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基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算1 个回复 - 790 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融 ...2022-2-8 21:11 - Kathy-202109 - 现金交易版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算1 个回复 - 570 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算 ...2022-2-3 16:55 - Kathy-202109 - 现金交易版
基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）2 个回复 - 914 次查看 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版
债券组合VaR的三种计算方法
7 个回复 - 26596 次查看 这是我写的三种计算债券组合VaR值的方法，有需要的同志可以参考参考。。。2014-11-3 21:44 - haotianhaotian - 风险管理
7 个回复 - 26596 次查看 这是我写的三种计算债券组合VaR值的方法，有需要的同志可以参考参考。。。2014-11-3 21:44 - haotianhaotian - 风险管理
用matlab来求解这个非线性规划求解问题，包含组合VaR，所以约束条件有点复杂
0 个回复 - 609 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！因为条件里面有组合VaR，想用matlab来求解这个非线性规划求解问题，请问有关于组合VaR的matlab求解代码吗？ ...2018-4-25 09:58 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
0 个回复 - 609 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！因为条件里面有组合VaR，想用matlab来求解这个非线性规划求解问题，请问有关于组合VaR的matlab求解代码吗？ ...2018-4-25 09:58 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
急求组合VaR的计算方法！因为序列是尖峰厚尾分布，已用GARCH求出单个风险资产的VaR
0 个回复 - 1200 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1200 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
请教投资组合VAR计算
9 个回复 - 13808 次查看 有几种金融资产，比如股票，如果想要计算其组合的风险。请问如果用协方差的方法是否一定要假设每个股票的收益服从正太分布，然后计算各个股票的VAR，再结合var和协方差计算整体风险。。。 如果股票收益是用核密度估 ...2010-9-27 13:22 - nettmartin - 金融学（理论版）
9 个回复 - 13808 次查看 有几种金融资产，比如股票，如果想要计算其组合的风险。请问如果用协方差的方法是否一定要假设每个股票的收益服从正太分布，然后计算各个股票的VAR，再结合var和协方差计算整体风险。。。 如果股票收益是用核密度估 ...2010-9-27 13:22 - nettmartin - 金融学（理论版）
求教大神们一个资产组合VaR的问题
0 个回复 - 1636 次查看 就是如果已知资产A和资产B的VaR以及二者的相关系数Rho，那么请教如何计算两种资产合并后的VaR呢？我只看到过某大神解答是资产组合VaR=sqrt（VaRa^2+VaRb^2+2*VaRa*VaRb*Rho），不知是否正确也不是很懂是如何推导的（ ...2016-12-1 21:29 - 清月彩 - 风险管理
0 个回复 - 1636 次查看 就是如果已知资产A和资产B的VaR以及二者的相关系数Rho，那么请教如何计算两种资产合并后的VaR呢？我只看到过某大神解答是资产组合VaR=sqrt（VaRa^2+VaRb^2+2*VaRa*VaRb*Rho），不知是否正确也不是很懂是如何推导的（ ...2016-12-1 21:29 - 清月彩 - 风险管理
诚心求助:用Monte Carlo 计算投资组合VaR
7 个回复 - 4104 次查看 急需用Monte Carlo计算投资组合的VaR请各位大侠帮忙用Matlab或者其它软件实现一下或者留下您的联系方式,我可以联系您,向您请教2008-9-8 19:11 - noellxf - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4104 次查看 急需用Monte Carlo计算投资组合的VaR请各位大侠帮忙用Matlab或者其它软件实现一下或者留下您的联系方式,我可以联系您,向您请教2008-9-8 19:11 - noellxf - 计量经济学与统计软件
如何计算投资组合VAR
1 个回复 - 2686 次查看 方老师，您好！ 请问： 1.我有四个变量，可以分别算出各自的VAR,CVAR,但是请问四个变量按等权重如何用R计算投资组合的VAR?不等权重如何计算投资组合的VAR 2.如何用R软件，用蒙特卡罗方法，算投资组合的VAR,CVAR? ...2012-4-4 11:25 - dyzchina - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2686 次查看 方老师，您好！ 请问： 1.我有四个变量，可以分别算出各自的VAR,CVAR,但是请问四个变量按等权重如何用R计算投资组合的VAR?不等权重如何计算投资组合的VAR 2.如何用R软件，用蒙特卡罗方法，算投资组合的VAR,CVAR? ...2012-4-4 11:25 - dyzchina - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]资产组合VaR的计算
0 个回复 - 2205 次查看 在计算资产组合的VaR时，各个资产的分布都不是标准正态分布，而且每个分布的期望和标准差，都不一样，请问怎么样处理呢？2008-2-28 16:25 - j_headyong - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2205 次查看 在计算资产组合的VaR时，各个资产的分布都不是标准正态分布，而且每个分布的期望和标准差，都不一样，请问怎么样处理呢？2008-2-28 16:25 - j_headyong - 金融学（理论版）
