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李龙飞-空间相关回归模型 讲义 空间自回归动态面板模型有效GMM估计
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作者:LungFei Lee俄亥俄州立大学经济系教授
计量经济学会院士
Fellow of Econometric Society
格式:pdf
目录:
Lecture 1: Introduction to Spatial Autoregressive (SAR) Models
LungFei LeePh.D. Univ ...
2010-7-8 16:30 - ybdt - 计量经济学与统计软件
请问系统GMM估计需要做哪些检验
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连老师您好:
我在做一个动态面板模型,定量分析产业集聚对经济增长的影响,解释变量包括集聚指标和其它控制变量,以及不随时间变化的个体效应。采用系统
GMM估计方法。
有一个问题:系统
GMM估计除了检验残差的 ...
2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
为什么我的面板2sls 和gmm估计都没有常数项?
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为什么我的面板2sls 和gmm
估计都没有常数项?我看别人论文结果汇报都有呀而且R方怎么会小于-1了,这正常么,没有常数项的2sls和gmm的回归
估计下我的解释变量的回归系数大了几十倍,从零点几变到5!我的命令如下
2sl ...
2019-8-8 23:58 - 滑动变阻器 - Stata专版
GMM结果系数与ols以及FE的估计结果系数正负相反
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OLS的
估计结果为0.089,双向固定效应的结果为0.0224,
GMM的
估计结果好像应该在两者之间,但是尝试了差分
GMM的一步法、两步法以及正交化处理,系统
GMM同样进行了一步法、两步法以及正交化处理,八种结果系数有六种是负 ...
2022-4-14 11:41 - 半截的卷卷 - Stata专版
用GMM估计时其中一个变量一直被DROP
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用固定效应,随机效应均不会出现共线性被drop的现象,但一用xtabond2就会,出现提示Y2 dropped due to collinearity。、解释变量中包括Y Y2 PL PL2,其中Y是产出,PL是工资,Y2是Y^2/2,PL2同理。但PL2就没有出现共 ...
2016-2-4 15:47 - ayqyyain - Stata专版
系统GMM估计,一阶段显著,二阶段不显著。求解决办法
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一阶段命令:xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small
二阶段命令:xtabo ...
2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
求SAR的GMM估计命令
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各位老师,本人小白一枚,最近在研究空间计量,想问一下SAR的
GMM估计命令,有会的吗?
本人主要用空间 SAR 模型的
GMM 估计进一步克服模型中可能存在的内生影响。但是迟迟找不到好的命令,
对这个spgmmxt命令进行 ...
2021-11-10 21:14 - qunli777 - 灌水吧
R软件中动态面板数据的GMM估计
10 个回复 - 9400 次查看
菜鸟请问各位大神,
GMM做出来了之后,在R中用哪个软件包的哪个指令做Hansen test和AR2的检验,不通过又要怎么处理?有什么书可以参考?
2015-3-11 13:01 - 逆袭的小V - R语言论坛
面板做GMM估计怎么判断变量属于内生,外生还是前定变量
11 个回复 - 9048 次查看
面板做
GMM估计怎么判断除了滞后被解释变量以外的变量属于内生,外生还是前定变量?看了http://www.docin.com/p-146492.html?bsh_platform=renren 我知道定义上是通过解释变量和扰动项的当期以及滞后期的相关性来判断 ...
2012-7-27 20:42 - evarei2 - 求助成功区
gmm估计出现问题
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请问xtabond2为什么总是会出现错误 J(): 3900 unable to allocate real [400938,63],
:1b: operator invalid
Favoring speed over space. To switch, type or click ...
2017-7-6 18:36 - tddwxg - Stata专版
系统GMM估计
22 个回复 - 6365 次查看
有没有同学也在做系统
GMM估计啊?听了连老师讲课,感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高,于是用系统
GMM进行
估计。虽然两部
GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验, ...
2012-12-22 21:10 - 痒痒90后 - 暨南大学经济学院
GMM系统估计
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数据尝试了很多处理,但是系统
GMM结果不显著是为什么?
2022-12-28 18:15 - Marklx - 灌水吧
GMM模型估计系数都不显著怎么回事
6 个回复 - 6854 次查看
请问各位:共有1个被解释变量,7个解释变量。如图,系统
GMM模型
估计出来的P值都不显著,是哪里出问题了?应该怎么调整模型呢?啊啊啊,计量小白,还望指点一二。[hr]
2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
用xtabond2进行GMM估计系数不显著
13 个回复 - 16862 次查看
各位前辈你们好,我在用xtabond2进行差分
GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率,解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率,作为内生变量和前定变量,另外我还选取了六 ...
2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
请教:系统GMM估计中工具变量过多如何调整?
17 个回复 - 8587 次查看
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
Using a generalized inverse to calculate robus ...
2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
线性GMM的双校正鲁棒方差估计
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摘要翻译:
针对线性广义矩量法(
GMM)提出了一种新的有限样本修正方差
估计,包括一步
估计、两步
估计和迭代
估计。我们的公式在Windmeijer(2005)常用的有限样本校正的基础上,进一步校正了方差
估计中的过辨识偏差,从而 ...
2022-3-13 11:12 - 可人4 - Forum
stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
13 个回复 - 30913 次查看
2SLS的STATA实现+
GMM的相关检验+附件参考
* 简介:为什么使用IV/
GMM?* 两阶段最小二乘法(2SLS)以下截取其中一部分内容,详细内容参考附件!
1、2SLS的STATA实现 [hr]
*--------- ...
2015-2-15 21:30 - cdf402 - 经管代码库
求助!stata做系统gmm估计
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被解释变量风险加权资产比率(RISK),解释变量某指数(IF),控制变量有M2,GDP,roa,size,cir,ldr,car。stata用xtabond2命令应该怎么写才对啊?xtabond2 risk l.risk if roa size cir ldr car m2 gdp,gmm(l. ...
2021-12-10 12:05 - yujie0115 - Stata专版
stata做动态面板估计(GMM)。xtabond
19 个回复 - 39730 次查看
请各位前辈指点
我现在使用stata命令xtabond做动态面板分析,但是不懂具体怎么用?
下面命令是我在书本上看到的,想验证下:xtabond cp ip ,lags(2) twostep pre(ip) artests(2),但是结果提示must tsset data ...
2009-9-7 19:16 - ywh19860616 - Stata专版
动态面板系统GMM估计的两步法是如何控制企业的行业和年份的?
3 个回复 - 1814 次查看
采用2011-2018年16个行业共605家企业数据,运用动态面板系统
GMM估计两步法,命令为:xtdpdsys innov1 l.difi l.lev l.me l.growth l.age l.size l.roa l.fas l.indratio l.mhr dual ind1-ind16 yr2011-yr2018,lag(1) ...
2021-3-31 11:51 - 快递少年 - Stata专版
动态面板数据模型GMM估计存在二阶自相关,如何解决?
1 个回复 - 2295 次查看
. estat abond
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
+-----------------------+
|Order | z Prob > z|
|------+----------------|
| 1 |-3.1827 0. ...
2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢(加上 vce(robust)))
4 个回复 - 3536 次查看
不加 vce(robust)
xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep
System dynamic panel-data estimation ...
2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
GMM估计怎么解决内生性问题?
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GMM估计是用于解决内生性问题的一种方法,除此之外还有TSLS两阶段最小二乘回归。
如果存在异方差
GMM的效率会优于TSLS,但通常情况下二者结论表现一致,很多时候研究者会认为数据或多或少存在异方差问题,因而可直接 ...
2021-8-13 13:16 - spssau - Stata专版
系统GMM估计结果求解答
5 个回复 - 5741 次查看
命令:xtabond2 lngdppc L.lngdppc L(0/1).lnifi L(0/1).lncapital L(0/1).lnlabor L(0/1).lncpi lntrade L(0/1).lngovpur L(0/1).lnpatents,gmm (L.lngdppc L.lnifi L.lncpi L.labor L.lngovpur L.lnpatents L. ...
2019-4-13 11:12 - 周御容 - Stata专版
系统GMM估计命令
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请教下热心的前辈:关于系统
GMM估计问题
1.采用xtdpdsys命令时,前定变量、内生变量、额外工具变量怎么选取的?是根据具体设定的模型随机选取么?
此外,最多使用多少更高滞后值作为工具变量,这个值有何讲究?
...
2021-3-18 10:09 - 正静好好学习天天向上 - Stata专版