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请问大神们，我想做AR-GARCH模型，想设定的误差分布不常见，stata支持自己编写设定吗
2 个回复 - 346 次查看 这个分布参数是s和k，也要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路2023-3-4 10:51 - 我最意 - Stata专版
2 个回复 - 346 次查看 这个分布参数是s和k，也要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路2023-3-4 10:51 - 我最意 - Stata专版
Stata做ARCH-LM检验结果分析
2 个回复 - 11375 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
2 个回复 - 11375 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
关于用stata做AR(2)模型
4 个回复 - 9587 次查看 新手使用stata用50个白噪声样本生成AR(2) yt = 25 + 0.6yt1+ 0.25yt2+et 分析yt的ACF PACF 我知道关于白噪声指令相关为 set obs 100 /*generate a white noise process*/ gen wn=invnormal(uniform()) ...2017-2-19 07:51 - zuotanluo - Stata专版
4 个回复 - 9587 次查看 新手使用stata用50个白噪声样本生成AR(2) yt = 25 + 0.6yt1+ 0.25yt2+et 分析yt的ACF PACF 我知道关于白噪声指令相关为 set obs 100 /*generate a white noise process*/ gen wn=invnormal(uniform()) ...2017-2-19 07:51 - zuotanluo - Stata专版
要用stata做arima的AIC 和BIC循坏但是一直出现invalid name，求助
2 个回复 - 1224 次查看 local y "diff_ln_wpi" local a = 3 local b = 1 forvalues i = 1(1) `a'{ forvalues j = 0(1)`b'{ if `j' == 0 { local ma "" } else { local ma "ma(1/`j')" } qui ...2021-3-15 04:21 - ljr52315220 - Stata专版
2 个回复 - 1224 次查看 local y "diff_ln_wpi" local a = 3 local b = 1 forvalues i = 1(1) `a'{ forvalues j = 0(1)`b'{ if `j' == 0 { local ma "" } else { local ma "ma(1/`j')" } qui ...2021-3-15 04:21 - ljr52315220 - Stata专版
stata 做arima模型估计求助
3 个回复 - 1161 次查看 请教大家这是个什么模型，如何做one step estimation using stata？请指教！谢谢！2020-11-3 19:26 - faunar - Stata专版
3 个回复 - 1161 次查看 请教大家这是个什么模型，如何做one step estimation using stata？请指教！谢谢！2020-11-3 19:26 - faunar - Stata专版
Stata做ARFIMA模型可否加入外生变量？
0 个回复 - 691 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
0 个回复 - 691 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时 做预测时的命令是什么呀
0 个回复 - 1562 次查看 想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时（一个变量），做预测时的命令是什么呀，比如我已经估计出模型为ARIMA（1,2,1），然后已有数据为1978-2018的，想预测未来6年的数据，要怎么弄呀，我看到有的帖子里说用predict , ...2020-8-24 21:59 - wyw- - 灌水吧
0 个回复 - 1562 次查看 想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时（一个变量），做预测时的命令是什么呀，比如我已经估计出模型为ARIMA（1,2,1），然后已有数据为1978-2018的，想预测未来6年的数据，要怎么弄呀，我看到有的帖子里说用predict , ...2020-8-24 21:59 - wyw- - 灌水吧
求助 用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！
3 个回复 - 2048 次查看 2020-2-25 22:49 - 张西涵 - 悬赏大厅
3 个回复 - 2048 次查看 2020-2-25 22:49 - 张西涵 - 悬赏大厅
求助 用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！
0 个回复 - 1099 次查看 2020-2-25 22:34 - 张西涵 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1099 次查看 2020-2-25 22:34 - 张西涵 - 悬赏大厅
想用stata做ARDL模型，请问有没有具体的操作方法
6 个回复 - 6681 次查看 [ 本帖最后由 SpencerMeng 于 2015-3-26 20:30 编辑 ] 想用stata做ARDL模型，请问有没有具体的操作方法2015-3-26 20:22 - 米米圆 - Stata专版
6 个回复 - 6681 次查看 [ 本帖最后由 SpencerMeng 于 2015-3-26 20:30 编辑 ] 想用stata做ARDL模型，请问有没有具体的操作方法2015-3-26 20:22 - 米米圆 - Stata专版
用stata做arima模型后结果中得/sigma是什么意思？
4 个回复 - 13864 次查看 用stata做arima模型后结果中得/sigma是什么意思？还有为什么不能输出判别系数啊？2011-8-27 23:44 - wendy860621 - Stata专版
4 个回复 - 13864 次查看 用stata做arima模型后结果中得/sigma是什么意思？还有为什么不能输出判别系数啊？2011-8-27 23:44 - wendy860621 - Stata专版
请教如何用stata做ARDL模型
7 个回复 - 6095 次查看 请教一些如何用stata做ARDL模型，包括相关的各种检验，谢谢！2011-11-20 14:57 - Asphodel - 爱问频道
7 个回复 - 6095 次查看 请教一些如何用stata做ARDL模型，包括相关的各种检验，谢谢！2011-11-20 14:57 - Asphodel - 爱问频道
请教如何用stata做ARDL模型，最好有详细的命令
6 个回复 - 9839 次查看 我需要用中国GDP和出口数据建立一个ARDL模型，然后用stata进行求解。谢谢各位了！2011-11-20 15:02 - Asphodel - Stata专版
6 个回复 - 9839 次查看 我需要用中国GDP和出口数据建立一个ARDL模型，然后用stata进行求解。谢谢各位了！2011-11-20 15:02 - Asphodel - Stata专版
用STATA 做ARCH GARCH 分析的步骤
19 个回复 - 46566 次查看 目前对于ARCH GARCH 的步骤仍然不大清晰。对于用ARCH GARCH研究一个股票市场价格指数 1，做价格趋势图 2，做价格波动图 3，做分布直方图 4，平稳性分析，（是只有数据平稳才可以做ARCH 分析吗） 5，ARCH效应检验 ...2014-5-2 17:36 - Jin0116 - Stata专版
19 个回复 - 46566 次查看 目前对于ARCH GARCH 的步骤仍然不大清晰。对于用ARCH GARCH研究一个股票市场价格指数 1，做价格趋势图 2，做价格波动图 3，做分布直方图 4，平稳性分析，（是只有数据平稳才可以做ARCH 分析吗） 5，ARCH效应检验 ...2014-5-2 17:36 - Jin0116 - Stata专版
求助关于用stata做AR（2）模型
1 个回复 - 1495 次查看 本人新手，老师布置作业为 用50个白噪声样本生成 AR(2) yt = 25 + 0:6yt1+ 0:25yt2+et描述对于yt的ACF与PACF 我知道关于白噪声部分指令 set obs 50 /*generate a white noise process*/ gen wn=invnormal ...2017-2-19 08:01 - zuotanluo - Stata专版
1 个回复 - 1495 次查看 本人新手，老师布置作业为 用50个白噪声样本生成 AR(2) yt = 25 + 0:6yt1+ 0:25yt2+et描述对于yt的ACF与PACF 我知道关于白噪声部分指令 set obs 50 /*generate a white noise process*/ gen wn=invnormal ...2017-2-19 08:01 - zuotanluo - Stata专版
用stata做ARIMA模型结果中z值和p值就是一个点
0 个回复 - 1997 次查看 如题，在筛选模型时，arima（1，1，1）表现最好，但是运行结果中z值和p值就是一个点，什么情况啊！2016-12-24 17:02 - 明龙哿 - Stata专版
0 个回复 - 1997 次查看 如题，在筛选模型时，arima（1，1，1）表现最好，但是运行结果中z值和p值就是一个点，什么情况啊！2016-12-24 17:02 - 明龙哿 - Stata专版
用stata做ARIMA模型结果中z值就是一个点（.），这表示什么意思啊？
3 个回复 - 5469 次查看 用stata做ARIMA模型结果中z值就是一个点（.），这表示什么意思啊？2011-8-28 20:52 - wendy860621 - Stata专版
3 个回复 - 5469 次查看 用stata做ARIMA模型结果中z值就是一个点（.），这表示什么意思啊？2011-8-28 20:52 - wendy860621 - Stata专版
求助：stata做ARMA，声明了时间序列数据但提示错误
1 个回复 - 1937 次查看 . arima imports,ar(1) ma(1) (note: insufficient memory or observations to estimate usual starting values [2]) insufficient observations r(2000); 请问这个问题是怎么回事？如何解决呢？谢谢！！ ...2015-3-25 20:15 - huang_ke - Stata专版
1 个回复 - 1937 次查看 . arima imports,ar(1) ma(1) (note: insufficient memory or observations to estimate usual starting values [2]) insufficient observations r(2000); 请问这个问题是怎么回事？如何解决呢？谢谢！！ ...2015-3-25 20:15 - huang_ke - Stata专版
如何用stata做arma模型的预测（内含两个具体问题）
2 个回复 - 12577 次查看 本人对汇率的数据已经做了一个ARMA的拟合模型，但是为了验证它的预测性，需要做两方面的工作 第一、基于过去数据做区间估计，然后比较预测与真实值的差距。我使用的命令是predict newvar 。但算出来的是点估计，而且 ...2012-1-25 13:02 - hanyuning - Stata专版
2 个回复 - 12577 次查看 本人对汇率的数据已经做了一个ARMA的拟合模型，但是为了验证它的预测性，需要做两方面的工作 第一、基于过去数据做区间估计，然后比较预测与真实值的差距。我使用的命令是predict newvar 。但算出来的是点估计，而且 ...2012-1-25 13:02 - hanyuning - Stata专版
如何用stata8.0做AR(p) model
1 个回复 - 4530 次查看 这样的回归式V(t)=a+b0*V(t-1)+b1*V(t-2)+b2*MRS(t)+e(t)是AR(2)吗？（MRS是其他的解释变量） 怎么用stata来做这个式子的回归？ 我只用stata做过线形回归，这样的时间序列数据还是第一次做，而且老板指定用stata做 ...2007-3-17 17:58 - statauser7 - Stata专版
1 个回复 - 4530 次查看 这样的回归式V(t)=a+b0*V(t-1)+b1*V(t-2)+b2*MRS(t)+e(t)是AR(2)吗？（MRS是其他的解释变量） 怎么用stata来做这个式子的回归？ 我只用stata做过线形回归，这样的时间序列数据还是第一次做，而且老板指定用stata做 ...2007-3-17 17:58 - statauser7 - Stata专版
