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garch模型如何建模
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想做一个GARCH模型的论文,但是不是很懂这个模型,看了很多文献也还是不会,求高手指点,要怎么基于这个模型做论文!数据已经找的差不多了。
2015-11-16 09:27 - lililiabc - SAS专版
面板数据的garch模型如何实现?
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最近做毕业论文遇到瓶颈,知道怎么用Eviews实现面板数据的回归和单变量garch模型,就是不懂两者结合起来怎么使用,可能是我知识没学好。。Eviews好像解决不了上述问题,如果需要编程的话,使用是用matlab还是R呢,或 ...
2017-8-23 17:00 - W_circle - 灌水吧
金融时间序列中FIGARCH模型如何在R中实现?
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我在rugarch包中调用ugarchspec()函数,其中对条件方差建模的说明项如下:
ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),
submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance ...
2013-10-16 08:11 - lsx19890717 - R语言论坛
用proc model做ar-garch模型如何输出方差序列?
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程序如下:
proc model data = a1 ;
/* parms ar -.4 arch0 .1 arch1 .2 garch1 .75 ;*/
/* mean model */
y = ar0+ar1*x ;
/* variance model */
h.y = arch0 + arch ...
2015-7-13 23:27 - arielleira - SAS专版
用GARCH模型如何计算日风险价值
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用GARCH 模型计算VaR值, 有具体的公式吗?[/backcolor]
可不可以用蒙特卡罗模拟法来先算出K-day VaR(需要10000个simulations, 设10-day horizon, 然后可以算出这10天的VaR.)? [/backcolor]
但是因为想算1800天每 ...
2013-8-30 23:11 - kuuuk - EViews专版