结果：找到“固定效应模型 面板数据”相关内容137个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Eviews 关于面板数据 固定效应模型
10 个回复 - 7540 次查看 写论文遇到面板数据的处理问题，版上收获很多， 查到这个小资料，专门针对固定效应模型的讲解与操作， 简单搜索一下，百度文库中的这个资料不全，豆丁需要花钱下载，索性下载下来和大家分享，算是攒RP吧 希望帮 ...2015-12-8 11:40 - 豆豆米 - EViews专版
10 个回复 - 7540 次查看 写论文遇到面板数据的处理问题，版上收获很多， 查到这个小资料，专门针对固定效应模型的讲解与操作， 简单搜索一下，百度文库中的这个资料不全，豆丁需要花钱下载，索性下载下来和大家分享，算是攒RP吧 希望帮 ...2015-12-8 11:40 - 豆豆米 - EViews专版
有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14672 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14672 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35022 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35022 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
面板数据固定效应模型回归
0 个回复 - 1523 次查看 面板数据固定效应模型回归方法（代码），包括个体固定，时点固定，双固定简单命令 所用的面板数据链接在（免费），名为shuju2.dta：https://bbs.pinggu.org/a-2942441.html2019-10-9 19:56 - wy1424464038 - Stata专版
0 个回复 - 1523 次查看 面板数据固定效应模型回归方法（代码），包括个体固定，时点固定，双固定简单命令 所用的面板数据链接在（免费），名为shuju2.dta：https://bbs.pinggu.org/a-2942441.html2019-10-9 19:56 - wy1424464038 - Stata专版
求助 STATA中非均衡面板数据进行固定效应模型和随机效应模型中的问题
18 个回复 - 16527 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
18 个回复 - 16527 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
请问面板数据的固定效应模型中rho的含义
7 个回复 - 24931 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
7 个回复 - 24931 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4043 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4043 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
tobit面板数据固定效应模型
6 个回复 - 3416 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
6 个回复 - 3416 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的显示omitted该怎么办
4 个回复 - 3211 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
4 个回复 - 3211 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型
3 个回复 - 1615 次查看 请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型，程序如下，就是不出结果。REGRESS ; LHS = C ; RHS = ONE,W1,W2,W3,W4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5; PANEL ; FIXED ; PARAMETERS $2013-6-30 10:37 - xiaowen901003 - Stata专版
3 个回复 - 1615 次查看 请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型，程序如下，就是不出结果。REGRESS ; LHS = C ; RHS = ONE,W1,W2,W3,W4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5; PANEL ; FIXED ; PARAMETERS $2013-6-30 10:37 - xiaowen901003 - Stata专版
stata非平衡面板数据固定效应模型结果不符合预期且不显著怎么办
5 个回复 - 1393 次查看 stata做非平衡面板数据时，豪斯曼检验显示用固定效应模型。但回归时加入控制变量之前，ols和re结果显著且符合预期，fe符合预期为正但不显著，加入控制变量之后ols fe re都不显著且fe核心解释变量结果为负，不符合预期 ...2022-9-14 08:47 - 爱吃冰块的巧克力豆 - Stata专版
5 个回复 - 1393 次查看 stata做非平衡面板数据时，豪斯曼检验显示用固定效应模型。但回归时加入控制变量之前，ols和re结果显著且符合预期，fe符合预期为正但不显著，加入控制变量之后ols fe re都不显著且fe核心解释变量结果为负，不符合预期 ...2022-9-14 08:47 - 爱吃冰块的巧克力豆 - Stata专版
上市公司面板数据控制行业和年份的固定效应模型
2 个回复 - 425 次查看 stata新手，想请教大家一个问题。关于上市公司面板数据控制行业和年份的固定效应模型，是必须用xtreg才算固定效应模型吗？还是说也可以用areg y x i.year,absorb(industry) 呢？先谢谢大家了！2022-11-20 13:41 - Ula1 - Stata专版
2 个回复 - 425 次查看 stata新手，想请教大家一个问题。关于上市公司面板数据控制行业和年份的固定效应模型，是必须用xtreg才算固定效应模型吗？还是说也可以用areg y x i.year,absorb(industry) 呢？先谢谢大家了！2022-11-20 13:41 - Ula1 - Stata专版
建立面板数据固定效应模型如何确定应该建立个体固定效应、时点固定效应还是双固定效应
7 个回复 - 10735 次查看 已经通过F检验确定建立固定效应模型 但是如何确定固定效应的种类，是个体固定效应、时点固定效应还是两种固定效应都有？2013-5-10 14:39 - xusuofei - EViews专版
7 个回复 - 10735 次查看 已经通过F检验确定建立固定效应模型 但是如何确定固定效应的种类，是个体固定效应、时点固定效应还是两种固定效应都有？2013-5-10 14:39 - xusuofei - EViews专版
面板数据之固定效应模型的建立
5 个回复 - 30851 次查看 1.面板数据检验：单位根检验即平稳性检验。3种方法：相同根情形下的单位根LLC(Levin-Lin-Chu)检验，不同根情形下的单位根检验Fisher-ADF和Fisher-PP检验。 如果检验结果中三种检验中均存在单位根的原假设，则此面板 ...2019-4-10 22:17 - hylnwoau - EViews专版
5 个回复 - 30851 次查看 1.面板数据检验：单位根检验即平稳性检验。3种方法：相同根情形下的单位根LLC(Levin-Lin-Chu)检验，不同根情形下的单位根检验Fisher-ADF和Fisher-PP检验。 如果检验结果中三种检验中均存在单位根的原假设，则此面板 ...2019-4-10 22:17 - hylnwoau - EViews专版
面板数据回归固定效应模型命令加r后F值无结果是怎么回事啊
13 个回复 - 22266 次查看 Fixed-effects (within) regression Number of obs = 12547 Group variable: scode Number of groups = 2356 R-sq: within = 0.0560 ...2017-4-18 15:24 - 张无悔 - Stata专版
13 个回复 - 22266 次查看 Fixed-effects (within) regression Number of obs = 12547 Group variable: scode Number of groups = 2356 R-sq: within = 0.0560 ...2017-4-18 15:24 - 张无悔 - Stata专版
面板数据 固定效应模型 chfs数据处理
0 个回复 - 2107 次查看 想请问一下在合并家庭数据的时候，生成的数据是面板+截面数据，这个需要怎么处理啊，有没有办法生成面板数据啊，固定效应模型回归后所有数值都不显示该怎么调整啊2022-4-30 06:46 - 口头禅不同 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2107 次查看 想请问一下在合并家庭数据的时候，生成的数据是面板+截面数据，这个需要怎么处理啊，有没有办法生成面板数据啊，固定效应模型回归后所有数值都不显示该怎么调整啊2022-4-30 06:46 - 口头禅不同 - 计量经济学与统计软件
面板数据的控制变量存在虚拟变量时可以选用固定效应模型进行回归吗？
2 个回复 - 1967 次查看 如题，当面板数据的因变量和核心解释变量非0/1变量，而控制变量是0/1变量时，可以使用固定效应进行回归吗？希望有路过的大神不吝赐教。2022-4-20 22:17 - 学徒的心 - Stata专版
2 个回复 - 1967 次查看 如题，当面板数据的因变量和核心解释变量非0/1变量，而控制变量是0/1变量时，可以使用固定效应进行回归吗？希望有路过的大神不吝赐教。2022-4-20 22:17 - 学徒的心 - Stata专版
面板数据的固定效应模型，怎么将置信区间改为99啊？ STATA
4 个回复 - 13295 次查看 面板数据的固定效应模型，怎么将置信区间改为99啊？ 例如，随即效应模型的是，用这个命令xtreg governance regime gdp, level(99)，可以算出置信区间为99的结果 但是，如果是固定效应的模型下，xtreg governanc ...2011-11-15 08:39 - a-moon82815 - Stata专版
4 个回复 - 13295 次查看 面板数据的固定效应模型，怎么将置信区间改为99啊？ 例如，随即效应模型的是，用这个命令xtreg governance regime gdp, level(99)，可以算出置信区间为99的结果 但是，如果是固定效应的模型下，xtreg governanc ...2011-11-15 08:39 - a-moon82815 - Stata专版
【固定效应】面板数据使用个体固定效应模型并不显著，使用行业固定效应才显著。
3 个回复 - 7465 次查看 用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版
3 个回复 - 7465 次查看 用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版
面板数据中probit和tobit的固定效应模型
14 个回复 - 42259 次查看 最近在用面板数据做probit和tobit模型，想用固定效应。但是stata的manual说不行。我查了前人是怎么做probit和tobit的固定效应回归，一种用Correlated Random Effects(CRE)来控制个体差异，这个我找到stata的xthybrid ...2016-3-18 11:13 - thuzzs - Stata专版
14 个回复 - 42259 次查看 最近在用面板数据做probit和tobit模型，想用固定效应。但是stata的manual说不行。我查了前人是怎么做probit和tobit的固定效应回归，一种用Correlated Random Effects(CRE)来控制个体差异，这个我找到stata的xthybrid ...2016-3-18 11:13 - thuzzs - Stata专版
面板数据用reg加上时间固定效应是混合ols还是固定效应模型呀
7 个回复 - 3599 次查看 我的数据是以某一行业的上市企业为例，所以不控制行业了，但是企业的所属地不同，目前用不同模型做出来的结果差距很大。 问题1：输入的是 reg y x i.year,这种情况是属于混合ols模型还是固定效应模型？问题2：固定效 ...2021-12-29 15:21 - yrjq - Stata专版
7 个回复 - 3599 次查看 我的数据是以某一行业的上市企业为例，所以不控制行业了，但是企业的所属地不同，目前用不同模型做出来的结果差距很大。 问题1：输入的是 reg y x i.year,这种情况是属于混合ols模型还是固定效应模型？问题2：固定效 ...2021-12-29 15:21 - yrjq - Stata专版
面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗
19 个回复 - 68493 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
19 个回复 - 68493 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
请问下判断面板数据选择固定效应模型还是混合OLS模型的方法！
13 个回复 - 31600 次查看 我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test 但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？ 顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？ 我这样的选择判断顺序可以吗 ...2013-6-22 01:56 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 31600 次查看 我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test 但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？ 顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？ 我这样的选择判断顺序可以吗 ...2013-6-22 01:56 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
面板数据用固定效应模型后结果不合理
0 个回复 - 356 次查看 短面板数据进行单位根检验后显示均平稳，豪斯曼检验后显示使用固定效应模型，但结果不合理，之前做过不用固定效应模型回归反而合理，这是怎么回事？需要换方法吗 GMM之类的？2022-1-10 12:31 - palette1 - 灌水吧
0 个回复 - 356 次查看 短面板数据进行单位根检验后显示均平稳，豪斯曼检验后显示使用固定效应模型，但结果不合理，之前做过不用固定效应模型回归反而合理，这是怎么回事？需要换方法吗 GMM之类的？2022-1-10 12:31 - palette1 - 灌水吧
面板数据 固定效应模型 的逐步回归结果是如何得到的？ 如下图
2 个回复 - 2751 次查看 stata小白 求助下图的回归结果是如何得到的？如何依次加入控制变量？具体命令是什么？万分感谢2021-12-29 18:10 - Lenssy - Stata专版
2 个回复 - 2751 次查看 stata小白 求助下图的回归结果是如何得到的？如何依次加入控制变量？具体命令是什么？万分感谢2021-12-29 18:10 - Lenssy - Stata专版
面板数据混合OLS回归于固定效应模型符号相反怎么办？
5 个回复 - 4459 次查看 求助！面板数据OLS混合回归于随机效应模型符号符合预期且显著，固定效应模型回归结果显著但符号完全相反，但是根据豪斯曼检验应该使用固定效应模型，该怎么解决呢？2020-8-16 11:56 - 面包牛奶 - Stata专版
5 个回复 - 4459 次查看 求助！面板数据OLS混合回归于随机效应模型符号符合预期且显著，固定效应模型回归结果显著但符号完全相反，但是根据豪斯曼检验应该使用固定效应模型，该怎么解决呢？2020-8-16 11:56 - 面包牛奶 - Stata专版
关于面板数据固定效应模型不同方法估计，R方的差异问题
5 个回复 - 7396 次查看 为什么在估计面板数据固定效应模型时，areg估计的R方和调整R方与xtreg估计的组内R方差异如此大？2017-8-5 13:38 - DLihcshtorjk - Stata专版
5 个回复 - 7396 次查看 为什么在估计面板数据固定效应模型时，areg估计的R方和调整R方与xtreg估计的组内R方差异如此大？2017-8-5 13:38 - DLihcshtorjk - Stata专版
面板数据固定效应模型的异质性检验结果
0 个回复 - 1073 次查看 想问一下回归结果里的p值代表什么？是heavy和light的p值差异么？刚开始学大家多多担待2021-11-17 14:52 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
0 个回复 - 1073 次查看 想问一下回归结果里的p值代表什么？是heavy和light的p值差异么？刚开始学大家多多担待2021-11-17 14:52 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
空间面板数据的固定效应模型
9 个回复 - 13026 次查看 不知道论坛里有没有空间计量方面的高手，最近在用stata做空间计量方面的东西。help了一下xsmle发现这个能做很多东西，看了一下帮助发现：做SAR模型的固定效应时是可以分成SAR的个体固定效应、SAR的时间固定效应以及S ...2014-11-23 09:49 - 淡「凡惜 - Stata专版
9 个回复 - 13026 次查看 不知道论坛里有没有空间计量方面的高手，最近在用stata做空间计量方面的东西。help了一下xsmle发现这个能做很多东西，看了一下帮助发现：做SAR模型的固定效应时是可以分成SAR的个体固定效应、SAR的时间固定效应以及S ...2014-11-23 09:49 - 淡「凡惜 - Stata专版
stata面板数据固定效应模型时，控制地区效应总被omitte
14 个回复 - 8182 次查看 我在做多维贫困的微观面板数据分析时，就是在研究多维贫困剥夺值与各地区，教育等因素的影响因素的固定效应分析时，赋予地区数值变量，然后控制地区变量，地区变量总是被omitte，开始地区变量用代码，就是chn ...2017-11-17 20:10 - nina52011 - Stata专版
14 个回复 - 8182 次查看 我在做多维贫困的微观面板数据分析时，就是在研究多维贫困剥夺值与各地区，教育等因素的影响因素的固定效应分析时，赋予地区数值变量，然后控制地区变量，地区变量总是被omitte，开始地区变量用代码，就是chn ...2017-11-17 20:10 - nina52011 - Stata专版
R语言 面板数据 固定效应模型 double类型错误
2 个回复 - 1019 次查看 站内大佬们好 现在用中国家庭调查cfps的数据，合成了一个两年的面板数据，想用固定效应模型进行归回分析。 但在回归分析模型设定时，好像ID的地方出现了错误，但自己又找不到原因。year的部分 是自己加了一列新的变 ...2021-5-18 22:33 - warlock_w - LATEX论坛
2 个回复 - 1019 次查看 站内大佬们好 现在用中国家庭调查cfps的数据，合成了一个两年的面板数据，想用固定效应模型进行归回分析。 但在回归分析模型设定时，好像ID的地方出现了错误，但自己又找不到原因。year的部分 是自己加了一列新的变 ...2021-5-18 22:33 - warlock_w - LATEX论坛
请问面板数据无法用个体固定效应模型，那此时是不是不用比较固定效应和随机效应了
2 个回复 - 839 次查看 请问面板数据无法用个体固定效应模型，那此时是不是不用比较固定效应和随机效应了，因为没有时间随机效应？ 这个时候可不可以直接用混合回归呢，然后和单位根检验（必要时）、时间固定效应（必用）、异方差稳健（必 ...2021-9-5 21:17 - Yullan - Stata专版
2 个回复 - 839 次查看 请问面板数据无法用个体固定效应模型，那此时是不是不用比较固定效应和随机效应了，因为没有时间随机效应？ 这个时候可不可以直接用混合回归呢，然后和单位根检验（必要时）、时间固定效应（必用）、异方差稳健（必 ...2021-9-5 21:17 - Yullan - Stata专版
面板数据时间固定效应模型
1 个回复 - 3090 次查看 有一个问题，可不可以只做时间固定模型呢？我看一般是2种选择，个体固定和个体固定上加上时间固定变成双向固定，但是我现在的数据出来时间固定比较显著，想用时间固定不知道可不可以。豪斯曼检验出来的是个体固定，那 ...2016-4-14 00:20 - 嗷呜_狗小洁是天 - Stata专版
1 个回复 - 3090 次查看 有一个问题，可不可以只做时间固定模型呢？我看一般是2种选择，个体固定和个体固定上加上时间固定变成双向固定，但是我现在的数据出来时间固定比较显著，想用时间固定不知道可不可以。豪斯曼检验出来的是个体固定，那 ...2016-4-14 00:20 - 嗷呜_狗小洁是天 - Stata专版
面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别
12 个回复 - 56911 次查看 面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别面板数据用固定效应模型做分析，但是据我所知，有两种表示：xtreg y x1 x2 x3,fextreg y x1 x2 x3,fe r (r是robust的简写)运用fe比用fe r出来的结果变量显著性更高， ...2018-8-31 19:23 - 明镜dyj - Stata专版
12 个回复 - 56911 次查看 面板数据的固定效应模型，后缀fe与fe r 的区别面板数据用固定效应模型做分析，但是据我所知，有两种表示：xtreg y x1 x2 x3,fextreg y x1 x2 x3,fe r (r是robust的简写)运用fe比用fe r出来的结果变量显著性更高， ...2018-8-31 19:23 - 明镜dyj - Stata专版
R语言 面板数R语言 面板数据 固定效应模型 double类型错误据 固定效应模型 double类型
1 个回复 - 871 次查看 站内大佬们好 现在用中国家庭调查cfps的数据，合成了一个两年的面板数据，想用固定效应模型进行归回分析。 但在回归分析模型设定时，好像ID的地方出现了错误，但自己又找不到原因。year的部分 是自己加了一列新的变 ...2021-5-18 22:33 - warlock_w - R语言论坛
1 个回复 - 871 次查看 站内大佬们好 现在用中国家庭调查cfps的数据，合成了一个两年的面板数据，想用固定效应模型进行归回分析。 但在回归分析模型设定时，好像ID的地方出现了错误，但自己又找不到原因。year的部分 是自己加了一列新的变 ...2021-5-18 22:33 - warlock_w - R语言论坛
R语言 面板数据 固定效应模型 double类型错误
2 个回复 - 1266 次查看 站内大佬们好 现在用中国家庭调查cfps的数据，合成了一个两年的面板数据，想用固定效应模型进行归回分析。 但在回归分析模型设定时，好像ID的地方出现了错误，但自己又找不到原因。year的部分 是自己加了一列新的变 ...2021-5-18 22:37 - warlock_w - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1266 次查看 站内大佬们好 现在用中国家庭调查cfps的数据，合成了一个两年的面板数据，想用固定效应模型进行归回分析。 但在回归分析模型设定时，好像ID的地方出现了错误，但自己又找不到原因。year的部分 是自己加了一列新的变 ...2021-5-18 22:37 - warlock_w - 计量经济学与统计软件
静态面板数据做多元回归选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设
4 个回复 - 16199 次查看 静态面板数据做多元回归 选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设，结果显示Prob>F=0.9209,接下来是选择混合回归吗？2017-7-23 20:19 - lyinghaha - Stata专版
4 个回复 - 16199 次查看 静态面板数据做多元回归 选择混合回归还是固定效应模型时，F检验无法拒绝原假设，结果显示Prob>F=0.9209,接下来是选择混合回归吗？2017-7-23 20:19 - lyinghaha - Stata专版
面板数据需要估计非时变量，可以使用个体固定效应模型吗？
5 个回复 - 2171 次查看 关注的自变量是企业的固有属性，不随时间变化。看了论坛许多回答，似乎是不能使用个体固定效应模型的。那能否使用1.行业固定效应模型2.随机效应模型3.混合回归呢？ 除了上述有没有更好的第4种模型可以选择？感谢！ ...2021-4-17 22:33 - 4129_1586869806 - Stata专版
5 个回复 - 2171 次查看 关注的自变量是企业的固有属性，不随时间变化。看了论坛许多回答，似乎是不能使用个体固定效应模型的。那能否使用1.行业固定效应模型2.随机效应模型3.混合回归呢？ 除了上述有没有更好的第4种模型可以选择？感谢！ ...2021-4-17 22:33 - 4129_1586869806 - Stata专版
对面板数据用工具变量的两阶段最小二乘法回归时，可以用同时用固定效应模型吧
18 个回复 - 21730 次查看 弱弱地请教： 对面板数据用工具变量的两阶段最小二乘法回归时，可以用同时用固定效应模型吧，谢谢大家,以前自己没有这样作过,所以不是太熟悉和了解.2010-8-25 20:04 - leidenuniv - Stata专版
18 个回复 - 21730 次查看 弱弱地请教： 对面板数据用工具变量的两阶段最小二乘法回归时，可以用同时用固定效应模型吧，谢谢大家,以前自己没有这样作过,所以不是太熟悉和了解.2010-8-25 20:04 - leidenuniv - Stata专版
面板数据的个体固定效应模型
17 个回复 - 33686 次查看 现在在学stata中面板数据处理这快的东西，想要做一下无固定效应模型、个体固定效应模型、时间固定效应模型和双向固定效应模型想请教一下论坛里的大虾们，无面板数据的无固定效应模型是不是就是随机效应模型啊？ 还有 ...2014-11-20 15:00 - 淡「凡惜 - Stata专版
17 个回复 - 33686 次查看 现在在学stata中面板数据处理这快的东西，想要做一下无固定效应模型、个体固定效应模型、时间固定效应模型和双向固定效应模型想请教一下论坛里的大虾们，无面板数据的无固定效应模型是不是就是随机效应模型啊？ 还有 ...2014-11-20 15:00 - 淡「凡惜 - Stata专版
stata面板数据固定效应模型使用工具变量后怎么进一步检验及消除序列相关？
5 个回复 - 6881 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6881 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
面板数据固定效应模型中加入交乘项的问题
3 个回复 - 8518 次查看 请问在面板数据固定效应模型中加入变量的交乘项，比如y=a+b*X1+c*X1*X2这样的模型中的交叉项的系数c估计值是否可以解释由于X2变量的影响使得X1对y的影响增加的幅度？我一直没有想明白这个问题，在截面数据中肯定是可 ...2015-7-19 10:09 - wshf666666 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 8518 次查看 请问在面板数据固定效应模型中加入变量的交乘项，比如y=a+b*X1+c*X1*X2这样的模型中的交叉项的系数c估计值是否可以解释由于X2变量的影响使得X1对y的影响增加的幅度？我一直没有想明白这个问题，在截面数据中肯定是可 ...2015-7-19 10:09 - wshf666666 - 计量经济学与统计软件
面板数据回归分析已确定使用固定效应模型，是否应将分类调节变量放入模型中
0 个回复 - 1906 次查看 求助各位大神：最近在做一个关于品牌讨论对公司股价影响的分析，其中公司的品牌策略作为调节变量，品牌策略共分为3类：公司品牌策略，多品牌策略及混合品牌策略。所使用的数据为面板数据，通过Hausman检验确定应使用 ...2020-10-13 17:39 - 我就是大白学 - Stata专版
0 个回复 - 1906 次查看 求助各位大神：最近在做一个关于品牌讨论对公司股价影响的分析，其中公司的品牌策略作为调节变量，品牌策略共分为3类：公司品牌策略，多品牌策略及混合品牌策略。所使用的数据为面板数据，通过Hausman检验确定应使用 ...2020-10-13 17:39 - 我就是大白学 - Stata专版
面板数据：固定效应模型每个变量都不显著，但是随即效应和混合回归是显著的。
3 个回复 - 12883 次查看 在下初学计量经济学，有一个实证问题不知道如何解决，求助各位学长学姐们，非常感谢大家！ 我做的是08年到12年中国腐败问题原因的一个面板数据回归，现在的问题是采用固定效应模型每一个变量都不显著，而随 ...2014-8-13 11:34 - zhangqiuzi - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 12883 次查看 在下初学计量经济学，有一个实证问题不知道如何解决，求助各位学长学姐们，非常感谢大家！ 我做的是08年到12年中国腐败问题原因的一个面板数据回归，现在的问题是采用固定效应模型每一个变量都不显著，而随 ...2014-8-13 11:34 - zhangqiuzi - 计量经济学与统计软件
【stata】面板数据 混合回归和固定效应模型的检验
0 个回复 - 2361 次查看 如图，短面板数据，时间为7年，样本38个，变量10个，固定效应附加的F test that all u_i=0: F(37, 217) = 2.67 Prob > F = 0.0000。老师说F值太小了。 但是只要P值2020-8-16 12:38 - alien0819 - 爱问频道
0 个回复 - 2361 次查看 如图，短面板数据，时间为7年，样本38个，变量10个，固定效应附加的F test that all u_i=0: F(37, 217) = 2.67 Prob > F = 0.0000。老师说F值太小了。 但是只要P值2020-8-16 12:38 - alien0819 - 爱问频道
想问Eviews和Stata计算面板数据固定效应模型R2的区别在哪里
0 个回复 - 1005 次查看 Eviews计算的面板数据固定效应的R方只有总的R方和调整后的R方 Stata计算的面板数据固定效应的R方组间和组内R方，以及总R方 二者的区别在哪里？2020-7-23 18:41 - 13137085912 - EViews专版
0 个回复 - 1005 次查看 Eviews计算的面板数据固定效应的R方只有总的R方和调整后的R方 Stata计算的面板数据固定效应的R方组间和组内R方，以及总R方 二者的区别在哪里？2020-7-23 18:41 - 13137085912 - EViews专版
求助：Stata面板数据固定效应模型回归结果常数项的标准差的计算原理是什么
0 个回复 - 2136 次查看 想请问一下用Stata自带的命令xtreg ... , fe 来估计面板数据固定效应模型，回归结果常数项的标准差是如何计算的？具体代码就是图中第一行，因为需要使用矩阵运算重现这一结果，因此需要知道常数项标准差（图中红圈） ...2020-6-10 12:15 - fuoandrme - Stata专版
0 个回复 - 2136 次查看 想请问一下用Stata自带的命令xtreg ... , fe 来估计面板数据固定效应模型，回归结果常数项的标准差是如何计算的？具体代码就是图中第一行，因为需要使用矩阵运算重现这一结果，因此需要知道常数项标准差（图中红圈） ...2020-6-10 12:15 - fuoandrme - Stata专版
面板数据固定效应模型分析，主要的解释变量是虚拟变量，被ommited了
7 个回复 - 5289 次查看 我做非平衡面板数据，需要用固定效应模型固定行业和时间，但是用xtreg,fe 命令后，我的主要的解释变量（就是不能缺的x），因为多重共线性被ommited了，请问有什么解决方法吗？ 我也用过reg Y X 控制变量 i.year i. ...2020-5-17 15:44 - 创世之光 - Stata专版
7 个回复 - 5289 次查看 我做非平衡面板数据，需要用固定效应模型固定行业和时间，但是用xtreg,fe 命令后，我的主要的解释变量（就是不能缺的x），因为多重共线性被ommited了，请问有什么解决方法吗？ 我也用过reg Y X 控制变量 i.year i. ...2020-5-17 15:44 - 创世之光 - Stata专版
面板数据用固定效应模型估计的同时加入行业和年度虚拟变量
4 个回复 - 7113 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
4 个回复 - 7113 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
【学习笔记】今天学习了面板数据，包括随机模型和固定效应模型
7 个回复 - 562 次查看 今天学习了面板数据，包括随机模型和固定效应模型2020-2-19 20:50 - wddxh741 - Forum
7 个回复 - 562 次查看 今天学习了面板数据，包括随机模型和固定效应模型2020-2-19 20:50 - wddxh741 - Forum
面板数据中，DOLS法是隶属于固定效应模型、随机效应模型中的估计法还是独立的方法
2 个回复 - 3926 次查看 最近看书有点糊涂了，估计面板数据的时候，如果选择DOLS法进行估计，是不是不用进行固定效应和随机效应的检验了呀，还是DOLS法下还有区分固定效应和随机效应的呀，DOLS、OLS、固定效应、随机效应、GLS、2SLS是不同的 ...2014-8-17 20:20 - 我是谁2005 - EViews专版
2 个回复 - 3926 次查看 最近看书有点糊涂了，估计面板数据的时候，如果选择DOLS法进行估计，是不是不用进行固定效应和随机效应的检验了呀，还是DOLS法下还有区分固定效应和随机效应的呀，DOLS、OLS、固定效应、随机效应、GLS、2SLS是不同的 ...2014-8-17 20:20 - 我是谁2005 - EViews专版
面板数据固定效应模型和单位根检验问题
4 个回复 - 8627 次查看 请问大神，我用的是30个省的省级面板数据，时间跨度是16年，准备用双向固定效应模型进行回归，但是对数据做单位根检验时发现有几个变量不平稳。 如果对不平稳的变量进行一阶差分后平稳，那么，是用差分后的数据做 ...2018-5-9 16:37 - shaonvpite - Stata专版
4 个回复 - 8627 次查看 请问大神，我用的是30个省的省级面板数据，时间跨度是16年，准备用双向固定效应模型进行回归，但是对数据做单位根检验时发现有几个变量不平稳。 如果对不平稳的变量进行一阶差分后平稳，那么，是用差分后的数据做 ...2018-5-9 16:37 - shaonvpite - Stata专版
stata中面板数据的双固定效应模型的命令应该怎么输入
1 个回复 - 4899 次查看 stata小白求助一下大神>o<，谢谢各位！2019-7-8 11:30 - 大橙子0127 - Stata专版
1 个回复 - 4899 次查看 stata小白求助一下大神>o<，谢谢各位！2019-7-8 11:30 - 大橙子0127 - Stata专版
面板数据固定效应模型存在异方差该如何处理？？？
9 个回复 - 25977 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
9 个回复 - 25977 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
Eviews做面板数据固定效应模型回归
1 个回复 - 3428 次查看 为什么别人做出来的回归是这样： 我的是这样呢？（如下） 多了fix effect那一栏 我怎样才能得到像图一那样的结果？2019-4-20 18:42 - fwming - Stata专版
1 个回复 - 3428 次查看 为什么别人做出来的回归是这样： 我的是这样呢？（如下） 多了fix effect那一栏 我怎样才能得到像图一那样的结果？2019-4-20 18:42 - fwming - Stata专版
面板数据固定效应模型回归，控制年份和产权性质
1 个回复 - 2504 次查看 面板数据回归，需要控制year和state，求助大家回归代码怎么写呀？ reg y x1 x2 x3 i.year i.state, vce (cluster id) 这么写对么？如果不对该怎么写呀？2019-4-13 14:41 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
1 个回复 - 2504 次查看 面板数据回归，需要控制year和state，求助大家回归代码怎么写呀？ reg y x1 x2 x3 i.year i.state, vce (cluster id) 这么写对么？如果不对该怎么写呀？2019-4-13 14:41 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
[面板数据固定效应模型]
1 个回复 - 832 次查看 因为用普通最小二乘回归出来很多解释变量不显著，检验之后发现存在异方差和自相关。在权威期刊上发现可以用广义最小二乘解决。<br> 指令xtgls，fe<br> 好吧，fe not allowed<br> 请问各位大神，可以帮忙 ...2019-4-6 15:48 - 今天溜马了吗 - 悬赏大厅
1 个回复 - 832 次查看 因为用普通最小二乘回归出来很多解释变量不显著，检验之后发现存在异方差和自相关。在权威期刊上发现可以用广义最小二乘解决。<br> 指令xtgls，fe<br> 好吧，fe not allowed<br> 请问各位大神，可以帮忙 ...2019-4-6 15:48 - 今天溜马了吗 - 悬赏大厅
用stata如何面板数据固定效应模型加入滞后项，差分和系统GMM
3 个回复 - 9033 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
3 个回复 - 9033 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
求助，用面板数据做固定效应模型，用EVIEWS做可行吗，STATA命令不会写
1 个回复 - 820 次查看 EVIEWS做固定效应模型要先检验吗？用STATA是不是直接做就行？2019-3-15 16:26 - 桃花青山 - EViews专版
1 个回复 - 820 次查看 EVIEWS做固定效应模型要先检验吗？用STATA是不是直接做就行？2019-3-15 16:26 - 桃花青山 - EViews专版
EVIEWS面板数据建立POOL时用固定效应模型回归出现以下问题怎么办？急！！！
2 个回复 - 2071 次查看 求问【急急急！】EVIEWS小白一个 请问EVIEWS建立POOL进行面板数据回归时利用固定效应模型回归，出现了图框中好像多重共线性的的问题应该怎么解决？？？ 还有就是用随机效应模型回归后用hausman检验发现P值为0，这 ...2019-1-26 22:26 - Rebecca.Q - EViews专版
2 个回复 - 2071 次查看 求问【急急急！】EVIEWS小白一个 请问EVIEWS建立POOL进行面板数据回归时利用固定效应模型回归，出现了图框中好像多重共线性的的问题应该怎么解决？？？ 还有就是用随机效应模型回归后用hausman检验发现P值为0，这 ...2019-1-26 22:26 - Rebecca.Q - EViews专版
面板数据中有固定值距离和虚拟变量，不能用固定效应模型
71 个回复 - 38061 次查看 在面板数据中需要用到固定数值的距离和虚拟变量，可是用固定效应模型不能做，只出来near singular matrix 。但是看论文好多都直接说可以用固定效应模型做出来的结果，这是肿么回事儿，如果不能用固定效应模型，那么 ...2013-1-18 15:01 - likanyong - EViews专版
71 个回复 - 38061 次查看 在面板数据中需要用到固定数值的距离和虚拟变量，可是用固定效应模型不能做，只出来near singular matrix 。但是看论文好多都直接说可以用固定效应模型做出来的结果，这是肿么回事儿，如果不能用固定效应模型，那么 ...2013-1-18 15:01 - likanyong - EViews专版
面板数据选择固定效应模型后就是最后一步了吗？
4 个回复 - 3880 次查看 xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year,fe r这个结果就是最后的回归结果吗?还有什么要做的？结果不显著或系数不合适怎么办？2018-9-13 18:50 - 时光爱薇 - 悬赏大厅
4 个回复 - 3880 次查看 xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year,fe r这个结果就是最后的回归结果吗?还有什么要做的？结果不显著或系数不合适怎么办？2018-9-13 18:50 - 时光爱薇 - 悬赏大厅
请教大家面板数据经F检验要用变系数模型，但我想用个体固定效应模型，可以吗
14 个回复 - 11762 次查看 变系数模型好像出不来下表这种 总的，只是每个个体的，如果采用变系数模型，怎么操作出来这种总的呢2010-3-15 08:22 - feirfei - EViews专版
14 个回复 - 11762 次查看 变系数模型好像出不来下表这种 总的，只是每个个体的，如果采用变系数模型，怎么操作出来这种总的呢2010-3-15 08:22 - feirfei - EViews专版
面板数据选择固定效应模型后就是最后一步了吗？
0 个回复 - 697 次查看 xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year,fe r这个结果就是最后的回归结果吗?还有什么要做的？结果不显著或系数不合适怎么办？2018-9-13 16:12 - 时光爱薇 - Stata专版
0 个回复 - 697 次查看 xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year,fe r这个结果就是最后的回归结果吗?还有什么要做的？结果不显著或系数不合适怎么办？2018-9-13 16:12 - 时光爱薇 - Stata专版
面板数据建立固定效应模型的思路对否
4 个回复 - 4170 次查看 在论文实证分析中，我建立了我国29个省13个年度的省际面板数据，而后 （1）验证数据的平稳性-单位根检验和协整检验； （2）通过F检验和Hausman检验建立固定效应模型； 不知道上述的思路对吗？在建立固定效应模型前 ...2012-4-14 09:25 - hashaol - EViews专版
4 个回复 - 4170 次查看 在论文实证分析中，我建立了我国29个省13个年度的省际面板数据，而后 （1）验证数据的平稳性-单位根检验和协整检验； （2）通过F检验和Hausman检验建立固定效应模型； 不知道上述的思路对吗？在建立固定效应模型前 ...2012-4-14 09:25 - hashaol - EViews专版
求教面板数据通过Hausman检验认为应该使用固定效应模型，还需要进行F检验吗？
4 个回复 - 8225 次查看 这两种检验里面的逻辑思路关系好像还不是很清楚。。。2018-4-16 12:41 - _时玦 - EViews专版
4 个回复 - 8225 次查看 这两种检验里面的逻辑思路关系好像还不是很清楚。。。2018-4-16 12:41 - _时玦 - EViews专版
关于面板数据固定效应模型
0 个回复 - 2444 次查看 本人stata小白 做毕业论文需要用到 现在有几个问题想要请教大家： 1、长面板数据（T=14 N=3）可不可以用固定效应模型进行回归呢？我在一本书上看到 上面写的短面板数据一般用固定效应和随机效应模型 长面板数据用 ...2018-3-19 18:57 - 苏苏不要拖延症 - Stata专版
0 个回复 - 2444 次查看 本人stata小白 做毕业论文需要用到 现在有几个问题想要请教大家： 1、长面板数据（T=14 N=3）可不可以用固定效应模型进行回归呢？我在一本书上看到 上面写的短面板数据一般用固定效应和随机效应模型 长面板数据用 ...2018-3-19 18:57 - 苏苏不要拖延症 - Stata专版
请问面板数据固定效应模型下如何得到t检验和其p值？
8 个回复 - 15550 次查看 正在用面板数据做双向固定效应模型，固定了个体和时间，模型也顺利的run出来了。 但我发现fixed effects下面的值没有t检验，也没有p值，std. err.也没有。这样不太好分析结果的显著性 结果的部分如下：上面变系数 ...2012-4-6 15:12 - raymondlz - EViews专版
8 个回复 - 15550 次查看 正在用面板数据做双向固定效应模型，固定了个体和时间，模型也顺利的run出来了。 但我发现fixed effects下面的值没有t检验，也没有p值，std. err.也没有。这样不太好分析结果的显著性 结果的部分如下：上面变系数 ...2012-4-6 15:12 - raymondlz - EViews专版
非平衡面板数据并且利用logit回归时能否用固定效应模型
0 个回复 - 2983 次查看 再用条件logit回归即clogit回归时得到的结果与logit回归且带固定效应模型一致，语句命令如下： 1.xi:xtlogit big10 edu out lev1 size roa1 ar ls growth1 share1 loc em1 i.ind2 ,fe 2.xi:clogit big10 edu out ...2017-10-30 12:38 - j369 - 灌水吧
0 个回复 - 2983 次查看 再用条件logit回归即clogit回归时得到的结果与logit回归且带固定效应模型一致，语句命令如下： 1.xi:xtlogit big10 edu out lev1 size roa1 ar ls growth1 share1 loc em1 i.ind2 ,fe 2.xi:clogit big10 edu out ...2017-10-30 12:38 - j369 - 灌水吧
求助：面板数据用F检验得出应建立固定效应模型，用Hausman检验应用随机效应模型怎么办
17 个回复 - 37520 次查看 如题，建立面板数据模型，进行F检验，拒绝原假设，应建立固定效应模型，但进行Hausman检验，结果是应建立随机效应模型，那应该以那个检验为准，建立什么模型呢？ 另，如果建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模 ...2012-12-28 17:58 - cici198906 - EViews专版
17 个回复 - 37520 次查看 如题，建立面板数据模型，进行F检验，拒绝原假设，应建立固定效应模型，但进行Hausman检验，结果是应建立随机效应模型，那应该以那个检验为准，建立什么模型呢？ 另，如果建立随机模型，存在序列相关，而随机效应模 ...2012-12-28 17:58 - cici198906 - EViews专版
面板数据固定效应模型检验存在异方差，用GLS估计后再次检验还存在异方差
1 个回复 - 1569 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
1 个回复 - 1569 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
面板数据截面数小于解释变量是只能做固定效应模型吗
0 个回复 - 970 次查看 面板数据截面数小于解释变量是只能做固定效应模型吗？有五个截面，时间九年，但是解释变量有七个，那就直接用固定效应模型出结果？模型可以成立吗？急啊！！请各位大神解答一下！拜托啦2017-5-7 13:16 - 873689927 - EViews专版
0 个回复 - 970 次查看 面板数据截面数小于解释变量是只能做固定效应模型吗？有五个截面，时间九年，但是解释变量有七个，那就直接用固定效应模型出结果？模型可以成立吗？急啊！！请各位大神解答一下！拜托啦2017-5-7 13:16 - 873689927 - EViews专版
存在被解释变量滞后项，还能用面板数据固定效应模型吗？
6 个回复 - 13802 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
6 个回复 - 13802 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？
13 个回复 - 40997 次查看 请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？为什么我的总体拟合度总是很低？谢谢2010-12-14 20:07 - songter - Stata专版
13 个回复 - 40997 次查看 请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？为什么我的总体拟合度总是很低？谢谢2010-12-14 20:07 - songter - Stata专版
R语言怎么做面板数据个体时间固定效应模型
2 个回复 - 4956 次查看 小白上路，求教各位大神！现在有多年的城市经济数据，用R语言怎么做个体时间固定效应模型？2016-12-17 20:05 - Vinilla-sky - R语言论坛
2 个回复 - 4956 次查看 小白上路，求教各位大神！现在有多年的城市经济数据，用R语言怎么做个体时间固定效应模型？2016-12-17 20:05 - Vinilla-sky - R语言论坛
Eviews面板数据模型回归，固定效应模型还是随机效应模型？
6 个回复 - 18714 次查看 请教一下，我做了hausman检验，得出来的p值是0.0824，大于0.05是不是就意味着接受原假设，选择随机效应模型呢？但是单纯从回归结果来看，两种模型得到的自变量的回归系数差距并不大，但是固定效应模型的可决系数明显 ...2016-3-24 22:47 - wzs9787 - Stata专版
6 个回复 - 18714 次查看 请教一下，我做了hausman检验，得出来的p值是0.0824，大于0.05是不是就意味着接受原假设，选择随机效应模型呢？但是单纯从回归结果来看，两种模型得到的自变量的回归系数差距并不大，但是固定效应模型的可决系数明显 ...2016-3-24 22:47 - wzs9787 - Stata专版
