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时间序列分析及eviews应用-课件和笔记1 个回复 - 748 次查看 第一节 时间序列分析的一般问题一、 时间序列的含义时间序列是指被观察到的以时间为序排列的数据序列。时间序列可以通过表格或图形的形式表现出来。例如： 二、时间序列的特征 观测值有序排列，且前后 ...2022-3-13 12:51 - shadowaver - 现金交易版
临界点附近非高斯涨落的实验证据
0 个回复 - 286 次查看 摘要翻译： 用灵敏的偏振干涉仪测量了液晶指向矢的取向起伏，它接近于电场驱动的二阶跃迁Fr\'Eedericksz跃迁。我们证明了在场的临界值附近，空间平均序参量不是高斯分布，而是广义的Gumbel分布。后者是在远离临界点的 ...2022-4-12 12:00 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 286 次查看 摘要翻译： 用灵敏的偏振干涉仪测量了液晶指向矢的取向起伏，它接近于电场驱动的二阶跃迁Fr\'Eedericksz跃迁。我们证明了在场的临界值附近，空间平均序参量不是高斯分布，而是广义的Gumbel分布。后者是在远离临界点的 ...2022-4-12 12:00 - kedemingshi - Forum
基于非高斯中性向量的脑电信号分类
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 在脑-机接口系统的设计中，脑电图(EEG)信号的分类是必不可少的部分，也是一项具有挑战性的任务。近年来，由于边缘离散小波变换(mDWT)能够反映脑电信号的瞬态特征，因此mDWT系数被广泛应用于脑电信号的分类 ...2022-4-10 17:50 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 在脑-机接口系统的设计中，脑电图(EEG)信号的分类是必不可少的部分，也是一项具有挑战性的任务。近年来，由于边缘离散小波变换(mDWT)能够反映脑电信号的瞬态特征，因此mDWT系数被广泛应用于脑电信号的分类 ...2022-4-10 17:50 - nandehutu2022 - Forum
非高斯电力线通信中的矢量OFDM传输
渠道
0 个回复 - 333 次查看 摘要翻译： 目前大多数电力线通信系统和标准，包括窄带和宽带，都是基于正交频分复用(OFDM)的。然而，这种多路复用方案受到高峰均功率比(PAPR)的影响，这会极大地影响PLC调制解调器的能量效率、尺寸和成本，并引起电 ...2022-4-9 15:40 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 333 次查看 摘要翻译： 目前大多数电力线通信系统和标准，包括窄带和宽带，都是基于正交频分复用(OFDM)的。然而，这种多路复用方案受到高峰均功率比(PAPR)的影响，这会极大地影响PLC调制解调器的能量效率、尺寸和成本，并引起电 ...2022-4-9 15:40 - kedemingshi - Forum
具有独立的和的SVARMA模型的辨识与估计
非高斯输入
0 个回复 - 304 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 304 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
具有非高斯误差的配电系统同步相量器；
真实世界的测量和分析
0 个回复 - 276 次查看 摘要翻译： 本文研究了配电系统同步相量测量误差的在线测量和离线测量。结果表明，同步相量测量误差服从非高斯分布，而不是传统假设的高斯分布。提出了用非高斯模型或混合高斯模型来表示同步相量测量误差的必要性。这 ...2022-4-7 21:30 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 276 次查看 摘要翻译： 本文研究了配电系统同步相量测量误差的在线测量和离线测量。结果表明，同步相量测量误差服从非高斯分布，而不是传统假设的高斯分布。提出了用非高斯模型或混合高斯模型来表示同步相量测量误差的必要性。这 ...2022-4-7 21:30 - mingdashike22 - Forum
审视下的非高斯分布
0 个回复 - 224 次查看 摘要翻译： Hilhorst&Schehr,J.Stat的一篇非常有趣的论文的评论。机甲。P06003(2007)。主要的一点是，当用q-高斯解释非高斯数据时，应该非常小心。 --- 英文标题： 《Non-Gaussian distributions under scrutiny》 - ...2022-4-6 21:35 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 224 次查看 摘要翻译： Hilhorst&Schehr,J.Stat的一篇非常有趣的论文的评论。机甲。P06003(2007)。主要的一点是，当用q-高斯解释非高斯数据时，应该非常小心。 --- 英文标题： 《Non-Gaussian distributions under scrutiny》 - ...2022-4-6 21:35 - 能者818 - Forum
酉费米子热力学的维里状态方程
非高斯相关
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 研究了费米气体在酉极限下维里状态方程中动力学高阶微扰和统计非线性红外涨落/关联的作用。结合量子能级交叉重排效应，自发产生的熵偏离了平均场理论的形式，得到了简明的热力学表达式。首次计算了具有复 ...2022-3-24 16:00 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 研究了费米气体在酉极限下维里状态方程中动力学高阶微扰和统计非线性红外涨落/关联的作用。结合量子能级交叉重排效应，自发产生的熵偏离了平均场理论的形式，得到了简明的热力学表达式。首次计算了具有复 ...2022-3-24 16:00 - 能者818 - Forum
非高斯时间序列的动态广义线性模型
预测
0 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 本文通过实例讨论了动态广义线性模型的贝叶斯预测问题。采用近似贝叶斯分析，基于共轭形式和贝叶斯线性估计，描述了理论框架，并给出了响应分布的详细例子，包括二项式、泊松、负二项式、几何、正态、对数 ...2022-3-22 14:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 351 次查看 摘要翻译： 本文通过实例讨论了动态广义线性模型的贝叶斯预测问题。采用近似贝叶斯分析，基于共轭形式和贝叶斯线性估计，描述了理论框架，并给出了响应分布的详细例子，包括二项式、泊松、负二项式、几何、正态、对数 ...2022-3-22 14:15 - mingdashike22 - Forum
外场中的三维类伊辛系统：微观
高非高斯近似下自由能的计算
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 在$Rho6$模型近似下，导出了均匀外场中三维类伊辛系统临界点附近自由能的解析方法。对温度$T>T_C$($T_C$是无外场时的相变温度）提出的数学描述对$\tilde H_C$附近的场是有效的，其中标度变量为单位量级， ...2022-3-10 08:42 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 在$Rho6$模型近似下，导出了均匀外场中三维类伊辛系统临界点附近自由能的解析方法。对温度$T>T_C$($T_C$是无外场时的相变温度）提出的数学描述对$\tilde H_C$附近的场是有效的，其中标度变量为单位量级， ...2022-3-10 08:42 - 可人4 - Forum
多元的Hermitian和非Hermitian协方差估计
随机矩阵理论中的高斯资产和非高斯资产
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 应用平面高斯图解展开的随机矩阵理论方法，首先对最一般的多元高斯系统，然后对七种特殊的真协方差模型，以主方程的形式求出厄米等时和非厄米时滞互协方差估计量的平均谱密度。对于其中最简单的一个模型， ...2022-3-8 15:09 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 应用平面高斯图解展开的随机矩阵理论方法，首先对最一般的多元高斯系统，然后对七种特殊的真协方差模型，以主方程的形式求出厄米等时和非厄米时滞互协方差估计量的平均谱密度。对于其中最简单的一个模型， ...2022-3-8 15:09 - mingdashike22 - Forum
非高斯型股票日内收益率模型
0 个回复 - 201 次查看 摘要翻译： 众所周知，股票价格表现出非高斯动力学，人们对理解这种行为的起源很感兴趣。在这里，我们提出了一个模型来解释日内股票价格波动（称为日内收益）分布的形状和规模，并使用伦敦证券交易所交易的几只股票的 ...2022-3-8 08:07 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 201 次查看 摘要翻译： 众所周知，股票价格表现出非高斯动力学，人们对理解这种行为的起源很感兴趣。在这里，我们提出了一个模型来解释日内股票价格波动（称为日内收益）分布的形状和规模，并使用伦敦证券交易所交易的几只股票的 ...2022-3-8 08:07 - mingdashike22 - Forum
日内收益率分布的非高斯性及其演化
时间
0 个回复 - 353 次查看 摘要翻译： 我们发现S&P500指数日内收益率分布的峰度（p峰度）的各种代号具有显着的时间持续性，这允许对它们从1983年到2004年的演变进行显着的度量。p-purtosis出现了一个长时间尺度的剧烈变化，与波动率的变化无关 ...2022-3-7 21:19 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 353 次查看 摘要翻译： 我们发现S&P500指数日内收益率分布的峰度（p峰度）的各种代号具有显着的时间持续性，这允许对它们从1983年到2004年的演变进行显着的度量。p-purtosis出现了一个长时间尺度的剧烈变化，与波动率的变化无关 ...2022-3-7 21:19 - kedemingshi - Forum
基于非高斯的鲁棒电力系统动态状态估计器
测量噪声：第一部分--理论
0 个回复 - 209 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的鲁棒广义最大似然型无迹卡尔曼滤波器（GM-UKF）的理论框架和方程，该滤波器能够抑制观测和新息异常值，同时滤除非高斯测量噪声。由于用相量测量单元(PMU)计算的有功和无功功率测量的误 ...2022-3-6 15:38 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 209 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的鲁棒广义最大似然型无迹卡尔曼滤波器（GM-UKF）的理论框架和方程，该滤波器能够抑制观测和新息异常值，同时滤除非高斯测量噪声。由于用相量测量单元(PMU)计算的有功和无功功率测量的误 ...2022-3-6 15:38 - kedemingshi - Forum
关于统计力学中q-高斯与非高斯的注记
0 个回复 - 167 次查看 摘要翻译： 充分强相关的随机变量的和在极限n\to\infty内一般不是高斯分布的。我们重新讨论了最近作为服从q-高斯定律的变量的实例而提出的和x的例子，即(cst)\乘[1-(1-q)x^2]^{1/(1-q)}型之一。我们通过显式计算表明 ...2022-3-4 17:51 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 167 次查看 摘要翻译： 充分强相关的随机变量的和在极限n\to\infty内一般不是高斯分布的。我们重新讨论了最近作为服从q-高斯定律的变量的实例而提出的和x的例子，即(cst)\乘[1-(1-q)x^2]^{1/(1-q)}型之一。我们通过显式计算表明 ...2022-3-4 17:51 - 大多数88 - Forum
下肿瘤生长系统的平均退出时间和逃逸概率
非高斯噪声
0 个回复 - 157 次查看 摘要翻译： 在Gompertz肿瘤生长模型中，通过考虑癌细胞密度从安全或良性区域内的平均退出时间和逃逸概率，量化了非高斯α-稳定噪声对肿瘤生长模型的影响。将平均退出时间和逃逸概率问题表述为带有分数阶拉普拉斯算子 ...2022-3-4 10:52 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 157 次查看 摘要翻译： 在Gompertz肿瘤生长模型中，通过考虑癌细胞密度从安全或良性区域内的平均退出时间和逃逸概率，量化了非高斯α-稳定噪声对肿瘤生长模型的影响。将平均退出时间和逃逸概率问题表述为带有分数阶拉普拉斯算子 ...2022-3-4 10:52 - 大多数88 - Forum
基于稀疏非高斯状态空间的密码货币预测
模型
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们使用多种不同的计量经济学模型来预测加密货币的日收益。为了捕捉金融时间序列的显著特征，如条件方差的快速变化、测量误差的非正态性和急剧增加的趋势，我们提出了一种具有t分布测量误差和 ...2022-3-3 16:56 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们使用多种不同的计量经济学模型来预测加密货币的日收益。为了捕捉金融时间序列的显著特征，如条件方差的快速变化、测量误差的非正态性和急剧增加的趋势，我们提出了一种具有t分布测量误差和 ...2022-3-3 16:56 - 何人来此 - Forum
基于非高斯的鲁棒电力系统动态状态估计器
测量噪声：第二部分--实施和结果
0 个回复 - 316 次查看 摘要翻译： 本文是一个两部分系列的第二部分，讨论了一种鲁棒无迹卡尔曼滤波器(UKF)的实现问题和测试结果，该滤波器用于含非高斯同步相量测量噪声的电力系统动态状态估计。提出并系统地讨论了广义最大似然型鲁棒UKF（ ...2022-3-3 12:05 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 316 次查看 摘要翻译： 本文是一个两部分系列的第二部分，讨论了一种鲁棒无迹卡尔曼滤波器(UKF)的实现问题和测试结果，该滤波器用于含非高斯同步相量测量噪声的电力系统动态状态估计。提出并系统地讨论了广义最大似然型鲁棒UKF（ ...2022-3-3 12:05 - 何人来此 - Forum
金融收益非高斯分布的微观根源
0 个回复 - 389 次查看 摘要翻译： 本文研究了金融工具价格变化的重尾概率密度分布的微观成因。我们将标准的对数正态过程扩展到在所谓的随机波动率模型中包含另一个随机分量。我们在一个类似于Born-Oppenheimer近似的假设下研究这些模型，在 ...2022-3-1 11:35 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 389 次查看 摘要翻译： 本文研究了金融工具价格变化的重尾概率密度分布的微观成因。我们将标准的对数正态过程扩展到在所谓的随机波动率模型中包含另一个随机分量。我们在一个类似于Born-Oppenheimer近似的假设下研究这些模型，在 ...2022-3-1 11:35 - nandehutu2022 - Forum
How Non-Gaussian Shocks Affect Risk Premia in Non-Linear DSGE Models-非高斯冲击如...
0 个回复 - 221 次查看 2004-11-5 14:35 - 后向一体化381 - Forum
0 个回复 - 221 次查看 2004-11-5 14:35 - 后向一体化381 - Forum
