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复制期权的误差分析
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许多机构已经对用线性工具来
复制期权进行过研究,尽管场内期权仍未挂牌,但市场对这类产品的需求却一直存在,大量内嵌期权的场外产品也应运而生,而在这类产品的设计过程中,
复制期权成为重要环节,对复制过程中的误 ...
2015-5-7 11:05 - accumulation - 金融学(理论版)
请教一个复制期权的题目
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39. 在多期二叉树模型中,已知:
(1) 非分红股票当前价格为100 元,每年后股票价格可能上升10%或者下降
5%;
(2) 基于此股票的两年期欧式看涨期权,执行价为103 元;
(3) 市场无风险连续复利为4%。
为复制此期权 ...
2012-4-2 16:01 - wuhaofeng123 - Forum