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GARCH(1，1)预测收益率方差
3 个回复 - 2735 次查看 本人用GARCH(1，1)模型对两种期货预测收益率方差，得到如下结果，求大神看看这两个结果合格不。2014-12-25 16:03 - zyvscwt - EViews专版
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GARCH模型估计收益率方差
1 个回复 - 1167 次查看 用GARCH模型做估计时，被估计量是谁。并且我自己做老是出不来原文中的参数，数据都一样，结果怎么就不一样，是哪个步骤出了问题，求指点 所需收益率数据如下：2014-12-21 19:27 - zyvscwt - EViews专版
1 个回复 - 1167 次查看 用GARCH模型做估计时，被估计量是谁。并且我自己做老是出不来原文中的参数，数据都一样，结果怎么就不一样，是哪个步骤出了问题，求指点 所需收益率数据如下：2014-12-21 19:27 - zyvscwt - EViews专版
用GARCH(1，1)预测收益率方差
1 个回复 - 1156 次查看 30个收益率数据如下： 请问做GARCH（1,1）时主要是对谁进行估计？需要哪些序列，需要求方差吗？mean equation里怎么填？ 扣扣号：1106830950，望高人指点。2014-12-21 12:18 - zyvscwt - EViews专版
1 个回复 - 1156 次查看 30个收益率数据如下： 请问做GARCH（1,1）时主要是对谁进行估计？需要哪些序列，需要求方差吗？mean equation里怎么填？ 扣扣号：1106830950，望高人指点。2014-12-21 12:18 - zyvscwt - EViews专版
用GARCH模型求期货收益率方差
1 个回复 - 1203 次查看 用GARCH(1，1)模型预测期货收益率方差，我做出来的步骤和他的不一样，实在不解，求高人指导探讨，收益率数据（30个）如下：2014-12-17 17:44 - zyvscwt - EViews专版
1 个回复 - 1203 次查看 用GARCH(1，1)模型预测期货收益率方差，我做出来的步骤和他的不一样，实在不解，求高人指导探讨，收益率数据（30个）如下：2014-12-17 17:44 - zyvscwt - EViews专版
指数加权移动平均EWMA模型估计收益率方差
3 个回复 - 24022 次查看 哪个软件有指数加权移动平均这个模型，步骤是怎样的？不知道怎么做，着急！感激不尽2014-12-17 17:33 - zyvscwt - Excel
3 个回复 - 24022 次查看 哪个软件有指数加权移动平均这个模型，步骤是怎样的？不知道怎么做，着急！感激不尽2014-12-17 17:33 - zyvscwt - Excel
急求08年至今的机构持股数据，和季度股票日收益率方差！
0 个回复 - 1623 次查看 求大侠提供08年至今的机构持股数据，和季度股票日收益率方差！ 太谢谢了！！！ 在Wind数据库里面有。。。我们学校没有买这个。。。2011-5-24 17:35 - lamj - 数据求助
0 个回复 - 1623 次查看 求大侠提供08年至今的机构持股数据，和季度股票日收益率方差！ 太谢谢了！！！ 在Wind数据库里面有。。。我们学校没有买这个。。。2011-5-24 17:35 - lamj - 数据求助
[求助]金融收益率方差问题
8 个回复 - 5563 次查看 各位师兄师姐大家好,我看文献上说,金融收益率时间序列的方差不是一固定常数,如果是这样的话,那么该时间序列就不是一平稳过程,如何使用ARCH进行研究呢?2007-5-29 22:52 - zyj_azhu - 金融学（理论版）
8 个回复 - 5563 次查看 各位师兄师姐大家好,我看文献上说,金融收益率时间序列的方差不是一固定常数,如果是这样的话,那么该时间序列就不是一平稳过程,如何使用ARCH进行研究呢?2007-5-29 22:52 - zyj_azhu - 金融学（理论版）
