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日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型...
5 个回复 - 7645 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
5 个回复 - 7645 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
4 个回复 - 954 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
4 个回复 - 954 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
用R语言做股票收益率的GARCH（1,1）模型
4 个回复 - 8531 次查看 代码：garch.x1 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 请问一下各位大神，这个报错是什么意思呀，我应该怎么解决呢？谢谢谢谢了！！！2020-5-13 21:47 - 宁柠凝 - R语言论坛
4 个回复 - 8531 次查看 代码：garch.x1 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 请问一下各位大神，这个报错是什么意思呀，我应该怎么解决呢？谢谢谢谢了！！！2020-5-13 21:47 - 宁柠凝 - R语言论坛
已知股票个股月收益率，如何利用GARCH模型计算月收益率？
4 个回复 - 3612 次查看 我现在已知2000年-2014年的个股月收益率数据，需要用GARCH（1,1）模型求个股月波动率，如图所示：求大神指导，用stata如何操作，步骤是什么？2016-3-2 14:56 - 许愿0223 - Stata专版
4 个回复 - 3612 次查看 我现在已知2000年-2014年的个股月收益率数据，需要用GARCH（1,1）模型求个股月波动率，如图所示：求大神指导，用stata如何操作，步骤是什么？2016-3-2 14:56 - 许愿0223 - Stata专版
用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？
17 个回复 - 12778 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
17 个回复 - 12778 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
GARCH模型预测收益率但是RMSE值很大怎么解决啊？
0 个回复 - 552 次查看 利用GARCH模型对收益率进行预测，系数结果都是显著，有效性检验也通过了，但是在最后预测拟合环节，RMSE值很大，在40多，这种情况一般是什么问题呢？能够解决吗？2021-7-4 11:26 - hyj760119 - EViews专版
0 个回复 - 552 次查看 利用GARCH模型对收益率进行预测，系数结果都是显著，有效性检验也通过了，但是在最后预测拟合环节，RMSE值很大，在40多，这种情况一般是什么问题呢？能够解决吗？2021-7-4 11:26 - hyj760119 - EViews专版
请帮忙推荐书籍或其他帖子中的例子：时间序列（股票收益率）建ARMA-GARCH模型步骤
1 个回复 - 1454 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
1 个回复 - 1454 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应
1 个回复 - 1855 次查看 我用EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应，得到结果，有些系数不显著，但杠杆系数那项是显著的 如图，C(3)不显著，是什么意思啊，对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版
1 个回复 - 1855 次查看 我用EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应，得到结果，有些系数不显著，但杠杆系数那项是显著的 如图，C(3)不显著，是什么意思啊，对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版
ARMA(1,1)-GARCH(1,1)算出的VaR值与实际收益率的对比图如何用Eveiws6.0做出
6 个回复 - 3598 次查看 金融方面，用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)计算出我国股市的VaR值，如何用Eveiws6.0做出计算出的VaR值与实际收益率的对比图呢？ 相关文献见图，先表示感谢啦。2016-6-3 20:24 - 只想来下个软件 - EViews专版
6 个回复 - 3598 次查看 金融方面，用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)计算出我国股市的VaR值，如何用Eveiws6.0做出计算出的VaR值与实际收益率的对比图呢？ 相关文献见图，先表示感谢啦。2016-6-3 20:24 - 只想来下个软件 - EViews专版
GARCH模型预测股指收益率问题 急 急 急！
3 个回复 - 2147 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:36 - 笑颜常开66 - EViews专版
3 个回复 - 2147 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:36 - 笑颜常开66 - EViews专版
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时序
0 个回复 - 1103 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
0 个回复 - 1103 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画其累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时
0 个回复 - 686 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
0 个回复 - 686 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12125 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12125 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
GARCH-copula收益率统计问题
5 个回复 - 1484 次查看 问一个非常弱智的问题！因为看了几篇章实在是没弄清楚， 一般的GARCH模型如下图所示： 我理解的copula拟合的是收益率，但是残差，标准残差，什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗？又或着拟合copula的时 ...2018-1-30 10:20 - 谁伴我の闯荡 - 爱问频道
5 个回复 - 1484 次查看 问一个非常弱智的问题！因为看了几篇章实在是没弄清楚， 一般的GARCH模型如下图所示： 我理解的copula拟合的是收益率，但是残差，标准残差，什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗？又或着拟合copula的时 ...2018-1-30 10:20 - 谁伴我の闯荡 - 爱问频道
已知残差序列能够通过GARCH模型求出收益率序列吗？EVIEWS如何操作？
6 个回复 - 4047 次查看 先说一下我要做的事情 我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通 过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版
6 个回复 - 4047 次查看 先说一下我要做的事情 我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通 过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版
急！老师要求我把一篇的实证做一遍。对一个收益率序列用AR-GARCH模型分析。
3 个回复 - 4512 次查看 现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素，用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手，是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊，但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著，显著的只有一个常数 ...2015-11-15 15:15 - hao85477 - EViews专版
3 个回复 - 4512 次查看 现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素，用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手，是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊，但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著，显著的只有一个常数 ...2015-11-15 15:15 - hao85477 - EViews专版
求助关于R语言 GARCH，ARMA 估计比真实值大而且如何反差分，收益率变成价格。看价格图
0 个回复 - 1305 次查看 我的时间序列具有周期性，用R进行GARCH建模后，得到的结果是差分数据，，预测得到的数据比真实值大！大大大大！！很多，本人理解为经差分后，模型的输入为相邻的数据做差得到的，所以得到得到的预测值应该也是类似的 ...2018-4-21 17:39 - likeyying - 经济统计专版
0 个回复 - 1305 次查看 我的时间序列具有周期性，用R进行GARCH建模后，得到的结果是差分数据，，预测得到的数据比真实值大！大大大大！！很多，本人理解为经差分后，模型的输入为相邻的数据做差得到的，所以得到得到的预测值应该也是类似的 ...2018-4-21 17:39 - likeyying - 经济统计专版
R软件用GARCH(1,1)模型如何预测股票日收益率？怎么建立均值方程？
5 个回复 - 11559 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
5 个回复 - 11559 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
利用GARCH模型进行分析，当加入交易量后，收益率的GARCH及扩展模型系数大部分不显著
0 个回复 - 832 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
0 个回复 - 832 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
如何根据标准化残差序列以及GARCH模型，得出原来的收益率序列
2 个回复 - 2164 次查看 如题，我已经建立好了GARCH模型，模拟了一个标准化残差序列，如何根据这个标准化残差序列求出对应的收益率序列呢？是GARCH建模的逆向过程，但是不知道如何实践。2017-12-31 16:29 - Chen_li - R语言论坛
2 个回复 - 2164 次查看 如题，我已经建立好了GARCH模型，模拟了一个标准化残差序列，如何根据这个标准化残差序列求出对应的收益率序列呢？是GARCH建模的逆向过程，但是不知道如何实践。2017-12-31 16:29 - Chen_li - R语言论坛
期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用
1 个回复 - 892 次查看 【作者(必填)】 叶舟，李忠民，叶楠 【文题(必填)】 期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?w ...2017-3-23 19:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 892 次查看 【作者(必填)】 叶舟，李忠民，叶楠 【文题(必填)】 期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?w ...2017-3-23 19:13 - internet.hzx - 求助成功区
用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率
2 个回复 - 1933 次查看 用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率的影响，我用的是个股周收盘价，计算期间发现有几周缺失数据，对模型结果可有影响？该怎么处理此影响？模型的滞后阶数怎么确定？考虑交易量因素，用该模型怎么操作？2017-3-10 11:50 - huazhibankai123 - EViews专版
2 个回复 - 1933 次查看 用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率的影响，我用的是个股周收盘价，计算期间发现有几周缺失数据，对模型结果可有影响？该怎么处理此影响？模型的滞后阶数怎么确定？考虑交易量因素，用该模型怎么操作？2017-3-10 11:50 - huazhibankai123 - EViews专版
【求助】如何用在已知GARCH类模型的情况下做收益率序列的路径模拟
0 个回复 - 1086 次查看 因为现在写论文碰到一个问题，已经通过拟合得出了一个EGARCH-GED模型的所有参数 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional ...2016-11-22 18:50 - Ryan.W - R语言论坛
0 个回复 - 1086 次查看 因为现在写论文碰到一个问题，已经通过拟合得出了一个EGARCH-GED模型的所有参数 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional ...2016-11-22 18:50 - Ryan.W - R语言论坛
ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率的问题。
4 个回复 - 4089 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞后新息的取值 ...2015-6-11 21:02 - sunhao8481 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4089 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞后新息的取值 ...2015-6-11 21:02 - sunhao8481 - 计量经济学与统计软件
当均值是0时，GARCH模型怎么预测收益率
5 个回复 - 4479 次查看 看见一篇文献是在均值是0的前提下，MATLAB利用GARCH(1,1)模型预测收益率。现在的问题时把数据带入MATLAB的GARCH(1,1)模型算出GARCH模型的波动率方程的各个参数，再利用MATLAB工具箱可以算出波动率的预测值，但是 ...2015-4-18 13:11 - sunhao8481 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 4479 次查看 看见一篇文献是在均值是0的前提下，MATLAB利用GARCH(1,1)模型预测收益率。现在的问题时把数据带入MATLAB的GARCH(1,1)模型算出GARCH模型的波动率方程的各个参数，再利用MATLAB工具箱可以算出波动率的预测值，但是 ...2015-4-18 13:11 - sunhao8481 - MATLAB等数学软件专版
eviews的GARCH模型中，收益率的自相关检验，不知道与滞后多少阶存在显著自相关
3 个回复 - 9712 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
3 个回复 - 9712 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
收益率序列进行单个 GARCH 模拟，怎么做？
0 个回复 - 1068 次查看 参考论文里有这么一张图，是对收益率序列进行单个 GARCH 模拟。用的模型是DCC-MVGARCH,求助各位大神帮帮忙，用eviews怎么做2016-3-23 16:26 - yilan3638 - EViews专版
0 个回复 - 1068 次查看 参考论文里有这么一张图，是对收益率序列进行单个 GARCH 模拟。用的模型是DCC-MVGARCH,求助各位大神帮帮忙，用eviews怎么做2016-3-23 16:26 - yilan3638 - EViews专版
求助《成交量能解释收益率的GARCH效应吗-中国市场的实证》
3 个回复 - 896 次查看 【作者(必填)】 熊连庆,刘煜辉 【文题(必填)】 成交量能解释收益率的GARCH效应吗-中国市场的实证 【年份(必填)】 2004-3 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SLJY20040 ...2013-3-19 16:28 - lingyu999 - 求助成功区
3 个回复 - 896 次查看 【作者(必填)】 熊连庆,刘煜辉 【文题(必填)】 成交量能解释收益率的GARCH效应吗-中国市场的实证 【年份(必填)】 2004-3 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SLJY20040 ...2013-3-19 16:28 - lingyu999 - 求助成功区
ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率的问题。
1 个回复 - 2206 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。[/backcolor] 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞 ...2015-6-11 21:24 - sunhao8481 - EViews专版
1 个回复 - 2206 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。[/backcolor] 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞 ...2015-6-11 21:24 - sunhao8481 - EViews专版
请各位大神帮忙，怎样对股票收益率建立GARCH（1，1)模型？
7 个回复 - 6307 次查看 我现在已知2005.1.10至2007.5.25的沪深300的周收益率，想求得该收益率的条件方差，该怎样对其做GARCH（1,1）模型啊？2015-4-11 16:02 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版
7 个回复 - 6307 次查看 我现在已知2005.1.10至2007.5.25的沪深300的周收益率，想求得该收益率的条件方差，该怎样对其做GARCH（1,1）模型啊？2015-4-11 16:02 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版
关于选择和计算股市日波动性指标问题，股市收益率的标准差和GARCH条件方差，求高手
1 个回复 - 2980 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2980 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
用GARCH（1,1）处理完对数收益率序列后，怎样判断残差是独立同分布的？？？
1 个回复 - 3158 次查看 本人用GARCH（1,1）模型处理基金指数的日对数收益率序列，然后得到残差，想用极值理论EVT对残差进行拟合，可是要首先判断残差是否为独立同分布的，哪位大神推荐一下好方法，如何判断残差的独立同分布？？？急啊，，， ...2013-7-28 18:29 - kkcsj555 - 悬赏大厅
1 个回复 - 3158 次查看 本人用GARCH（1,1）模型处理基金指数的日对数收益率序列，然后得到残差，想用极值理论EVT对残差进行拟合，可是要首先判断残差是否为独立同分布的，哪位大神推荐一下好方法，如何判断残差的独立同分布？？？急啊，，， ...2013-7-28 18:29 - kkcsj555 - 悬赏大厅
GARCH(1，1)预测收益率方差
3 个回复 - 2637 次查看 本人用GARCH(1，1)模型对两种期货预测收益率方差，得到如下结果，求大神看看这两个结果合格不。2014-12-25 16:03 - zyvscwt - EViews专版
3 个回复 - 2637 次查看 本人用GARCH(1，1)模型对两种期货预测收益率方差，得到如下结果，求大神看看这两个结果合格不。2014-12-25 16:03 - zyvscwt - EViews专版
GARCH模型估计收益率方差
1 个回复 - 1126 次查看 用GARCH模型做估计时，被估计量是谁。并且我自己做老是出不来原文中的参数，数据都一样，结果怎么就不一样，是哪个步骤出了问题，求指点 所需收益率数据如下：2014-12-21 19:27 - zyvscwt - EViews专版
1 个回复 - 1126 次查看 用GARCH模型做估计时，被估计量是谁。并且我自己做老是出不来原文中的参数，数据都一样，结果怎么就不一样，是哪个步骤出了问题，求指点 所需收益率数据如下：2014-12-21 19:27 - zyvscwt - EViews专版
用GARCH(1，1)预测收益率方差
1 个回复 - 1118 次查看 30个收益率数据如下： 请问做GARCH（1,1）时主要是对谁进行估计？需要哪些序列，需要求方差吗？mean equation里怎么填？ 扣扣号：1106830950，望高人指点。2014-12-21 12:18 - zyvscwt - EViews专版
1 个回复 - 1118 次查看 30个收益率数据如下： 请问做GARCH（1,1）时主要是对谁进行估计？需要哪些序列，需要求方差吗？mean equation里怎么填？ 扣扣号：1106830950，望高人指点。2014-12-21 12:18 - zyvscwt - EViews专版
用GARCH模型求期货收益率方差
1 个回复 - 1165 次查看 用GARCH(1，1)模型预测期货收益率方差，我做出来的步骤和他的不一样，实在不解，求高人指导探讨，收益率数据（30个）如下：2014-12-17 17:44 - zyvscwt - EViews专版
1 个回复 - 1165 次查看 用GARCH(1，1)模型预测期货收益率方差，我做出来的步骤和他的不一样，实在不解，求高人指导探讨，收益率数据（30个）如下：2014-12-17 17:44 - zyvscwt - EViews专版
用evuews建立GARCH模型后如何得到预测收益率
1 个回复 - 2112 次查看 如题，现在模型已经建好了，分析的对象是一个对数收益率序列，请问在方程估计结果窗口中如何得到预测收益率序列？在线急等2014-3-17 21:43 - andy7021 - EViews专版
1 个回复 - 2112 次查看 如题，现在模型已经建好了，分析的对象是一个对数收益率序列，请问在方程估计结果窗口中如何得到预测收益率序列？在线急等2014-3-17 21:43 - andy7021 - EViews专版
交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢
1 个回复 - 1912 次查看 请教一个问题：把交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢。如果不考虑交易量（DV），那么收益率（r_t)的ＧＡＲＣＨ（１１）模型就是 arch r_t, arch(1) garch(1). 加上交易量：arch ...2012-8-8 15:45 - tanghao0423 - Stata专版
1 个回复 - 1912 次查看 请教一个问题：把交易量作为收益率残差的ＧＡＲＣＨ（１１）模型用stata 语句怎么写呢。如果不考虑交易量（DV），那么收益率（r_t)的ＧＡＲＣＨ（１１）模型就是 arch r_t, arch(1) garch(1). 加上交易量：arch ...2012-8-8 15:45 - tanghao0423 - Stata专版
股票收益率GARCH模型问题。
3 个回复 - 2098 次查看 在做上证股票收益率的时候，选取了收盘指数 p ，收益率 r=log(p) - log (p(-1)) 然后 做AR(1)回归， 为什么回归之后的系数跟模型 都是不显著的？2013-12-25 22:42 - sky580 - EViews专版
3 个回复 - 2098 次查看 在做上证股票收益率的时候，选取了收盘指数 p ，收益率 r=log(p) - log (p(-1)) 然后 做AR(1)回归， 为什么回归之后的系数跟模型 都是不显著的？2013-12-25 22:42 - sky580 - EViews专版
求高手面对面指导用eviews做原油价格收益率的Garch-M模型，急！
3 个回复 - 1683 次查看 事情缘起：作为一名不明真相的群众，被单位领导叫去领了个课题任务，时间紧任务重，[/backcolor] 基本就是要用原油价格（Brent/WTI/Minas）收益率的Garch-M模型来计算VaR值，以证明[/backcolor] VaR值在石油市场风 ...2013-6-29 22:42 - harriscen - EViews专版
3 个回复 - 1683 次查看 事情缘起：作为一名不明真相的群众，被单位领导叫去领了个课题任务，时间紧任务重，[/backcolor] 基本就是要用原油价格（Brent/WTI/Minas）收益率的Garch-M模型来计算VaR值，以证明[/backcolor] VaR值在石油市场风 ...2013-6-29 22:42 - harriscen - EViews专版
请教如何用GARCH 模型计算一段时间内收益率的波动性
1 个回复 - 1284 次查看 RT 好久没有弄GARCH了，不太记得了，望牛人指教！！多谢~~~2011-7-14 16:34 - shirleysiren - EViews专版
1 个回复 - 1284 次查看 RT 好久没有弄GARCH了，不太记得了，望牛人指教！！多谢~~~2011-7-14 16:34 - shirleysiren - EViews专版
GARCH模型分析股票收益率，序列为非相关，请问如何做LS回归分析？如何设定变量和参数
1 个回复 - 1591 次查看 本人初学者，用GARCH模型来分析和预测股票收益率，通过相关分析得到序列为非自相关的，请问如何做LS回归分析？如何设定变量和参数呢?2012-5-25 11:13 - qiuqiongzhu123 - EViews专版
1 个回复 - 1591 次查看 本人初学者，用GARCH模型来分析和预测股票收益率，通过相关分析得到序列为非自相关的，请问如何做LS回归分析？如何设定变量和参数呢?2012-5-25 11:13 - qiuqiongzhu123 - EViews专版
求大神指导：GARCH模型做股价的收益率，mean equation我应该填什么？如何用模型计算波
10 个回复 - 7536 次查看 在用Eviews6.0做股价的收益率，希望建立一个GARCH（1,1）模型，mean equation我应该填什么？如何用该模型计算波动率？ 股价的序列是ssyl,滞后期为4期时ARCH LM效应最明显。 求大神指导！！！ 冰天雪地跪玻璃 ...2012-7-25 11:21 - lampsonsun - EViews专版
10 个回复 - 7536 次查看 在用Eviews6.0做股价的收益率，希望建立一个GARCH（1,1）模型，mean equation我应该填什么？如何用该模型计算波动率？ 股价的序列是ssyl,滞后期为4期时ARCH LM效应最明显。 求大神指导！！！ 冰天雪地跪玻璃 ...2012-7-25 11:21 - lampsonsun - EViews专版
急切求解“用GARCH模型对收益率序列进行过滤处理是什么意思？”
2 个回复 - 1870 次查看 经常有文献说用GARCH模型对收益率序列进行过滤处理是什么意思啊 求高人指点啊 很疑惑2012-1-6 19:06 - 求高人指路 - EViews专版
2 个回复 - 1870 次查看 经常有文献说用GARCH模型对收益率序列进行过滤处理是什么意思啊 求高人指点啊 很疑惑2012-1-6 19:06 - 求高人指路 - EViews专版
上证国债指数日收益率的波动特征及对保险投资的影响——基于GARCH模型的实证研究
1 个回复 - 1851 次查看 【作者(必填)】 周涛; 程晨 【文题(必填)】 上证国债指数日收益率的波动特征及对保险投资的影响——基于GARCH模型的实证研究 【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-8-26 17:22 - 耕耘使者 - 求助成功区
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eviews求解收益率的模型t-garch(1,1)的均值方程的均值u在哪里可以得到？
1 个回复 - 2589 次查看 求助各位大侠：本人想用eviews求解收益率，使用的模型t-garch(1,1)，可是均值u和自由度v在哪里可以得到？2012-4-10 13:53 - lipj - EViews专版
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求大侠帮忙下载博士毕业论文《累积和在GARCH和股票收益率中的应用》
0 个回复 - 1081 次查看 由于资源有限，无法下载该篇所需论文。如果某位大侠有良好的资源，希望帮忙下载该篇论文，非常感谢！2011-10-16 22:41 - 冰凌世界 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1081 次查看 由于资源有限，无法下载该篇所需论文。如果某位大侠有良好的资源，希望帮忙下载该篇论文，非常感谢！2011-10-16 22:41 - 冰凌世界 - 计量经济学与统计软件
GARCH模型可以直接分析股市日收益率波动序列的数据吗
5 个回复 - 2712 次查看 GARCH模型可以直接分析股市日收益率波动序列的数据吗？求教12010-6-5 11:44 - chaofuyuan - 爱问频道
5 个回复 - 2712 次查看 GARCH模型可以直接分析股市日收益率波动序列的数据吗？求教12010-6-5 11:44 - chaofuyuan - 爱问频道
中国股市收益率与波动的周内效应：基于修正GARCH模型的实证
0 个回复 - 1331 次查看 中国股市收益率与波动的周内效应：基于修正GARCH模型的实证2009-12-25 15:48 - lixi2003 - 论文版
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