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马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VA1 个回复 - 821 次查看 MSVA
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VA1 个回复 - 580 次查看 MSVA
非线性格兰杰因果检验——DP检验9 个回复 - 1599 次查看 非线性格兰杰因果检验——DP检验，需要结合eviews建立VA
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 12581 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于滚窗VA12 个回复 - 14555 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版
PVA2 个回复 - 1053 次查看 PVA
基于TVP-FAVA12 个回复 - 5523 次查看 继推出TVP-FAVA
自学OXmetrics和matlab完成TVP-VA201 个回复 - 44903 次查看 https://bbs.pinggu.org/thread-6942129-1-1.html 上文链接自学TVP-VAR第一版，后来发布的第二版帖子出现了些问题，现以这份为准；一些基本的内容大家可以看一下，比如软件的选择问题等，主要是针对程序部分的实现， ...2019-7-7 16:57 - 匿名 - 现金交易版
时间序列VA1 个回复 - 1547 次查看 时间序列VA
svar模型5 个回复 - 1344 次查看 #读取数据 #加载vars #首先估计VA
Eviews中VA13 个回复 - 8452 次查看 Eviews中VA
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解12 个回复 - 6854 次查看 自学TVP-VA
求助：运用Nakajima程序做TVP-VAR 模型，如何实现负向冲击的脉冲响应呢
1 个回复 - 2644 次查看 运用Nakajima程序做TVP-VAR 模型，如何实现负向冲击的脉冲响应呢2016-12-31 17:51 - 海洋幻想 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2644 次查看 运用Nakajima程序做TVP-VA
为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验
4 个回复 - 2474 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
4 个回复 - 2474 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1935 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1935 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
TVA4 个回复 - 1460 次查看 门槛VA
为什么原序列平稳但建立的VAR 模型不平稳
4 个回复 - 3975 次查看 我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。 做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优滞后期是4，X1的最优滞后期是2，Y含有截距项和趋势项，X1和X2只含有截距项。 因为是本科生，导师让我们参考 ...2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
4 个回复 - 3975 次查看 我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。 做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优滞后期是4，X1的最优滞后期是2，Y含有截距项和趋势项，X1和X2只含有截距项。 因为是本科生，导师让我们参考 ...2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
pvar模型实证演练数据代码命令包合集！0 个回复 - 1170 次查看 这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好，有数据、有代码还有命令包。 特此说明：此命令不是pvar2命令。 实证代码里面关于结果的解释比较简单，有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
自学OX metrics和matlab完成 TVP-VA49 个回复 - 27831 次查看 大家好！之前开过一个帖子，主要讲授TVP—VA
VAR 模型平稳性的两种检验方法具有内在统一性，彻底解决不平稳变量能否做VAR的纠结
7 个回复 - 14223 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR 模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 14223 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VA
关于stata VAR 模型预测的问题
4 个回复 - 4957 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
4 个回复 - 4957 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
手把手教在Eviews中验证VA3 个回复 - 3299 次查看 手把手教在Eviews中验证VA
我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR 模型的复杂网络分析
4 个回复 - 1102 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR 模型的复杂网络分析【年份(必填)】
2323
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?db ...2021-12-12 23:28 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 1102 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VA
求助：SVAR 模型过度识别如何判断是否有效？
1 个回复 - 963 次查看 请问各位大侠，在做svar模型时，如果过度识别的话，附图中的检验结果表示有效还是无效（P=0.76）？2021-8-12 00:33 - zheqingniu - EViews专版
1 个回复 - 963 次查看 请问各位大侠，在做svar模型时，如果过度识别的话，附图中的检验结果表示有效还是无效（P=0.76）？2021-8-12 00:33 - zheqingniu - EViews专版
MS-VAR 模型(MSVAR)建模心得（干货）
46 个回复 - 39596 次查看 本人对MS-VAR 模型研究了很长时间，下面分享一下该模型的程序实现、使用方法和方法延伸。
1.程序实现
1.1在论坛里广为流传的是OX3.4软件下的givewin平台运行建模，这个软件虽然很老，除了安装比较麻烦，建模对比 ...2020-5-24 09:59 - 小树林儿 - 计量经济学与统计软件
46 个回复 - 39596 次查看 本人对MS-VA
msvar模型用哪个软件做？哪个可操作性性最强？
24 个回复 - 7974 次查看 做过马尔可夫区制转移模型的优秀人请来指点迷津啦 下了一个R语言MSBVAR的包安装了整半天百度了各种方法都没成功，我看好多人也是 这样 或者Eviews可以做三区制的吗？ 或者有人可以分享一个MATLAB代码吗？ 现在为 ...2019-3-18 21:30 - LIPSTIK - R语言论坛
24 个回复 - 7974 次查看 做过马尔可夫区制转移模型的优秀人请来指点迷津啦 下了一个R语言MSBVAR的包安装了整半天百度了各种方法都没成功，我看好多人也是 这样 或者Eviews可以做三区制的吗？ 或者有人可以分享一个MATLAB代码吗？ 现在为 ...2019-3-18 21:30 - LIPSTIK - R语言论坛
Threshold VAR，非线性门槛VAR 模型及脉冲响应分析
6 个回复 - 5525 次查看 最近接触了非线性的门槛向量自回归模型，也即Threshold VAR。这里记录一下处理的思路： 例如针对季度形式的时间序列数据，被解释变量为Y，存在三个解释变量X1、X2、X3，且存在一个门槛变量D。 首先，使用X12方 ...2018-10-5 19:55 - lxfkxkr - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5525 次查看 最近接触了非线性的门槛向量自回归模型，也即Threshold VAR。这里记录一下处理的思路： 例如针对季度形式的时间序列数据，被解释变量为Y，存在三个解释变量X1、X2、X3，且存在一个门槛变量D。 首先，使用X12方 ...2018-10-5 19:55 - lxfkxkr - 计量经济学与统计软件
MSVAR 模型运行出错，请求帮助，谢谢
5 个回复 - 1141 次查看 在model setting选择了coefficients 和variance就会出现下面的运行错误2018-5-31 10:32 - 涅墨西斯随风 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1141 次查看 在model setting选择了coefficients 和variance就会出现下面的运行错误2018-5-31 10:32 - 涅墨西斯随风 - 计量经济学与统计软件
请教MSVAR 模型再stata中实现的问题
12 个回复 - 5637 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
12 个回复 - 5637 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3768 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
5 个回复 - 3768 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
VAR 模型中ADF单位根检验两个变量的p值，一个接受原假设一个拒绝。如何差分？都差分？
3 个回复 - 5151 次查看 感谢解答！ 做VAR 模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
3 个回复 - 5151 次查看 感谢解答！ 做VA
VAR 模型的AR检验不在单位圆内
6 个回复 - 9530 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VAR 模型后做AR检测，但是不在单位圆内，下一步该怎么办？2018-4-19 10:53 - summer-w - EViews专版
6 个回复 - 9530 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VA
请问如何建立含有外生变量的VAR 模型（每个式子中含有不同的外生变量）
2 个回复 - 3872 次查看 如果在Exogenous Variables中直接写入若干外生变量，eviews中会默认每个式子中都包含这些外生变量。请教各位大牛，对于每个等式中含有不同外生变量的VAR 模型，在eviews中如何建立？2016-8-6 22:31 - lynwong - EViews专版
2 个回复 - 3872 次查看 如果在Exogenous Variables中直接写入若干外生变量，eviews中会默认每个式子中都包含这些外生变量。请教各位大牛，对于每个等式中含有不同外生变量的VA
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6667 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6667 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
SV--TVP--VAR 模型 matlab_code
7 个回复 - 5973 次查看 以下是学习SV - TVP - VAR 模型的个人分享！
Jouchi Nakajima code:
https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar
Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页:
https://dl.acm.org/profile/81414598580
...2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
7 个回复 - 5973 次查看 以下是学习SV - TVP - VA
tvp-sv-var模型实证操作及结果分析详解1 个回复 - 4918 次查看 购买此附件可加q1475991719，如有任何疑问可进行免费咨询以及索取相应程序包！本教程为作者tvp-sv-var模型实证操作及结果分析详解，内容构架如下图：2020-11-20 09:21 - 袁学龙 - 现金交易版
VAR 模型-脉冲响应
2 个回复 - 2287 次查看 实在不好意思打扰各位，想请问一下有同学做过VAR在创建脉冲响应的时候遇到过这种问题 . irf create var1, step(20) set(myirf) replace (file myirf.irf now active) irfname var1 not found in myirf.irf mat ...2019-1-24 17:42 - 沃沃的依家 - Stata专版
2 个回复 - 2287 次查看 实在不好意思打扰各位，想请问一下有同学做过VAR在创建脉冲响应的时候遇到过这种问题 . irf create var1, step(20) set(myirf) replace (file myirf.irf now active) irfname var1 not found in myirf.irf mat ...2019-1-24 17:42 - 沃沃的依家 - Stata专版
求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR 模型？
7 个回复 - 3986 次查看 求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR 模型？2018-12-9 22:22 - 天边花开 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3986 次查看 求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VA
matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13582 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
28 个回复 - 13582 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
TVP-VAR 模型的变量顺序
5 个回复 - 2698 次查看 在进行TVP-VAR 模型的代码运行时，变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=（“y”,"x1","x2","x3"）.有的人是这样排的asvar=（"x1","x2","x3","y"）.所以到底应该怎样排??求告知。2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
5 个回复 - 2698 次查看 在进行TVP-VA
我用EVIEWS建立VAR 模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？
2 个回复 - 2190 次查看 我用EVIEWS建立VAR 模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
2 个回复 - 2190 次查看 我用EVIEWS建立VA
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归0 个回复 - 1001 次查看 资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
tvpvar模型OxMetrics代码及模型代码详解4 个回复 - 2884 次查看 自学TVP-VA
oxmetrics软件tvpvar模型
2 个回复 - 2286 次查看 请问这三行设置时间轴的代码如何解释?能举个具体的例子吗？2019-4-14 16:39 - Philstudy - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2286 次查看 请问这三行设置时间轴的代码如何解释?能举个具体的例子吗？2019-4-14 16:39 - Philstudy - 计量经济学与统计软件
求解TVP-VAR 模型的Oxmetrics代码
9 个回复 - 1916 次查看 目前已下载安装好了Oxmetrics且拥有TVP-VAR 模型的代码，但无法运用，求教！2023-1-19 11:47 - Dexter997 - 经管代码库
9 个回复 - 1916 次查看 目前已下载安装好了Oxmetrics且拥有TVP-VA
TVP-FAVAR 模型
7 个回复 - 3767 次查看 请问有没有matlab进行TVP-FAVAR 模型的操作代码啊，可有偿2021-10-8 22:14 - Lwenrou - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3767 次查看 请问有没有matlab进行TVP-FAVA
VAR 模型的方差分解
12 个回复 - 23818 次查看 脉冲响应函数描述的是VAR 模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度，进一步评价不同结构冲击的 ...2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 23818 次查看 脉冲响应函数描述的是VA
大哥们，求助，有没有SV-TVP-FAVAR 模型matlab代码
7 个回复 - 3253 次查看 大哥们，求助，有没有SV-TVP-FAVAR 模型matlab代码2021-11-17 16:54 - adas128 - 基金与课题申请
7 个回复 - 3253 次查看 大哥们，求助，有没有SV-TVP-FAVA
TVP-VAR 模型 使用Matlab跑范例程序出现错误
6 个回复 - 2463 次查看 跑范例程序结果显示的图只有b1 b2 a1 h1 h2，少了a2，但是看不懂他现实的错误究竟在哪里。有没有朋友知道能够指点一二的，感谢！2021-2-22 15:11 - mukouzhou - 经管代码库
6 个回复 - 2463 次查看 跑范例程序结果显示的图只有b1 b2 a1 h1 h2，少了a2，但是看不懂他现实的错误究竟在哪里。有没有朋友知道能够指点一二的，感谢！2021-2-22 15:11 - mukouzhou - 经管代码库
【求助】pvar模型helm命令使用问题
23 个回复 - 8359 次查看 哪位大神知道，在stata操作界面输入helm之后提示command helm is unrecognized，怎么解决？ 之前已经search pvar安装过了，难道这里面没有helm程序包？ 之后又在网上找了helm.ado程序包，放在了c盘：ado/plus/下面 ...2018-6-7 19:19 - naisme - Stata专版
23 个回复 - 8359 次查看 哪位大神知道，在stata操作界面输入helm之后提示command helm is unrecognized，怎么解决？ 之前已经search pvar安装过了，难道这里面没有helm程序包？ 之后又在网上找了helm.ado程序包，放在了c盘：ado/plus/下面 ...2018-6-7 19:19 - naisme - Stata专版
面板var模型教程
39 个回复 - 14734 次查看 想必大家都非常熟悉时间序列的向量自回归模型。其主要用于分析一组内生变量之间的关系。面板向量自回归模型通过使用广义矩估计（GMM）拟合每个变量和自身滞后、所有其它变量滞后变量的方法。在此主要介绍stata软件的 ...2019-3-11 22:46 - W160912213336r3 - Stata专版
39 个回复 - 14734 次查看 想必大家都非常熟悉时间序列的向量自回归模型。其主要用于分析一组内生变量之间的关系。面板向量自回归模型通过使用广义矩估计（GMM）拟合每个变量和自身滞后、所有其它变量滞后变量的方法。在此主要介绍stata软件的 ...2019-3-11 22:46 - W160912213336r3 - Stata专版
PVAR 模型的STATA操作步骤
632 个回复 - 115869 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR 模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
632 个回复 - 115869 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVA
请问关于ms-ar与ms-var模型分别适用何种经济分析？gauss与ox软件在编写上难易程度如何
8 个回复 - 4989 次查看 小白一个，望大神们帮忙解答这两个问题~新人用gauss还是ox更容易上手些~抱拳~~~2017-2-23 22:07 - YcandyY - Gauss专版
8 个回复 - 4989 次查看 小白一个，望大神们帮忙解答这两个问题~新人用gauss还是ox更容易上手些~抱拳~~~2017-2-23 22:07 - YcandyY - Gauss专版
货币政策工具创新：基于FAVA1 个回复 - 1247 次查看 货币政策工具创新：基于FAVA
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9972 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 9972 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
求软件stata安装包，最好有pvar模型
2 个回复 - 1465 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
2 个回复 - 1465 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
TVP-VA18 个回复 - 3364 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价附件全部解压到matlab，只需要把运行文件tvp_var_ex2里面的原始数据文件换成自己的就可以了。 TVP-VA
多维动态VA5 个回复 - 2214 次查看 VA
市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python4 个回复 - 1800 次查看 市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python 自己辛苦整理的“市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python”，不存在任何版权、争议的商业敏感信息。只是将自己所学的知识综合在此。 ...2020-5-21 20:32 - Lotus_ss - 现金交易版
请问eviews对var模型进行方差分解的结果中的S.E.这个变量是什么意思
2 个回复 - 3711 次查看 如题，用Eviews做VAR 模型方差分解，得到的结果中有一列S.E.。请问这一列数值是什么意思？是指预测误差方差吗？还是预测误差标准差？亦或是其他意思？求大佬指点！谢谢大佬！2022-2-25 00:46 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3711 次查看 如题，用Eviews做VA
求助！！VECM模型的脉冲响应图像是发散的，但是一阶差分后的VAR 模型脉冲响应不是发散
6 个回复 - 6517 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR 模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
6 个回复 - 6517 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VA
CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读1 个回复 - 771 次查看 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投资组合中的优化：经典案例分析解读 CVaR模型在投 ...2020-8-15 10:34 - lotus_sss - 现金交易版
[MATLAB]TVP-SV-VAR 模型代码
31 个回复 - 13972 次查看 Jouchi Nakajima（2011）在其论文中提供的TVP-SV-VAR 模型代码，具有权威性。且本人毕业论文使用该模型，较为熟悉，欢迎下载使用，有不懂的可以提供咨询服务。2020-8-30 21:19 - rymrst - 经管代码库
31 个回复 - 13972 次查看 Jouchi Nakajima（2011）在其论文中提供的TVP-SV-VA
TVP-VA4 个回复 - 2762 次查看 [hr]TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型时变参数随机波动率向量自回归模型[hr]本人stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]数据包 ...2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
PVA1 个回复 - 2950 次查看 [hr]PVA
【VaR模型，时间序列】时间序列分析 in R +案例数据、模型代码code+全面视频教程1 个回复 - 1246 次查看 【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码code+全面视频教程(文件大小：5GB) 1. 时间序列分析中级讲义和数据2. 讲义及参考资料 【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码 ...2019-12-20 17:19 - Mujahida - 现金交易版
基于GARCH和半参数法的VaR模型1 个回复 - 395 次查看 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 基于GARCH和半参数法的VaR模型 ...2022-2-27 22:36 - Kathy-202109 - 现金交易版
MSVAR 模型讲解
40 个回复 - 11763 次查看 有偿教学，有需要的可以留qq与我联系，我会使用OX软件包在givewin软件平台进行模型估计以及脉冲响应分析。2016-7-23 15:48 - woder7 - MATLAB等数学软件专版
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气象类问题用面板数据pvar模型是否可行？pvar模型适用范围
2 个回复 - 2671 次查看 我研究的问题是分析不同气象要素（光照，温度，水分）的变化对玉米产量的影响。手头的数据已经整理成面板数据。我现在很怕最后做出来别人说我的方法选取的不科学，毕竟我们专业很少用到面板数据模型，都是经济学的问 ...2021-1-4 15:35 - Lrccc - Stata专版
2 个回复 - 2671 次查看 我研究的问题是分析不同气象要素（光照，温度，水分）的变化对玉米产量的影响。手头的数据已经整理成面板数据。我现在很怕最后做出来别人说我的方法选取的不科学，毕竟我们专业很少用到面板数据模型，都是经济学的问 ...2021-1-4 15:35 - Lrccc - Stata专版
var模型用GFEVD算溢出效应
1 个回复 - 1821 次查看 知道用GFEVD模型可以忽略变量的顺序带来的影响，但是这个模型跟FEVD模型中有什么本质上的区别吗？stata可以做吗？求大神2020-5-2 01:16 - yiminhuang1 - 爱问频道
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求助！建立VAR 模型一定要存在格兰杰因果吗？
2 个回复 - 1026 次查看 本科毕业论文，使用VAR 模型，但是代入数据后发现研究对象之间并不存在显著的格兰杰因果，请问不存在格兰杰因果可以继续构建VAR 模型并且分析脉冲响应和方差分解吗？2023-2-18 01:51 - Amnesia- - 悬赏大厅
2 个回复 - 1026 次查看 本科毕业论文，使用VA
