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平稳与一阶单整
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如果想分析两个时间序列,一个
平稳,一个
一阶单整,请问用什么方法比较好?可以用VAR吗?还是要把它都变换成
平稳的?或者另外什么方法呢?请各位高手赐教!急用!!
2007-3-15 18:54 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
2个一阶单整1个平稳序列可以建ECM模型吗
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如题,三个序列X, Y, Z,X和Y~I(1),Z~I(0),是否可以做ADL模型并加入误差修正项(和VAR模型),如果可以的话,是验证X与Y有协整关系,还是3者有协整关系?书里只有说同阶单整可以。在线等,谢谢
注:不想X与Y差分, ...
2011-11-16 12:05 - qwaszxleo - EViews专版
一重要数据是平稳的,但其他数据是一阶单整.怎么处理?
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本人刚接触时间序列计量经济模型,请多多指教!
我的数据分别有 ln(FDI), ln(GDP), ln(EX), ln(IM)四个.做ADF检验时,ln(GDP)是
平稳的,但其他都是
一阶单整。
GDP的数据比较重要,不想剔出啊!我应该怎么处理?
...
2010-3-21 00:14 - lykot - EViews专版