12-7 18:17 - henu最老实 - Stata专版
面板数据如何做sobel检验,尤其是控制变量怎么办?
16 个回复 - 24819 次查看
各位大虾,本人最近要做sobel中介效应分析看了相关文献后,设计了三条路径进行
检验,分别是Path1、path2、path3.但是3条路径中的控制变量不一样,若用下面语句
sgmediation detemine var, mv(mediate var) iv(indep ...
2016-5-11 15:32 - 不应列星文9 - Stata专版
非平衡面板单位根检验方法
5 个回复 - 2635 次查看
如题所问,我的数据有部分缺失。但是如果用 xtbalance 等方法我发现被删掉的数据太多。见过有人说用 ips 和 Fisher两种方法可以。我想请有发过期刊的大侠和老师们是否只报告者两个结果就可以了??顺便问一下 Fisher ...
2020-10-19 21:51 - Nuliguan - Stata专版
面板logit模型的KHB中介效应检验
4 个回复 - 4822 次查看
利用
面板logit模型,采用KHB
检验中介效应,由于本人所用数据为微观企业数据,需要控制行业、地区和年份。但是在使用KHB
检验时发现无法加入该三项虚拟变量使用了:
①khb xtlogit y x1 || x2,c(x3 x4 i.yea ...
2021-6-22 22:52 - 姜小花花 - Stata专版
stata 空间面板数据进行LM检验时,在做完回归后用spatdiag命令时出现以下提示
1 个回复 - 982 次查看
. spatdiag,weights(W1)
(65,225 missing values generated)
unable to allocate matrix;
You have attempted to create a matrix with too many rows or columns or attempted to fit a model with too ma ...
2022-9-24 11:41 - 587587 - Stata专版