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华宝证券：金融工程专题报告-大宗商品 CTA 多因子模型构建及回测
1 个回复 - 839 次查看 华宝证券：金融工程专题报告-大宗商品 CTA 多因子模型构建及回测2021-7-8 14:24 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
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联合国MBS数据-国际商品贸易-对外贸易转换因子-2017-2020年
【阿尔法系列】大宗商品四因子模型 Benchmarking Commodity Investments
202 个回复 - 27560 次查看 ' 【阿尔法系列】将定期介绍业界最新成果及各种阿尔法策略！想要随时跟踪【阿尔法系列】，欢迎点击头像下方“+加关注”！关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 [相关阅读] ...2016-6-19 19:56 - wwqqer - 量化投资
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商品期货CTA专题报告10：基本面逻辑下的因子改进与组合（横截面篇）
1 个回复 - 4839 次查看 商品期货CTA专题报告10：基本面逻辑下的因子改进与组合（横截面篇）2022-2-9 09:04 - sux06 - 量化投资
1 个回复 - 4839 次查看 商品期货CTA专题报告10：基本面逻辑下的因子改进与组合（横截面篇）2022-2-9 09:04 - sux06 - 量化投资
天风证券_20180105_商品期货CTA专题报告（七）：预期外宏观因子对商品期货价格的冲击
0 个回复 - 494 次查看 天风证券_20180105_商品期货CTA专题报告（七）：预期外宏观因子对商品期货价格的冲击2022-2-9 09:01 - sux06 - 量化投资
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基于动量因子的商品期货多空对冲策略
1 个回复 - 1565 次查看 商品期货多因子模型探索 Jesse et al. (2016)发现，可以用三因子模型（Carry也就是展期收益率，MKT也就是所有期货品种的平均收益率，TSMOM也就是时间序列动量）解释商品期货的现货溢价和期货溢价，用三因子模型作为 ...2021-12-2 18:47 - _wallstreetcat_ - 量化投资
1 个回复 - 1565 次查看 商品期货多因子模型探索 Jesse et al. (2016)发现，可以用三因子模型（Carry也就是展期收益率，MKT也就是所有期货品种的平均收益率，TSMOM也就是时间序列动量）解释商品期货的现货溢价和期货溢价，用三因子模型作为 ...2021-12-2 18:47 - _wallstreetcat_ - 量化投资
巴黎银行-全球-商品量化策略-锌：因子模型触发短期均衡点-20180124-8页
4 个回复 - 1217 次查看 巴黎银行-全球-商品量化策略-锌：因子模型触发短期均衡点-20180124-8页2018-8-25 09:39 - sfbzx - 行业分析报告
4 个回复 - 1217 次查看 巴黎银行-全球-商品量化策略-锌：因子模型触发短期均衡点-20180124-8页2018-8-25 09:39 - sfbzx - 行业分析报告
揭秘中国商品期货市场的9大重要因子
3 个回复 - 2440 次查看 一、简介本文对中国商品期货投资进行了迄今为止最全面的研究。首次记录了中国独特的政策对于期货市场的影响。从已有文献中我们总结出 12 种不同的系统性风险溢价因子。我们发现，无论是在强流动性品种的市场还是随机 ...2019-4-17 18:00 - JoinQuant - 量化投资
3 个回复 - 2440 次查看 一、简介本文对中国商品期货投资进行了迄今为止最全面的研究。首次记录了中国独特的政策对于期货市场的影响。从已有文献中我们总结出 12 种不同的系统性风险溢价因子。我们发现，无论是在强流动性品种的市场还是随机 ...2019-4-17 18:00 - JoinQuant - 量化投资
